Áp dụng phương pháp thống kê trong kinh tế và quản lý. Sự hợp nhất: lý thuyết kinh tế và quản lý, công cụ toán học, phương pháp luận thống kê. Ưo7c lượng các mối kinh tế và quản lý. Kiểm định giả thiết các hành vi kinh tế và quản lý.
Trang 1ÔN TẬP
KINH TẾ LƯỢNG
2
kê trong kinh tế và quản lý
l Sự hợp nhất
+ Lý thuyết kinh tế và quản lý
+ Công cụ toán học + Phương pháp luận thống kê
Trang 2l Ước lượng các mối quan hệ kinh tế
và quản lý
l Kiểm định giả thuyết về các hành
vi kinh tế và quản lý
l Dự báo
4
l Mô hình nhân quả
Y = f (X1,X2, …., Xi, …, Xn)
l Mô hình chuỗi thời gian
Y = f (t)
Trang 3DỮ LIỆU
l Dữ liệu chéo
l Dữ liệu chuỗi thời gian
l Dữ liệu bảng
6
NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM LÝ THUYẾT KINH TẾ, KINH NGHIỆM, NGHIÊN CỨU KHÁC
THIẾT LẬP MÔ HÌNH ƯỚC LƯỢNG MÔ HÌNH KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT
DIỄN DỊCH KẾT QUẢ THIẾT LẬP LẠI MÔ HÌNH
CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH DỰ BÁO
Trang 4CÁC BƯỚC TRONG NGHIÊN CỨU
8
LÝ THUYẾT SO VỚI THỰC TIỄN
Trang 6CÁC CHIẾN LƯỢC
XÂY DỰNG MÔ HÌNH
TỔNG
QUÁT
ĐƠN GIẢN
12
THẾ NÀO LÀ MÔ HÌNH HỒI QUI TUYẾN TÍNH TỐT?
l Mô hình tốt là mô hình chưa có dấu hiệu của mô hình không tốt
– Không dựa trên cơ sở lý thuyết
– Không đảm bảo các giả thiết của mô hình hồi qui
– Có đa cộng tuyến
– Không đảm bảo kiểm định t và F
– R 2 không cao
Trang 7CÁC SAI LẦM TRONG
XÁC ĐỊNH MÔ HÌNH
l Chọn sai biến
– Thiếu biến quan trọng
– Thừa biến không quan trọng
l Cấu trúc của sai số ε không tuân theo các giả thiết
– Phương sai thay đổi
– Tương quan chuỗi
Trang 11VÍ DỤ
§BUStravl = f (Fare, GasPrice, Income, Pop,
Density, Landarea)
§ Nghèo = f (Dân tộc, Giới tính chủ hộ, Trình độ
học vấn chủ hộ, Chính sách tín dụng, Số người trong hộ, Diện tích đất nông nghiệp, Nghề nghiệp …)
§ Employment = f (GDP)
§ Số bằng sáng chế = f (R&Dt, R&Dt-1….R&D t-p)
Trang 12VÍ DỤ
Mơ hình ARIMA
(Cao Hào Thi, 2002)
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
R E E _ P R IC E R E E _ P R IC E F
24
CÁC NỘI DUNG ĐÃ HỌC
l Thống kê
l Hồi qui đơn biến
l Hồi qui đa biến
Trang 13MÔ HÌNH HỒI QUI TUYẾN TÍNH
l SRF: Yi = b0 + b1X1 + b1X2 + + bkXk+ ei
tính
26
CÁC GIẢ THIẾT CỦA MÔ HÌNH HỒI QUI TUYẾN TÍNH
– Tuyến tính theo các tham số ước lượng
- Các hệ sai số ε là biến ngẫu nhiên và được rút ra từ cùng một phân phối
- Không phải tất cả các giá trị của Xt là giống nhau Phương sai mẫu Var(X)= (1/(n-1))* Σ(Xt-X)^2 khác 0
- E(ε i ) = 0
- Cov (X i ,ε i ) =0
à Các giá trị ước lượng của mô hình không bị lệch (bias)
Trang 14CÁC GIẢ THIẾT CỦA
MÔ HÌNH HỒI QUI TUYẾN TÍNH
–ε có phân phối đồng nhất với cùng
phương sai sao cho Var(ε) = hằng số
–Các giá trị ε là độc lập với nhau Cov(ε 1, ε
2)=0
–Số khảo sát n phải lớn hơn số hệ số hồi
quy cần ước lượng k Trong trường hợp hồi
quy tuyến tính đơn n>2
–Sai số ε tuân theo phân phối chuẩn
28
KIỂM ĐỊNH CÁC HỆ SỐ CỦA MÔ HÌNH HỒI QUI TUYẾN TÍNH
–H 0 : β i = 0
–H 1 : β i khác 0
–H 0 : β 2 = β 3 = = β k =0
–H 1 : Có ít nhất 1 β i khác 0