BÀI TẬP KINH TẾ LƯNG (Với sự trợ giúp của EViews) Bài tập 1 Tập dữ liệu rice.wf1 chứa các biến sau: househol mã số hộ gia đình sex giới tính của chủ hộ ( 1 = nam, 0 = nữ ) age tuổi của chủ hộ edu số năm đi học của chủ hộ trước năm 1998 urb biến giả biểu thò hộ gia đình ở nông thôn hay thành thò ( 0 = nông thôn, 1 = thành thò ) reg8 mã vùng của hộ gia đình (có 8 vùng) hhsize số thành viên trong hộ gia đình hhexp tổng chi tiêu hàng năm của hộ gia đình (ngàn đồng) Đây là biến đại diện cho thu nhập ricexpd chi tiêu của hộ gia đình cho mặt hàng gạo (ngàn đ/năm) pcexp chi tiêu hàng năm của hộ gia đình/đầu người (ngàn đồng/năm/người) pcexp = hhexp/hhsize (1) Tìm giá trò trung bình, trung vò, giá trò cao nhất, giá trò thấp nhất, và sai số chuẩn của biến hhexp và cho biết ý nghóa. Với độ tin cậy 95%, tổng chi tiêu trung bình hàng năm (ngàn đồng) của một hộ gia đình nằm trong khoảng nào ? (2) Tìm giá trò trung bình, trung vò, giá trò cao nhất, giá trò thấp nhất, và sai số chuẩn cho tổng chi tiêu hàng năm của các hộ gia đình ở thành phố ? Với độ tin cậy 95%, hộ gia đình ở thành phố có tổng chi tiêu trung bình hàng năm (ngàn đồng) nằm trong khoảng nào ? (3) Tìm giá trò trung bình, trung vò, giá trò cao nhất, giá trò thấp nhất, và sai số chuẩn cho tổng chi tiêu hàng năm của các hộ gia đình ở nông thôn ? Với độ tin cậy 95%, hộ gia đình ở nông thôn có tổng chi tiêu trung bình hàng năm (ngàn đồng) nằm trong khoảng nào ? (4) Tìm ma trận tương quan của các biến: age, edu, hhsize, hhexp, pcexp, ricexpd và cho biết những cặp biến nào có tương quan chặt chẽ ? (5) Vẽ đồ thò phân tán của các cặp biến: age và hhexp ; hhsize và ricexpd và cho nhận xét. 1 (6) Tìm hàm hồi quy tuyến tính mẫu của ricexpd theo hhsize . Dự báo mức chi tiêu trung bình về mặt hàng gạo của một hộ gia đình có 5 người với độ tin cậy 95% ? (7) Nhập thêm dữ liệu của biến farm biểu thò hộ nông nghiệp hay không ( 0 nếu hộ nông nghiệp và 1 nếu hộ không phải là nông nghiệp). Dữ liệu của biến farm chứa trong file PS1.xls . (8) Biến ricexpd có đơn vò là ngàn đồng/năm. Hãy tạo ra một biến mới có tên ricexpd_usd bằng cách chia ricexpd cho 10700 (tỉ giá hối đoái năm 1997). (9) Tìm giá trò trung bình của ricexpd đối với các hộ gia đình ở nông thôn và thành thò ? (10) Tìm hàm hồi quy tuyến tính mẫu của ricexpd theo urb và cho biết mối liên hệ giữa các hệ số hồi qui mẫu của hàm này với các kết quả ở câu (9) ? (11) Tìm hàm hồi quy tuyến tính mẫu của ricexpd theo hhsize và urb, Nêu ý nghóa kinh tế của các hệ số hồi quy ? (12) Kiểm tra xem mô hình hồi quy tìm được ở câu (11) có xảy ra hiện tượng cộng tuyến, phương sai thay đổi và tự tương quan hay không ? (13) Dùng kiểm đònh RESET của Ramsey để kiểm tra xem mô hình tìm được ở câu (11) có bò bỏ sót biến hay không. (14) Hồi quy hhexp theo các biến: age, edu, hhsize, reg8, sex, urb sau đó dùng kiểm đònh Wald để xem biến các biến age, edu và sex có nên đưa vào mô hình hay không ? (15) Dùng thống kê JB để kiểm đònh phân phối chuẩn của U đối với mô hình hồi quy đã tìm được ở câu (10), (11) và (14) Bài tập 2 Tập dữ liệu Gasoline.wf1 liên quan tới tiêu dùng xăng tại Mỹ trong khoảng thời gian 1960-1986 chứa các biến sau: G tổng lượng xăng tiêu dùng thực (được tính bằng cách lấy chi tiêu hiện tại tính bằng đôla chia cho chỉ số giá). P G chỉ số giá xăng. Y thu nhập khả dụng bình quân đầu người. P NC chỉ số giá xe hơi mới. P UC chỉ số giá xe hơi cũ. P PT chỉ số giá vận tải công cộng. 2 P D chỉ số giá gộp hàng tiêu dùng lâu bền. P N chỉ số giá gộp hàng tiêu dùng không lâu bền. P S chỉ số giá gộp dòch vụ tiêu dùng. (1) Hãy xây dựng mô hình hồi quy bội của G cho tất cả các biến giải thích khác, bao gồm cả xu hướng thời gian, và báo cáo tất cả các kết quả. (2) Dùng kiểm đònh Wald để kiểm đònh giả thiết không: Hệ số hồi quy của các biến: P NC , P UC , T đều bằng không với mức ý nghóa 5%. Từ kết quả kiểm đònh bạn rút ra được kết luận gì ? (3) Ước lượng mô hình hồi quy bội của G theo tất cả các biến giải thích khác, trừ 3 biến P NC , P UC , T (4) Mô hình ở câu (3) có thỏa mãn các giả thiết của mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển ? (5) Với mô hình nêu ở câu (3) hãy kiểm đònh giả thiết : hệ số hồi qui trong hàm hồi quy tổng thể của hai biến P D và P N bằng nhau. (6) Tính hệ số co giãn của G theo P G ; Hệ số co giãn của G theo Y và hệ số co giãn của G theo P PT tại các giá trò trung bình của dữ liệu. Nêu ý nghóa của các kết quả tính được. (7) Hãy ước lượng hàm hồi quy của lnG theo logarit của tất cả các biến giải thích khác, trừ 3 biến P NC , P UC , T . So sánh các hệ số hồi quy của các biến: P G ; Y , P PT . với các hệ số co giãn tương ứng tính ở câu (6). (8) Bạn lựa chọn mô hình nào trong hai mô hình nêu ở câu (7) và câu (3)? Hãy cho biết lý do để bạn lựa chọn ? (9) Dùng hàm hồi qui ước lượng ở câu (7) để tìm dự báo khoảng (với độ tin cậy 95%) cho giá trò trung bình của G với: P G = 2,95; Y = 10800; P PT = 4,4; P D = 1,08; P N = 1,09 ; P S = 1,3. (10) Từ các kết quả tìm được ở câu (9) . (a) Vẽ đồ thò với trục hoành là thứ tự các quan sát, trục tung là các giá trò thực tế quan sát của G ; dự báo điểm cho các giá trò trung bình của G . (b) Vẽ đồ thò với trục hoành là thứ tự các quan sát, trục tung là các giá trò thực tế quan sát của G ; cận trên và cận dưới của khoảng dự báo cho giá trò trung bình của G . 3 Bài tập 3 Tập dữ liệu mortality.wf1 là dữ liệu chéo của 50 tiểu bang của Mỹ và thành phố Hoa Thònh Đốn (n = 51) về mức độ tử vong và các nhân tố liên quan. Tất cả các biến đều tính theo đầu người hoặc là các tỷ lệ đại điện cho dân số tiểu bang. Các biến được ký hiệu như sau: MORT Mức độ tử vong tổng thể/ 100.000 dân INCC Thu nhập đầu người của tiểu bang/ đô la. POV Tỉ lệ hộ gia đình của tiểu bang đang sống dưới mức nghèo đói. EDU1 Tỉ lệ dân số hoàn thành 4 năm học ở cấp trung học. EDU2 Tỉ lệ dân số hoàn thành 4 năm trở lên ở cấp cao đẳng. ALCC Lượng rượu tiêu dùng/ đầu người/ galon. TOBC Lượng thuốc là tiêu dùng/ đầu người/ gói. HEXC Chi tiêu đầu người cho chăm sóc sức khỏe/ đô la. PHYS Số cán bộ y tế/100.000 dân. URB Tỉ lệ dân số sống ở thành thò. AGED Tỉ lệ dân số sống trên 65 tuổi. Biến phụ thuộc là mức độ tử vong tổng thể/ 100.000 dân. (1) Đối với mỗi biến giải thích, hãy giải thích vì sao nó có tác động lên tỉ lệ tử vong tổng thể, và chỉ ra hướng tác động này. (2) Hãy sử dụng EViews để ước lượng mô hình hồi quy bội bao gồm tất cả các biến giải thích sẵn có. (3) Với mức ý nghóa 5% hãy kiểm đònh các giả thiết : hệ số hồi quy tương ứng với từng biến giải thích trong hàm hồi quy tổng thể bằng 0, và chỉ ra các biến mà bạn muốn bỏ đi. (4) Hãy thực hiện kiểm đònh Wald cho giả thiết bỏ đi 4 biến: EDU1 ; INCC; URB và C (5) Ước lượng lại mô hình đã bỏ đi 4 biến nêu ở câu (4) và đánh giá chất lượng của mô hình hồi qui mới này. (6) Bắt đầu với mô hình ban đầu (mô hình nêu ở câu (2)), sau đó chỉ bỏ biến ít có ý nghóa nhất và ước lượng lại mô hình. Hãy đánh giá chất lượng của mô hình hồi quy mới này. (7) Từ mô hình đã ước lượng ở câu (6), tức mô hình có 11 biến, ta bỏ đi biến ít ý nghóa nhất và ước lượng lại mô hình. Đánh giá chất lượng của mô hình mới này. 4 (8) Tiếp tục quá trình tương tự như đã tiến hành ở hai câu (6) và (7) cho tới khi tất cả mọi biến giải thích của mô hình đều có ý nghóa. (9) So sánh kết quả của mô hình cuối cùng trong quá trình trên với mô hình có giới hạn sau khi bỏ đi các biến không có ý nghóa cùng một lúc. (10) Sử dụng mô hình ở câu (2) để tìm dự báo điểm và dự báo khoảng cho giá trò trung bình của MORT (với độ tin cậy 95%) với: INCC = 16000; POV = 0,1; EDU1 =0,7; EDU2 = 0,16; ALCC = 3 ; TOBC = 105; HEXC = 1900; PHYS = 300; URB = 0,8; AGED = 0,12; (11) Kiểm tra xem mô hình hồi qui nêu ở câu (2) có vi phạm các giả thiết của mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển hay không ? (12) Tìm các ước lượng điểm cho giá trò trung bình của MORT đối với tất cả 51 giá trò quan sát của mẫu và vẽ đồ thò so sánh với giá trò thực tế của MORT trong hai trường hợp: (a) Nếu sử dụng hàm hồi qui ở câu (2). (b) Nếu sử dụng hàm hồi quy ở câu (5). Bài tập 4 Tập dữ liệu Growth .wf1 có chứa dữ liệu GDP thực bình quân đầu người của 4 nước trong giai đoạn 1960 – 1992 : Inđônêxia, cộng hoà Triều tiên, Đài loan, và Thái lan. Các biến trong tập dữ liệu này là: COUNTRY 91 = Inđônêxia 97 = Hàn quốc 112 = Đài loan 113 = Thái lan YEAR Năm (1960 – 1992) RGDPPC GDP thực bình quân đầu người (USD) (1) Lấy Inđônêxia làm gốc (phạm trù cơ sở). Hãy tạo ta 3 biến giả cho Hàn quốc, Đài loan và Thái lan bằng cách sử dụng các lệnh sau: GENR D_Korea = country=97 GENR D_Taiwan = country=112 GENR D_Thailan = country=113 Hãy kiểm tra 3 biến giả mà bạn đã tạo ra để chắc chắn rằng chúng chứa những giá trò thích hợp. 5 (2) Tạo ra một biến xu thế sau: GENR YY= year-1959 Đối với mỗi nước, biến YY có giá trò 1, 2, 3, . . . , 33. (3) Hãy đònh mẫu từ 1- 132 và sử dụng IF country = 91 . Sau đó chạy hồi quy sau: log(RGDPPC) c YY Gọi là hệ số cho biến xu hướng thời gian. Hàm ước lượng không chệch đối với tỷ lệ tăng trưởng có thể được tính như sau: 2 ˆ β 1) ˆ var( 2 1 ˆ expg ~ 22 −       β−β= Hãy tính tỷ lệ tăng trưởng của Inđônêxia trong giai đoạn 1960 – 1992. (4) Làm như câu 3 cho từng nước bằng cách đònh lại mẫu. Những tỷ lệ này có giống nhau không ? (5) Đònh mẫu gồm cả hai nước Inđônêxia và Thái lan (sử dụng IF country=91 or country=113) Chạy hồi quy sau: log(RGDPPC) c yy d_thailand yy*d_thailand Hãy cho biết tỷ lệ tăng trưởng của Inđônêxia và Thái lan có khác nhau thực sự hay không? (6) Hãy sử dụng kỹ thuật như câu (5) để so sánh tỷ lệ tăng trưởng giữa Thái lan và Đài loan. (7) Vẽ đồ thò Line Graph của RGDPPC đối với 2 nước Inđônêxia và Thái lan và nêu nhận xét. (8) Vẽ đồ thò Line Graph của RGDPPC đối với 2 nước Inđônêxia và Đài loan và nêu nhận xét. Bài tập 5 Tập dữ liệu ldv1.wf1 chứa các biến sau, được rút từ báo cáo điều tra mức sống của Việt nam vào năm 1998. edex chi tiêu cho giáo dục của hộ gia đình elecexp chi tiêu cho điện của hộ gia đình househol mã số hộ gia đình sex giới tính của chủ hộ ( 1 = nam, 0 = nữ ) age tuổi của chủ hộ 6 hhed số năm đi học của chủ hộ urban biến giả biểu thò hộ gia đình ở nông thôn hay thành thò ( 0 = nông thôn, 1 = thành thò ) hhsize số thành viên trong hộ gia đình incproxy biến thay thế cho thu nhập của hộ gia đình, dựa trên tổng chi tiêu ricexpd chi tiêu của hộ gia đình cho mặt hàng gạo (ngàn đ/năm) rlfood chi tiêu của hộ gia đình cho lương thực, thực phẩm tobaco chi tiêu cho thuốc lá của hộ gia đình quint98 nhận các giá trò 1, 2, 3, 4, 5. phân vò 1/5 đối với tổng chi tiêu của hộ gia đình. 1 = thấp nhất, . . . , 5 = cao nhất. quint5 biến giả = 1 nếu hộ gia đình thuộc phân vò cao nhất. quint45 biến giả bằng 1 nêu thuộc phân vò thứ 4 hay thứ 5. (1) Tìm giá trò trung bình, trung vò, giá trò cao nhất, giá trò thấp nhất, và sai số chuẩn của các biến incproxy, edex, elecexp, rlfood và cho biết ý nghóa. Với độ tin cậy 95%, tổng chi tiêu trung bình hàng năm (ngàn đồng) của một hộ gia đình nằm trong khoảng nào ? (2) Tìm giá trò trung bình, trung vò, giá trò cao nhất, giá trò thấp nhất, và sai số chuẩn cho tổng chi tiêu hàng năm của các hộ gia đình ở thành phố ? Với độ tin cậy 95%, hộ gia đình ở thành phố có tổng chi tiêu trung bình hàng năm (ngàn đồng) nằm trong khoảng nào ? (3) Tìm giá trò trung bình, trung vò, giá trò cao nhất, giá trò thấp nhất, và sai số chuẩn cho tổng chi tiêu hàng năm của các hộ gia đình ở nông thôn ? Với độ tin cậy 95%, hộ gia đình ở nông thôn có tổng chi tiêu trung bình hàng năm (ngàn đồng) nằm trong khoảng nào ? (4) Tìm ma trận tương quan của các biến: age, edex, hhsize, incproxy, rlfood, ricexpd và cho biết những cặp biến nào có tương quan chặt chẽ ? (5) Vẽ đồ thò phân tán của các cặp biến: age và incproxy ; hhsize và ricexpd và cho nhận xét. (6) Tìm hàm hồi quy tuyến tính mẫu của ricexpd theo hhsize . Dự báo mức chi tiêu trung bình về mặt hàng gạo của một hộ gia đình có 5 người với độ tin cậy 95% ? (7) Nhập thêm dữ liệu của biến farm biểu thò hộ nông nghiệp hay không ( 0 nếu hộ nông nghiệp và 1 nếu hộ không phải là nông nghiệp). Dữ liệu của biến farm chứa trong file PS1.xls . 7 (8) Biến ricexpd có đơn vò là ngàn đồng/năm. Hãy tạo ra một biến mới có tên ricexpd_usd bằng cách chia ricexpd cho 10700 (tỉ giá hối đoái năm 1997). (9) Tìm giá trò trung bình của ricexpd đối với các hộ gia đình ở nông thôn và thành thò ? (10) Tìm hàm hồi quy tuyến tính mẫu của ricexpd theo urban và cho biết mối liên hệ giữa các hệ số hồi qui mẫu của hàm này với các kết quả ở câu (9) ? (11) Tìm hàm hồi quy tuyến tính mẫu của ricexpd theo hhsize và urban, Nêu ý nghóa kinh tế của các hệ số hồi quy ? (12) Kiểm tra xem mô hình hồi quy tìm được ở câu (11) có xảy ra hiện tượng cộng tuyến, phương sai thay đổi và tự tương quan hay không ? (13) Dùng kiểm đònh RESET của Ramsey để kiểm tra xem mô hình tìm được ở câu (11) có bò bỏ sót biến hay không. (14) Hồi quy incproxy theo các biến: age, hhed, hhsize, househol, sex,urban, sau đó dùng kiểm đònh Wald để xem biến các biến age, hhed và sex có nên đưa vào mô hình hay không ? (15) Dùng thống kê JB để kiểm đònh phân phối chuẩn của U đối với mô hình hồi quy đã tìm được ở câu (10), (11) và (14). 8 . BÀI TẬP KINH TẾ LƯNG (Với sự trợ giúp của EViews) Bài tập 1 Tập dữ liệu rice.wf1 chứa các biến sau: househol . giá trò thực tế quan sát của G ; cận trên và cận dưới của khoảng dự báo cho giá trò trung bình của G . 3 Bài tập 3 Tập dữ liệu mortality.wf1