Tiểu luận kinh tế lượng

Tiểu luận dạng môn Kinh tế lượng bậc Cao học, bài tập gồm 9 câu: Câu 1. Vẽ đồ thị Graph của doanh số và cho nhận xét Câu 2. Nhập thêm vào file dữ liệu các biến xu thế t Câu 3. Nhập thêm vào file dữ liệu các biến D2, D3, D4 Câu 4. Hồi quy doanh số theo t và nêu ý nghĩa của hệ số hồi quy với biến t Câu 5. Hồi quy log của doanh số theo t và nêu ý nghĩa của hệ số hồi quy với biến t Câu 6. Hồi quy doanh số theo t, D2, D3, D4 và nêu ý nghĩa các hệ số hồi quy Câu 7. Định mẫu từ quý I năm 1997 đến quý IV năm 2013 và dùng mẫu này để ước lượng các mô hình ở câu 4, 5, 6. Dùng các mô hình này để dự báo doanh số cho 4 quý năm 2004. Tính các chỉ tiêu đánh giá độ chính xác của từng mô hình. Lựa chọn mô hình tốt nhất để dự bào doanh số Câu 8. Dùng mô hình đã được chọn ở câu 7 để dự báo doanh số cho các quý từ quý I năm 1997 đến quý IV năm 2004. Vẽ đồ thị Line Graph để so sánh giá trị dự báo và giá trị thực tế. Câu 9. Dùng mô hình đã được chọn ở câu 7 để dự báo doanh số cho các quý từ quý I năm 2005 đến quý IV năm 2005.

Trang 1

Câu 1 Vẽ đồ thị Graph của doanh số và cho nhận xét

0 10,000

- Trong 1 năm:

+ Doanh số ở quý i+1 cao hơn doanh số ở quý i (với i = I, II); mức tăng cao nhất là ở quý II năm 1998 so với quý I năm 1998 với mức tăng là 1,5 lần; mức tăng thấp nhất là ở quý III năm 2004 so với quý II năm 2004 với mức tăng là 1,025 lần;

+ Doanh số ở quý IV tăng vượt trội so với mức tăng của các quý trước trong cùng một năm; mức tăng cao nhất là ở quý IV năm 2004 so với quý III năm 2004 với mức tăng là 3,9 lần; mức tăng thấp nhất là ở quý IV năm 1997 so với quý III năm 1997 với mức tăng là 3,2 lần

- Trong 8 năm (1997 – 2004):

Trang 2

+ Doanh số tăng dần qua các quý so với quý liền trước đó, tức quý i+1 có doanh số cao hơn quý i, với mức tăng là từ 1 đến 1,5 lần (với i = I, II);

+ Doanh số ở quý IV tăng vượt trội so với mức tăng của các quý trước, tức là doanh số ở quý IV tăng vượt trội so với quý III, với mức tăng từ gấp từ 3,2 đến 3,9 lần

+ Doanh số ở quý I của năm sau thì thấp hơn doanh số ở quý IV của năm liền trước, tức doanh số quý I năm t thấp hơn doanh số quý IV năm t-1 (với t = 1997 đến 2003)

Câu 2 Nhập thêm vào file dữ liệu các biến xu thế t

Câu 3 Nhập thêm vào file dữ liệu các biến D2, D3, D4

Trang 3

Câu 4 Hồi quy doanh số theo t và nêu ý nghĩa của hệ số hồi quy với biến t

Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 03/21/14 Time: 12:51 Sample: 1997Q1 2004Q4 Included observations: 32 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

C -1819.835 4253.159 -0.427878 0.6718

T 910.6415 224.9436 4.048311 0.0003 R-squared 0.353292 Mean dependent var 13205.75 Adjusted R-squared 0.331736 S.D dependent var 14372.15 S.E of regression 11748.86 Akaike info criterion 21.64136 Sum squared resid 4.14E+09 Schwarz criterion 21.73297 Log likelihood -344.2618 Hannan-Quinn criter 21.67173 F-statistic 16.38882 Durbin-Watson stat 2.131506 Prob(F-statistic) 0.000334

 Mô hình hồi quy: Y = -1819.835 + 910.6415*T

Trang 4

 Ý nghĩa của hệ số hồi quy với biến t

Hệ số hồi quy với biến t là 910.6415 có ý nghĩa là cứ tăng hoặc giảm 1 quý thì doanh thu của công ty sẽ tăng lên hoặc giảm xuống trung bình là 910.6415 đơn vị doanh số

Câu 5 Hồi quy log của doanh số theo t và nêu ý nghĩa của hệ số hồi quy với biến t

Dependent Variable: LOG(Y) Method: Least Squares Date: 03/21/14 Time: 12:51 Sample: 1997Q1 2004Q4 Included observations: 32 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

C 7.933561 0.214528 36.98148 0.0000

T 0.069643 0.011346 6.138024 0.0000 R-squared 0.556707 Mean dependent var 9.082662 Adjusted R-squared 0.541931 S.D dependent var 0.875593 S.E of regression 0.592609 Akaike info criterion 1.851897 Sum squared resid 10.53555 Schwarz criterion 1.943505 Log likelihood -27.63034 Hannan-Quinn criter 1.882262 F-statistic 37.67534 Durbin-Watson stat 2.566922 Prob(F-statistic) 0.000001

 Mô hình hồi quy: LOG(Y) = 7.933561 + 0.069643*T

 Ý nghĩa hệ số hồi quy với biến t

Hệ số hồi quy với biến t là 0.069643 có nghĩa là cứ tăng hoặc giảm 1 quý thì doanh số của công ty tăng lên trung bình là 6.9643%

Câu 6 Hồi quy doanh số theo t, D2, D3, D4 và nêu ý nghĩa các hệ số hồi quy

Trang 5

C -5948.415 3214.889 -1.850271 0.0752

T 814.3943 135.7327 5.999985 0.0000 D2 611.6057 3521.212 0.173692 0.8634 D3 256.4613 3529.051 0.072671 0.9426 D4 21998.57 3542.078 6.210638 0.0000 R-squared 0.791187 Mean dependent var 13205.75 Adjusted R-squared 0.760252 S.D dependent var 14372.15 S.E of regression 7037.189 Akaike info criterion 20.69841 Sum squared resid 1.34E+09 Schwarz criterion 20.92743 Log likelihood -326.1745 Hannan-Quinn criter 20.77432 F-statistic 25.57559 Durbin-Watson stat 1.703370 Prob(F-statistic) 0.000000

 Mô hình hồi quy:

Y = -5948.415 + 814.3943*T + 611.6057*D2 + 256.4613*D3 + 21998.57*D4

 Ý nghĩa hệ số hồi quy:

• Hệ số hồi quy với biến t là 814.3943 có nghĩa là cứ tăng hoặc giảm 1 quý thì doanh số của công ty tăng lên trung bình là 814.3943 đơn vị doanh số

• Hệ số hồi quy với biến D2 là 611.6057 có nghĩa là mức chênh lệch trung bình giữa quý II

và quý I là 611.6057 đơn vị doanh số

• Hệ số hồi quy với biến D3 là 256.4613 có nghĩa là mức chênh lệch trung bình giữa quý III và quý I là 256.4613 đơn vị doanh số

• Hệ số hồi quy với biến D4 là 21998.57 có nghĩa là mức chênh lệch trung bình giữa quý

IV và quý I là 21998.57 đơn vị doanh số

Câu 7 Định mẫu từ quý I năm 1997 đến quý IV năm 2013 và dùng mẫu này

để ước lượng các mô hình ở câu 4, 5, 6 Dùng các mô hình này để dự báo doanh số cho 4 quý năm 2004 Tính các chỉ tiêu đánh giá độ chính xác của từng mô hình Lựa chọn mô hình tốt nhất để dự bào doanh số

 Định mẫu từ quý I năm 1997 đến quý IV năm 2013

Trang 6

 Dùng mẫu này để ước lượng các mô hình ở câu 4 (Hồi quy doanh số theo t)

C -743.4762 3797.568 -0.195777 0.8463

T 822.4811 228.7941 3.594853 0.0013 R-squared 0.332014 Mean dependent var 11182.50 Adjusted R-squared 0.306322 S.D dependent var 11741.81 S.E of regression 9779.441 Akaike info criterion 21.28270 Sum squared resid 2.49E+09 Schwarz criterion 21.37786 Log likelihood -295.9578 Hannan-Quinn criter 21.31179 F-statistic 12.92297 Durbin-Watson stat 2.032961 Prob(F-statistic) 0.001332

Mô hình hồi quy: Y = -743.4762 + 822.4811*T

 Dùng mẫu này để ước lượng các mô hình ở câu 5 (Hồi quy log của doanh số theo t)

Dependent Variable: LOG(Y)

Trang 7

Method: Least Squares Date: 03/21/14 Time: 13:09 Sample: 1997Q1 2003Q4 Included observations: 28 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

C 7.923772 0.231677 34.20185 0.0000

T 0.071003 0.013958 5.086895 0.0000 R-squared 0.498810 Mean dependent var 8.953309 Adjusted R-squared 0.479533 S.D dependent var 0.826979 S.E of regression 0.596610 Akaike info criterion 1.873644 Sum squared resid 9.254542 Schwarz criterion 1.968802 Log likelihood -24.23102 Hannan-Quinn criter 1.902735 F-statistic 25.87650 Durbin-Watson stat 2.521825 Prob(F-statistic) 0.000027

Mô hình hồi quy: LOG(Y) = 7.923772 + 0.071003*T

 Dùng mẫu này để ước lượng các mô hình ở câu 6 (Hồi quy doanh số theo t, D2, D3, D4)

C -4105.842 2770.014 -1.482246 0.1518

Mô hình hồi quy:

Y = -4105.842 + 715.7790*T + 618.9353*D2 + 370.1562*D3 + 18649.09*D4

 Dùng các mô hình này để dự báo doanh số cho 4 quý năm 2004

• Giá trị dự báo từ mô hình hồi quy doanh số theo t

Trang 8

Quý I II III IV

Doanh

số dự

báo 23108.47619047619 23930.95730706076 24753.43842364532 25575.91954022988

Trang 9

Forecast sample: 1997Q1 2004Q4 Included observations: 28

Root Mean Squared Error 9423.705 Mean Absolute Error 7231.499 Mean Abs Percent Error 76.40799 Theil Inequality Coefficient 0.324179 Bias Proportion 0.000000 Variance Proportion 0.268869 Covariance Proportion 0.731131

Trang 10

• Mô hình hồi quy log của doanh số theo t

Doanh

số dự

báo 21651.86838151337 23245.09991212864 24955.56782463117 26791.89884336942

Trang 11

Trang 12

• Mô hình hồi quy doanh số theo t, D2, D3, D4

Trang 13

 Tính các chỉ tiêu đánh giá độ chính xác của từng mô hình

• Kiểm tra mức ý nghĩa của từng biến

• Ta có: Tỷ lệ chệch + Tỷ lệ phương sai + Tỷ lệ hiệp phương sai = 1

Bias Proportion + Variance Proportion + Covariance Proportion = 1

Nếu dự báo là tốt thỉ tỷ lệ chệch và tỷ lệ phương sai có xu hướng càng nhỏ thì sự khác biệt về mức độ biến thiên của các giá trị dự báo so với mức độ biến thiên của các giá trị thực tế quan sát càng ít

Mô hình báo doanh số Mô hình dự

theo T

Mô hình log dự báo doanh số theo T

Mô hình dự báo doanh số theo T, D2, D3, D4

Trang 14

Ta thấy, mô hình dự báo doanh số theo T, D2, D3, D4 có Bias Proportion và Variance Proportion có giá trị rất nhỏ và là giá trị nhỏ nhất trong 3 mô hình Nên ta có thể kết luận, mô hình dự báo doanh số theo T, D2, D3, D4 là mô hình dự báo tốt nhất trong điều kiện khảo sát này.

Câu 8 Dùng mô hình đã được chọn ở câu 7 để dự báo doanh số cho các quý

từ quý I năm 1997 đến quý IV năm 2004 Vẽ đồ thị Line Graph để so sánh giá trị dự báo và giá trị thực tế.

 Dùng mô hình đã được chọn ở câu 7 để dự báo doanh số cho các quý từ quý I năm

1997 đến quý IV năm 2004

 Vẽ đồ thị Line Graph để so sánh giá trị dự báo và giá trị thực tế

Trang 15

Câu 9 Dùng mô hình đã được chọn ở câu 7 để dự báo doanh số cho các quý

từ quý I năm 2005 đến quý IV năm 2005.

Doanh số

Trang 16

Câu 10 Kiểm tra các hiện tượng đa cộng tuyến, phương sai nhiễu thay đổi, tự tương quan trong mô hình 6 và khắc phục nếu có.

 Kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến

Vì mô hình 6 chỉ có 1 biến xu thế và 3 biến giả, không có biến độc lập nên không kiểm tra được hiện tượng đa cộng tuyến của mô hình này

 Kiểm tra hiện tượng phương sai nhiễu thay đổi

Để kiểm tra hiện tượng phương sai nhiễu thay đổi ta sử dụng kiểm định White Ta

có bảng giá trị cho kiểm định White như sau:

Heteroskedasticity Test: White F-statistic 7.070018 Prob F(8,23) 0.0001 Obs*R-squared 22.74914 Prob Chi-Square(8) 0.0037 Scaled explained SS 34.12304 Prob Chi-Square(8) 0.0000

Trang 17

Từ bảng trên ta thấy, giá trị Prob Chi-Square (8) = 0.0037 < 0.05

Kết luận: bác bỏ Ho Vậy mô hình này có hiện tượng phương sai nhiễu thay đổi

• Bấm Ctrl và chọ n các biến Y, T, D2, D3 và D4 Sau đó nhấn Enter

• Bấm vào Proc/Make Equation

- Khai báo Y C T D2 D3 D4

- Chọn như hình sau:

Trang 18

Bấm OK Ta được mô hình ước lượng mới với trọng số là WT.

Weight type: Inverse standard deviation (EViews default scaling)

White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

Adjusted R-squared 0.710188 S.D dependent var 22629.67

S.E of regression 87.13915 Akaike info criterion 11.91549

Sum squared resid 205017.3 Schwarz criterion 12.14451

Log likelihood -185.6478 Hannan-Quinn criter 11.99140

F-statistic 19.99151 Durbin-Watson stat 0.768731

Prob(F-statistic) 0.000000 Weighted mean dep 3988.932

Wald F-statistic 25.38027 Prob(Wald F-statistic) 0.000000

Unweighted Statistics R-squared 0.627794 Mean dependent var 13205.75

Adjusted R-squared 0.572653 S.D dependent var 14372.15

S.E of regression 9395.331 Sum squared resid 2.38E+09

Durbin-Watson stat 1.050218

Trang 19

• Mô hình hồi quy mới

Y = 662.0082 + 309.1329*T + 1335.378*D2 + 1163.061*D3 + 17974.83*D4

• Tiếp theo ta dùng kiể m định White để kiểm tra lại xem có còn hiện tượng phương sai nhiễu thay đổi nữa không

Trang 20

Heteroskedasticity Test: White F-statistic 2.061198 Prob F(6,25) 0.0946 Obs*R-squared 10.59084 Prob Chi-Square(6) 0.1019 Scaled explained SS 11.04343 Prob Chi-Square(6) 0.0870

• Từ bảng kiểm định White, ta thấy Prob Chi-Square(6) = 0.1019 > 0.05

• Kết luận: chấp nhận Ho Tức là không còn hiện tượng phương sai nhiễu thay đổi

 Kiểm tra hiện tượng tự tương quan

Để kiểm tra hiện tượng tự tương quan ta sử dụng kiểm định Durbin – Watson và Breusch - Godfrey

 Từ bảng hồi quy của mô hình như sau:

C -5948.415 3214.889 -1.850271 0.0752

Ta có giá trị kiểm định Durbin – Watson = 1.703370, giá trị này nằm trong khoảng từ 1 đến 3 nên mô hình không có hiện tượng tự tương quan

 Ta có bảng giá trị cho kiểm định Breusch - Godfrey như sau:

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Trang 21

F-statistic 0.134390 Prob F(2,25) 0.8749 Obs*R-squared 0.340380 Prob Chi-Square(2) 0.8435

Từ bảng trên ta thấy, giá trị Prob Chi-Square (2) = 0.8435 > 0.05 nên mô hình này không có hiện tượng tự tương quan

Định dạng
Số trang	21
Dung lượng	1,29 MB