Tổng quan về rủi ro và bất định Các công cụ phân tích rủi ro Nội dung... Tại sao phải phân tích rủi ro:Thế giới quanh ta là ngẫu nhiên "Chỉ có một điều chắc chắn là không chắc chắn"
Trang 1PHÂN TÍCH RỦI RO
GV: Hàng Lê Cẩm Phương
Trang 2 Tổng quan về rủi ro và bất định
Các công cụ phân tích rủi ro
Nội dung
Trang 31.1 Tại sao phải phân tích rủi ro:
Thế giới quanh ta là ngẫu nhiên
"Chỉ có một điều chắc chắn là không chắc chắn"
yếu tố ngẫu nhiên, bất định (không chắc chắn)
sẵn sàng thích nghi với những biến đổi có thể có
1 Tổng quan
Trang 41.2 Rủi ro và bất định
giữa kết quả thực tế và kết quả kỳ vọng theo kế
hoạch
1.3 Xác suất khách quan và xác suất chủ quan
1 Tổng quan
Trang 51.4 Các loại rủi ro
1 Tổng quan
Trang 61.4 Các loại rủi ro
của công ty, bao gồm:
−Đổi mới Công nghệ
−Thiết kế sản phẩm
Sản phẩm thay thế
1 Tổng quan
Trang 71.4 Các loại rủi ro
ra trong thị trường tài chánh
– Lãi suất – Tỉ giá hối đoái – Giá cả
o Khả năng tạo ra lợi nhuận
o Khả năng thanh toán nợ
o Khả năng thanh khoản
1 Tổng quan
Trang 81.4 Các loại rủi ro
cơ bản trong môi trường kinh tế và chính trị
1.5 Rủi ro và bất định trong phân tích dự án
– Dòng tiền
– Suất chiết tính
– Tuổi thọ – V.v …
1.6 Phương thức xử lý rủi ro và bất định
– Mô hình mô tả – Mô hình có tiêu chuẩn hay có định hướng
1 Tổng quan
Trang 92.1 Phân tích độ nhạy
suất, chi phí nguyên vật liệu, vv.) trên giá trị đầu ra
(doanh thu, lợi nhuận, vv.)
trị đầu ra
2 Các công cụ phân tích rủi ro
Trang 102.2 Phân tích tình huống
đến giá trị đầu ra
– Tình huống tốt nhất – Tình huống xấu nhất
2 Các công cụ phân tích rủi ro
Trang 112.2 Phân tích theo phương pháp giải tích
Xác định biến rủi ro
Xác định mô hình kết quả
Thực hiện mô phỏng
Phân tích kết quả
2 Các công cụ phân tích rủi ro