CHƯƠNG 6. PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI ppsx

• Phương sai của các sai số ngẫu nhiên nhận các giá trị khác nhau tại các quan sát khác nhau... Nguyên Nhân• Mô hình sửa sai erro learning model • Bản chất của các mối liên hệ kinh tế •

• Phương sai của các sai số ngẫu nhiên

nhận các giá trị khác nhau tại các quan sát khác nhau Var(ui) = σi2

I ðị nh ngh ĩ a

3

• Vi phạm giả thiết 3 của phương pháp

OLS: Var(ui) = Var(uj) = σ2 , ∀ (i ≠ j)

Psss thay ñổ i Nguy ễ n Th ị Minh Hi ế u

4 Psss thay ñổ i Nguy ễ n Th ị Minh Hi ế u

5 Psss thay ñổ i Nguy ễ n Th ị Minh Hi ế u

II Nguyên Nhân

• Mô hình sửa sai (erro learning model)

• Bản chất của các mối liên hệ kinh tế

• Cải thiện trong kỹ thuật thu thập số liệu

• Giá trị ngoại lai của các biến số

Psss thay ñổ i Nguy ễ n Th ị Minh Hi ế u

x k

• Các ước lượng nhận ñược vẫn không

công thức (b) ñể tính phương sai cho ước

lượng, trong khi phương sai thực là (a)),

như vậy khi kiểm ñịnh F và T mất hiệu lực

Psss thay ñổ i Nguy ễ n Th ị Minh Hi ế u

1 Bản chất của vấn ñề nghiên cứu

các s ố li ệ u chéo liên quan ñế n các ñơ n v ị

không thu ầ n nh ấ t hay x ả y ra hi ệ n t ượ ng

ph ươ ng sai sai s ố thay ñổ i

Ho: phương sai sai số ñồng ñều

H1: Phương sai sai số thay ñổi

⇔ ≠

Psss thay ñổ i Nguy ễ n Th ị Minh Hi ế u

ln σi = ln σ + α ln Xi + vi

se

α α

=

H0: phương sai sai số ñồng ñều

H1: Phương sai sai số thay ñổi

Psss thay ñổ i Nguy ễ n Th ị Minh Hi ế u

0

α

⇔ =

0 α

⇔ ≠

R k F

ñị nh ph ươ ng sai sai s ố thay ñổ i N ế u có tích

chéo, ki ể m ñị nh White ki ể m ñị nh c ả ph ươ ng sai sai s ố thay ñổ i và sai l ầ m ñị nh d ạ ng.

Psss thay ñổ i Nguy ễ n Th ị Minh Hi ế u

IV Các bi ệ n pháp phát hi ệ n

ph ươ ng sai sai s ố thay ñổ i

6 Kiểm ñịnh dựa trên biến phụ thuộc (ti ế p)

• Kiểm ñịnh giả thiết

H0: phương sai sai số ñồng ñều

H : Phương sai sai số thay ñổi

H1: Phương sai sai số thay ñổi

Có th ể s ử d ụ ng 1 trong 3 tiêu chu ẩ n ki ể m ñị nh sau:

2 2

U v

Y Y

σ

=

i

i i

X X

X X

⇒ (1b) có phương sai sai số không ñổi

Psss thay ñổ i Nguy ễ n Th ị Minh Hi ế u

V Các bi ệ n pháp kh ắ c ph ụ c

1 Trường hợp ñã biết (tiếp)

Phương pháp bình phương nhỏ nhất tổng quát (GLS- General Least Square)là

phương pháp OLS áp dụng cho các biến

23

i

i 2

i

1 i

i

X

U X

1 X

Y

+ β

+ β

=

i i

ar(v ) onst

v = σ = c

Psss thay ñổ i Nguy ễ n Th ị Minh Hi ế u

2 Tr ườ ng h ợ p ch ư a bi ế t

b Giả thiết: σi2 = σ 2 X i (với Xi > 0)

25 Psss thay ñổ i Nguy ễ n Th ị Minh Hi ế u

2 Tr ườ ng h ợ p ch ư a bi ế t

b Giả thiết: σi2 = σ 2 X i (với Xi > 0) (ti ế p)

i

i i

2 i

1 i

i

X

U X

X

1 X

Y

+ β

+ β

=

26

i i

i

i i

i

Y = + * +

2 2

* 1 1

var(vi) = σ2 = const

Psss thay ñổ i Nguy ễ n Th ị Minh Hi ế u

Y(E

X)

Y(E

1)

Y(E

Y

i

i i

i 2

i

1 i

i

2 2

* 1 1

Chú ý:

• Phép biến ñổi loga, chia hoặc nhân hai vế

với không thực hiện ñược khi các giá trị X hoặc Y âm