Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6: Phương sai của sai số thay đổi

 Bài giảng "Kinh tế lượng: Chương 7: Phương sai của sai số thay đổi" cung cấp cho người học các kiến thức: Nguyên nhân của phương sai sai số thay đổi , ước lượng OLS khi phương sai của sai số thay đổi, phương pháp bình phương nhỏ nhất tổng quát,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Ch ươ ng 6

Ph ươ ng sai c a sai s  thay  ủ ố

đ i ổ (Heteroskedasticity)

Sai s  thu n nh t ố ầ ấ

Sai s  thay đ i ố ổ

6.1. Nguyên nhân c a ph ủ ươ ng sai sai s   ố thay đ i ổ

 Do b n ch t v n đ  kinh t , ví d  trong nghiên c u tiêu  ả ấ ấ ề ế ụ ứ

dùng, ng ườ i giàu có th  ch n tiêu nhi u ti n vào các m c  ể ọ ề ề ụ tiêu dùng xa x , nh ng ng ỉ ư ườ i nghèo thì không nh  th ư ế

 Trong các nghiên c u, các công ty l n có th  có nhi u l a  ứ ớ ể ề ự

6.2.  Ướ ượ c l ng OLS khi ph ươ ng sai c a  ủ sai s  thay đ i ố ổ

 Khi xem xét tác đ ng c a PSSS thay đ i, ộ ủ ổ

chúng ta ph i phân bi t gi a tác đ ng lên ả ệ ữ ộ

trung bình (tính ch ch) và phệ ương sai (tính 

hi u qu ).ệ ả

 K t qu  chung là:ế ả

 PSSS thay đ i không có tác đ ng lên trung bình  ổ ộ

c a các  ủ ướ ượ c l ng.

 PSSS thay đ i làm thay đ i ph ổ ổ ươ ng sai c a các  ủ

c l ng (Kđ T và F không tin c y n a).

 Ta nh n đậ ược

quát

 Xét mô hình Yi= 1+ 2Xi+ui v i       .ớ

 T c là Yứ i= 1X0i+ 2Xi+ui v i Xớ 0i=1. 

 Gi  s  ả ử i2 đã bi t, ta có:ế

 Hay      t/m CLRM

trong đó

 Đ/N: GLS là phương pháp bi n đ i các bi n ế ổ ế

s  c a mô hình ban đ u v  mô hình m i,   ố ủ ầ ề ớ ở

đó các gi  thi t c a OLS đ u đả ế ủ ề ược th a ỏ

mãn

6.4. Phát hi n PSSS thay đ i ệ ổ

1. Phân tích kinh tế

 Căn c  vào n i dung kinh t  c a các bi n ứ ộ ế ủ ế

s  có trong mô hình đ  đoán nhân kh  năng ố ể ả

x y ra phả ương sai c a sai s  thay đ i.ủ ố ổ

 Khi làm vi c v i s  li u chéo, ta đ c bi t ệ ớ ố ệ ặ ệ

quan tâm đ n phế ương sai c a sai s ủ ố

2. Dùng đ  th  c a ph n dồ ị ủ ầ ư

 Dùng OLS ướ ược l ng bình thường và tính 

được ph n d  tầ ư ương  ng eứ i

 V  đ  th  ph n d  |eẽ ồ ị ầ ư i| ho c eặ i2

 V  đ  th  ph n d  ẽ ồ ị ầ ư

15

4. Ki m đ nh Glejser ể ị

 Glejser đ a ra m t s  d ng hàmư ộ ố ạ

 Chú ý: ­…

       ­ Glejser thường dùng cho m u l n.ẫ ớ

 Ki m đ nh tể ị ương quan h ng c a Spearman ạ ủ(T  đ c)ự ọ

 Ki m đ nh Goldfeld­Quandt (t  đ c)ể ị ự ọ

 Ki m đ nh Breusch­Pagan­Godfrey (t  đ c)ể ị ự ọ

      H1: PSSStđ          2

qs=nR2~ 2(df)       df=s  h  s  (2) ­1ố ệ ố

B4: N u ế 2

qs> 2(df) thì bác b  Hỏ 0

qs.

Yi= 1+ 2Xi+ui

         E(Yi)= 1+ 2Xi

 Có th  th y var(vể ấ i)= 2. Vì E(Yi) ch a bi t nên ư ế

ta dùng       là ướ ược l ng c a E(Yủ i). 

Ta ti n hành qua hai bế ước:

 B1: Ch y OLS mô hình g c thu đạ ố ược    

 B2:  L   Ư