TÁC DỤNG VÀ CÁCH TÍNH CÁC THÔNG SỐ TRONG CÁC DÒNG A, B, C, D.
Trang 1TÁC DỤNG VÀ CÁCH TÍNH CÁC THÔNG SỐ TRONG CÁC DÒNG A, B, C, D. Cho mô hình hồi quy sau:
( )1
3
2 1
) , / (
i U i L i
K i
S =β1+β2 +β3 +
• Dòng A: Sử dụng để kiểm định tự tương quan bậc 1
- Cách tính và sử dụng CHI-SQ:
B1: HQMH (1) ⇒e t
B2: HQMH: e t =α1+α2.K t +α3.L t +ρ.e t−1+v t (2) ⇒R(22)
Tính CHI-SQ: CHI−SQ=(n−1).R(22)
Sử dụng CHI-SQ:
( )
>
−
=
= 2 ( 1) (22): 2 1 1 TTQ
ht có (1) MH
:
0
H
TTQ
ht có o MH(1)K
:
0
α χ χ χ
W H
- Tính F và sử dụng F:
B1: HQMH (1) ⇒et
B2: HQMH: e t =α1+α2.K t +α3.L t +ρ.e t−1+v t (2) ⇒R(22)
HQMH: e t =α1+α2.K t +α3.L t +v t (3) ⇒R(23)
Tính F:
p
p k n R
R
R
−
−
) 2 ( 1
2 ) 3 (
2 ) 2 (
Sử dụng F:
TTQ
ht có (1) MH
:
0
H
TTQ
ht có o K MH(1)
:
0
H
−
−
>
−
−
−
−
=
) 2 ( 1
2 ) 3 (
2 ) 2
p
p k n R
R
R F
Với: k: là số hệ số mô hình ban đầu
p: là số biến độc lập bị loại bỏ khi thu hẹp mô hình từ MH (2) về MH (3)
Trang 2- Tính và sử dụng CHI-SQ:
B1: HQ MH (1): ⇒e t,Sˆ⇒e t,Sˆ2
B2: HQ MH: e t =β1+β2.K t +β3.L t +α.Sˆt2+v t (4) ⇒R(24)
Tính CHI-SQ: CHI−SQ=n .R(24)
Sử dụng CHI-SQ:
( )
>
=
= 2 (24): 2 1 1 lâp
đôc biên thiêu (1)
MH
:
0
H
lâp
đ biên thiêu không
MH(1)
:
0
H
α χ χ χ
W
- Tính F và sử dụng F:
B1: HQ MH (1): ⇒S ˆ R2, 2
B2: HQ MH: e t =β1+β2.K t +β3.L t +α.Sˆt2+v t (5) ⇒R(25)
Tính F:
p
p k n R
R
R
−
−
) 5 ( 1
2
2 ) 5 (
Sử dụng F:
lâp đôc biên thiêu (1)
MH
:
0
H
lâp
đ biên thiêu không
MH(1)
:
0
H
−
−
>
−
−
−
−
=
) 5 ( 1
2
2 ) 5
p
p k n R
R
R F
Với: k: là số hệ số mô hình ban đầu
p: là số biến độc lập bị loại bỏ khi thu hẹp mô hình từ MH (5) về MH (1)
• Dòng C dùng kiểm định hiện tượng yếu tố ngẫu nhiên có tuân theo quy luật chuẩn không.
- Cách tính và sử dụng CHI-SQ
B1: HQMH (1) ⇒e t
B2:
∑
∑
=
∑
∑
=
4 ) / 2 (
/
4
; 3 ) / 2 (
/ 3
n t e
n t
e k
n t e
n t e S
Trang 3SQ CHI k
n
n
24
2 ) 3
( 6
2
chuân ql
tuân theo không
nhiên ngâu
Yêu tô
:
0
H
chuân ql
theo nhiên tuân ngâu
Yêu tô
:
0
H
• Dòng D dùng kiểm định phát hiện hiện tượng PSSS thay đổi
- Cách tính và sử dụng CHI-SQ
B1: HQ MH (1) , ˆ 2,Sˆ2
i e i S i
⇒ B2: HQMH: e i2 =α1+α2Sˆi2+v i (6)⇒R(26)
Tính CHI-SQ: CHI −SQ=n .R(26)
Sử dụng CHI-SQ:
tđ PSSS Có
(1)
MH
:
0
đđ PSSS Có
(1)
MH
:
0
H
H
= χ 2 ( 2 6 ) : χ 2 χ α 2 ( 1 )
W
- Cách tính và sử dụng F:
B1: HQ MH (1) ⇒e i,Sˆi⇒e i2,Sˆ2
B2: HQMH: e i2 =α1+α2Sˆi2+v i (6)⇒αˆ2,Se(αˆ2)
Tính F:
2 ) (2
ˆ
α
Se F
Sử dụng F:
tđ PSSS Có
(1)
MH
:
0
đđ PSSS Có
(1)
MH
:
0
H
H
=
2 ) (2
ˆ
Se
α
Trang 4CÁC CÁCH TÍNH HỆ SỐ XÁC ĐỊNH BỘI R 2
Cách 1: Ta có
1 )
2 1 ( 1 2 1
)
2 1 ( 1
2
−
−
−
−
=
⇒
−−
−
−
=
n
k n R R
k n
n R R
qs F
qs F k
R k
k n R
R qs F
− +
−
−
=
⇒
−
−
×
−
=
) 1 (
)
1 ( 2
1 2
1 2
Cách 3: Ta có R2 =TSS ESS =1−TSS RSS
1 Variable
Dependent
of
n TSS
MỘT SỐ CÔNG THỨC KHÁC:
2 ) ( )
(a i b t a Se i b Se t a b Cov i t
- Khoảng tin cậy của iβ với i=1,k
2
)
ˆ ( ˆ
; ) ( 2
)
ˆ ( ˆ
( i Se i t n k i Se i t n k
α β β
α β β
β
+ Khoảng tin cậy tối thiểu: β i ∈ ( β ˆ i − Se ( β ˆ i ). t α ( n − k ) + ∞)
+ Khoảng tin cậy tối đa: i∈(−∞; ˆi +Se( ˆi).t(n−k))
α β β
β
- Khoảng tin cậy của 2δ
+ Khoảng tin cậy đối xứng: 2 ( ))
) 2 1 (
) (
2 ˆ
; ) ( 2 2
) (
2 ˆ (
2
k n
k n k
n
k n
−
−
−
−
−
∈
α χ
δ α
χ
δ δ
+ Khoảng tin cậy tối đa: 2 ( ))
) 1 (
) (
2 ˆ
; 0 (
2
k n
k n
−
−
−
∈
α χ
δ δ
+ Khoảng tin cậy tối thiểu: ; )
) ( 2
) (
2 ˆ (
−
−
∈
k n
k n
α χ δ δ
Trang 5KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT VỀ CÁC THAM SỐ CỦA MÔ HÌNH
- Kiểm định giả thiết về tham số iβ với mức ý nghĩa α
+
−
>
−
=
=
≠
2
; ) ˆ (
* ˆ ˆ
* :
0
* :
i Se
i i T W
i i
H
i i
H
α β
β
β α
β β
β β
+
−
>
−
=
=
>
; ) ˆ (
* ˆ ˆ
* :
0
* :
i Se
i i T W
i i
H
i i
H
α β
β
β α
β β
β β
+
−
−
<
−
=
=
<
; ) ˆ (
* ˆ ˆ
* :
0
* :
i Se
i i T W
i i
H
i i
H
α β
β
β α
β β
β β
- Kiểm định sự phù hợp của mô hình hồi quy:
+
−
−
>
−
−
×
−
=
=
>
: 1 2
1
2 0
2
:
0
0 2
:
k
k n R
R F
W R
H
R
H
α α
Nếu F qs∈Wα => bác bỏ H0, chấp nhận H1 => MH là phù hợp
Nếu F qs∉Wα => chưa có cơ sở bác bỏ H0 => chấp nhận H0 => MH không phù hợp