Mô hình:
BUSTRAVL = β1 + β2INCOME + β3 POP + β4DENSITY + u t
1. Th c hi n mô hình h i quy tuy n tính v i BUSTRAVL theo ự ệ ồ ế ớ
INCOME, POP, DENSITY.
Mô hình :
BUSTRAVL = 2815.703 -0.201273 INCOME+1.576575 POP+0.153421DENSITY + u t
(-3.241076) (13.07148) (4.396311)
V i Rớ 2= 0.918759
2. V đ th ph n d c a mô hình h i qui câu a) v i BUSTRAVL ẽ ồ ị ầ ư ủ ồ ở ớ t (tr c hoành) đ ki m tra hi n t ụ ể ể ệ ượ ng ph ươ ng sai thay đ i D a vào đ ổ ự ồ
th nh n xét v hi n t ị ậ ề ệ ượ ng ph ươ ng sai sai s thay đ i: ố ổ
Đ thi 1 : BUSTRAVT và UHAT ồ
Trang 2Đ th 2 : BUSTRAVT và SQUHATồ ị
Nh n xét: ậ
Trang 3Qua hai đ th ta th y phân tán c a ph n d không phân b ng u nhiên theoồ ị ấ ủ ầ ư ổ ẫ phân ph i chu n xung quanh giá tr uhat (hay uhatố ẩ ị 2= 0) Trong trường h p này cóợ
th có hi n tể ệ ượng phương sai thay đ i, nh ng k thu t đ th ch có tính ch tổ ư ỹ ậ ồ ị ỉ ấ tham kh o v phả ề ương sai thay đ i và không th thay th ki m đ nh chính th c,ổ ể ế ể ị ứ
do đó d a vào đ th ch a th k t lu n là có hi n tự ồ ị ư ể ế ậ ệ ượng phương sai thay đ i.ổ
3 Ki m đ nh hi n t ể ị ệ ượ ng ph ươ ng sai c a sai s thay đ i trong mô hình ủ ố ổ
c a câu 1) v i m c ý nghĩa α = 10% theo: ủ ớ ứ
• Ki m đ nh theo ể ị Breusch-Pagan:
2
t
σ = α1+ α2INCOME + α3 POP + α4 DENSITY
Gi thi t : ả ế
≠
≠
≠
=
=
=
0 :
0 :
4 3 2 1
4 3 2
α α α
α α α
H
H o
2
u
χ = nR2= 40 x 0.159495 = 6.3798
*
%
10
,
3
χ = CHIINV(10%,3) = 6.251388
=> 2
u
χ > χ3*, 10 % => Bác b gi thi t Hỏ ả ế 0
=> có hi n tệ ượng phương sai thay đ iổ
• Ki m đ nh theo Glesjer: ể ị
2
t
σ = α1+ α2INCOME + α3 POP + α4 DENSITY
Gi thi t : ả ế
≠
≠
≠
=
=
=
0 :
0 :
4 3 2 1
4 3 2
α α α
α α α
H
H o
Trang 4u
χ = nR2= 40 x 0.172099= 6.88396
*
%
10
,
3
χ = CHIINV(10%,3) = 6.251388
=> 2
u
χ > χ3*, 10 % => Bác b gi thi t Hỏ ả ế 0
=> có hi n tệ ượng phương sai thay đ iổ
• Ki m đ nh theo Harvey-Godfrey: ể ị
2
t
σ = α1+ α2INCOME + α3 POP + α4 DENSITY
Trang 5Gi thi t : ả ế
≠
≠
≠
=
=
=
0 :
0 :
4 3 2 1
4 3 2
α α α
α α α
H
H o
2
u
χ = nR2= 40 x 0.142793 = 5.71172
*
%
10
,
3
χ = CHIINV(10%,3) = 6.251388
=> 2
u
χ < *
% 10
,
3
χ => ch a đ c s đ bác b gi thi t Hư ủ ơ ở ể ỏ ả ế 0
=> không có hi n tệ ượng phương sai thay đ iổ
• Ki m đ nh theo White: ể ị
2
t
σ =α1+α2INCOME+α3POP+α4DENSITY+α5INCOME2+α6POP2+α7
DENSITY2 +α8INCOME*POP+α9POP*DENSITY+α10DENSITY*INCOME
Gi thi t : ả ế
≠
≠
≠
≠
≠
≠
≠
≠
≠
=
=
=
=
=
=
=
=
=
0 :
0 :
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
10 9 8 7 6 5 4 3 2
α α α α α α α α α
α α α α α α α α α
H
H o
2
u
χ = nR2= 40 x 0.449383 = 17.97532
*
%
10
,
9
χ = CHIINV(10%,9) = 14.68366
=> 2
u
χ > *
% 10
,
9
χ => Bác b gi thi t Hỏ ả ế 0 => có hi n tệ ượng phương sai thay đ iổ
Trang 6Trong 4 ki m đ nh đ a ra thì ch có ki m đ nh Harvey-Godfrey là không cóể ị ư ỉ ể ị
hi n tệ ượng phương sai sai s thay đ i(Ki m đ nh theo White), 3 ki m đ nh cònố ổ ể ị ể ị
l i đ u có hi n tạ ề ệ ượng phương sai sai s thay đ i Do đó có hi n tố ổ ệ ượng phươ ng sai sai s thay đ i câu a v i m c ý nghĩa 10%.ố ổ ở ớ ứ
4 N u ph n d mô hình a) có hi n t ế ầ ư ở ệ ượ ng ph ươ ng sai sai s thay đ i, ố ổ hãy s d ng th t c bình ph ử ụ ủ ụ ươ ng t i thi u có tr ng s theo White ố ể ọ ố
đ ể ướ ượ c l ng l i ph ạ ươ ng trình h i qui ồ
Mô hình : BUSTRAVL = β1+β2 INCOME + β3POP + β4DENSITY +u t
BUSTRAVL = 3612.539 -0.249561INCOME+1.632733POP+0.147655DENSITY +u t
5 dùng ki m đ nh White đ ki m tra hi n t ể ị ể ể ệ ượ ng ph ươ ng sai sai s ố thay đ i trong mô hình v a ổ ừ ướ ượ c l ng theo tr ng s v i m c ý nghĩa ọ ố ớ ứ
α = 10%.
Trang 7Ta có P-value = 0.978825 > α =10%
=> Bác b Hỏ 0
=> không có hi n tệ ượng phương sai thay đ iổ