Bài tập kinh tế lượng TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA TOÁN KÍNH TÊ Bộ MỚN ĐIỀU KHIẾN KINH TẾ B À I T Ậ P K IN H T Ế L U D N G» * ■ VỚI sự TRỢ GIÚP CỦA PHÀN MÊM EVIEWS TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾQ UỐC[.]
Trang 2TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
KHOA TOÁN KÍNH TÊ
Bộ MỚN ĐIỀU KHIẾN KINH TẾ
VỚI s ự TRỢ GIÚP CỦA PHÀN MÊM EVIEWS
Trang 4TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH T Ế Q U Ố C DÃN
K H O A T O Á N K IN H T Ế
B Ộ M Ò N Đ IỂ U K H IỂ N K IN H T Ế
PGS.TS NGUYỄN QUANG DONG
BÀI TẬP
KINH TÊ LUỢNG
VỚ I S ự T R Ợ G IÚ P C Ủ A P H Ầ N M Ể M E V IE W S
m
0 = 7
N H À X U Ấ T B Ả N K H O A H Ọ C V À K Ỹ T H U Ậ T
HÀ NỘI - 2006
Trang 6LỜI NÓI ĐẨU
Cuốn bài tập này được biên soạn dựa theo cơ sở lý thuyết được trình bày trong "Kinh t ế lượng" của các tác giả Vũ Thiếu, N guyễn Quang Dong
và N guyễn Khắc M inh do N h à xu â t bản Khoa học và Kỹ th u ậ t p h á t hành 2001 và cuốn "Kinh tế lượng" chương trình nâng cao của Tác giả,
do cùng nhà xu ấ t bản p h á t hành năm 2002.
Cuốn sách gồm 12 chương Các chương I ■ V III đề cập đến cách xây dựng, ước lượng, hiêu chỉnh mô hình có m ột phương trinh củng n h ư cách p h â n tích một vấn đề kin h tế bằng mô hình kin h tê lượng Chương
IX đề cập đến m ột lớp mô h ìn h động Chương X bao gồm các bài tập về ước lượng, p h â n tích m ột mô h ìn h có nhiều phương trình Chương X I chứa các bài tập về ước lượng, p h â n tích m ột mô h ìn h trong đó biến p h ụ thuộc là biến nh ị phân Chương X II bao gồm các bài tập về p h â n tích chuỗi thời gian: san chuỗi, p h â n tích các thàn h p h ầ n của chuỗi, mô h ìn h
A RIM A, mô h ìn h VAR,
Ở mỗi chương đều có các câu hỏi củng cô' về m ặ t lý thuyết và các bài tập với các câu hỏi chi tiết đẽ người đọc từng bước nắm được kỹ th u ậ t cũng n h ư các vân đ ề kin h tê đặt ra H ầu hết các chương đều có hướng dẫn sử d ụ n g p h ầ n m ềm
Sô liệu theo các bài tập đều được gh i trong các file với p h ầ n mờ rộng là T X T hay WFI Đôi với các file T X T các biến sô được g h i trên từng cột riêng biệt, trên đầu cột có tên biến B ạn có thê lấy trên m ạng p h ầ n
m ềm E V IE W S, website: eviews.com.
N h ả n dịp cung cấp cho bạn đọc cuốn bài tập này, Tác g iả xin bày
tỏ lời cảm ơn chân th à n h tới G S.T SK H Vũ Thiếu, P G S T S N guyễn
Trang 7Khắc M inh đả góp ý và đóng góp một sô'bài, cảm ơn những đóng góp của anh em đồng nghiệp thuộc bộ môn Điều khiển kinh tế, khoa Toán kinh tế, Đại học K inh tê quốc dân.
Chắc chắn rằng cuối bài tập này còn nhiều vấn đế cần bô sung và chính sửa Tác giả mong nhận được ý kiến của bạn đọc Mọi V kiến xin gửi về: N hà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 70 Trần Hưng Đạo, Hà nội hoặc gứi cho Tác giả, Email: dongktqd@fpt.vn
Hà Nội, ngày 10 tháng 2 nám 2006
T ác giả
Trang 8MỤC LỤC
Trang
LỜI NÓI ĐẦU 3
Chương I CÁC KHÁI NIỆM VÀ MÔ HÌNH H ổi QUY HAI BIẾN 7
Chương II GIỚI THIỆU EVIEWS VERSION 3.1 17
Chương III MÔ HÌNH H ồi QUY BỘ I 45
Chương IV HÓI QUY VỚI BIẾN G IẢ 59
Chương V ĐA CỘNG TUYẾN 66
Chương VI PHƯƠNG SAI CỦA SAI s ố THAY Đ ổ i 71
Chương VII T ự TƯƠNG QUAN 89
Chương VIII LỰA CHỌN MÔ H ÌN H 100
Chương IX MỎ HÌNH CÓ TRẺ PHÂN PHOI 103
Chương X MÔ HÌNH NHIỀU PHƯƠNG TRÌNH 108
Chương XI HỔI QUY VỚI BIẾN PHỤ THUỘC LÀ RỜI RẠC MÔ HÌNH LMP, LOGIT VÀ PROBIT 118
Chương XII PHẢN TÍCH CHUỖl THỜI GIAN 124
PHỤ LỰC .138
TÀI LIỆU THAM KHẤU 162
o
Trang 10Chương I
C Á C KHÁI NIỆM VÀ M Ồ HÌNH H ồl QUY HAI BIẾN
1 B ảng sau đây cho tỷ su ấ t lợi nhu ận/năm của một khoản đầu tư và xác su ấ t tương ứng:
Tỷ suất lợi nhuận
X (%)
Xác suất p, -20 0,10 -10 0,15
a Hãy tín h kỳ vọng của tỷ su ấ t lợi n h u ận (E(X))
b H ãy tín h phương sai (ơ2) và độ lệch tiêu chuẩn (ơ) của tỷ s u ấ t lợi nhuận
c Hãy tín h hệ sô biến thiên (V, v= ơ/E(X))
e Hãy tín h hệ sô nhọn K (Kurtosis),
ỷ ( X , -E(X))4P,
K-3 gọi là hệ sô" nhọn