CHƯƠNG 5 KIỂM ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN MÔ HÌNH I Cơ sở đánh giá ▪ Mô hình gốc Y = β1 + β2X2 + β3X3 + u ▪ Về mặt lý thuyết kinh tế Biến độc lập có ý nghĩa, có trong lý thuyết Dạng hàm phù hợp lý thuyết Dấu hệ.
Trang 1CHƯƠNG 5: KIỂM ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN MÔ HÌNH
I.Cơ sở đánh giá
▪ Mô hình gốc: Y = β1 + β2X2 + β3X3 + u ▪ Về mặt lý thuyết kinh tế:
- Biến độc lập có ý nghĩa, có trong lý thuyết
- Dạng hàm phù hợp lý thuyết
- Dấu hệ số phù hợp lý thuyết
▪ Về mặt thống kê: ước lượng là không chệch hiệu quả và phân tích suy diễn là chính xác, đáng tin cậy
- Giả thiết 2: Kỳ vọng sai số: E (u | X) = 0 - Giả thiết 3: Phương sai sai số: Var (u | X) σ 2
- Giả thiết 4: Không có quan hệ cộng tuyến
- Giả thiết 5: Sai số phân phối chuẩn
- Giả thiết 1 (của số liệu chuỗi thời gian): Corr(ut , ut – p ) = 0 t , p
0
II.Các dạng thường gặp
1 Kỳ vọng sai số ngẫu nhiên khác 0 (vi phạm giả thiết 2)
a Mô hình
▪ Xét mô hình gốc: Y = β1 + β2X2 + β3X3 + u
▪ Giả thiết 2: E (u | X2 , X3 )=0
▪ Suy ra: E(u) = 0 và Corr (Xj , u) = 0
▪ Nếu giả thiết bị vi phạm, ước lượng mất tính không chệch
b Nguyên nhân và hậu quả
▪ Nguyên nhân
- Mô hình thiếu biến quan trọng