H1 : Có tự tương quan ở ít nhất 1 bậc ▪ Kiểm định F (thu hẹp hồi quy)
IV. Khắc phục tự tương quan
Phương pháp bình phương nhỏ nhất tổng quát GLS
▪ Mô hình: �� = �1 + �2�� + �� (1)
▪ Xét TTQ bậc 1: �� = ���−1 + �� (� � 0)
▪ Không ước lượng (1) trực tiếp, mà ước lượng mô hình có dạng sai phân tổng quát:
�� − ���−1 = �1 (1 – �) + �2 (�� − ���−1) + (�� − ���−1)
Hay: �� ∗ = �1 ∗ + �2�� ∗ + �� (2)
▪ Mô hình (2) không có tự tương quan, biến độc lập là
ngoại sinh chặt ▪ Sử dụng ước lượng của � : FGLS
(Feasible GLS), từ nhiều cách:
- Từ DW: pp = 1 − �/2
- Từ hồi quy phụ: �� = (�) + ���−1 + ��
- Từ ước lượng nhiều bước