dự báo và phân tích dữ liệu bằng phương pháp phân tích

Các Scaling Factors cũngđược li t kê nh hình 1.5.

B TÀI CHÍNH Ộ

MÔN H C: D BÁO VÀ PHÂN TÍCH D LI UỌ Ự Ữ Ệ

TRONG KINH T VÀ TÀI CHÍNH Ế

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: LỜI MỞ ĐẦU 3

1 Lý do ch n đ tài ọ ề 3

2 M c tiêu nghiên c u ụ ứ 3

3 Ph m vi nghiên c u ạ ứ 3

4 Ý nghĩa th c ti n ự ễ 3

CH ƯƠ NG 2: T NG QUAN LÝ THUY T Ổ Ế 4

1 Các thành ph n c a chu i th i gian ầ ủ ỗ ờ 4

2 Đ c đi m ặ ể 4

2.1 Thành ph n c a chu i th i gian ầ ủ ỗ ờ 4

2.2 D li u đ ữ ệ ượ c đi u ch nh y u t mùa ề ỉ ế ố 5

2.2.1 T l trung bình di đ ng – mô hình nhân tính ỷ ệ ộ 5

2.2.2 Chênh l ch so v i trung bình di đ ng – mô hình c ng tính ệ ớ ộ ộ 6

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 7

1 D báo v i mô hình nhân tính ự ớ 7

2 D báo mô hình c ng tính ự ộ 16

3 Ki m đ nh tính mùa v ể ị ụ 23

CH ƯƠ NG 4: T NG K T Ổ Ế 29

TÀI LIỆU THAM KHẢO 29

DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH 29

CH ƯƠ NG 1: L I M Đ U Ờ Ở Ầ

1 Lý do ch n đ tàiọ ề

Kinh t ngày càng phát tri n thì nhu c u c a ngế ể ầ ủ ười tiêu dùng càng đa

d ng Chính vì v y mà các nhà lãnh đ o doanh nghi p không ng ng đ aạ ậ ạ ệ ừ ư

ra nhi u phề ương pháp đ d báo trể ự ước tránh tình tr ng c nh tranh gayạ ạ

g t và s suy s p c a doanh nghi p Đ d báo ph i d a vào th ng kê c aắ ự ụ ủ ệ ể ự ả ự ố ủ

nh ng năm trữ ước cùng v i đó là tình tr ng c a doanh nghi p hi n này đớ ạ ủ ệ ệ ể

t đó đ a ra nh ng quy t đ nh đúng đ n.ừ ư ữ ế ị ắ

Trên th c t d li u nhi u khi không tăng gi m theo th i gian mà cònự ế ữ ệ ề ả ờ

bi n đ ng theo mùa Phế ộ ương pháp ph bi n và h u ích trong công vi c dổ ế ữ ệ ựbáo s thay đ i, tăng trự ổ ưởng c a m t s ch s kinh t - xã h i… Vì v yủ ộ ố ỉ ố ế ộ ậ

c n nghiên c u đ có th ng d ng vào th c ti n.ầ ứ ể ể ứ ụ ự ễ

D báo b ng phự ằ ương pháp phân tích là m t phộ ương pháp sẽ được đ c pề ậtrong bài vi t này m t cách chi ti t và c th , nó đem l i hi u qu và sế ộ ế ụ ể ạ ệ ả ựchính xác cao

2 M c tiêu nghiên c uụ ứ

 Phân bi t đệ ược các thành ph n c a chu i th i gian.ầ ủ ỗ ờ

 Phân bi t và trình bày đệ ược mô hình c ng tính và mô hình nhânộtính trong d báo đ c bi t có y u t mùa n i tr i.ự ặ ệ ế ố ổ ộ

 S d ng Eviews đ th c hi n d báo b ng các phử ụ ể ự ệ ự ằ ương pháp phântích

 S d ng Excel đ th c hi n d báo b ng các phử ụ ể ự ệ ự ằ ương pháp phântích

 S d ng đử ụ ược ki m đ nh Kruskal – Wallis đ ki m đ nh y u t mùaể ị ể ể ị ế ố

M i chu i th i gian có th quan sát thông qua b n thành ph n c b n: xuỗ ỗ ờ ể ố ầ ơ ả

th , mùa v , chu kỳ và ng u nhiên Cung c p cho các nhà qu n lý đo lế ụ ẫ ấ ả ường

c th cho các thành ph n mà không đ nh lụ ể ầ ị ượng được b i các phở ươngpháp khác

CH ƯƠ NG 2: T NG QUAN LÝ THUY T Ổ Ế

1 Các thành ph n c a chu i th i gianầ ủ ỗ ờ

Các phương pháp phân tích hay còn g i là mô hình phân tích chu i th iọ ỗ ờgian được s d ng c trong ng n h n và trong dài h n Nh ng ch chúử ụ ả ắ ạ ạ ư ỉ

tr ng vào d báo ng n h n Phọ ự ắ ạ ương pháp phân tích chu i th i gian đỗ ờ ược

th c hi n ch y u d a trên phự ệ ủ ế ự ương pháp trung bình di đ ng và hàm xuộ

th cùng v i đó có s k t h p c ng tính hay k t h p nhân tính v i y u tế ớ ự ế ợ ộ ế ợ ớ ế ốmùa

2 Đ c đi mặ ể

2.1 Thành ph n c a chu i th i gianầ ủ ỗ ờ

 Xu th (Trend): là thành ph n th hi n s tăng ho c gi m nế ầ ể ệ ự ặ ả ẩbên trong c a m t chu i th i gian Xu th có th đủ ộ ỗ ờ ế ể ượ ạc t o ra do

s thay đ i dân s liên t c, l m phát, thay đ i công ngh , tăngự ổ ố ụ ạ ổ ệnăng su t Ký hiêu: ấ Tr hay T.

 Chu kỳ (Cyclical): là m t chu i nh ng s dao đ ng gi ng nhộ ỗ ữ ự ộ ố ưhình sóng và s dao đ ng này sẽ l p l i sau m t th i gianự ộ ặ ạ ộ ờ

thường dài h n m t năm Ký hi u: ơ ộ ệ Cl hay C

Trong th c t , chu kỳ thự ế ường khó xác đ nh và thị ường được xem

nh là m t ph n c a y u t xu th t c đư ộ ầ ủ ế ố ế ứ ược g i là thành ph n ọ ầ Xu

thế - Chu kỳ nh ng v n ký hi u là ư ẫ ệ Tr hay T

 Mùa (Seasonal): nh ng dao đ ng mùa v r t thữ ộ ụ ấ ường được tìm

th y v i d li u theo quý, tháng ho c th m chí theo tu n N uấ ớ ữ ệ ặ ậ ầ ế

ch có d li u theo ỉ ữ ệ năm thì không có bi n đ ng mùa Y u tế ộ ế ốmùa x y ra do nh hả ả ưởng c a th i ti t, các s ki n trong nămủ ờ ế ự ệliên quan đ n l ch nh ngh hè, ngh l Ký hi u: ế ị ư ỉ ỉ ễ ệ Sn hay S Mùa và

chu kỳ đ u là quy lu t dao đ ng c a d li u đi m trong năm thìề ậ ộ ủ ữ ệ ểchu kỳ là quy lu t di n ra trong kho ng th i gian dài vài nămậ ễ ả ờ

đ n ch c năm v i t n su t quan sát là năm và chu i th i gianế ụ ớ ầ ấ ỗ ờ

ph i đ dài thì m i có th phát hi n ra quy lu t chu kỳ.ả ủ ớ ể ệ ậ

 Ng u nhiên/b t thẫ ấ ường (Irregular): bao g m nh ng thay đ iồ ữ ổ

ng u nhiên hay không d đoán đẫ ự ược Nh ng s thay đ i b tữ ự ổ ấ

thường là k t qu c a vô s nh ng s ki n mà n u xét riêng lế ả ủ ố ữ ự ệ ế ẻthì không quan tr ng gì, còn n u k t h p các s ki n riêng l đóọ ế ế ợ ự ệ ẻ

l i thì có th t o ra m t nh hạ ể ạ ộ ả ưởng l n Thành ph n b t thớ ầ ấ ườngnày xu t hi n do nh hấ ệ ả ưởng c a tin đ n, thiên tai, đ ng đ t,ủ ồ ộ ấ

Mô hình nhân tính: Yt = Trt.Clt.Snt.Irt

 Thành ph n xu th là s v n đ ng trong m t th i gian dài mà cóầ ế ự ậ ộ ộ ờ

th để ược mô t b i m t đả ở ộ ường th ng hay đẳ ường cong

 N u xu th là x p x tuy n tính, t c là v n đ ng tăng ho c gi mế ế ấ ỉ ế ứ ậ ộ ặ ảtheo d ng đạ ường th ng thì thành ph n xu th có th đẳ ầ ế ể ược thể

hi n b i phệ ở ương trình sau:

 Khi d li u có y u t mùa, trữ ệ ế ố ước tiên c n tách y u t mùa raầ ế ố

kh i chu i d li u, sau đó m i s d ng chu i d li u đỏ ỗ ữ ệ ớ ử ụ ỗ ữ ệ ược đi uề

ch nh y u t mùa đ th c hi n d báo xu th S d ng phỉ ế ố ể ự ệ ự ế ử ụ ươngpháp trung bình đ ng là d nh t V i mô hình nhân tính thì sộ ễ ấ ớ ử

d ng ụ t l trung bình di đ ng ỷ ệ ộ còn v i mô hình c ng tính thì sớ ộ ử

d ng ụ chênh l ch so v i trung bình di đ ng ệ ớ ộ

2.2.1 T l trung bình di đ ng – mô hình nhân tínhỷ ệ ộ

Có 5 bước:

 Bước 1: tính trung bình trung tâm

CMAt = (0,5Yt+6 +…+ Yt +…+ 0,5Yt-6)/12 n u s li u theo tháng.ế ố ệCMAt = (0,5Yt+2 + Yt+1 + Yt + Yt-1 + 0,5Yt-1)/4 n u s li u theo quý.ế ố ệ

m t tháng m).ộ chu i d li u theo quý, ch s mùa i

Ở ỗ ữ ệ ỉ ố q cho quý q b ng trungằbình c a ủ v i các quan sát ch cho quý q ( m i năm có m t quý q).ớ ỉ ỗ ộ

 Bước 4: Đi u ch nh các ch s mùa đ tích c a chúng b ng 1.ề ỉ ỉ ố ể ủ ằNhân t mùa Sn là t s c a ch s mùa và trung bình nhân c aố ỷ ố ủ ỉ ố ủcác ch s :ỉ ố

N u Clế t=1 và Irt =1 thì Yt/Snt =Trt

Chu i Yỗ t/Snt đ d đoán thành ph n xu th trong tể ự ầ ế ương lai.2.2.2 Chênh l ch so v i trung bình di đ ng – mô hình c ng tínhệ ớ ộ ộ

Có 5 bước:

 Bước 1: Tính trung bình trung tâm

CMAt = (0,5Yt+6 +…+ Yt +…+ 0,5Yt-6)/12 n u s li u theo tháng.ế ố ệCMAt = (0,5Yt+2 + Yt+1 + Yt + Yt-1 + 0,5Yt-1)/4 n u s li u theo quý.ế ố ệ

 Bước 2: Tính s khác bi t dự ệ t = Yt - CMAt

 Bước 3: tính các ch s mùaỉ ố

chu i d li u theo tháng, ch s mùa i

Ở ỗ ữ ệ ỉ ố m cho tháng m b ngằtrung bình c a dủ t v i các quan sát ch cho tháng m ( m i năm cóớ ỉ ỗ

m t tháng m).ộ

chu i d li u theo quý, ch s mùa i

Ở ỗ ữ ệ ỉ ố q cho quý q b ng trungằbình c a dủ t v i các quan sát ch cho quý q ( m i năm có m t quýớ ỉ ỗ ộq)

 Bước 4: Đi u ch nh các ch s mùa đ t ng c a chúng b ng 0ề ỉ ỉ ố ể ổ ủ ằ

CH ƯƠ NG 3: K T QU NGHIÊN C U Ế Ả Ứ

 B ng 3.1: Doanh thu c a Petrovietnamả ủ

(Ngu n: Niên giám th ng kê 2013 và 2016) ồ ố

Hình 1.1: Nh p d li u vào Eviewsậ ữ ệ

Bước 1: Nh n d ngậ ạ

Chúng ta sẽ vẽ đ th c a Y theo th i gian đ xem chu i d li u này có y uồ ị ủ ờ ể ỗ ữ ệ ế

t xu th , y u t mùa… hay không?ố ế ế ố

Hình 1.2: Đ th doanh s c a quýồ ị ố ủ

Nh n xét: doanh thu c a Petrovietnam có xu hậ ủ ướng tăng d n, có th là xuầ ể

th tuy n tính, có y u t mùa, doanh thu thế ế ế ố ường cao quý 3 Ta th y môở ấhình nhân tính sẽ phù h p h n so v i mô hình c ng tính.ợ ơ ớ ộ

Bước 2: Tách y u t mùaế ố

Hình 1.3: Tách y u t mùaế ố

 T i c a s series c a bi n Y Ch n ạ ử ổ ủ ế ọ Proc => Seasonal Adjustment => Moving Average Methods.

Hình 1.4: L a ch n phự ọ ương pháp

 Nh p tên chu i d li u đậ ỗ ữ ệ ược hi u ch nh y u t mùa trong m cệ ỉ ế ố ụ

Factors (Optional).

 K t qu sẽ có 2 bi n m i đế ả ế ớ ượ ạc t o ra Các Scaling Factors cũng

được li t kê nh hình 1.5 Chúng ta sẽ th y nhân t mùa c aệ ư ấ ố ủ

t ng quý có tích b ng 1.ừ ằ

Hình 1.5: Mô hình nhân tính

B ng 3.2: K t qu d báo mô hình nhân tínhả ế ả ự

C t SN cho th y nhân t mùa C t YSA là chu i d li u đã độ ấ ố ộ ỗ ữ ệ ược hi u ch nhệ ỉ

y u t mùa YSA = Y/SN Chúng ta sẽ s d ng c t YSA đ d báo xu thế ố ử ụ ộ ể ự ếtrong tương lai Vì Cl=1 và Ir=1

Bước 3: Ướ ược l ng hàm xu th và d báoế ự

Hình 1.6: Đ th ồ ị ướ ược l ng y u t xu thế ố ế

 Nhìn đ th ta th y chu i d li u đã lo i y u t mùa có th làồ ị ấ ỗ ữ ệ ạ ế ố ểhàm tuy n tính, b c 2 hay là hàm tăng trế ậ ưởng mũ Gi s taả ử

ch n hàm tăng trọ ưởng mũ

 T o bi n th t th i gian t, gõ l nh: ạ ế ứ ự ờ ệ genr t=@trend(2012:4)

 Gõ ti p l nh: ế ệ LS LOG(YSA) C T

K t qu h i quyế ả ồ

Hình 1.7: K t qu ế ả ướ ược l ng y u t xu thế ố ế

Phương trình h i quy: ồ

Hình 1.8: Th c hi n d báo trên Eviewsự ệ ự

Hình 1.9: K t qu d báo trên Eviewsế ả ự

Hình 1.10: Ki m đ nh LM c a Breusch – Godfreyể ị ủ

Hình 1.11: Ki m đ nh phể ị ương sai thay đ iổ

Hình 1.14: K t qu d báo kho ngế ả ự ả

Gõ l nh: ệ Genr lyf=yf – 2*se ( c n dậ ưới)

Genr uyf = yf + 2*se ( c n trên)ậHình 1.15: Đánh giá d báo b ng đ thự ằ ồ ị

 S n lả ượng tăng d n t năm 2010 đ n 2016, bi u đ trên cho bi tầ ừ ế ể ồ ế

r ng có y u t mùa và y u t xu th tuy n tính tăng d n.ằ ế ố ế ố ế ế ầ

Bước 2: Tách y u t mùa ế ố

Tương t nh mô hình nhân tính ta cóự ư

Hình1.17: Đi u ch nh y u t mùaề ỉ ế ố

Hình 1.18: L a ch n phự ọ ương pháp

Hình 1.19: K t qu ế ả ướ ược l ng trên Eviews

C t Y là d li u g c c t Sn là nhân t mùa và c t YSA là d li u đã đi uộ ữ ệ ố ộ ố ộ ữ ệ ề

Hình 1.20: Đ th d báoồ ị ự

Gõ l nh: ệ Genr t= @trend(2009:12) đ t o ra bi n th t th i gian tể ạ ế ứ ự ờ

Ti p đ n gõ l nh: ế ế ệ LS YSA C T, ta được phương trình

 Đ l u l i giá tr d báo đi m cho chu i YSA, b m nút ể ư ạ ị ự ể ỗ ấ Forecast.

Khai báo các thông tin tương t nh hình 1.22 sẽ có đự ư ược giá tr dị ựbáo đi m ( YSAF) và sai s chu n (SE)ể ố ẩ

Hình 1.22: D báo kho ng trên Eviewsự ả

Hình 1.23: Đ th d báo kho ng trên Eviewsồ ị ự ả

Bước 4: K t h p y u t xu th và y u t mùa đ đ a ra k t qu d báoế ợ ế ố ế ế ố ể ư ế ả ự

K t qu d báo đi m c a s n lế ả ự ể ủ ả ượng là: vì Clt=0 và Irt = 0

 Gõ l nh: Genr yf = ysaf + sn đ l u k qu d báo đi m c a s nệ ể ư ể ả ự ể ủ ả

lượng

 Gõ l nh: ệ Genr lyf=yf – 2*se ( c n dậ ưới)

Hình 1.24: K t qu d báo kho ng trên Eviewsế ả ự ả

Hình 1.25: Đ th d báo theo mô hình c ng tínhồ ị ự ộ

3 Ki m đ nh tính mùa v ể ị ụ

Hình 1.26: Nhu c u s d ng d u thô theo quýầ ử ụ ầ

Hình 1.27: Đ th nhu c u theo th i gianồ ị ầ ờ

Bước 1: Tính CMA và chu i Sn.Irỗ

 Tính CMA theo quý

Gõ l nh: Genr cma = (0.5*y(-1)+y(-1)+y+y(1)+0.5*y(2))/4ệ

 Tính chu i Snt.Irt n u là mô hình c ng tínhỗ ế ộ

Gõ l nh: Genr snir_add=y –cmaệ

 Tính chu i Snt.Irt n u là mô hình nhân tínhỗ ế

Gõ l nh: Genr snir_mul= y/cmaệ

 T o bi n quarter l u mã các quýạ ế ư

Gõ l nh: Genr quarter= @quarterệ

Hình 1.28: K t qu tính toán CMA và chu i Sn.Irế ả ỗ

Bước 2: Th c hi n ki m đ nh Kruskal – Wallisự ệ ể ị

 N u ch n mô hình nhân tínhế ọ

- Double click vào bi n snir_mul đ m c a s Series.ế ể ở ử ổ

- T i c a s Series, ch n ạ ử ổ ọ Wiew\Test for Descriptive stats\Equality

Test by Classification

- Trong h p tho i ộ ạ Test by Classification, khung ở Test Equality of,

ch n ọ Median đ th c hi n ki m đ nh Kruskal – Wallis khungể ự ệ ể ị Ở

Hình 1.29: Ki m đ nh ngang b ng trên Eviewsể ị ằ

Hình 1.30: Ki m đ nh Kruskal- Wallis c a mô hình nhân tínhể ị ủ

Gõ l nh: ệ Genr cma= 1)+y+y(1)+y(2)+y(3)+y(4)+y(5)+y(6))/12

(0.5*y(-6)+y(-6)+y(-5)+y(-4)+y(-3)+y(-2)+y(-Gõ ti p l nhế ệ : Genr snir_add=y-cma

Genr month=@month

Hình 1.32: Ki m đ nh Kruskal –Wallis v i d li u theo tháng.ể ị ớ ữ ệ

CH ƯƠ NG 4: T NG K T Ổ Ế

 Phương pháp phân tích là m t trong nh ng phộ ữ ương pháp ra đ i s m nh tờ ớ ấ

trong l ch s c a các kỹ thu t d báo và hi n này v n còn đị ử ủ ậ ự ệ ẫ ượ ử ục s d ng

ph bi n các nổ ế ở ước phát tri n Là phể ương pháp được d a trên phự ương

pháp trung bình di đ ng và là n n t ng c a d báo theo mô hình xu thộ ề ả ủ ự ế

- Ch có chu i d li u n đ nh m i đ a ra d báo đáng tin c y.ỉ ỗ ữ ệ ổ ị ớ ư ự ậ

- Khi đ dài d báo càng tăng thì phộ ự ương pháp này kém chính xác

Bảng 3.1: Doanh thu của Petrovietnam

Bảng 3.2: Kết quả dự báo mô hình nhân tính

Bảng 3.3: Sản lượng dầu thô

Hình 1.1: Nhập dữ liệu vào Eviews

Hình 1.2: Đồ thị doanh số của quý

Hình 1.3: Tách yếu tố mùa

Hình 1.4: Lựa chọn phương pháp

Hình 1.5: Mô hình nhân tính

Hình 1.6: Đồ thị ước lượng yếu tố xu thế

Hình 1.7: Kết quả ước lượng yếu tố xu thế

Hình 1.8: Thực hiện dự báo trên Eviews

Hình 1.9: Kết quả dự báo trên Eviews

Hình 1.10: Kiểm định LM của Breusch – Godfrey

Hình 1.11: Kiểm định phương sai thay đổi

Hình 1.12: Kiểm định Jarqua – Bera

Hình 1.13: Kết quả dự báo cuối cùng

Hình 1.14: Kết quả dự báo khoảng

Hình 1.21: Kết quả ước lượng trên Eviews

Hình 1.22: Dự báo khoảng trên Eviews

Hình 1.23: Đồ thị dự báo khoảng trên Eviews

Hình 1.24: Kết quả dự báo khoảng trên Eviews

Hình 1.25: Đồ thị dự báo theo mô hình cộng tính

Hình 1.26: Nhu cầu sử dụng dầu thô theo quý

Hình 1.27: Đồ thị nhu cầu theo thời gian

Hình 1.28: Kết quả tính toán CMA và chuỗi Sn.Ir

Hình 1.29: Kiểm định ngang bằng trên Eviews

Hình 1.30: Kiểm định Kruskal – Wallis của mô hình nhân tínhHình 1.31: Kiểm định Kruskal – Wallis của mô hình cộng tínhHình 1.32: Kiểm định Kruskal – Wallis với dữ liệu theo tháng