3 03-Apr-10 GiỚI THIỆU MÔ HÌNH Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/ 3 Là mô hình sử dụng biến phụ thuộc là biến định tính biến phân loại với hai lựa chọn option.. Một
Trang 1Nguyễn Duy Tâm - http://sites.google.com/site/tam0505/
Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/ 1
Con người – Tầm nhìn mới
Trang 23
03-Apr-10
GiỚI THIỆU MÔ HÌNH
Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/ 3
Là mô hình sử dụng biến phụ thuộc là biến định tính (biến
phân loại) với hai lựa chọn (option)
1. Một công ty muốn dự đoán tính hiệu quả của một chương
trình quảng cáo
2. Một bác sỹ muốn dự đoán về căn bệnh ung thư của bệnh
nhân
3. Một nhân viên tín dụng thẩm định dự án vay của khách hàng
là tốt hay xấu
4. Một nhà lập chính sách muốn đánh giá một chương trình, dự
án giảm nghèo cho các hộ dân
GiỚI THIỆU MÔ HÌNH
Kỳ vọng xác suất xảy ra
một trường hợp nào đó Ví
dụ kỳ vọng Y xảy ra trường
hợp Y=1, khi X=Xi
Trường hợp không xảy ra:
:
So sánh hai trường hợp trên:
Lấy LN (log cơ số e) cho cả hai
vế của phương trình trên và biến đổi ta có
Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/ 4
e
e
X
i
Y
1 0
1 0
1 ) / 1
X Y
Y
Ln 0101
e
e
X
i
Y
1 0
1 0
1 1 ) / 0
e e e e
X X X X
Y P Y P
1 0
1 0
1 0
1 0
1 1
1 0 1
Trang 3Tình huống: Thẩm định nợ ngân hàng
Một ngân hàng có dữ liệu của 850 khách khàng đã vay trong
quá khứ Một nhân viên tín dụng muốn đánh giá khả năng trả
nợ của các khách hàng để phân loại thành TỐT và XẤU
Nhân viên dùng 700 quan sát đầu tiên để xây dựng mô hình
logit và 150 quan sát còn lại dùng để đánh giá độ tốt của mô
hình
Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/ 5
Bankloan.sav
QUY TRÌNH THỰC HiỆN
LẤY HỘP THOẠI BINARY
Trang 4QUY TRÌNH THỰC HiỆN
Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/ 7
KiỂM ĐỊNH MÔ HÌNH
HỆ SỐ HỒI QUY
Sự thay đổi trong tỷ số xác
suất dự đoán của biến phụ
thuộc Y là 1 hoặc 0 khi
X=Xi
Ngoài ra, cần trả lại nguyên
công thức ban đầu để lý giải
hệ số hồi quy cho chính xác
hơn so với yêu cầu của bài
toán
ĐỘ PHÙ HỢP CỦA MÔ HÌNH
Hệ số -2LL : càng nhỏ càng tốt
Đánh giá -2LL dựa vào
kiểm định Omnibus test of
model cofficients và Hosmer and Lemeshow Test.
Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/ 8
Trang 5KiỂM ĐỊNH MÔ HÌNH
OMNIBUS TEST OF
MODEL COFFICIENTS
H0: Mô hình không phù
hợp (β1= β2=…= βk=0)
H1: Mô hình phù hợp
HOSMER AND LEMESHOW TEST
H0: Không có sự khác biệt giữa giá trị thực tế và giá trị
dự báo (phù hợp)
H1: Có sự khác biệt giữa GTTế và GTDBáo
Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/ 9
Hệ số hồi quy được thực hiện dựa vào kiểm định WALD Tuy nhiên, phương pháp hoàn
toàn tương tự như phương pháp kiểm định trong hồi quy tuyến tính.
Trang 6Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/ 11
Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/ 12