Bai giang kinh te vi mo

Giải thích tại sao lại không chọn?...  Trò chơi quảng cáo: Chiến lược ưu thế?. Chiến lược cân bằng Nash?.  Chiến lược mang lại lợi ích cao nhất cho cả hai là …, nhưng lại không ổn ñịnh

C9 LÝ THUYẾT T RỊ C H Ơ I VÀ C H I Ế N

L Ư Ợ C K I N H D O A N H

 Phải quan tâm đến hành vi của đối thủ cạnh tranh.

 Phải phán đốn cho được hành vi của họ

 Khái niệm cơ bản của một trị chơi:

Biển Núi

Chiến lược

 Nhiều ñiểm cân bằng Nash:

B

Trò chơi ñịnh giá Bertrand

50, -10

10, 10

0, 0-10, 50

Thấp Cao A

Cao Thấp

Chiến lược

B

• Một lần không lặp lại.

• Cân bằng Nash? Giải thích? Nhận xét?

• Kết quả nào tốt nhất? Giải thích tại sao lại không chọn?

Kiểm tra nhân viên

1, -1-1, 1

Chiến lược

Nhân viên

• Mâu thuẫn về mục tiêu lợi ích nên phải kiểm tra.

• Kiểm tra ñột xuất sẽ có tác dụng Tại sao?

Trò ch ơi l ặ p l ại v ô s ố l ầ n

 Trò chơi Nghịch lý người tù

Hai người bị nghi vấn phạm tội

Người thẩm vấn tách họ ra và bảo: … Kết quả là: … Giải

Hợp tác

 Nghịch lý người tù xuất hiện nhiều trong thực tế.

 Trò chơi quảng cáo:

Chiến lược ưu thế? Chiến lược cân bằng Nash? Chiến lược tốt hơn? …

Hợp tác ( t t )

 Cân bằng Stackelberg: Dẫn ñầu – theo sau

 Chiến lược mang lại lợi ích cao nhất cho cả hai là …, nhưng lại không ổn ñịnh

Giải thích tại sao?

 Không có dấu hiệu nào về chọn lựa của ñối thủ!

Chiến lược ñe dọa

 Trò chơi quảng cáo

Có cơ hội ñe dọa

Kết quả nào ñạt ñược?

B

 Nếu không lừa dối thì nhận ñược khoản lợi là 10 vĩnh viễn, với giá trị hiện tại là (i là lãi suất):

 Nếu lừa dối thì nhận ñược khoản lợi là 50 chỉ một lần

 So sánh hai trường hợp: không lừa dối nếu:

LD A

i

= 50 ≤

hay: i ≤ 1/4.

Trò c hơ i l ặ p l ạ i v à i l ầ n

 Trò chơi lặp lại vài lần không biết chắc giai ñoạn cuối : Trò chơi ñịnh giá cho ñến

khi sản phẩm bị lạc hậu:

Doanh nghiệp B



Xác suất trò chơi chấm dứt là θ với 0 < θ ≤ 1.



 Lợi ích nhận ñược nếu không lừa dối:

 Lợi ích nhận ñược nếu lừa dối là 50

 Không lừa dối nếu:

 Trò chơi lặp lại biết chắc giai ñoạn cuối: Trò chơi ñịnh giá hai lần.

 Không có cơ hội trả ñũa nên xem lần chơi thứ hai là lần cuối

 Kết quả giống trò chơi một lần không lặp lại

Doanh nghiệp B

Ứ n g d ụ n g

 Trò chơi bỏ việc

 Trò chơi bán hàng di ñộng

 B có thể dựa trên quyết ñịnh của A nhưng không ngược lại.

 Nếu chiến lược của B là (X, X) thì A sẽ chọn X.

 Nếu A chọn X thì B có ñộng cơ thay ñổi chọn lựa của mình không? Cân bằng

Nash?

 Chiến lược hợp lý hơn: A: L và B: L Tại sao không chọn? Vì ñe dọa của B A có nên tin không?

 ðiểm cân bằng khác: B: L nếu A: L và B: X nếu A: X.

 ð e dọa ñáng tin và không ñáng tin

• B dọa sẽ cứng rắn Khi ñó, ñiểm cân bằng Nash là?

• ð e dọa này ñáng tin không?

• ðiểm cân bằng Nash khác là?

Trò chơi mặc cả theo trình t ự

 Ai ra quyết ñịnh trước là quan trọng

 Thí dụ, mua bán xe

C12 S Ự L Ự A C H Ọ N K H I K H Ô N G C H Ắ C C H Ắ N VỀ T Ư Ơ N G L A I

 Người tiêu dùng thường phải ñưa ra quyết ñịnh trong

ñiều kiện không biết chắc về tương lai, chủ yếu do

thông tin không hoàn chỉnh

 Nghịch lý St Petersburg:

Tung ñồng xu cho ñến khi mặt ngửa xuất hiện; giải thưởng: 2i ñvt.

Xác suất ñể mặt ngửa xuất hiện vào lần tung thứ i

 Giá trị kỳ vọng là vô cùng lớn nhưng ít người tham gia trò chơi này Tại sao?

 Hữu dụng kỳ vọng (hữu dụng tâm lý) ñược quan tâm hơn giá trị kỳ vọng do quy

luật MU giảm dần

 Giải thích của Bernoulli:

Hàm hữu dụng kỳ vọng U = ln (Xi ) Hữu dụng biên

RỦI RO VÀ SỢ RỦI RO*

*Sợ rủi ro: Risk Averse

• •

W*-2h W*-h •

W* W*+h W*+2h

W0

SỰ SẴN LÒNG TRẢ TIỀN MUA BẢO HIỂM

 Giá trị tài sản hiện tại W* = 100.000 ñvt; rủi ro bị mất chiếc xe trị giá 20.000 ñvt với

xác suất là 25%; hàm hữu dụng: U(W) = ln(W)

 Không bảo hiểm:

U = 0,75ln100.000 + 0,25ln80.000 = 11,45714 (i)

 Trả bảo hiểm 5.000 ñvt:

U = ln95.000 = 11,46163 (ii)

 So sánh: (ii) > (i) nên bảo hiểm có lợi hơn

 Tiền bảo hiểm tối ña (x) :

ln(100.000 – x) = 11,45714 Suy ra: x = 5.426 ñvt