Online Banking applications and community bank performance

 Một số nghiên cứu – Sullivan 2000, De Young 2005 – chưa xác định mối quan hệ tác động rõ ràng giữa các ngân hàng trực tuyến và kết quả hoạt động của ngân hàng cộng đồng..  Một số nghi

Online Banking applications

and community bank

performance

TRÌNH BÀY: NHÓM 01

Giảng viên: TS Đinh Thái Hoàng

Thông tin thành viên

7 Nguyễn Thị Đăng Sinh 7701220967

8 Võ Đoàn Xuân Trường 7701221291

9 Nguyễn Thanh Tùng 7701221321

Điện thoại liên hệ : 0977799364 - 01217609988 - 0985917651

Email: k22_qtkd1_nhom1@googlegroups.com

Tóm tắt nghiên cứu

 Vấn đề nghiên cứu:

 Internet là phương tiện không thể thiếu tạo nên sự thành công của

ngân hàng thương mại.

 Một số nghiên cứu – Sullivan 2000, De Young 2005 – chưa xác định mối quan hệ tác động rõ ràng giữa các ngân hàng trực tuyến và kết quả hoạt động của ngân hàng cộng đồng.

 Một số nghiên cứu gần đây, đã tìm ra được ảnh hưởng tích cực của ngân hàng trực tuyến đến kết quả hoạt động ngân hàng:

Châu và Lai (2003) - DeYoung et al (2007)

 Áp dụng một phương pháp khác để đánh giá lại tác động của ngân hàng trực tuyến lên hiệu suất lợi nhuận của ngân hàng.

Tóm tắt nghiên cứu

 Mục tiêu nghiên cứu: đánh giá mức độ tác động của

ngân hàng trực tuyến lên hoạt động tài chính của ngân hàng cộng động.

 Loại hình nghiên cứu: nghiên cứu định lượng

 Phạm vi nghiên cứu: các bang Iowa, Minnesota,

Montana, North Dakota và South Dakota thuộc miền Trung Tây Hoa Kì.

Kết quả hoạt động ngân hàng

H1

H3

H4 H2

Mục tiêu

Kết quả

NC

NC

Phương pháp nghiên cứu

 Dữ liệu nghiên cứu:

 Kết hợp dữ liệu sơ cấp và thứ cấp

 Dữ liệu sơ cấp: thu thập từ các trang web của các

ngân hàng cộng đồng ở Hoa Kỳ dùng để đo lường

chỉ số ngân hàng trực tuyến

 Dữ liệu thứ cấp: về hoạt động tài chính của ngân

hàng được tải về từ trang web của FDIC (

www.fdic.gov ), dùng để đo lường chỉ số kết quả

hoạt động của ngân hàng

Phương pháp nghiên cứu

 Dữ liệu tổng thể: tất cả các ngân hàng cộng đồng

ở Hoa Kỳ (5822 ngân hàng)

 Định nghĩa ngân hàng cộng đồng: ngân hàng có

tài sản ít hơn 1 tỷ USD tại thời điểm nghiên cứu

theo dữ liệu của FDIC

Phương pháp nghiên cứu (tt)

 Mẫu nghiên cứu: tất cả các ngân hàng cộng đồng có

trang web đang hoạt động và hoạt động ở 1 trong 5 bang

thuộc miền Trung Tây Hoa Kỳ (Iowa, Minnesota, Montana, North Dakota và South Dakota): 640 ngân hàng

 25 ngân hàng cộng đồng được chọn làm nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu (tt)

Phương thức phân tích sử dụng dựa trên hai quy

Mô hình phương trình cấu trúc

Phân tích hồi quy bội

Phương pháp nghiên cứu (tt)

 Phương pháp nghiên cứu

• Mô hình phân tích nhân tố 2 bậc

Phương pháp nghiên cứu (tt)

 Chỉ số ảnh hưởng ngân hàng trực tuyến

Mô hình nghiên cứu là mô hình phân tích nhân tố hai bậc bao gồm:

38

yếu tố

9 tính năng chính của trang web và các dịch vụ

Phương pháp nghiên cứu

 Chỉ số ảnh hưởng ngân hàng trực tuyến

Bảng: Biến trong mô hình cấu trúc và Chỉ số ảnh hưởng ngân hàng trực tuyến

MÔ HÌNH PHƯƠNG TRÌNH CẤU TRÚC HAI BẬC

Phương pháp nghiên cứu (tt)

 Chỉ số ảnh hưởng ngân hàng trực tuyến

Tác giả sử dụng Mô hình phương trình cấu trúc nhằm tính toán cụ thể Chỉ số

NHTT dựa trên mối quan hệ trong mô hình nghiên cứu 2 bậc ở trên

(5)

Phương pháp nghiên cứu (tt)

 Chỉ số ảnh hưởng ngân hàng trực tuyến

(5)

Chỉ số ảnh hưởng ngân hàng trực tuyến bao gồm ba yếu tố bậc một,

(Thông tin chung), (Dịch vụ tài chính), và (Dịch vụ NH truyền

thống) và một yếu tố bậc hai, (Ngân hàng trực tuyến).

Mỗi yếu tố trong ba yếu tố bậc một được đo bằng 3 chỉ số

Phương pháp nghiên cứu

 Chỉ số kết quả hoạt động

PP lợi nhuận chuẩn

PP Hiệu suất lợi nhuận thay thế

Đánh giá hiệu quả hoạt động tài chính ngân hàng

Tính xấp xỉ mức mức lợi nhuận tối đa của một ngân hàng cộng đồng có thể đạt được Giá đầu vào

Giá đầu ra

Phương pháp nghiên cứu (tt)

Hiệu suất lợi nhuận thay thế.

Giá đầu vào.

Giá đầu ra.

Lượng đầu ra.

Yếu tố thiếu hiệu quả có thể khiến LN dưới mức tiềm năng tối đa

Phương pháp nghiên cứu

 Chỉ số Kết quả hoạt động

Trong trường hợp các điều kiện bị vi phạm, sử dụng hàm Fourier dạng thay thế:

(7)

Phương pháp nghiên cứu (tt)

 Mô hình hồi quy bội

Xeff = α + β 1 Fee + β 2 Lasset + β 3 Ddep + β 4 LTdep + β 5 Empg + β 6 (1

Lnar)+ β 7 Salary + β 8 HHI + β 9 NPLr + β 10 NPLrc + β 11 BHC1 +

β 12 BHCm + β 13 NMetro+ β 14 NMetro X HHI + β 15 Salary X HHI +

β 16 (1-Lnar) X HHI + β 17 online banking + β 17 online banking 2 + ∑ 4n=1

d i State i + ε i (8)

•Xeff: kết quả hoạt động ước lượng

•Fee: phí Phí thu nhập/lợi tức

•Lasset: tổng tài sản

•Ddep: tiền gửi không kỳ hạn /tổng tiền gửi

•Ltdep: tiền gửi dài hạn /tổng tiền gửi

•Empg: tỷ lệ tăng trưởng nhân viên năm

2002

•Lnar: tổng vay/tổng tài sản

•NPLr: tỷ lệ vay mượn không chính thức liên quan tỷ lệ

nợ xấu cho vay tương đối

•NPLrc: tỷ số vay mượn không chính thức của một vùng

•BHC1: thành viên của công ty đang kiểm soát một ngân

hàng

•BHC2: thành viên của công ty đang chi phối nhiều ngân

hàng

•NMetr:, Hội sở ngân hàng nằm ngoài khu vực thủ đô

•Statei : Bang mà ngân hàng đặt hội sở (Iowa, Minnesota, Montana, Bắc Dakota, và Nam Dakota)

Phương pháp nghiên cứu (tt)

 Mô hình hồi quy biến ngân hàng trực tuyến

Online banking = α + β 1 Minc + β 2 Popu + β 3 HIS + β 4 Comp +

Phương pháp nghiên cứu (tt)

 Mô hình thực nghiệm: sử dụng 2 mô hình đánh giá giữa 2 biến ngân hàng trực tuyến tác động lên kết

quả hoạt động.

 Mô hình A: xây dựng biến ngân hàng trực tuyến theo

mô hình phân tích nhân tố trong phương trình (1) –

(5)

 Mô hình B: xây dựng giá trị ước lượng của biến ngân

Phương pháp nghiên cứu (tt)

 Mô hình thực nghiệm: sử dụng ba mô hình đánh

giá kết quả hoạt động ngân hàng

• Mô hình 1: xây dựng dựa trên phương trình (6) khi

không có biến ngân hàng trực tuyến

• Mô hình 2: xây dựng dựa trên phương trình (6) khi

có biến ngân hàng trực tuyến

• Mô hình 3: xây dựng dựa bằng cách thay phương

trình (9) vào phương trình (8) để tính kết quả

Kết quả

 Thang đo đánh giá:

 Thang đo đánh giá độ tin cậy của các yếu tố

Kết quả (tt)

 Bảng 1 Danh mục các biến được sử dụng để xây

dựng các chỉ số ẩn và chỉ số ngân hàng trực tuyến

Kết quả (tt)

 Bảng 1 Danh mục các biến được sử dụng để xây

dựng các chỉ số ẩn và chỉ số ngân hàng trực tuyến

 Sử dụng hệ số Cronbach’s alpha làm thước đo

thống nhất nội bộ giữa các yếu tố được sử dụng

trong đo lường cấu trúc ẩn.

 Cronbach’s alpha của các yếu tố đều lớn hơn

ngưỡng thường dùng là 0,7

Kết quả (tt)

 Bảng III Các yếu tố bậc 1 trong cấu trúc ẩn ngân

hàng trực tuyến

Kết quả (tt)

 Chỉ số coefficients (Co):

Vấn đề chính sách/Bảo mật Thông tin cộng đồng Chi nhánh và dịch vụ Thanh toán hóa đơn điện tử

Dịch vụ đầu tư Dịch vụ kinh doanh Ngân hàng cá nhân Vay thương mại

Thông tin chung

Dịch vụ tài chính

Dịch vụ ngân hàng

Ngân hàng trực tuyến

Co < 0.6

Co > 0.6

Kết quả (tt)

 Chỉ số coefficients:

 Có 4 nhân tố trội: “Thông tin cộng động, Chi

nhánh/dịch vụ, Vay thương mại, Vay mua bất động sản”

có chỉ số Coefficients dưới 0.6

 Các nhân tố này ít có ý nghĩa ảnh hưởng đến các

nhân tố lớp hai.

 5 nhân tố còn lại có p< 0.001, có Coefficient trên 0.6

 Các nhân tố này có ý nghĩa ảnh hưởng đến các nhân

tố bậc hai

Kết quả (tt)

 Chỉ số Completely Standardized Coefficients (CSC) :

Vấn đề chính sách/Bảo mật Thông tin cộng đồng Chi nhánh và dịch vụ Thanh toán hóa đơn điện tử

Dịch vụ đầu tư Dịch vụ kinh doanh Ngân hàng cá nhân Vay thương mại

Thông tin chung

Dịch vụ tài chính

Dịch vụ ngân hàng

Ngân hàng trực tuyến

Mô hình cấu CSC < 0.5

CSC > 0.7

Kết quả (tt)

Có 6 yếu tố có chỉ số CSC > 0.7 gồm:

- Quyền riêng tư và các vấn đề an ninh

- Tính năng thanh toán hóa đơn điện tử

- Các dịch vụ kinh doanh

- Ngân hàng cá nhân

- Dịch vụ cho vay thương mại

- Các khoản vay bất động sản dân cư

 Sức tác động của các yếu tố này đối với các

nhân tố bậc hai cao

Kết quả (tt)

 chỉ số R-square (R 2 )

R 2 của các yếu tố dao động từ: 0.17 – 0.77

Mức độ phù hợp của các biến là cao

Kết quả (tt)

 Bảng IV: Các yếu tố bậc 2 trong cấu trúc ẩn ngân

hàng trực tuyến

 Tất cả các yếu tố đều có chỉ số CSC > 0.7

 Cho thấy mức độ tác động cao của các yếu tố bậc

hai đến kết quả kinh doanh tài chính của ngân hàng

cao

Kết quả (tt)

 Bảng IV: Các yếu tố bậc 2 trong cấu trúc ẩn ngân

hàng trực tuyến

 Chỉ số R 2 : hơn 85% các biến bậc 1 của cấu trúc

ẩn thuộc lĩnh vực thông tin chung, dịch vụ ngân hàng truyền thống, hơn 60% các biến thuộc lĩnh vực dịch vụ tài chính được giải thích bởi các biến bậc 2 trong cấu trúc ẩn.

Kết quả (tt)

 Mô hình cấu trúc

ẩn hai bậc

Vấn đề chính sách/Bảo mật Thông tin cộng đồng Chi nhánh và dịch vụ Thanh toán hóa đơn điện tử

Dịch vụ đầu tư Dịch vụ kinh doanh Ngân hàng cá nhân Vay thương mại Vay mua bất động sản

Thông tin chung

Dịch vụ tài chính

Dịch vụ ngân hàng

Ngân hàng trực tuyến

Mô hình cấu trúc ẩn hai bậc

Các nhân tố bậc 1

Các nhân tố bậc 2

Kết quả (tt)

 Bảng V.Tác động của ngân hàng trực tuyến trên hiệu

suất lợi nhuận ngân hàng

Kết quả (tt)

 Bảng V.Tác động của ngân hàng trực tuyến trên hiệu

suất ngân hàng

- Qua Modle-A và Model-B cho thấy tác động của các

ngân hàng trực tuyến trên hiệu suất tài chính của gân

hàng cộng đồng sẽ cao hơn ban đầu nhưng sẽ giảm

dần sau khi nó lên đến đỉnh do ảnh hưởng của yếu tố

khác.

Nhận xét: Tác giả đi đến kết luận mà chưa có sự giải

thích số liệu trong 2 modle A và B

Kết quả (tt)

 Bảng VI: Ước tính hiệu quả tương quan

Kết quả (tt)

 Bảng VI: Ước tính hiệu quả tương quan

 Model-2 và Model-3 thể hiện mối quan hệ phi tuyến giữa hiệu suất ngân hàng và dịch vụ ngân hàng trực tuyến

 Model-2: theo lý thuyết có thể tạo ra biến nội sinh

 Model-3: giải quyết vấn đề biến nội sinh ở

model-2 bằng cách thay thế các giá trị của dịch vụ ngân hàng trực tuyến bằng các giá trị dự đoán.

Kết quả (tt)

 Các Non-metro bank có hiệu suất lợi nhuận cao hơn

2% so với Metro – bank

 Tỉ lệ tài sản nợ hiệu quả hơn 16% so với ngân hàng có

tỉ lệ tài sản nợ nhỏ hơn

 Chi phí lao động tăng 10% thì hiệu suất lợi nhuận giảm

1%

 Áp dụng online banking thì hiệu suất lợi nhuận cao

hơn 1% so với các ngân hàng không áp dụng online

banking

Kết quả (tt)

 Nhận xét

 Biểu diễn kết quả bằng những bảng số liệu

 Có ghi chú giải thích kết quả

 Kết quả được trình bày khách quan dựa trên các số

liệu thống kê nguồn gốc rõ ràng

 Kết quả trình bày đã giải quyết được câu hỏi nghiên

cứu đã đặt ra.

Đánh giá: trình bày kết quả tốt đúng theo quy định của

Nhận xét và đánh giá

 Ưu điểm:

và ước lượng cụ thể mối liên hệ giữa ngân hàng

trực tuyến và kết quả hoạt động ngân hàng.

cụ thể.

động kinh doanh của các ngân hàng cộng đồng và các nghiên cứu khác.

Nhận xét và đánh giá (tt)

 Hạn chế:

 Chọn mẫu thuận tiện phi xác suất nên tính khách

quan không bằng khi chọn mẫu ngẫu nhiên.

 Nghiên cứu chưa có khảo sát ý kiến với đại diện

của các ngân hàng nên vẫn chưa sát với thực tế.

 Phương pháp tính “kết quả hoạt động” còn hạn

chế, cần phát triển phương pháp tính tốt hơn.

Nhận xét và đánh giá (tt)

 Giá trị nội:

 Mục tiêu nghiên cứu rõ ràng và kết quả phân tích giải

quyết được mục tiêu

 Quy trình nghiên cứu chi tiết, cụ thể, đúng trình tự

nghiên cứu.

 Sử dụng nhiều phương pháp phân tích dữ liệu

 Các yếu tố đo lường có độ tin cậy cao

Nhận xét chung (tt)

 Giá trị ngoại:

được tính đại diện cho tổng thể Do đó nghiên cứu có tính tổng quát hóa.

cứu khác

khẳng định do kết quả còn bị ảnh hưởng bởi nhiều

Hỏi và đáp

Nhóm 01