luan van tin dung vib

Hoạt động tín dụng luôn được đánh giá là cốt lõi trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, hoạt động tín dụng đem lại nguồn thu chủ yếu nhưng đồng thời cũng là nguồn tiềm ẩn rủi ro lớn nhất đối với ngân hàng. o QTRRTD luôn là nhiệm vụ hàng đầu của các NHTM nói chung và tại Chi nhánh VID Public Bank thành phố Hải Phòng nói riêng. o RRTD là loại rủi ro lớn nhất và phức tạp nhất, đang diễn ra ở mức đáng quan tâm

Trang 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH VID PUBLIC BANK THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG GIAI ĐOẠN 2016 – 2020

Học viên: NGUYỄN ĐẠI DƯƠNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS ĐAN ĐỨC HIỆP

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Trang 2

TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN CỦA ĐỀ TÀI

I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

o Hoạt động tín dụng luôn được đánh giá là cốt lõi trong hoạt động kinh doanhngân hàng, hoạt động tín dụng đem lại nguồn thu chủ yếu nhưng đồng thờicũng là nguồn tiềm ẩn rủi ro lớn nhất đối với ngân hàng

o QTRRTD luôn là nhiệm vụ hàng đầu của các NHTM nói chung và tại Chi nhánhVID Public Bank thành phố Hải Phòng nói riêng

o RRTD là loại rủi ro lớn nhất và phức tạp nhất, đang diễn ra ở mức đáng quan tâm

Trang 3

TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN CỦA ĐỀ TÀI

II MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

III PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

o Phương pháp duy vật biện chứng; Phương pháp thống kê; Phương pháp sosánh; Phương pháp phân tích kinh tế; Phương pháp lý thuyết hệ thống; Mô hìnhtoán học và Phương pháp chuyên gia

Trang 4

NỘI DUNG

THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH VID PUBLIC BANK THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG GIAI ĐOẠN 2010 - 2014

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH VID PUBLIC BANK THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 KHÁI QUÁT VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO

TÍN DỤNG

Trang 5

CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG

1.1 Khái niệm

o Cấp tín dụng là việc thoả thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền hoặccam kết cho phép sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằngnghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân

hàng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác (Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng số

47/2010/QH12).

o Rủi ro là khả năng phát sinh trong tương lai gắn liền với các hoạt động và/hoặcphi hoạt động, dự tính trước được hoặc không dự tính trước được

o Rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng là tổn thất có khả năng xảy ra đối với

nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do khách hàng khôngthực hiện hoặc không có khả năng thực hiện một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ

của mình theo cam kết (Thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013).

Trang 6

1.1 Khái niệm (tiếp)

o QTRRTD là quá trình xây dựng và thực thi các chiến lược, chính sách, biện pháp

có liên quan đến hoạt động tín dụng để nhằm tối đa hoá lợi nhuận trong phạm

vi mức rủi ro có thể chấp nhận

1.2 Vai trò của QTRRTD

o QTRRTD đóng vai trò quan trọng việc quản lý và kiểm soát tỷ lệ tổn thất tín dụng ở một mức độ nhất định đảm bảo cho hoạt động tín dụng được an toàn, nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng với mục tiêu tăng trưởng bền vững

1.3 Mục tiêu của QTRRTD

o Đảm bảo lợi nhuận tối đa ở các mức rủi ro có thể chấp nhận được

Trang 7

Trang 8

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG

o Chi nhánh VID Public Bank thành phố Hải Phòng

hiện đang toạ lạc tại Số 22, Khu B1, Lô 7B, Lê Hồng

Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng

o Chi nhánh VID Public Bank thành phố Hải Phòng

khai trương hoạt động vào 05/1996 theo Giấy phép

thành lập chi nhánh số 09/NH-GPCN ngày

06/03/1996 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

-Chi nhánh Hải Phòng

o Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Chi nhánh

luôn đạt được những kết quả khả quan, đóng góp

to lớn vào sự nghiệp phát triển của kinh tế thành

phố Hải Phòng và VID Public Bank

2.1 Giới thiệu về ngân hàng

Trang 9

2.2 Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2010 - 2014

(Nguồn: Báo cáo tổng kết các năm của chi nhánh)

Trang 10

2.3 Cơ cấu dư nợ theo thời hạn khoản vay

Đơn vị tính: tỷ đồng (ngoại tệ đã quy đổi)

Chỉ tiêu Năm 2010Số tiền Số tiền % tăng Số tiền % tăng Số tiền % tăng Số tiền % tăngNăm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014

Trang 11

2.4 Quy mô và cơ cấu dư nợ theo thành phần kinh tế

Thành phần kinh tế Số tiềnNăm 2010(%) Số tiềnNăm 2011(%) Số tiềnNăm 2012(%) Số tiềnNăm 2013(%) Số tiềnNăm 2014(%)

Trang 12

2.4 Quy mô và cơ cấu dư nợ theo thành phần kinh tế (tiếp)

◼ Doanh nghiệp tư nhân

◼ Doanh nghiệp có vốn đầu tư FDI

◼ Cá nhân

Đơn vị tính: %

Trang 13

Dư nợ

Tỷ trọng (%)

Dư nợ

Tỷ trọng (%)

Dư nợ

Tỷ trọng (%)

Dư nợ

Tỷ trọng (%)

Trang 14

2.5 Nợ quá hạn, nợ xấu, trích lập DPRR

Đơn vị tính: tỷ đồng (ngoại tệ đã quy đổi), %

Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014

Trang 15

2.6 Thực trạng QTRRTD tại Chi nhánh

o Tiếp nhận hồ sơ và đề xuất cho vay;

o Phê duyệt khoản vay;

o Soạn thảo Thư đề nghị tín dụng, Hợp đồng thế chấp;

o Đăng ký giao dịch bảo đảm cho tài sản thế chấp;

o Xử lý phát sinh đối với khoản vay;

2.6.1 QTRRTD dựa trên quy trình tín dụng

Trang 16

2.6 Thực trạng QTRRTD tại Chi nhánh (tiếp)

2.6.2 QTRRTD dựa trên kết quả xếp hạng tín nhiệm khách hàng

2.6.3 QTRRTD dựa trên điều kiện về đảm bảo khoản vay

2.6.4 QTRRTD thông qua việc điều hành lãi suất cho vay

2.6.5 QTRRTD thông qua công tác quản lý và xử lý nợ xấu

Trang 17

2.7 Hạn chế trong quản trị rủi ro tín dụng tại Chi nhánh

o Chức năng, nhiệm vụ QTRRTD chưa được xem trọng;

o Dư nợ cho vay, thị phần thấp, số lượng khách hàng tín dụng còn ít;

o Cơ cấu dư nợ tín dụng theo loại tiền và thành phần kinh tế chưa hợp lý;

o Tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu đang có xu hướng tăng lên;

2.8 Nguyên nhân hạn chế trong quản trị rủi ro tín dụng tại Chi nhánh

o Công tác thẩm định cho vay, thẩm định TSBĐ, thẩm định RRTD còn hạn chế;

o Công tác kiểm tra, kiểm soát còn nhiều sơ hở, lỏng lẻo,mang nặng tính hình thức;

o Thông tin chưa được thu thập đầy đủ và chính xác;

o Tài sản thế chấp được xem trọng hơn hiệu quả của phương án vay vốn;

o Số lượng nhân sự còn ít, năng lực cán bộ tín dụng còn hạn chế;

2.8.1 Nguyên nhân chủ quan

Trang 18

2.8 Nguyên nhân hạn chế trong quản trị rủi ro tín dụng tại Chi nhánh (tiếp)

hoàn chỉnh và đồng bộ;

o Hiệu quả xử lý các khoản nợ xấu của các cơ quan chức năng còn thấp;

o Môi trường kinh tế không thuận lợi;

o Ảnh hưởng của suy thoái kinh tế trên phạm vi toàn cầu;

o Cạnh tranh ngày càng gay gắt trong lĩnh vực ngân hàng - tài chính;

o Quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh tế còn chưa hiệu quả;

chính xác; KH sử dụng vốn vay không đúng mục đích; KH làm giả hồ sơ chứng từ, giả lập phương án không có thật để vay vốn; Ý thức trả nợ của KH còn kém; Năng lực tài chính, năng lực quản lý SXKD của KH còn yếu kém)

2.8.2 Nguyên nhân khách quan

Trang 19

CHƯƠNG III: ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP

3.1 Các biện pháp nâng cao hiệu quản quản trị rủi ro tín dụng tại Chi nhánh VID Public Bank thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016 – 2020

o Nâng cao chất lượng công tác thẩm định tín dụng và thực hiện quy trình cho vay chặtchẽ;

o Xây dựng hệ thống văn bản chế độ, quy chế, quy trình, thủ tục cấp tín dụng;

o Xây dựng hệ thống chấm điểm và xếp hạng tín dụng phù hợp;

o Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát rủi ro tín dụng;

o Đổi mới công nghệ và phát triển nhân lực thẩm định tín dụng và quản trị rủi ro tíndụng;

o Tăng cường quản trị rủi ro tín dụng ở cấp độ danh mục;

o Thiết lập mô hình đo lường rủi ro tín dụng theo hướng lượng hoá;

o Thực hiện nghiêm túc việc phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro;

o Hạn chế việc quan trọng hoá tài sản bảo đảm, chú trọng sử dụng công cụ bảo hiểm;

Trang 20

3.2 Kiến nghị đối với Nhà nước

o Duy trì sự ổn định và nhất quán trong chính sách kinh tế vĩ mô,chính trị và xã hội;

o Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính;

o Tạo lập và hoàn thiện môi trường pháp lý đảm bảo an toàn cho hoạt động kinhdoanh của ngân hàng nói chung và hoạt động tín dụng nói riêng;

Trang 21

3.3 Kiến nghị đối với Ngân hàng nhà nước

o Nâng cao vai trò định hướng trong quản lý và tư vấn cho các ngân hàng thươngmại;

o Tổ chức xây dựng đồng bộ khuôn khổ pháp lý tuân theo những thiết chế và chuẩnmực quốc tế về an toàn kinh doanh tiền tệ - ngân hàng;

o Điều hành linh hoạt, thận trọng các công cụ chính sách tiền tệ nhằm kiểm soátlạm phát, đảm bảo ổn định tiền tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô;

o NHNN cần thực hiện thường xuyên và tích cực hơn nữa trong công tác thanh tra, giám sát an toàn hoạt động ngân hàng, đặc biệt là đối với hoạt động tín dụng

o Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm thông tin tín dụng CIC – Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Trang 22

3.3 Kiến nghị đối với Hội sở chính VID Public Bank

o Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm soát trong hoạt động kinh doanh, đặc biệt đốivới hoạt động tín dụng;

o Triển khai các chiến dịch quảng cáo, quảng bá thương hiệu và hình ảnh VIDPUBLIC BANK ;

o Đẩy mạnh công tác thu thâp, xử lý thông tin, phát hiện và cảnh báo rủi ro tín dụngcho bộ phận tín dụng trong toàn hệ thống;

o Hoàn thiện chính sách tín dụng và quy trình tín dụng;

o Triển khai mô hình đo lường rủi ro tín dụng theo hướng định lượng

Trang 23

Em xin gửi lời chân thành cảm ơn tới Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ:

PGS.TS Phạm Văn Cương (Chủ tịch Hội đồng);

TS Bùi Thị Minh Tiệp (Giáo viên phản biện);

TS Đỗ Minh Thuỵ (Giáo viên phản biện);

PGS.TS Nguyễn Hồng Vân (Thư ký Hội đồng);

PGS.TS Dương Văn Bạo (Uỷ viên Hội đồng);

PGS.TS Đan Đức Hiệp (Người hướng dẫn khoa học);

Các thầy, cô giáo;

Lãnh đạo cơ quan;

Đồng nghiệp;

Bạn bè và gia đình

Định dạng
Số trang	23
Dung lượng	1,49 MB