Bài giảng dự báo và phân tích dữ liệu

Nội dung:Dự báo thô Trung bình giản đơn Trung bình di động đơn/kép San mũ giản đơn San mũ Holt/ San mũ Winter Phân tách chuỗi thời gian Phần mềm ForecastX/Crystal Ball

A uto R egressive C onditional

MÔ HÌNH ARCH

 Mô hình ARCH(1)

MÔ HÌNH ARCH

 Mô hình ARCH(2)

MÔ HÌNH ARCH

 Mô hình ARCH(3)

MÔ HÌNH ARCH

 Mô hình ARCH(q)

• Ước lượng PT hồi quy phụ

• Kiểm định giả thiết

2 p t p

2 2 t 2

2 1 t 1 0

2

e

0

:

 VÍ DỤ (ARCH.wk1):

ƯỚC LƯỢNG MÔ HÌNH ARCH

 Mô hình GARCH(p,q) có dạng:

MÔ HÌNH GARCH

 Mô hình GARCH(1,1) có dạng: (7)

 Lưu ý: Mô hình GARCH(1,1) ~

ARCH( )!!!

MÔ HÌNH GARCH

2

1 t

1 1

t 1

0

h

GARCH(1,1)

GARCH(2,1)

GARCH(4,1)

GARCH(5,1)

 Mô hình GARCH-M có dạng:

MÔ HÌNH GARCH-M

 Mô hình GARCH-M có dạng:

MÔ HÌNH GARCH-M

GARCH(1,1)-M

1 t

2 1 t

1

2 1 t

1 1

t 1 0

h

 Mô hình GARCH-M có dạng:

= 1 if e t < 0 (bad news) = 0 if e t > 0 (good news)

MÔ HÌNH TGARCH