Ôn tập môn kinh tế lượng -Chương 1

Tổng quan về kinh tế l ợng T iưli uưthamưkh o ài liệu tham khảo ệu tham khảo ảo T iưli uưthamưkh o ài liệu tham khảo ệu tham khảo ảo 1.ưGiáoưtrìnhưKinhưTếưlượng,ưHVTC,ưNXBưTàiư chínhư200

Tổng quan về kinh tế l ợng

T iưli uưthamưkh o ài liệu tham khảo ệu tham khảo ảo

T iưli uưthamưkh o ài liệu tham khảo ệu tham khảo ảo

1.ưGiáoưtrìnhưKinhưTếưlượng,ưHVTC,ưNXBưTàiư chínhư2009

2.ưD.ưN.ưGujarati,ưBasicưEconometrics,ưMcư Graw-ưHillưEd.

3.ưRamuưRamanathan,ưIntroductoryư

HillưEd

Econometricsưwithưapplications,ưMcưGraw-4.ưPeterưKennedy,ưAưguideưtoưeconometrics,ưư McưGraw-HillưEd

Tổng quan về kinh tế l ợng

1.ưKinhưtếưlượngưlàưgì

2.ưMốiưquanưhệưgiữaưkinhưtếưlượngưvàưcácưmônưhọcưkhác

3.ưPhươngưphápưluậnưcủaưkinhưtếưlượng

4.ưĐốiưtượng,ưnộiưdungưcủaưkinhưtếưlượng

2 Mối quan hệ giữa kinh tế l ợng và

các môn học khác

Kinhư tếư lượngư làư sựư kếtư hợpư cácư lýư thuyếtư kinhư tế,ưkinhưtếưtoán,ưthốngưkêưkinhưtế,ưthốngưkêưtoán,ưnhữngưnóưvẫnưlàưmộtưmônưhọcưđộcưlập.ư

Lýưthuyếtưkinhưtếưđưaưraư cácư kếtư luậnưkháiưquátưdựaưtrênư cơư sởư mộtư sốư giảư định.ư Kinhư tếư lượngư cungư cấpưcácưsốưliệuưcụưthểưmôưtảưnộiưhàmưthựcưtiễnưcủaưcácưlýưthuyết

Víưdụ:ưKTH:Giáưhàngưhoáưtăngưthìưlượngưcầuưhàngưhoáư

đóưgiảm,ưvớiưđiềuưkiệnưcácưyếuưtốưkhácưkhôngưthayư

đổi

Toánư họcư chỉư diễnư tảư cácư lýư thuyếtư kinhư tếư bằngưngônưngữưtoán,ưdướiưưdạngưcácưhàmưsố.ưKinhưtếưlượngư

đưaưcácưsốưliệuưthựcưtếưvàưkiểmưđịnhưtínhưthựcưtiễnưcủaưchúng.ư

HàmưCầu:ưưQư=ưaư-ưb.Pư(a,ưbư>ư0)KTL:ưa=?ưB=?ưDạngưhàmưđúngưhayưsai?

Thốngưkêưchủưyếuưthựcưhiệnưviệcưthuưthập,ưxửưlýưvàưtrìnhư bàyư sốư liệu.ư Kinhư tếư lượngư sửư dụngư nhữngư sốưliệuư nàyư đểư phânư tíchư mốiư quanư hệư giữaư cácư đạiư lượngư kinhư tế,ư kiểmư địnhư lýư thuyếtư kinhư tếư cũngư nhưưtạoư cơư sởư thôngư tinư thíchư hợpư choư việcư raư quyếtư

địnhưkinhưtế

Tinưhọcưđượcưsửưdụngưlàmưcôngưcụưtínhưtoán,ưướcưlượng,ư kiểmư địnhư trongư phânư tíchư kinhư tếư lượng,ưtăngư khảư năngư vậnư dụngư kinhư tếư lượngư trongưnghiênưcứuưlýưthuyếtưvàưthựcưtiễn.ư

- Mộtư sốư phầnư mềmư kinhư tếư lượngư chuyênư dụngư

đãư đượcư xâyư dựngư vàư sửư dụngư rộngư rãiư như:ưEviews,ưMfit,ưShazam,…

Eviews,ưMfit,ưShazam,…

3 Ph ¬ng ph¸p luËn cña kinh tÕ l îng

Y vs X

­Yi­=­1+­2Xi­+­Ui

U­lµ­sai­sè­ngÉu­nhiªn,­yÕu­tè­ngÉu­nhiªni­thÓ­hiÖn­quan­s¸t­thø­i­trong­bé­sè­liÖu

4 Đối t ợng, nội dung của kinh tế l ợng

a Đối t ợng nghiên cứu

 Mốiưquanưhệưvềưlượngưgiữaưcácưđạiưlượngưkinhưtế.

 Tínhưquyưluậtưtrongưquáưtrìnhưvậnưđộngưcủaưđạiưlượngưkinhưtếư theoưthờiưgian.

b Nội dung của môn học

1 Phân tích hồi qui

1.1.ưBảnưchấtưphânưtíchưhồiưquiưđơnư

1.2.ưPhânưtíchưhồiưquiưvàưcácưmốiưquanưhệưkhácư

1.1 Bản chất phân tích hồi qui đơn

Địnhư nghĩa:ư “Phânư tíchư hồiư quiư nghiênư cứuư mốiưliênư hệư phụư thuộcư củaư mộtư biếnư (gọiư làư biếnư phụưthuộc,ưbiếnưđượcưgiảiưthích)ưvớiưmộtưhayưnhiềuưbiếnưkhácư(biếnưđộcưlập,ưbiếnưgiảiưthích),ưtrongưđóưướcưlượngưgiáưtrịưtrungưbìnhưcủaưbiếnưphụưthuộcưtheoưcácưgiáưtrịưxácưđịnhưcủaưbiếnưđộcưlập.”

biếnưphụưthuộcưvàưmộtưbiếnưđộcưlậpưđượcưgọiưlàưhồiưquiưđơnưhoặcưhồiưquiưhaiưbiến

biếnư phụư thuộcư vàư nhiềuư biếnư độcư lậpư đượcư gọiư làưhồiưquiưbộiưhoặcưhồiưquiưkưbiếnưưư(kư>ư2)

-ưƯớcưlượngưgiáưtrịưtrungưbìnhưcủaưbiếnưphụưthuộcưvớiưgiáưtrịưđãưchoưcủaưbiếnưđộcưlập

1.2 Phân tích hồi qui và các mối

địnhư củaư mộtư hayư mộtư sốư biếnư độcư lập,ư biếnưphụưthuộcưcóưthểưnhậnưcácưgiáưtrịưkhácưnhau.ư

Phân tích hồi qui và quan hệ nhân quả

- Trongư phânư tíchư hồiư quiư khôngư đòiư hỏiư giữaưbiếnư phụư thuộcư vàư cácư biếnư độcư lậpư cóư mốiưquanưhệưnhânưquả

- Nếuư giữaư cácư biếnư trongư phânư tíchư hồiư quiư cóưquanư hệư nhânư quảư thìư yếuư tốư nguyênư nhânư sẽư

đóngư vaiư tròư làmư biếnư giảiư thíchư vàư yếuư tốư kếtưquảưđóngưvaiưtròưlàmưbiếnưphụưthuộc.ư

Phân tích hồi qui và t ơng quan

Phânư tíchư hồiư quiư vàư tươngư quanư khácư nhauư cảư vềưmụcưđíchưvàưkỹưthuật.ư

-ưPhânưtíchưmốiưquanưhệưtươngưquanưgiữaưhaiưbiếnưX,ưYưthìưX,ưYưlàưhaiưbiếnưngẫuưnhiênưvàưr(X,Y)ư=ưr(Y,X)

ngẫuư nhiênư cònư Xư làư biếnư phiư ngẫuư nhiên.ư Kếtư quảưhồiưquyưYưphụưthuộcưXưkhácưhồiưquiưXưphụưthuộcưY

2 Sè liÖu trong ph©n tÝch håi qui

2.1.­C¸c­lo¹i­sè­liÖu­

2.2.­Nguån­sè­liÖu­

2.3.­Nh÷ng­h¹n­chÕ­cña­sè­liÖu­

2.1 Các loại số liệu

liệuưquanưsátưmộtưđốiưtượngưtạiưnhiềuưthờiưđiểmưkhácư nhauư trongư mộtư khoảngư thờiư gianư nhấtư

định

Sốư liệuư chéoư (Crossư Sectionư data)ư làư sốư liệuưquanư sátư nhiềuư đốiư tượngư khácư nhauư tạiư cùngưmộtưthờiưđiểm

ợngưkhácưnhauưtạiưnhiềuưthờiưđiểm.ưSốưliệuưhỗnưhợpưlàưkếtưhợpưhaiưloạiưsốưliệuưtheoưthờiưgianưvàưsốưliệuưchéo

2.2 Nguồn số liệu

côngưtyưhayưcủaưcácưcáưnhânưthuưthập:ưởưnướcưtaưcóưnhữngưnguồnưnào?ưVấnưđềưgìưcầnưquanưtâm?

theoưkiểuưthửưnghiệmưđểưthuưthậpưcácưsốưliệu

3 M« h×nh håi qui tæng thÓ

3.1.­Hµm­håi­qui­tæng­thÓ­

3.2.­C¸c­d¹ng­hµm­håi­qui­

X¸c­suÊt­Y­ nhËn­gi¸­trÞ­b»ng­Yj­víi­®iÒu­kiÖn­X­=­Xi­­ký­hiÖu­lµ­P(Y­=­Yj­/­X=­Xi)

E(Y/­Xi)­®­îc­tÝnh­theo­c«ng­thøc:

E(Y/Xi)­=­[YYj­.P(Y­=­Yj­/­X=­Xi)]

KÕt­qu¶­tÝnh­to¸n­cho­trong­b¶ng

X=X i )­­­

900 990 1080 1170 1260 1350 1440 1530 1620 1710 1800

­

600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

800 1200 1600 2000 2400 2800 3200

X

­­­­­­­­­­­lµ­c¸c­tham­sè­(hÖ­sè)­®­îc­gäi­lµ­c¸c­hÖ­sè­håi­qui.­

M«­ h×nh­ håi­ qui­ tæng­ thÓ,­ ký­ hiÖu­ lµ­ PRM­(Population­Regression­Model)

Ui­­lµ­biÕn­ngÉu­nhiªn,­®­îc­gäi­lµ­yÕu­tè­ngÉu­nhiªn,­sai­sè­ngÉu­nhiªn­hay­nhiÔu

i i

3.2 Các dạng hàm hồi qui

ưưư Cănưcứưvàoưdạngưhàmưquanưhệưgiữaưcácưthamưsốưvàưbiếnư số,ưtrongưphânưtíchưhồiưqui,ưthuậtưngữư“tuyếnưtính”ưđượcưsửư dụngưđểưchỉưhàmưhồiưquiưtuyếnưtínhưđốiưvớiưthamưsố,ưnóư cóưthểưlàưtuyếnưtínhưhoặcưphiưtuyếnưđốiưvớiưcácưbiếnưsố.

U X

4 Sai sè ngÉu nhiªn

4.1.­B¶n­chÊt­cña­sai­sè­ngÉu­nhiªn

4.2.­Nguyªn­nh©n­tån­t¹i­sai­sè­ngÉu­nhiªn­

4.1 Bản chất của sai số ngẫu nhiên

Uiưlàưbiếnưngẫuưnhiên,ưlàưchênhưlệchưgiữaưgiáưtrịưcáưbiệtưYiưưvàưE(Y/Xi):ư

ưưưUiư=ưYiư–ưE(Y/Xi)ưưưưhayư Yiư=ưE(Y/Xi)ư+ưUi

NếuưnhưưE(Y/Xi)ưlàưtuyếnưtínhưđốiưvớiưXiưthì:

Uiư=ưưưYiư-ưư1ư-ư2Xi

VớiưmỗiưgiáưtrịưcủaưX,ưUiưcóưthểưcóưnhậnưcácưgiáưtrịưkhácưnhau

ưTaưcó:ưE(Yi)ư=ưE[YE(Y/Xi)ư+ưUi]ư=ưE(Y/Xi)+ưE(Ui)ư

4.2 nguyªn nh©n tån t¹i sai sè ngÉu nhiªn

5 Håi qui mÉu

5.1.­Hµm­håi­qui­mÉu­

5.2.­M«­h×nh­håi­qui­mÉu­

5.3.­Sè­d­­trong­m«­h×nh­håi­qui­mÉu­

5.1 Hàm hồi qui mẫu

 ưưưưưư làưgiáưtrịưướcưlượngưcủaưgiáưtrịưtrungưbìnhưcủaưbiếnưY,ư thựcưchấtưlàưướcưlượngưđiểmưcủaưE(Y/X i ).

 Víưdụgtktlưbannop_test1.doc

ưưư

5.2 M« h×nh håi qui mÉu

Regression­Model).­

sè­d­­hay­phÇn­d­

5.3 Số d trong mô hình hồi qui mẫu

Phầnư dưư eiư chínhư làư ướcư lượngư điểmư củaư saiư sốư Uiưtrongưtổngưthể.ư

Sựưtồnưtạiưcủaưeiưđượcưgiảiưthíchưnhưưsựưtồnưtạiưcủaư

Ui.ư

Giữaư eiư vàư Uiư ởư mỗiư quanư sátư cụư thểư cóư sựư saiưlệchưdoưsựưsaiưlệchưgiữaưPRFưvàưSRF