TruOng D~i hQc Kinh t~ TpHCMKhoa Ngan hang BAI KIEM TRA GrOA KY MON HOI DoAI &THANH ToAN QUOC TE Thai gian: 90 phut Can 1 3di~m Gia SIl b~n dang la chuyen vien phan tich trong Phong Kinh
Trang 1TruOng D~i hQc Kinh t~ TpHCM
Khoa Ngan hang BAI KIEM TRA GrOA KY MON HOI DoAI &THANH ToAN QUOC TE
Thai gian: 90 phut
Can 1 (3di~m)
Gia SIl b~n dang la chuyen vien phan tich trong Phong Kinh doanh ngo~i hdi cua mQt NHTM ~i VN, b~ bay dua ra mQt bai phan tich nh~m d\l' bao cho xu hu6ng gia cua EURIUSD va nhiing khuy~n nghj phu hgp cho chi~n lugc mua, blin EUR trong ngay, d~c bi~t co lUllY d~n cac muc khang C\l'va he; trg cho cac Trader
Bi~trkg:
- Pharr tich ca ban: b(Ulco th6 su d\mg cac thong tin tren www.forexfactory.com
- Phan tich ky thu~t: su d\mg cac pharr tich ky thu~t c6 di6n nhu d6 thi candlestick, cac miiu hinh ky thu~t, ducrng xu huang (Trend), kenh xu huang (channel) va su d\mg cac indicators (b~t bUQc)duqc k6 ten sau (MA, RSI, Bollinger Band, ADX, MACD, Fibonanci) ho~c cac cong C\lkhac
SU d\lng bi6u d6 4H d6 pharr tich
Cau 2 (7diim)
Cong ty Milsu (Nh~t) co khoan phai thu tir 10hang xu'~t kh~u vcri cong ty Bonia My, tri gia 1 tri~u USD vcri thui h(!.'1thanh toa.'1 sau 3 tha.'1g. Ngay 5/41201!, Mitsu lien h~ vcri
NH clla bl;lnva yeu diu NH b(Uly~t gia USD ky h(Ul3 thang
Hi~n co thong tin thi lrucrng vao ngay 5/4/2011 nhu sau:
Spot: l!SD/JPY: 80.20 - 80.50 TC-r c.v"
Lai suat ky h(Ul3 thang JPY: 1.25 - 2.5%/niim b
Liii su~t ky h(Ul3 thang USD: 2 - 4.5%/niim A
Co sa tinh liii CllaJPY va USD la 360 ngay/niim va kYh(ln 3 thang la 90 ngay
I Xac dinh tY gia kYh(Ul
1.1 Hiiy xac djnh tY gia kY h(Ul(outright forward) 3 thang mua va ban clla ngarr hang b(Ulniem y~t la bao nhieu cho khlich hang? Bi~t rkg, vOi tY gia nay ngarr hang clla bl;lnse hoa v6n
1.2Ngarr hang b(Ulmu6n co l<;rinhu~n 5 di6m thi b(Ulse y~t tY gia kY hl;lncho khach hang Mitsu la bao nhieu? Hay xac dinh cac y~u t6 clla hqp d6ng kY hl;ln cho Mitsu? Bi~t rkg, kY quy qui djnh la 3% tri gia va phl;lldo vi phl;lmhqp d6ng la 1% tri gia hqp d6ng
2 Gill su:
2.1 Tren ca sa cac thong tin clla cau 1.2, vao thai di6m dao h(ln, cong ty Mitsu yeu diu NH b(Uldm thai di6m th\l'Chi~n hqp d6ng them 2 tuAn vi Iy do cong ty Bonia
My ch~ thanh loan ti6n cho Mitsu Hiiy xac dinh s6 ti6n phat sinh cho hqp d6ng
ky hl;lnva cac y~u t6 trong ph\ll\lc hqp d6ng ky h(ln Illc nay
Bi~t rkg: tY gia vito thm di6m dao h(Ullll,
USD/JPY =78.90 - 95 USD: 1.5 - 3%/niim JPY: 0.5 - 2.5%/niim
I
om
/de
thi
.ue
h
Trang 22.2 Tren ccr so cae thong tin ella diu 1.2,VllO thai di~m ngay 5/612011, eong ty Mitsu
yeu cAuNH b<mduqe thl,le hi~n ban 1 tri~u USD trong hqp d6ng kY h<mdo eong
ty nh~ duqe ti~n sam ill d&i tae Bonia Hay xae dinh s& ti~n phlit sinh eho hqp
d6ng kYh<mtrong truang hqp nay
Bi€t rkg: tYgia vao thai di~m nay la:
USD/JPY = 80.10 - 15 USD: 2.75 - 3.25%/niim JPY: 0.75 - 2.75%/niim
2.3 Gia sir trong truang hqp eong ty Mitsu khong xae dinh ehinh xae duqe thai di~m
se thu duqe USD nen vao ngay 5/4/2011, eong ty yeu cAuNH eung e~p giao dieh
Forward co di~u ki~n eho phep eong ty duqe thl,le hi~n ban b~t ky lue nao trong
thai di~m til' ngay 5/7/2011 d€n ngay 5/8/20 II Hay xae djnh cae y€u t& ella hqp
d6ng kY h(Lntrong truang hqp nay
.Bi€t rkg: cae y€u t& ella thi truang vao ngay 5/4/2011 da duqe d~ e~p trong d~
bai
3 Gia sir eong ty thl,le hi~n theo hqp d6ngky h<mella eau 1.2, eong ty sir d\lng s&
JPY do dS thanh toan eho khoan vay 125000CHF va chi phi 1200GBP &
1250EUR Hay xae dinh s&JPY con l(Liella eong ty trong truang hqp nay?
Bi€t rkg tY gili'vao thai di~m nay nhu sau:
USD/JPY = 78.90"- 95 USD/CHF = 1.1098 - 10 GBPIUSD= 1.6507 - 12
EURlUSD= 1.1235 - 60
~.•.••• "_ ~-_ * ;;'~-C'-=-~_ ~ - ;-;;.;:: •-"'"~, ,,.,,= ,="-,," ~-~-. or ~""~ _~ : -.-
-2
om
/de
thi
.ue
h