Một số đề thi kinh tế lượng

Hãy viết hàm hồi qui tổng thể, hàm hồi qui mẫu và cho biết kết quả có phù hợp với lý thuyết kinh tế không?. Thông tin này dùng để làm gì, được tính như thế nào và kết luận được rút ra li

Trang 1

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Áp dụng cho hệ: Đại học chính quy Thời gian làm bài: 90 phút

Người ra đề: Bộ môn Toán Người duyệt đề:

Ngày ra đề: 01/06/2009 Đại diện phòng Đào tạo:

(Đề gồm 2 trang)

Câu I: Nghiên cứu nhu cầu tiêu thụ về nước giải khát ở Việt Nam đã cho mô hình sau

[1] Dependent variable is QC

observations used for estimation from 2000 Q1 to 2004 Q4

*****************************************************************

Regressor Coefficient Standard error T- Ratio [ Prob]

*****************************************************************

R- Squared F-statistic F( , ) 25.1160[.000]

R-Bar- Squared .75091 S.E of Regression

Residual Sum of Squares 299.3358 Mean of Dependent Variable 112.8706

S.D of Dependent Variable 13.4243

D-W statistic 1.3209

*****************************************************************

Trong đó QC là lượng nước có ga Coca được tiêu thụ trong 1 quí (đơn vị: chai), PC giá

1 chai nước Coca trong quí đó, PP là giá 1 chai nước Pepsi (đơn vị: ngàn đồng/chai) Cho α = 5%

1. Hãy viết hàm hồi qui tổng thể, hàm hồi qui mẫu và cho biết kết quả có phù hợp với lý thuyết kinh tế không?

2. Tính TSS, ESS, R2, ý nghĩa của R2

3. Nếu giá Coca tăng thêm 500đ/chai thì lượng tiêu thụ thay đổi trong khoảng nào?

4. Trong bản báo cáo cho thông tin: B: Functional Form: CHI – SQ(1) = 5.6469 Thông tin này dùng để làm gì, được tính như thế nào và kết luận được rút ra liên quan đến mô hình

5. Sau khi hồi qui thu được dãy phần dư: 2,3; 0,3; -3,1; -2,8; 0,2; 1,2; -2,3; 0,8; 0,85; 1,65; 3,1; 4,0; 2,8; 0,5, 1,8; -2,2; 0,9; 1,7; -0,45; 0,15 Mô hình có khuyết tật gì không nếu biết rằng giá Coca tăng đều đặn từng quí?

Trang 2

Cõu II: Vỡ cho rằng trong thời kỳ này, Coca đó thực hiện quảng cỏo rầm rộ cho sản

phẩm của mỡnh nờn mở rộng mụ hỡnh thu được

[2] Dependent variable is QC

*****************************************************************

R- Squared .8576 F-statistic F( , ) [.000]

R-Bar- Squared S.E of Regression

*****************************************************************

Trong đú AD là chi phớ cho quảng cỏo của quớ đang xột Hiệp phương sai của cỏc hệ số tương ứng với cỏc biến PP và PQ là 0,0763

1. Cú nờn mở rộng mụ hỡnh khụng?

2. Cỏc hệ số của biến AD cú thoả món với qui luật lợi ớch cận biờn giảm dần hay khụng?

3. Cú ý kiến cho rằng trong thời kỳ đang nghiờn cứu cỏc mặt hàng đều tăng giỏ Như vậy nếu cả Coca và Pepsi đều tăng 500đ/chai, cũn chi phớ quảng cỏo khụng đổi thỡ sản lượng bỏn ra của Coca cú tăng lờn khụng?

4. Sau khi hồi qui thu được cỏc phần dư et Thực hiện hồi qui et2 theo PQt2 cú hệ số chặn thu được hệ số hồi qui của PQt2 là 4562 và sai số chuẩn của nú là 1.23 Cho biết dựa trờn giả thiết nào ta thực hiện hồi qui đú và kết luận rỳt ra từ thụng tin đú

5. Tỡm khoảng tin cậy cho phương sai của cỏc sai số ngẫu nhiờn

Cho biết: t0(18, 025) = 2,101; t0(17, 025) = 2,11; t0(18, 05) =1,734; t0(17, 05) =1,74; t0(16, 025) =2,12; t0(15, 025) =2,131;

746

,

1

)

16

(

05

,

0 =

t ; t0(15, 05) =1,763; χ 02, 05(1)=3,84146; 2 ( 2 ) 5 , 991

05 ,

85 , 28

)

16

(

2

025

.

975

025

975

025

629 ,

5

)

14

(

2

975

.

0,05 =1,645; U0,025 = 1,96; F0 , 05(2,18)=3,55; F0 , 05(2,17)=3,59;

63 , 3

)

16

,

2

(

05

,

F ; F0 , 05(4,17)=2,96; F0 , 05(4,16)=3,01; F0 , 05(4,15)=3,06

Sinh viên nộp lại đề thi

Trang 3

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

(Đề gồm 2 trang)

Câu I: Nghiên cứu hoạt động kinh doanh của công y chứng khoán BVSC ta thu được

mô hình sau:

[1] Dependent variable is LNQ

*****************************************************************

R- Squared F-statistic F( , ) 284.757[.000]

R-Bar- Squared S.E of Regression 0309014

D-W statistic 698362

*****************************************************************

trong đó Q là hiệu quả kinh doanh trong quí của công ty, K là vốn đầu tư, L là chí phí cho nhân lực (đơn vị: triệu đồng) Cho α = 5%

1. Viết hàm kinh tế xuất phát, hàm hồi qui mẫu Các hệ số hồi qui nhận được cho ta biết điều gì về mặt kinh tế?

2. Tính TSS, ESS, R2 và ý nghĩa của R2

3. Mô hình có hiện tượng tự tương quan hay không? Nếu có hãy nêu một cách khắc phục khuyết tật đó

4. Có ý kiến cho rằng nếu vốn đầu tư tăng thêm 5% thì hiệu quả kinh doanh trong quí của công ty sẽ tăng trên 3% Hãy bình luận ý kiến trên

5. Từ quí 1 năm 2004, do lạm phát bình ổn nên thị trường chứng khoán khởi sắc hơn và như vậy có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh doanh của các công ty chứng khoán Hãy xây dựng mô hình và nêu cách kiểm tra nhận định trên

Câu II: Thực hiện hồi qui lại mô hình thu được kết quả sau

Trang 4

[2] Dependent variable is LNQ

Cochrance -Orcutt Method AR(1) converged after 6 iterations

*****************************************************************

R- Squared 98036 F-statistic F( , ) 382.6316[.000]

R-Bar- Squared S.E of Regression 21757

*****************************************************************

1. Cho biết ý nghĩa của thụng tin “Cochrance -Orcutt Method AR(1) converged after 6 iterations” và viết phương trỡnh sai phõn cuối cựng để được mụ hỡnh trờn

2. Nếu giỏ cả tăng làm cho chi phớ về nhõn lực tăng thờm 5% thỡ hiệu quả kinh doanh sẽ thay đổi tối đa là bao nhiờu?

3. Hồi qui Et2 theo LNK, LNK^2, LNL, LNL^2, LNK*LNL ta thu được R2 =

09963 Thực hiện hồi qui mụ hỡnh này dựa trờn giả thiết nào và cho kết luận liờn quan

4. Thực hiện kiểm định Jacque- Bera cho ta JB = 4.2536 Kết quả này cho ta biết điều gỡ?

5. Vúi kết quả thu được, cú thể cho rằng cụng ty BVSC là cụng ty cú hàm sản xuất tăng qui mụ nhưng giảm hiệu quả Hóy cho ý kiến về vấn đề trờn, biết rằng hệ số hiệp phương sai của cỏc hệ số tương ứng với cỏc biến LNK và LNL là 0.000924

Cho biết: t0(29, 025) = 2,045; t0(28, 025) = 2,048; t0(29, 05) =1,699; t0(28, 05) =1,701; t0(27, 025) =2,052; t0(27, 05) =1,703;

84146

,

3

)

1

(

2

05

,

05 ,

05

U0,05=1,645; U0,025 = 1,96; F0 , 05(2,30)=3,32; F0 , 05(2,29)=3,33; F0 , 05(2,28)=3,34;

92 , 2

)

30

,

3

(

05

,

F ; F0 , 05(3,29)=2,93; F0 , 05(3,28)=2,95; F0 05(4,30)=2,69; F0 05(4,29)=2,70;

71 , 2

)

28

,

4

(

05

.

F ; F0 05(4,27)=2,73; n=32, k’=2→ dU =1,574, dL=1,309; n=32, k’=3→dL=1,224, dU=1,645; n=31, k’=2 → dL=1,297, dU= 1,570; n=31, k’=3 →

dL=1,229, dU= 1,650

Trang 5

KHOA HTTT KT MÔN: KINH TẾ LƯỢNG

(Đề gồm 2 trang) Câu I: Nghiên cứu những nhân tố tác động đến giá cả của Việt Nam trong thời kỳ vừa qua, chúng ta thu được mô hình sau:

[1] Dependent variable is CPI

*****************************************************************

R- Squared F-statistic F( , ) 405.0688 [.000]

R-Bar- Squared S.E of Regression 1.594737

Residual Sum of Squares Mean of Dependent Variable 113.6092

D-W statistic 927548

*****************************************************************

trong đó CPI là chỉ số giá tiêu dùng (đơn vị: % với năm gốc là 2000), DAU là giá của một thùng dầu (USD/thùng), M2 là lượng tiền cung ứng của NHTW trong quí (Nghìn

tỷ đồng).Cho α = 5%

1. Viết hàm hồi qui tổng thể, hàm hồi qui mẫu Các hệ số hồi qui nhận được cho ta biết điều gì về mặt kinh tế?

2. Tính TSS, ESS, RSS, R2 và ý nghĩa của R2

3. Thông tin F- statistic = 404.0688 cho ta biết điều gì, bậc tự do như thế nào và đưa

ra kết luận liên quan đến thông tin này

4. Giá dầu có ảnh hưởng thực sự đến sự gia tăng của giá cả hay không?

5. Thông tin Durbin-Watson được tính như thế nào và nó cho kết luận gì đối với mô hình?

Câu II: Nhận thấy mô hình trên còn nhiều khuyết tật, thực hiện cải biên mô hình hồi qui thu được mô hình sau

[2] Dependent variable is LNCPI

Trang 6

Cochrance -Orcutt Method AR(1) converged after 8 iterations

*****************************************************************

R- Squared 988212 F-statistic F( , ) 491.1688[.000]

R-Bar- Squared .98585 S.E of Regression 010811

Residual Sum of Squares 001753 Mean of Dependent Variable 4.73396

S.D of Dependent Variable 090900

*****************************************************************

* Test Statistic * LM Version * F Version *

*****************************************************************

* A: Serial Correlation * CHI-SQ(1) = 032039 [ ]*F( , ) = 023648[ ]*

* B: Functional Form * CHI-SQ( ) = 1.32045 [ ]*F( 2, ) = 402927[ ]*

*C: Normality * CHI-SQ() = 031640[ ]* Not applicable *

*****************************************************************

1.Cho biết ý nghĩa của thụng tin “ Cochrance -Orcutt Method AR(1) converged after

8 iterations” và viết phương trỡnh sai phõn cuối cựng để thu được mụ hỡnh trờn?

2. Nếu trong 1quớ, cung tiền tăng thờm 2 nghỡn tỷ đồng thỡ chỉ số CPI thay đổi trong khoảng nào?

3.Thụng tin B: Functional Form * CHI-SQ( ) = 1.32045 [ ] dựng để làm gỡ, thu được từ đõu và kết luận liờn quan đến thụng tin này cho ta điều gỡ?

4.Từ mụ hỡnh [2], hồi qui Et2 theo LNDAU, LNM2, LNDAU^2, LNM2^2, LNDAU*LNM2 thu được hệ số xỏc định bội là 0,361238 Kết quả này dựa trờn giả thiết nào và cho kết luận liờn quan đến thụng tin đú

5.Cú ý kiến cho rằng bắt đầu từ quớ 3 năm 2003, giỏ dầu thế giới biến động mạnh, đồng thời từ quớ 4 năm 2004, NHTW thực hiện chớnh sỏch nới lỏng tiền tệ lờn những nhõn tố này cú ảnh hưởng thực sự đến sự gia tăng của giỏ cả Hóy xõy dựng

mụ hỡnh và nờu cỏch kiểm tra ý kiến trờn

Cho biết: t0(18, 025) = 2,101; t0(17, 025) = 2,11; t0(18, 05) =1,734; t0(17, 05) =1,74; t0(16, 025) =2,12; t0(15, 025) =2,131;

746

,

1

)

16

(

05

,

0 =

t ; t0(15, 05) =1,763; χ 02, 05(1)=3,84146; 2 ( 2 ) 5 , 991

05 ,

0,05 =1,645;

U0,025 = 1,96; F0 , 05(2,18)=3,55; F0 , 05(2,17)=3,59; F0 , 05(2,16)=3,63; F0 , 05(4,17)=2,96;

01 , 3

)

16

,

4

(

05

,

F ; F0 , 05(4,15)=3,06; n=20, k’=2→ dU =1,537, dL=1,1; n=20, k’=3 →

dL=0,998 , dU=1,676; n=19, k’=2 → dL=1,074, dU= 1,536; n=19, k’=3 → dL=0,967, dU= 1,685

Định dạng
Số trang	6
Dung lượng	88,47 KB