Dự báo kinh tế bài tập về nhà

BÀI TẬP DỰ BÁO KINH TẾ BÀI TẬP 12 CUỐI CHƯƠNG 3 a) Vẽ đồ thị doanh số theo thời gian và giải thích tại sao doanh số của GAP có yếu tố mùa vụ? Dạng dữ liệu được lặp lại qua.cũng như đã được kiểm chứng đối với các thị trường phát triển và thị trường mới nổi trên thế giới. Với những gì đã xem xét, mô hình 3 nhân tố FamaFrench hứa hẹn sẽ đem lại sự giải thích tốt cho TTCK VN.

Vũ Thị Hạnh Dung

K204131871

BÀI TẬP DỰ BÁO KINH TẾ

BÀI TẬP 12 CUỐI CHƯƠNG 3

a) Vẽ đồ thị doanh số theo thời gian và giải thích tại sao doanh số của GAP có yếu tố mùa vụ?

- Dạng dữ liệu được lặp lại qua các năm Các quan sát trong các quý giống nhau và có

xu hướng tương quan với nhau Nhìn vào đồ thị ta thấy đặc trưng dạng dữ liệu tăng quý 2 ,quý 3 rồi có xu hướng giảm xuống trong quý 4

0 400,000

800,000

1,200,000

1,600,000

2,000,000

2,400,000

2,800,000

3,200,000

QUARTER SALES

b) Lập bảng tính các hệ số tự tương quan của doanh số (với độ trễ là 12) và cho biết chuỗi

dữ liệu doanh số của GAP có đặc điểm gì?

-Bảng hệ số tương quan cho thấy dữ liệu, ta thấy rằng một số hệ số tự tương quan ở độ trễ k=12 khác không một cách có ý nghĩa thống kê do đó có hiện tượng tự tương quan, là chuỗi không dừng

c) Từ kết quả ở câu b), Anh/Chị cho biết có thể sử dụng các mô hình nào để dự báo doanh

số của GAP?

- Vì đây là chuỗi dữ liệu mùa vụ và dự báo theo quý (dự báo trung hạn) nên ta có thể sử dụng

mô hình dự báo thô ,mô hình San mũ Winter, San mũ Holt,mô hình phân tích,

ARIMA,ARCH,hồi quy chuỗi thời gian

d)Tính sai phân bậc 1 của doanh số và cho biết sai phân bậc 1 của doanh số là một chuỗi như thế nào?

- Nhìn vào giản đồ tương quan sai phân bậc 1 của dữ liệu , ta thấy rằng một số hệ số tự tương quan ở độ trễ k=12 khác không một cách có ý nghĩa thống kê Do đó đây là chuỗi dữ liệu không dừng , có yếu tố mùa vụ

2 Sai số bộ dữ liệu 4.1 thông qua:

a Mô hình giản đơn

genr yhat= sales(-1)

genr e=sales-yhat

genr ae=abs(e)

genr pe=e/sales

genr ape=ae/sales

b

Mô hình thô điều chỉnh:

*Xu thế

genr yhatdc=sales(-1)+(sales(-1)-sales(-2)) genr edc=sales-yhatdc

genr aedc=abs(edc)

genr pedc=edc/sales

genr apedc=aedc/sales

* Mùa

genr yhatmv=sales(-4) genr emv=sales-yhatmv genr aemv=abs(emv) genr pemv=emv/sales genr apemv=aemv/sales

* Xu thế và mùa