KHOẢNG TIN CẬY CHO CÁC HỆ SỐ HỒI QUY

2.1. Khoảng tin cậy cho một hệ số hồi quy

2.2. Khoảng tin cậy cho biểu thức của 2 hệ số hồi quy

2.3. Ý nghĩa của khoảng tin cậy

2.4. Các yếu

tố ảnh

hưởng đến

độ dài

khoảng tin cậy

Khi Xj tăng 1 đơn vị, các biến khác không đổi thì giá trị trung bình của biến phụ thuộc thay đổi βj.

Với độ tin cậy 1 – α, khoảng tin cậy đối xứng của βj là :

^ ^ ^ ^

/ 2, , / 2,

j t n kse j j t n kse j

     

           

     

 

E(Y|X2,…Xk) = β1+β2X2 +…+ βkXk

BÀI 2: KHOẢNG TIN CẬY CHO CÁC HỆ SỐ HỒI QUY

2.1. Khoảng tin cậy cho một hệ số hồi quy

2.2. Khoảng tin cậy cho biểu thức của 2 hệ số hồi quy

2.3. Ý nghĩa của khoảng tin cậy

2.4. Các yếu

tố ảnh

hưởng đến

độ dài

khoảng tin cậy

Dependent Variable: CT Method: Least Squares Date: 11/14/15 Time: 05:55 Sample: 1 33

Included observations: 33

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 18.86018 8.832144 2.135402 0.0410

TN 0.791224 0.015991 49.48055 0.0000

TS 0.015818 0.003984 3.970277 0.0004

R-squared 0.999545 Mean dependent var 1610.415 Adjusted R-squared 0.999515 S.D. dependent var 557.2878 S.E. of regression 12.27498 Akaike info criterion 7.939512 Sum squared resid 4520.257 Schwarz criterion 8.075558 Log likelihood -128.0019 Hannan-Quinn criter. 7.985287 F-statistic 32963.98 Durbin-Watson stat 1.912696 Prob(F-statistic) 0.000000

VD1

BÀI 2: KHOẢNG TIN CẬY CHO CÁC HỆ SỐ HỒI QUY

2.1. Khoảng tin cậy cho một hệ số hồi quy

2.2. Khoảng tin cậy cho biểu thức của 2 hệ số hồi quy

2.3. Ý nghĩa của khoảng tin cậy

2.4. Các yếu

tố ảnh

hưởng đến

độ dài

khoảng tin cậy

BÀI 2: KHOẢNG TIN CẬY CHO CÁC HỆ SỐ HỒI QUY

2.1. Khoảng tin cậy cho một hệ số hồi quy

2.2. Khoảng tin cậy cho biểu thức của 2 hệ số hồi quy

2.3. Ý nghĩa của khoảng tin cậy

2.4. Các yếu

tố ảnh

hưởng đến

độ dài

khoảng tin cậy

? Khi các biến độc lập thay đổi thì giá trị trung bình của biến phụ thuộc thay đổi trong khoảng nào?

BÀI 2: KHOẢNG TIN CẬY CHO CÁC HỆ SỐ HỒI QUY

2.1. Khoảng tin cậy cho một hệ số hồi quy

2.2. Khoảng tin cậy cho biểu thức của 2 hệ số hồi quy

2.3. Ý nghĩa của khoảng tin cậy

2.4. Các yếu

tố ảnh

hưởng đến

độ dài

khoảng tin cậy

với

^ ^ ^ ^ ^ ^

2 2

3 2 3 2 3

2 var var 2 cov ,

se a  b    a  b   ab   

   

Khi X2 tăng a đơn vị, X3 tăng b đơn vị, giá trị trung bình của Y thay đổi aβ2 + bβ3. Với độ tin cậy 1 – α, khoảng tin cậy đối xứng cho aβ2 + bβ3 là:

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

2 3 /2,n k 2 3 , 2 3 /2,n k 2 3

a b t  se a b a b t  se a b

          

    

 

E(Y|X2,X3) = β1 + β2X2 + β3X3

E(Y|X2 + a, X3 + b) – E(Y|X2, X3)= aβ2 + bβ3

BÀI 2: KHOẢNG TIN CẬY CHO CÁC HỆ SỐ HỒI QUY

2.1. Khoảng tin cậy cho một hệ số hồi quy

2.2. Khoảng tin cậy cho biểu thức của 2 hệ số hồi quy

2.3. Ý nghĩa của khoảng tin cậy

2.4. Các yếu

tố ảnh

hưởng đến

độ dài

khoảng tin cậy

Để đánh giá hiệu quả của đầu tư từ các khu vực kinh tế lên tổng sản phẩm quốc nội, người ta sử dụng mô hình hồi quy sau: GDP = β1 + β2FDI + β3 DI + u trong đó GDP, FDI, DI lần lượt là tổng sản phẩm quốc nội, đầu tư trực tiếp nước ngoài và đầu tư nội địa (đơn vị: tỷ USD).

Sử dụng 30 quan sát thu được kết quả ước lượng sau:

^

^ ^

2 3

80 0, 4 0, 35 (2, 5) (0, 05) (0, 04)

cov , 0, 001

GDP FDI DI

se

 

  

  

 

 

Trong khủng hoảng tài chính, nếu FDI giảm đi 1 tỷ USD và chính sách kích thích của CP giúp đầu tư nội địa tăng 1 tỷ USD thì trung bình GDP thay đổi trong khoảng nào với độ tin cậy 95%?

VD2

BÀI 2: KHOẢNG TIN CẬY CHO CÁC HỆ SỐ HỒI QUY

2.1. Khoảng tin cậy cho một hệ số hồi quy

2.2. Khoảng tin cậy cho biểu thức của 2 hệ số hồi quy

2.3. Ý nghĩa của khoảng tin cậy

2.4. Các yếu

tố ảnh

hưởng đến

độ dài

khoảng tin cậy

VD2

BÀI 2: KHOẢNG TIN CẬY CHO CÁC HỆ SỐ HỒI QUY

2.1. Khoảng tin cậy cho một hệ số hồi quy

2.2. Khoảng tin cậy cho biểu thức của 2 hệ số hồi quy

2.3. Ý nghĩa của khoảng tin cậy

2.4. Các yếu

tố ảnh

hưởng đến

độ dài

khoảng tin cậy

Với độ tin cậy 1 – α, khoảng tin cậy của βj nghĩa là: nếu lấy nhiều lần các mẫu một cách ngẫu nhiên từ cùng một tổng thể thì trong 100 khoảng có khoảng 100*(1 – α) số khoảng tin cậy được xây dựng từ các mẫu này là chứa giá trị βj .

BÀI 2: KHOẢNG TIN CẬY CHO CÁC HỆ SỐ HỒI QUY

2.1. Khoảng tin cậy cho một hệ số hồi quy

2.2. Khoảng tin cậy cho biểu thức của 2 hệ số hồi quy

2.3. Ý nghĩa của khoảng tin cậy

2.4. Các yếu

tố ảnh

hưởng đến

độ dài

khoảng tin cậy

 Số bậc tự do n – k: Số bậc tự do càng bé thì tα/2,n-k càng lớn nên khoảng tin cậy càng rộng, độ chính xác của ước lượng càng nhỏ.

 Mối tương quan tuyến tính giữa Xj và các biến độc lập còn lại trong mô hình: mối tương quan tuyến tính càng chặt thì càng lớn và khoảng tin cậy sẽ rộng.

 Mức độ chênh lệch giữa giá trị của biến độc lập trong mẫu: nếu độ chênh lệch càng nhỏ thì khoảng tin cậy càng rộng.

^

se    j  

 