tích phân ngẫu nhiên itô

... hình ngẫu nhiên, giải tích ngẫunhiên (giải tích trong môi trường ngẫu nhiên) đã ra đời với các lý thuyết về độ đo ngẫu nhiên, tích phân ngẫu nhiên, phương trình vi phân ngẫu nhiên, toán tử ngẫu nhiên, ... Trang 22 Tích phân ngẫu nhiên Ito vô hạn chiều vμ công thức Ito 272.1 Tích phân ngẫu nhiên của hμm ngẫu nhiên nhận giá trị toán tử đối với độ đo véc tơ ngẫu nhiên Gauss 27 2.2 Biến phân bình ... chuyển động Brown Tích phân nμy được gọi lμtích phân ngẫu nhiên Ito Tích phân Ito vμ công thức Ito đóng một vai trò đặcbiệt quan trọng trong giải tích ngẫu nhiên tương tự như tích phân Riemann vμcông...

Ngày tải lên: 20/03/2015, 08:55

... biến ngẫu nhiên trong (1.6) là tích phân ngẫu nhiên Wiener của f hoặctích phân Wiener, và kí hiệu là I(f ) Hơn nữa, với 0 ≤ s ≤ t ≤ T ta định nghĩa Trang 161.4 Tích phân ngẫu nhiên ItoTích phân ... cơ bản của tích phân Wiener của hàm đơn giản 9 1.3.3 Tích phân Wiener của hàm số bình phương khả tích 11 1.4 Tích phân ngẫu nhiên Ito 12 1.4.1 Xây dựng tích phân ngẫu nhiên Ito 12 ... tích phân ngẫu nhiên của K.Ito 33 2.3 Một phương pháp mở rộng tích phân Ito mới 34 2.3.1 Đặt vấn đề 34 2.3.2 Tích phân ngẫu nhiên mới 35 2.3.3 Công thức Itô và phương trình vi phân...

Ngày tải lên: 09/05/2017, 20:38

... TỰ NHIÊNVŨ THỊ KHUYÊN TÍCH PHÂN NGẪU NHIÊN ITO VÀ MỘT HƯỚNG MỞ RỘNG TÍCH PHÂN NGẪU NHIÊN ITO LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Hà Nội - 2017 Trang 2TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊNVŨ THỊ KHUYÊN TÍCH PHÂN ... cơ bản của tích phân Wiener của hàm đơn giản 9 1.3.3 Tích phân Wiener của hàm số bình phương khả tích 11 1.4 Tích phân ngẫu nhiên Ito 12 1.4.1 Xây dựng tích phân ngẫu nhiên Ito 12 ... (u)dWu− Z s 0 Trang 161.4 Tích phân ngẫu nhiên ItoTích phân Wiener là tích phân của hàm tất định theo độ đo Wiener, ta sẽ mở rộng hàm dưới dấu tích phân là một hàm ngẫu nhiên f : [0, T ] × Ω →R,...

Ngày tải lên: 27/08/2017, 17:12

... Sự phân bố asen trong trầm tích 62 3.2.1 Tổng hàm lượng Fe và As trong trầm tích 62 3.2.2 Sự phân bố của Fe và As trên các pha khoáng trong trầm tích 64 3.3 Mối tương quan giữa As trong trầm tích ... THAM KHẢO 78 PHỤ LỤC 1 85 PHỤ LỤC 2 BẢNG SỐ LIỆU KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CÁC MẪU NƯỚC 86 PHỤ LỤC 3 BẢNG SỐ LIỆU KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MẪU TRẦM TÍCH 89 PHỤ LỤC 4 MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐI LẤY MẪU HIỆN TRƯỜNG 90 ... động củaasen trong trầm tích, đặc biệt là sự phân bố của nó trên các pha khoáng trong trầmtích vẫn còn hạn chế Việc làm rõ sự phân bố As trên các pha khoáng trong trầm tích sẽ hữu ích trong việc...

Ngày tải lên: 20/11/2020, 09:24

... biến ngẫu nhiên trong (1.6) là tích phân ngẫu nhiên Wiener của f hoặctích phân Wiener, và kí hiệu là I(f ) Hơn nữa, với 0 ≤ s ≤ t ≤ T ta định nghĩa Trang 161.4 Tích phân ngẫu nhiên ItoTích phân ... cơ bản của tích phân Wiener của hàm đơn giản 9 1.3.3 Tích phân Wiener của hàm số bình phương khả tích 11 1.4 Tích phân ngẫu nhiên Ito 12 1.4.1 Xây dựng tích phân ngẫu nhiên Ito 12 ... TỰ NHIÊNVŨ THỊ KHUYÊN TÍCH PHÂN NGẪU NHIÊN ITO VÀ MỘT HƯỚNG MỞ RỘNG TÍCH PHÂN NGẪU NHIÊN ITO LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Hà Nội - 2017 Trang 2TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊNVŨ THỊ KHUYÊN TÍCH PHÂN...

Ngày tải lên: 04/03/2021, 18:23

... biến ngẫu nhiên trong (1.6) là tích phân ngẫu nhiên Wiener của f hoặctích phân Wiener, và kí hiệu là I(f ) Hơn nữa, với 0 ≤ s ≤ t ≤ T ta định nghĩa Trang 161.4 Tích phân ngẫu nhiên ItoTích phân ... cơ bản của tích phân Wiener của hàm đơn giản 9 1.3.3 Tích phân Wiener của hàm số bình phương khả tích 11 1.4 Tích phân ngẫu nhiên Ito 12 1.4.1 Xây dựng tích phân ngẫu nhiên Ito 12 ... TỰ NHIÊNVŨ THỊ KHUYÊN TÍCH PHÂN NGẪU NHIÊN ITO VÀ MỘT HƯỚNG MỞ RỘNG TÍCH PHÂN NGẪU NHIÊN ITO LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Hà Nội - 2017 Trang 2TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊNVŨ THỊ KHUYÊN TÍCH PHÂN...

Ngày tải lên: 10/03/2021, 22:30

... biến ngẫu nhiên trong (1.6) là tích phân ngẫu nhiên Wiener của f hoặctích phân Wiener, và kí hiệu là I(f ) Hơn nữa, với 0 ≤ s ≤ t ≤ T ta định nghĩa Trang 161.4 Tích phân ngẫu nhiên ItoTích phân ... cơ bản của tích phân Wiener của hàm đơn giản 9 1.3.3 Tích phân Wiener của hàm số bình phương khả tích 11 1.4 Tích phân ngẫu nhiên Ito 12 1.4.1 Xây dựng tích phân ngẫu nhiên Ito 12 ... TỰ NHIÊNVŨ THỊ KHUYÊN TÍCH PHÂN NGẪU NHIÊN ITO VÀ MỘT HƯỚNG MỞ RỘNG TÍCH PHÂN NGẪU NHIÊN ITO LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Hà Nội - 2017 Trang 2TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊNVŨ THỊ KHUYÊN TÍCH PHÂN...

Ngày tải lên: 16/04/2021, 15:05

... biến ngẫu nhiên trong (1.6) là tích phân ngẫu nhiên Wiener của f hoặctích phân Wiener, và kí hiệu là I(f ) Hơn nữa, với 0 ≤ s ≤ t ≤ T ta định nghĩa Trang 161.4 Tích phân ngẫu nhiên ItoTích phân ... cơ bản của tích phân Wiener của hàm đơn giản 9 1.3.3 Tích phân Wiener của hàm số bình phương khả tích 11 1.4 Tích phân ngẫu nhiên Ito 12 1.4.1 Xây dựng tích phân ngẫu nhiên Ito 12 ... TỰ NHIÊNVŨ THỊ KHUYÊN TÍCH PHÂN NGẪU NHIÊN ITO VÀ MỘT HƯỚNG MỞ RỘNG TÍCH PHÂN NGẪU NHIÊN ITO LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Hà Nội - 2017 Trang 2TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊNVŨ THỊ KHUYÊN TÍCH PHÂN...

Ngày tải lên: 17/04/2021, 17:01

... biến ngẫu nhiên trong (1.6) là tích phân ngẫu nhiên Wiener của f hoặctích phân Wiener, và kí hiệu là I(f ) Hơn nữa, với 0 ≤ s ≤ t ≤ T ta định nghĩa Trang 161.4 Tích phân ngẫu nhiên ItoTích phân ... cơ bản của tích phân Wiener của hàm đơn giản 9 1.3.3 Tích phân Wiener của hàm số bình phương khả tích 11 1.4 Tích phân ngẫu nhiên Ito 12 1.4.1 Xây dựng tích phân ngẫu nhiên Ito 12 ... TỰ NHIÊNVŨ THỊ KHUYÊN TÍCH PHÂN NGẪU NHIÊN ITO VÀ MỘT HƯỚNG MỞ RỘNG TÍCH PHÂN NGẪU NHIÊN ITO LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Hà Nội - 2017 Trang 2TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊNVŨ THỊ KHUYÊN TÍCH PHÂN...

Ngày tải lên: 08/07/2021, 09:00

... DƯƠNG TÔN ĐẢM 2.2 Tích phân ngẫu nhiên 17 2.2.1 Tích phân ngẫu nhiên Itô 17 2.2.2 Vi phân ngẫu nhiên Itô 19 2.3 Phương trình vi phân ngẫu nhiên ... , ω ) dt < ∞  =  t0    Quá trình ngẫu nhiên có vi phân trình ngẫu nhiên liên tục L2 ♦ Công thức Itô: Cho X t trình ngẫu nhiên có vi phân ngẫu nhiên Itô dạng (*) g (t , x ) : R → C hàm lần ... HỌC MÁY TÍNH 2.3 Phương trình vi phân ngẫu nhiên 2.3.1 Khái niệm phương trình vi phân ngẫu nhiên 2.3.1.1 Phương trình vi phân ngẫu nhiên Xét hệ thức vi phân ngẫu nhiên dX t = b(t , X t )dt + σ...

Ngày tải lên: 22/05/2015, 22:30

... biến phân không bị chặn đoạn hữu hạn, nên tích phân thứ hai (3) không phân tích tích phân Riemann-Stieltjes giải tích cổ điển mà tích phân Itô (tích phân thứ tích phân Riemann) Phương trình vi phân ... vi phân đại số ngẫu nhiên Itô Phương trình vi phân đại số ngẫu nhiên Itô xem mở rộng phương trình vi phân ngẫu nhiên Itô phương trình vi phân đại số Các kết thu phương trình vi phân đại số ngẫu ... không bị chặn đoạn hữu hạn nên tích phân ngẫu nhiên Itô khác hẳn với tích phân Riemann-Stieltjes giải tích cổ điển Sau báo tảng Itô, lý thuyết tích phân ngẫu nhiên Itô nghiên cứu, phát triển mở...

Ngày tải lên: 27/12/2013, 23:05

... ngẫu nhiên Vec-tơ ngẫu nhiên X = [X1 , , Xn ] vec-tơ mà thành phần X1 , , Xn biến ngẫu nhiên T-ơng tự X = [Xij ] ma 13 trận cấp n ì p mà thành phần Xij biến ngẫu nhiên đ-ợc gọi ma trận ngẫu nhiên ... Ch-ơng Khảo sát tính ngẫu nhiên sơ đồ PERT Trong ch-ơng này, áp dụng kết xác suất ch-ơng để phân tích tính ngẫu nhiên sơ đồ PERT khảo sát xác suất hoàn thành dự án 3.1 Tính ngẫu nhiên tiêu thời gian ... tổng k i=1 ni biến ngẫu nhiên Zmh độc lập Với đẳng thức B cách đặt t-ơng tự nhđẳng thức A, ta có B chứa tổng biến ngẫu nhiên độc lập biến ngẫu nhiên B độc lập với biến ngẫu nhiên A Vậy ta có dãy...

Ngày tải lên: 19/03/2015, 15:41

... chuyển ta chứng minh họ phân bố xác suất thoả mãn điều kiện tương thích Kolmogrov Thành thử tồn trình ngẫu nhiên (Xt ) cho: • Phân bố X0 ( phân bố ban đầu) µ • Với ≤ t1 < < tn phân bố đồng thời (Xt1 ... kiện ngẫu nhiên khoảng thời gian t, chẳng hạn số lần gọi đến tổng đài, số khách hàng đến cửa hàng đó, số lần hỏng hóc đường dây, 1.3.3 Trường hợp tổng quát Một vài khái niệm trình ngẫu nhiên ... không πj = ∀j ∈ E tất dương lập thành phân bố xác suất Phân bố gọi phân bố giới hạn trình πj > ∀j ∈ E, πj = j Ta công nhận không chứng minh định lý Định lý 1.26 Phân bố giới hạn π = (π1, π2, , )...

Ngày tải lên: 22/07/2014, 19:20

... 24 PHÂN CÔNG 32 Tài Liệu Tham Khảo 33 LỜI NÓI ĐẦU Véc-tơ ngẫu nhiên có thứ tự bao gồm nhiều biến ngẫu nhiên Mỗi biến ngẫu nhiên phần véc-tơ ngẫu nhiên, số biến ngẫu nhiên ... phần gọi chiều véc-tơ ngẫu nhiên Tương tự biến ngẫu nhiên, quy luật biến ngẫu nhiên nhiều chiều khảo sát thông qua hàm phân bố Trường hợp biến véc-tơ ngẫu nhiên có biến ngẫu nhiên thành phần rời ... phân bố véctơ ngẫu nhiên X=(X1, X2,…,Xn) Hay đgl phân bố đồng thời biến ngẫu nhiên X1, X2,…,Xn Ký hiệu véctơ ngẫu nhiên chiều (X,Y) , X biến ngẫu nhiên thành phần thứ Y biến ngẫu nhiên thành phần...

Ngày tải lên: 08/09/2015, 10:09

... trắng Rút ngẫu nhiên từ hộp I hai bi bỏ sang hộp II, sau rút ngẫu nhiên từ hộp II ba bi a) Tính xác suất để bi trắng b) Gọi X đại lượng ngẫu nhiên số bi trắng có ba bi rút từ hộp II Tìm luật phân ... trắng hộp II gồm bi đỏ, bi trắng Rút ngẫu nhiên từ hộp hai bi a) Tính xác suất để hai bi đỏ hai bi trắng b) Gọi X đại lượng ngẫu nhiên số bi đỏ có bi rút Tìm luật phân phối X Lời giải Gọi X1, X2 ĐLNN ... sản phẩm quan sát đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với trung bình 50kg phương sai 100kg2 Những sản phẩm có trọng lượng từ 45kg đến 70kg xếp vào loại A Chọn ngẫu nhiên 100 sản phẩm (trong...

Ngày tải lên: 25/08/2012, 20:02

... Chương 2: Đại Lượng Ngẫu Nhiên Rời Rạc 1.1 MÔ TẢ KHÁI NIỆM ĐẠI LƯNG NGẪU NHIÊN PGS-TS Lê Anh Vũ – PHÂN LOẠI CÁC ĐẠI LƯNG NGẪU NHIÊN Đại lượng ngẫu nhiên (còn gọi biến ngẫu nhiên) đại lượng (tức ... đại lượng ngẫu nhiên K nhận giá trị cách ngẫu nhiên thuộc tập [0, 50cm] Căn vào tập giá trị ĐLNN, ta phân chúng thành hai loại: rời rạc liên tục Cụ thể, ta có phân loại Đại lượng ngẫu nhiên rời ... tính chất (1), (2), (3) F(x) hàm phân phối xác suất đại lượng ngẫu nhiên Hàm PPXS gọi hàm tích lũy xác suất Nếu X đại lượng ngẫu nhiên rời rạc hữu hạn có bảng phân phối xác suất sau X x1 x2 …...

Ngày tải lên: 25/08/2012, 20:43