quá trình ngẫu nhiên dừng

... của quá trình ngẫu nhiên thực đối xứng qua trục tung (hình 3.1) và có thể chỉ cần xây dựng nó cho những giá trị tần số dương 3.2 CÁC QUÁ TRÌNH DỪNG CÓ PHỔ LIÊN TỤC Khôn g phải mọi quá trình dừng ... là quá trình có phổ rời rạc Tuy nhiên có thể chỉ ra rằng bất kỳ quá trình dừng nào cũng có thể được biểu diễn như là giới hạn của dãy các quá trình có phổ rời rạc dạng (3.1.1) Ta xét hàm ngẫu nhiên ... chúng, thật sự là hàm tương quan của các quá trình ngẫu nhiên dừng Trang 27 00 Ta sẽ làm sáng tỏ xem nó có thể là hàm tương quan của một quá trình ngẫu nhiên dừng nào đó không Ta tìm mật độ phổ đối

Ngày tải lên: 29/09/2013, 18:20

... đối với quá trình dừng 23 CHƯƠNG II MÔ PHỎNG SỐ CÁC QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN VÀ TRƯỜNG NGẪU NHIÊN 25 2.1 Mở đầu 25 2.2 Mô phỏng quá trình ngẫu nhiên 26 2.2.1 Mô phỏng quá trình ngẫu nhiên dừng khi ... phỏng quá trình ngẫu nhiên và trường ngẫu nhiên đóng vai trò quan trọng trong việc áp dụng lý thuyết các quá trình ngẫu nhiên vào các bài toán thực tế Phương pháp mô phỏng số quá trình ngẫu nhiên ... phỏng quá trình ngẫu nhiên dừng khi biết hàm phổ 30 2.2.3 Mô phỏng quá trình ồn trắng Gauss 32 Trang 32.3 Mô phỏng số trường ngẫu nhiên 34CHƯƠNG III ỨNG DỤNG MÔ PHỎNG SỐ QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN

Ngày tải lên: 09/10/2014, 21:14

... then chốttrong nghiên cứu các hàm ngẫu nhiên nói chung và phương trình vi phân ngẫu nhiênnói riêng Bài toán lọc, dừng tối ưu, điều khiển tối ưu quá trình ngẫu nhiên thuộc vào loại cácbài toán ... cũng có thể được xem như một hàm ngẫu nhiên nào đó và sự mô tả các hàm ngẫu nhiên này thường được thông qua các phương trình viphân ngẫu nhiên Tính toán ngẫu nhiên phục vụ đắc lực và đóng vai ... tự nhiên,trong kỹ thuật quân sự, trong các ngành kỹ thuật khác nhau, trong kinh tế học Lý thuyết quá trình ngẫu nhiên là một trong lý thuyết quan trọng trong xác suấtthống kê Quá trình ngẫu nhiên

Ngày tải lên: 20/03/2015, 08:13

... nhiên có chu kỳ 1 Quá trình ngẫu nhiên ổn định : • Khái niệm và định nghĩa -Quá trinh ngẫu nhiên được coi là ổn định là quá trình ngẫu nhiên không thay đổi theo chỉ số thời gian -Quá trình ngẫu ... X(t)=X(t+T) là 1 Quá trình có chu kỳ rất có ý nghĩa đối với quá trình ngẫu nhiên phụ thuộc thời gian vô hạn Phần II : Quá trình ngẫu nhiên ổn định có chu kỳ : 1 Quá trình ngẫu nhiên ổn định có ... nghiên cứu đó chính là quá trình ngẫu nhiên ổn định có chu kỳ. Thuật ngữ viết tắt: QTNN: Quá trình ngẫu nhiên Trang 3MỤC LỤCTrang Phần II: Quá trình ổn định có chu kỳ 1 Quá trình ổn định có chu

Ngày tải lên: 08/09/2015, 10:09

... phân ngẫu nhiên phân thứ 19 2.2.1 Định nghĩa tích phân 19 2.2.2 Một lớp các quá trình ngẫu nhiên khả tích 25 2.3 Phương trình vi phân ngẫu nhiên phân thứ 26 2.3.1 Các quá trình ... tíchphân ngẫu nhiên phân thứ.Hệ quả 2.1 Nếu f ∈ C1 2+δ [0, T ] thì tích phân ngẫu nhiên phân thứ tồn tại và nó trùng với tích phân ngẫu nhiên phân thứ của Z¨ahle 2.2.2 Một lớp các quá trình ngẫu nhiên ... lâu" Và nhu cầu tựnhiên nảy sinh là cần tìm các quá trình ngẫu nhiên thay thế cho nhiễuWiener để khắc phục điều đó Chuyển động Brown phân thứ (fBm) làmột trong các quá trình ngẫu nhiên như vậy Mặc

Ngày tải lên: 17/11/2015, 09:49

... minh rằng nếu X(t) là quá trình ngẫu nhiên với trung bình bằng 0 vàcó hàm tự tương quan R XX(t1, t2) = f (t¿ ¿ 1)f(t2)w(t1−t2) ¿ thì quá trình: Y(t) =X (t) f (t) là quá trình WSS với hàm tự tương ... lọc Kalman đề cập đến bài toán tổng quát hóa đi ước lượng trạng thái củamột quá trình được mô hình hóa một cách rời rạc theo thời gian bằng mộtphương trình ngẫu nhiên tuyến tính như sau: x k+1=F ... hàm tự tương quan có dạng R XX(t1, t2) = q (t1)δ(t1−t2) thì quá trình Z(t) = X (t) √q(t) là quá trình nhiễu trắngWSS BÀI LÀM: Để một quá trình A(t) nào đó là WSS thì E{A(t)} = hằng số và hàm tự

Ngày tải lên: 22/03/2016, 19:04

... 61/ Nếu 𝓍(t) là quá trình ngẫu nhiên với zero-mean và hàm Rxx(t1,t2)=f(t1)f(t2)w(t1-t2) Chứng minh y(t)=x(t) f (t) là quá trình WSS với Ryy (t1,t2)=w(τ)=4e) 2/ Nếu 𝓍(t) là quá trình nhiễu trắng ... Rxx(t1,t2)=q(t1)δ(t1-t2) Chứng minh z(t)= x (t ) √q(t) là quá trình WSS nhiễu trắng với Rzz(t1,t2)=δ(τ)=4e) Bài giải : 1/ Ta có 𝓍(t) là quá trình ngẫu nhiên với zero-mean => E{𝓍(t)}=µ(t)=0 ; y(t) = ... thuyết X(t) là quá trình Poisson tham số  Gọi X1(t) vàX 2 (t), lần lượt là số khách hàng tới cửa hàng có mua hàng và không mua hàng trong khoảng thời gian t thì X1(t) là quá trình Poisson

Ngày tải lên: 19/11/2017, 19:29

... lũy thừa Xét một quá trình WSS x(t) (thực hoặc phức) với hàm tự tương quan là R (τ )=E {x (t +τ ) x¿ (t )};Khi đó phổ công suất của quá trình trên là: Xét một quá trình ngẫu nhiên WSS x(t) với ... tương quan).Trong phàn trình bày dưới đây là tìm hieeut về phổ công suất xét trên quá trình ổn định theo nghĩa rộng- WSS 1 Khái niệm Phổ công suất của một quá trình ngẫu nhiên x(t) (thực hoặc ... biến đổi Fourier với quá trình ổn định theo nghĩa rộng – WSS vớihàm tự tương quan là R (τ ) Trang 6Phổ - Phổ Công suất – Ước lượng phổ 6Cặp biến đổi Fourier với quá trình ngẫu nhiên x (t)  Nếu

Ngày tải lên: 07/12/2017, 17:50

... then chốttrong nghiên cứu các hàm ngẫu nhiên nói chung và phương trình vi phân ngẫu nhiênnói riêng Bài toán lọc, dừng tối ưu, điều khiển tối ưu quá trình ngẫu nhiên thuộc vào loại cácbài toán ... cũng có thể được xem như một hàm ngẫu nhiên nào đó và sự mô tả các hàm ngẫu nhiên này thường được thông qua các phương trình viphân ngẫu nhiên Tính toán ngẫu nhiên phục vụ đắc lực và đóng vai ... tự nhiên,trong kỹ thuật quân sự, trong các ngành kỹ thuật khác nhau, trong kinh tế học Lý thuyết quá trình ngẫu nhiên là một trong lý thuyết quan trọng trong xác suấtthống kê Quá trình ngẫu nhiên

Ngày tải lên: 15/09/2020, 14:52

... dừng tối ưu và điều khiển tối ưu quá trình ngẫu nhiên luËn v¨n th¹c sÜ TOÁN HỌC Hµ néi - 2012 Trang 2ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘINGUYỄN THẮNG ĐƯỜNG Bài toán lọc, dừng tối ưu và điều khiển tối ưu quá ... 2ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘINGUYỄN THẮNG ĐƯỜNG Bài toán lọc, dừng tối ưu và điều khiển tối ưu quá trình ngẫu nhiên Mã số luËn v¨n th¹c sÜ TOÁN HỌC Người hướng dẫn khoa học: GS.TSKH Đặng Hùng Thắng Hµ

Ngày tải lên: 19/11/2020, 20:36

... then chốttrong nghiên cứu các hàm ngẫu nhiên nói chung và phương trình vi phân ngẫu nhiênnói riêng Bài toán lọc, dừng tối ưu, điều khiển tối ưu quá trình ngẫu nhiên thuộc vào loại cácbài toán ... cũng có thể được xem như một hàm ngẫu nhiên nào đó và sự mô tả các hàm ngẫu nhiên này thường được thông qua các phương trình viphân ngẫu nhiên Tính toán ngẫu nhiên phục vụ đắc lực và đóng vai ... tự nhiên,trong kỹ thuật quân sự, trong các ngành kỹ thuật khác nhau, trong kinh tế học Lý thuyết quá trình ngẫu nhiên là một trong lý thuyết quan trọng trong xác suấtthống kê Quá trình ngẫu nhiên

Ngày tải lên: 05/12/2020, 19:25

... Hermite bậc n Hn(Wt, t) Quá trình ngẫu nhiên Hermite 5 Trang 7Mục lục1 Quá trình ngẫu nhiên và tích phân ngẫu nhiên 8 1.1 Khái niệm về quá trình ngẫu nhiên 8 1.2 Quá trình Wiener 10 1.2.1 ... quá trình ngẫu nhiên X = {Xt : t ≥ 0}, ứng với yếu tố ngẫu nhiên ω ấy Trang 101.1 Khái niệm về quá trình ngẫu nhiên 9• Nếu X lấy giá trị trong không gian Rn(n ≥ 1) thì ta có một quá trìnhngẫu nhiên ... phân theo độ đo ngẫu nhiên ổn định 42 2.3.1 Quá trình ngẫu nhiên ổn định 42 2.3.2 Độ đo ngẫu nhiên α− ổn định 43 2.3.3 Tích phân ngẫu nhiên α− ổn định 45 3 Quá trình Itô 49 3.1

Ngày tải lên: 10/02/2021, 21:56

... lưới ñể ñệ trình một công việc Tuy vậy, trong một số hệ thống, việc ñệ trình các công việc ñược thực hiện bởi một số thành phần cài ñặt trên máy, gọi là nút ñệ trình hay máy khách ñệ trình Khi ... mềm ñệ trình phải nhận ñược tệp chạy hoặc chọn bản sao trên máy ñã sẵn sàng, tiếp ñó tệp chạy ñược thực hiện trên máy ñệ trình và kết quả ñược trả về cho người yêu cầu c) Phần mềm ñệ trình Về ... mềm ñược cài ñặt trên một máy nào ñó khi ñược gán nhiệm vụ Quá trình ñược mô tả như sau: tại một trạm nào ñó trên lưới, người sử dụng ñệ trình một công việc và yêu cầu thực hiện trên lưới Phần mềm

Ngày tải lên: 18/02/2021, 14:49

... then chốttrong nghiên cứu các hàm ngẫu nhiên nói chung và phương trình vi phân ngẫu nhiênnói riêng Bài toán lọc, dừng tối ưu, điều khiển tối ưu quá trình ngẫu nhiên thuộc vào loại cácbài toán ... cũng có thể được xem như một hàm ngẫu nhiên nào đó và sự mô tả các hàm ngẫu nhiên này thường được thông qua các phương trình viphân ngẫu nhiên Tính toán ngẫu nhiên phục vụ đắc lực và đóng vai ... tự nhiên,trong kỹ thuật quân sự, trong các ngành kỹ thuật khác nhau, trong kinh tế học Lý thuyết quá trình ngẫu nhiên là một trong lý thuyết quan trọng trong xác suấtthống kê Quá trình ngẫu nhiên

Ngày tải lên: 22/02/2021, 13:13

... then chốttrong nghiên cứu các hàm ngẫu nhiên nói chung và phương trình vi phân ngẫu nhiênnói riêng Bài toán lọc, dừng tối ưu, điều khiển tối ưu quá trình ngẫu nhiên thuộc vào loại cácbài toán ... cũng có thể được xem như một hàm ngẫu nhiên nào đó và sự mô tả các hàm ngẫu nhiên này thường được thông qua các phương trình viphân ngẫu nhiên Tính toán ngẫu nhiên phục vụ đắc lực và đóng vai ... tự nhiên,trong kỹ thuật quân sự, trong các ngành kỹ thuật khác nhau, trong kinh tế học Lý thuyết quá trình ngẫu nhiên là một trong lý thuyết quan trọng trong xác suấtthống kê Quá trình ngẫu nhiên

Ngày tải lên: 10/03/2021, 14:14

... then chốttrong nghiên cứu các hàm ngẫu nhiên nói chung và phương trình vi phân ngẫu nhiênnói riêng Bài toán lọc, dừng tối ưu, điều khiển tối ưu quá trình ngẫu nhiên thuộc vào loại cácbài toán ... cũng có thể được xem như một hàm ngẫu nhiên nào đó và sự mô tả các hàm ngẫu nhiên này thường được thông qua các phương trình viphân ngẫu nhiên Tính toán ngẫu nhiên phục vụ đắc lực và đóng vai ... tự nhiên,trong kỹ thuật quân sự, trong các ngành kỹ thuật khác nhau, trong kinh tế học Lý thuyết quá trình ngẫu nhiên là một trong lý thuyết quan trọng trong xác suấtthống kê Quá trình ngẫu nhiên

Ngày tải lên: 16/04/2021, 12:11

... Hermite bậc n Hn(Wt, t) Quá trình ngẫu nhiên Hermite 5 Trang 7Mục lục1 Quá trình ngẫu nhiên và tích phân ngẫu nhiên 8 1.1 Khái niệm về quá trình ngẫu nhiên 8 1.2 Quá trình Wiener 10 1.2.1 ... quá trình ngẫu nhiên X = {Xt : t ≥ 0}, ứng với yếu tố ngẫu nhiên ω ấy Trang 101.1 Khái niệm về quá trình ngẫu nhiên 9• Nếu X lấy giá trị trong không gian Rn(n ≥ 1) thì ta có một quá trìnhngẫu nhiên ... phân theo độ đo ngẫu nhiên ổn định 42 2.3.1 Quá trình ngẫu nhiên ổn định 42 2.3.2 Độ đo ngẫu nhiên α− ổn định 43 2.3.3 Tích phân ngẫu nhiên α− ổn định 45 3 Quá trình Itô 49 3.1

Ngày tải lên: 16/04/2021, 14:34

... Một số kiến thức về quá trình ngẫu nhiênQuá trình ngẫu nhiênMột quá trình ngẫu nhiên được định nghĩa là tập hợp các biến ngẫu nhiên {X_t} với t ∈ T, trong đó T là một tập ... suất (Ω, F ,P x ) và quá trình ngẫu nhiên { B t } trên Ω có hàm phân phối { B t } làQuá trình đó gọi là chuyển động Brownian bắt đầu tại x (quan sát ban đầu P x (B 0 x) = 1)Quá trình B t = (B t (1) ... quá trình ngẫu nhiên liên tục J t trên (Ω, F ,P) thoả mãn:Tích phân ngẫu nhiên và công thức ItôĐịnh nghĩa 1.4 Cho B t là chuyển động Brownian1-chiều trên không gian(Ω, F ,P). Tích phân ngẫu nhiên

Ngày tải lên: 04/07/2021, 07:35

... ∀t ∈ [0, T ].Quá trình PoissonMột quá trình ngẫu nhiên {N (t), t ≥ 0} được gọi là một quá trình đếm nếuN(t) là số lần một biến cố xảy ra đến thời điểm t, và quá trình đếm là quá trình với thời ... (t) = Pt s=1 d i (s).Dĩ nhiên, các cổ tức tương lai là các biến ngẫu nhiên và các quá trình cổ tức{d i (t)} là các quá trình ngẫu nhiên thích nghi với bộ lọc {F t }.Quá trình giá trị {V (t), t ... rời rạcCác kết quả cơ bảnQuá trình giáMột quá trình ngẫu nhiên là một tập hợp các biến ngẫu nhiên {X(t), t ∈ T} được tham số hóa theo thời gian, với X(t) là biến ngẫu nhiên cho mỗi t ∈ T Công

Ngày tải lên: 08/07/2021, 08:59