phương pháp đo lường rủi ro

... (2005) . Cả ba đều có sử dụng phương pháp điều chỉnh sự lựa chọn thiên vị .Trong mỗi phương pháp đã nêu lên nội dung , cách thực hiện , ưu nhược điểm của từng phương pháp để từ đấy làm nền tảng lý ... II CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ RỦI RO VÀ LỢI NHUẬN CỦA ĐẦU TƯ MẠO HIỂM ……… …………………………………………………………………………8 2.1 Những công trình trước đấy………………………………………………………… 9 2.2 Mô hình Peng (2001) - phương pháp ... của Peng (2001) về phương pháp tái tỉ trọng trong việc xây dựng danh mục đầu tư vốn mạo hiểm , Cochrane (2005 ) về phương pháp ước lượng khả năng đúng tối đa , mô hình lai trong xây dựng chỉ số...

Ngày tải lên: 22/09/2012, 16:53

... thẳng và có cùng một cách đo lường giá trị của rủi ro nhưng cách đo lường về số lượng rủi ro thì khác nhau. Mô hình CAP M đo lường số lượng rủi ro bởi giá trị hiệp phương sai [ ] [ ] ) , ( m m m kVAR kkCOV = β ... β k λ k Luận văn tốt nghiệp GVHD: Cô TS. Nguyễn Thị Ngọc Trang PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM THỊ TRƯỜNG ... III: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 1. Ứng dụng Lý thuyết CAPM để đo lường hệ số rủi ro của các loại chứng khoán trong mối...

Ngày tải lên: 29/10/2012, 16:35

Ngày tải lên: 22/12/2013, 16:37

... trị của tài sản nợ. Rủi ro giảm giá trị tài sản khi lÃi suất thay đổi thuộc loại rủi ro về lÃi suất và có thể dẫn đến thiệt hại cho Ngân hàng. 2.4. Rủi ro tỷ giá Rủi ro hối đo i thờng diễn ra ... tiền tệ. Các rủi ro trong việc giao dịch ngoại hối xuất phát từ tỷ giá hối đo i của các loại tiền tệ khác nhau do tác động của kinh tế và chính trị của một nớc. Để thấy đợc rủi ro hối đo i phát ... em xin mạnh dạn đợc trình bày một số biện pháp phòng ngừa rủi to tín dụng qua đề tài: '&apos ;Rủi ro tín dụng và một số biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thơng mại Việt...

Ngày tải lên: 06/09/2012, 21:45

... hợp để dự đo n độ biến động trong tương lai. Bài nghiên cứu so sánh giữa phương pháp đo lường rủi ro thị trường dựa vào các cận biên và các mô hình gốc ARCH. Xét phương pháp đo lường rủi ro thị ... ξ ξ (17) 44 2.3 Công cụ đo lường rủi ro phổ biến: Độ lệch chuẩn Phương pháp được dùng để đo lường rủi ro phổ biến nhất hiện nay là phương pháp độ lệch chuẩn và chỉ số độ lệch chuẩn - ứng dụng trong mô hình ... tài Đo lường rủi ro thị trường tài chính ở Việt Nam”. 2. Xác định vấn đề nghiên cứu Đề tài này tập trung chủ yếu nghiên cứu các phương pháp đo lường rủi ro và đưa ra một số mô hình để đo lường...

Ngày tải lên: 22/09/2012, 16:55

... sản đều gặp rủi ro trong kinh doanh và có khả năng rơi vào trạng thái có nguy cơ phá sản. Do đó, khi quyết định tín dụng đối với doanh nghiệp này, các ngân hàng cần thận trọng hơn trong việc ... nghiệp nằm trong vùng an toàn, chưa có nguy cơ phá sản • Nếu 1.23 < Z’ < 2.9 Doanh nghiệp nằm trong vùng cảnh báo, có thể có nguy cơ phá sản • Nếu Z’ <1.23 Doanh nghiệp nằm trong vùng ... nghiệp nằm trong vùng an toàn, chưa có nguy cơ phá sản • Nếu 1.2 < Z’’ < 2.6 Doanh nghiệp nằm trong vùng cảnh báo, có thể có nguy cơ phá sản • Nếu Z’’ <1.1 Doanh nghiệp nằm trong vùng...

Ngày tải lên: 27/10/2012, 10:19

Ngày tải lên: 31/10/2012, 15:46

... loại bỏ được hầu hết rủi ro có thể phân tán được. Rủi ro phi hệ thống được chia làm hai loại chính là rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính. 2.2.2.1. Rủi ro kinh doanh Rủi ro kinh doanh xuất ... có thể giảm thiểu đáng kể rủi ro danh mục, đặc biệt đối với danh mục chỉ gồm hai tài sản thì rủi ro được hoàn toàn triệt tiêu. Từ việc đưa ra công thức đo lường rủi ro (độ lệch chuẩn) và TSSL ... hạn. 1.1.4.2.1. Kết hợp một tài sản phi rủi ro với một danh mục tài sản rủi ro Khi kết hợp một tài sản phi rủi ro với một danh mục các tài sản rủi ro chẳng hạn như các danh mục nằm trên đường...

Ngày tải lên: 07/11/2012, 11:49

... Management (EPM) Sử dụng phương pháp tích hợp cho phép doanh nghiệp đối ph vi rủi ro một cch thông minh hơn Theo phương pháp quản lý rủi ro dựa trên nguyên tắc, rủi ro được tích hợp với hiệu ... liên kết giữa rủi ro và hiệu quả hoạt động’. Bài viết này tập trung vào định hướng phương pháp tích hợp quản lý rủi ro và hiệu quả hoạt động. Phần hai về chủ đề này sẽ được công bố trong tháng ... xác định trách nhiệm giải trình. Phương pháp đó giúp cả doanh nghiệp không chỉ nắm rõ mức độ chấp nhận rủi ro (mức độ rủi ro mà doanh nghiệp sẵn sàng chấp nhận trong quá trình theo đuổi việc tạo...

Ngày tải lên: 24/01/2013, 11:57

Ngày tải lên: 06/08/2013, 09:33

Ngày tải lên: 12/08/2013, 14:30

Ngày tải lên: 05/09/2013, 13:47