phân tích chuỗi thời gian trong kinh tế lượng

... vào lĩnh vực kinh tế l−ợng, đặc biệt là chuỗi thời gian kinh tế l−ợng Việc nghiên cứu này cho ta hiểu kỹ thêm cơ sở lý thuyết của các áp dụng của chuỗi thời gian kinh tế l−ợng để phân tích và xử ... các chương saugồm: không gian xác suất, các quá trình ngẫu nhiên, các quá trình dừng.Chương 2: Chuỗi thời gian kinh tế lượng Trang 6Trình bày về chuỗi thời gian kinh tế lượng và các tính chất dừng ... và các tính chất dừng củanó.Chương 3: Các ứng dụng của chuỗi thời gian kinh tế lượng Trình bày các ứng dụng của chuỗi thời gian kinh tế lượng, kiểm địnhnghiệm đơn vị của tính dừng, kiểm định

Ngày tải lên: 22/05/2021, 10:19

... nền kinh tế của đất nước Từ khóa: Mô hình VAR(P), chỉ số giá tiêu dùng (CPI), VN-Index, tỷ giá hối đoái, tốc độ tăng trưởng cung tiền ỨNG DỤNG MÔ HÌNH PHÂN TÍCH CHUỖI THỜI GIAN TRONG PHÂN TÍCH ... thành công nhất trong phân tích thực nghiệm vĩ mô Mô hình VAR là một mô hình kinh tế lượng dung để xem xét động thái và sự phụ thuộc lẫn nhau giữa một số biến theo thời gian Trang 4Trong mô hình ... là số liệu được thu thập cho khoảng thời gian từ tháng 01/2010 đến tháng 4/2020, bao gồm ba yếu tố kinh tế vĩ mô và chỉ số VN-Index được sử dụng trong phân tích (Bảng 1) Bảng 1: Mô tả các biến

Ngày tải lên: 18/10/2021, 14:42

... là các chuỗi số liệu thời gian phải là chuỗi dừng, trong thực tế các chuỗi sốliệu gốc thường là không dừng. - Chúng ta thường chuyển qua xét các chuỗi sai phân cấp 1, các chuỗi số liệu đã lấy ... điểm: sự kết hợp tuyến tính của các chuỗi thời gian không dừng đôi khi lại cho ta một chuỗi dừng Trong trường hợp này, các chuỗi thời gian đó được gọi là đồng tích hợp (cointegrated) Mô hình này ... 1MÔ HÌNH CHUỖI THỜI GIAN ĐA BIẾNCHƯƠNG IV Trang 21 Hàm phản ứng (IRFs)2 Phân rã phương sai (VDF) 3 Thực hành với Eviews NỘI DUNG CHÍNH Trang 3■ Ví dụ Mô hình về lạm phát với nền kinh tế đóng:GIỚI

Ngày tải lên: 25/11/2023, 14:08

... TỪNG CHƯƠNGCHƯƠNG I MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ CHUỖI THỜI GIAN III CÁC THÀNH PHẦN CỦA MỘT CHUỖI THỜI GIAN- PHÂN RÃ CHUỖI THỜI GIAN 1 Các thành phần của chuỗi thời gian 2 Hiệu chỉnh mùa vụ a Kiểm định tính ... học là phần mở rộng các phân tích trong Dự báo kinh tế, về phân tích dữ liệu chuỗi thời gian, đặc biệt là dữ liệu Tài chính.  Các kết quả nghiên cứu trước:  Các phân tích và đánh giá phương ... CHƯƠNGCHƯƠNG II MÔ HÌNH CHUỖI THỜI GIAN ĐƠN BIẾN I MỘT SỐ CHUỖI THỜI GIAN TRONG TÀI CHÍNH 1 Bước ngẫu nhiên 2 Nhiễu trắng 3 Chuỗi sai phân II ĐẶC ĐIỂM CỦA CHUỖI THỜI GIAN Trang 10NỘI DUNG CHI

Ngày tải lên: 25/11/2023, 14:08

... Trang 1TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬTKHOA TOÁN KINH TẾ Chương 2: MÔ HÌNH CHUỖI THỜI GIAN ĐƠN BIẾN (12 tiết) Trang 22.1 Kinh tế lượng về chuỗi thời gian1 Các mô hình kinh tế lượng chủ yếu nghiên ... dừngb Chuỗi dừng 1 Chuỗi dừng sai phân bậc 1, ký hiệu là I (1), trong đó chuỗi thời gian không dừng nhưng sai phân bậc 1 dừng Chuỗi dừng sai phân bậc 2, ký hiệu là I (2), trong đó trong đó chuỗithời ... (2), trong đó trong đó chuỗi thời gian không dừng, sai phân bậc 1 không dừng nhưng sai phân bậc 2 dừng Chuỗi dừng sai phân bậc d , ký hiệu là I (d ) 4 Một chuỗi dừng chính là chuỗi dừng sai phân

Ngày tải lên: 25/11/2023, 14:08

... LOẠI MÔ HÌNH PHI TUYẾN Trang 9GIỚI THIỆU CHUNG  Các công cụ “truyền thống” của phân tích chuỗi thời gian (acf’s, phân tích quang phổ) có thể không tìm thấy bằng chứng cho thấy chúng ta có thể sử ... trúc tuyến tính (và chuỗi thời gian) không thể giải thích một số đặc điểm quan trọng cho nhiều dữ liệu tài chính, chẳng hạn: - độ nhọn vượt chuẩn (leptokurtosis) - biến động phân cụm hay biến động ... PHƯƠNG SAI:CÁC MÔ HÌNH ARCH VÀ GARCHCHƯƠNG III Trang 24 Ước lượng ARCH trong EviewsII MÔ HÌNH GARCH 1 Mô hình GARCH(r,m) 2 Ước lượng GARCH trong Eviews 3 Dự báo với mô hình GARCH III CÁC DẠNG MÔ

Ngày tải lên: 25/11/2023, 14:08

... nghĩa gì về mặt kinh tế HỒI QUY GIẢ Trang 4 MỘT SỐ KHÁI NIỆM■ Một chuỗi thời gian có thể dừng hoặc không dừng Trong trường hợp sai phân bậc nhất là một chuỗi dừng thì ta gọi là chuỗi liên kết ... phần dư trong mô hình hồi quy giữa các chuỗi số liệu theo thời gian không dừng là một chuỗi dừng thì kết quả hồi quy là thực) ĐỒNG TÍCH HỢP Trang 5 MỘT SỐ KHÁI NIỆM ■ Một chuỗi thời gian có ... + 𝜀𝑡Trong đó, 𝜀𝑡 là phần dư của mô hình ECM; 𝑒𝑡 là phân dư trong hồi qui biến chuỗi thời gian Y theo biến X Trang 12■ Tổng quát: x1;, ;xk là các chuỗi đồng tích hợp CI(p,b):Trang 13■ Đồng tích

Ngày tải lên: 25/11/2023, 14:08

... với phân tích số liệu chéo (cross–section) và số liệu mảng (panel data), phân tích chuỗi thời gian (time series) là một trong những nhánh chính của môn học kinh tế lượng Phân tích chuỗi thời gian ... liệu chuỗi thời gian trong tài chính LO2 Biết phân biệt được các thành phần của chuỗi thời gian trong tài chính G1.1 LO3 Biết phân biệt mô hình dự báo nhân quả và mô hình dự báo chuỗi thời gian ... bản về chuỗi thời gian -Các phương pháp chuyển đổi dữ liệu trong dự báo chuỗi thời gian -Các bước trong quy trình phân rã chuỗi thời gian Lt, th:6 Trang 6a Kiểm định xu thế b Ước lượng xu

Ngày tải lên: 09/03/2024, 12:27

... PDF Bài giảng 1: Phân tích hồi quy cơ bản với dữ liệu chuỗi thời gian Trường Đại học Kinh tế - Luật 4 https://maths.uel.edu.vn › E PDF TỔNG QUAN MÔN HỌC: PHÂN TÍCH CHUỖI THỜI GIAN TRONG TÀI CHÍNH ... Trang 1TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT BÀI THỰC HÀNH NHÓM TÊN MÔN HỌC: PHÂN TÍCH CHUỖI THỜI GIAN TRONG TÀI CHÍNH MÃ HỌC PHẦN: 232TO1701 Tính mùa vụ ngẫu nhiên ... thống kê chính xác và phân tích chuỗi thời gian đã giúp chúng ta đưa ra những kết quả đáng tin cậy hơn Bằng cách này, chúng ta đã tăng cường sự chắc chắn và tính hợp lý của phân tích dữ liệu, giúp

Ngày tải lên: 06/04/2024, 09:40

... dụng cho dữ liệu phi kinh tế Hiện nay, số lượng ứng dụng mô hình phi tuyến trong kinh tế đã được nghiên cứu nhiều, và chúng được sử dụng rộng rãi trong các chuỗi thời gian kinh tế vĩ mô và tài chính, ... gian.Mô hình SETAR chuẩn là một mô hình phổ biến trong kinh tế lượng chuỗi thời gian, trong đó biến y t-d được thay thế bằng biến thời gian t hoặc thời gian chuẩn hóa t/T, với T là số quan sát Đây ... đổi dữ liệu và lấy sai phân bậc 1 của CPI và IMP, kết quả cho thấy chuỗi thời gian đã dừng ở sai phân bậc 1 Từ chuỗi thời gian dừng này, hai biến thời gian được sử dụng trong mô hình STAR là Δ(st+pt

Ngày tải lên: 06/07/2021, 09:29

... HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH PHẠM THÀNH CHUNG MỐI QUAN HỆ GIỮA TRUYỀN DẪN TỶ GIÁ VÀ LẠM PHÁT – PHÂN TÍCH CHUỖI THỜI GIAN PHI TUYẾN Ở VIỆT NAM 1995 – 2012 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ ... ngoại tệ (tỷ giá) để phát triển kinh tế Kể từ khi thực hiện Trang 10chính sách mở của nền kinh tế vào 1986, nền kinh tế Việt Nam bắt đầu rộng mở và giao thương với kinh tế thế giới, mức độ giao thương ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH PHẠM THÀNH CHUNG MỐI QUAN HỆ GIỮA TRUYỀN DẪN TỶ GIÁ VÀ LẠM PHÁT – PHÂN TÍCH CHUỖI THỜI GIAN PHI TUYẾN Ở VIỆT NAM 1995 – 2012

Ngày tải lên: 24/02/2023, 22:22

... để phân tíchtrong kinh tế, xã hội cũng như trong nghiên cứu khoa học Chính do tầm quantrọng của phân tích chuỗi thời gian, rất nhiều tác giả đã đề xuất các công cụ đểphân tích chuỗi thời gian ... mùa trong dự báo Nội dung chính của luận văn được trình bày trong 3 chương: Chương 1: Các kiến thức cơ bản về chuỗi thời gian Chương 2: Một số kỹ thuật xử lý mùa trong phân tích chuỗi thời gian ... t T t  } phụ thuộc vào thời gian t được định nghĩa trên một không gian xác suất( , , ) A P C hú ý: Trong việc phân tích chuỗi thời gian, tập chỉ số T là một tập các thời điểm, nhiên có T không

Ngày tải lên: 11/07/2016, 09:15

... toán phân tích chuỗi thời gian lâm sàng 1 1.1 Giới thiệu về phân tích chuỗi thời gian lâm sàng 1 1.1.1 Giới thiệu về chuỗi thời gian 1 1.1.2 Giới thiệu về bài toán phân tích chuỗi thời ... mô hình đề xuất trong tương lai sẽđược trình bày trong chương này Trang 16Chương 1Khái quát bài toán phân tích chuỗi thời gian lâm sàng 1.1 Giới thiệu về phân tích chuỗi thời gian lâm sàng 1.1.1 ... về chuỗi thời gian Một chuỗi thời gian là một tập hợp các quan sát được thực hiện tuần tự theo thời gian.Thời gian tiến hành quan sát có thể thường xuyên hoặc khoảng cách không đều Hơnnữa, thời

Ngày tải lên: 19/03/2020, 17:21

... toán phân tích chuỗi thời gian lâm sàng 1 1.1 Giới thiệu về phân tích chuỗi thời gian lâm sàng 1 1.1.1 Giới thiệu về chuỗi thời gian 1 1.1.2 Giới thiệu về bài toán phân tích chuỗi thời gian ... chuỗi thời gian lâm sàng 1.1 Giới thiệu về phân tích chuỗi thời gian lâm sàng 1.1.1 Giới thiệu về chuỗi thời gian Một chuỗi thời gian là một tập hợp các quan sát được thực hiện tuần tự theothời gian ... một chuỗi thờigian hay một mô hình chuỗi thời gian Trong đó, = (Rk)T là không gian của hàm X : T ! Rk, F là đại số trong , P là xác suất trên ( ; F) Bảng 1.1 mô tả một số loại chuỗi thời gian

Ngày tải lên: 11/01/2021, 14:57

... toán phân tích chuỗi thời gian lâm sàng 1 1.1 Giới thiệu về phân tích chuỗi thời gian lâm sàng 1 1.1.1 Giới thiệu về chuỗi thời gian 1 1.1.2 Giới thiệu về bài toán phân tích chuỗi thời ... mô hình đề xuất trong tương lai sẽđược trình bày trong chương này Trang 16Chương 1Khái quát bài toán phân tích chuỗi thời gian lâm sàng 1.1 Giới thiệu về phân tích chuỗi thời gian lâm sàng 1.1.1 ... về chuỗi thời gian Một chuỗi thời gian là một tập hợp các quan sát được thực hiện tuần tự theo thời gian.Thời gian tiến hành quan sát có thể thường xuyên hoặc khoảng cách không đều Hơnnữa, thời

Ngày tải lên: 17/02/2021, 09:18

... toán phân tích chuỗi thời gian lâm sàng 1 1.1 Giới thiệu về phân tích chuỗi thời gian lâm sàng 1 1.1.1 Giới thiệu về chuỗi thời gian 1 1.1.2 Giới thiệu về bài toán phân tích chuỗi thời ... mô hình đề xuất trong tương lai sẽđược trình bày trong chương này Trang 16Chương 1Khái quát bài toán phân tích chuỗi thời gian lâm sàng 1.1 Giới thiệu về phân tích chuỗi thời gian lâm sàng 1.1.1 ... về chuỗi thời gian Một chuỗi thời gian là một tập hợp các quan sát được thực hiện tuần tự theo thời gian.Thời gian tiến hành quan sát có thể thường xuyên hoặc khoảng cách không đều Hơnnữa, thời

Ngày tải lên: 19/02/2021, 20:30

... toán phân tích chuỗi thời gian lâm sàng 1 1.1 Giới thiệu về phân tích chuỗi thời gian lâm sàng 1 1.1.1 Giới thiệu về chuỗi thời gian 1 1.1.2 Giới thiệu về bài toán phân tích chuỗi thời gian ... 1Khái quát bài toán phân tích chuỗi thời gian lâm sàng 1.1.1 Giới thiệu về chuỗi thời gian Một chuỗi thời gian là một tập hợp các quan sát được thực hiện tuần tự theothời gian Thời gian tiến hành ... một chuỗi thờigian hay một mô hình chuỗi thời gian Trong đó, = (Rk)T là không gian của hàm X : T ! Rk, F là đại số trong , P là xác suất trên ( ; F) Bảng 1.1 mô tả một số loại chuỗi thời gian

Ngày tải lên: 21/02/2021, 09:55

... toán phân tích chuỗi thời gian lâm sàng 1 1.1 Giới thiệu về phân tích chuỗi thời gian lâm sàng 1 1.1.1 Giới thiệu về chuỗi thời gian 1 1.1.2 Giới thiệu về bài toán phân tích chuỗi thời ... mô hình đề xuất trong tương lai sẽđược trình bày trong chương này Trang 16Chương 1Khái quát bài toán phân tích chuỗi thời gian lâm sàng 1.1 Giới thiệu về phân tích chuỗi thời gian lâm sàng 1.1.1 ... về chuỗi thời gian Một chuỗi thời gian là một tập hợp các quan sát được thực hiện tuần tự theo thời gian.Thời gian tiến hành quan sát có thể thường xuyên hoặc khoảng cách không đều Hơnnữa, thời

Ngày tải lên: 16/03/2021, 09:42

... phân tích chuỗi thời gian lâm sàng 1.1 1.2 Giới thiệu phân tích chuỗi thời gian lâm sàng 1.1.1 Giới thiệu chuỗi thời gian 1.1.2 Giới thiệu tốn phân ... chuỗi thời gian 1.1.2 Giới thiệu tốn phân tích chuỗi thời gian lâm sàng Các phương pháp phân tích chuỗi thời gian lâm sàng 1.2.1 Hệ thống chấm điểm ICU ... ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH CHUỖI THỜI GIAN LÂM SÀNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Ngành: Hệ thống thông tin Cán hướng dẫn: PGS.TS Hà Quang Thuỵ TS Trần Mai Vũ HÀ NỘI - 2019 Tóm tắt Trong thập kỉ qua, lượng liệu

Ngày tải lên: 20/03/2021, 19:33

... dụng thiết bị FACTS cần phải phân tích các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật để lựa chọn giải pháp phù hợp. II.2.2. Phân loại thiết bị FACTS Các thiết bị FACTS có thể phân ra làm bốn loại: 1, ... dây phân phối và trạm biến áp. Hệ số công suất kinh tế là điểm mà tại đó hiệu quả của việc lắp đặt thêm thiết bị bù vừa đúng bằng chi phí của thiết bị bù. Trƣớc đây, hệ số công suất kinh tế ... đổi chậm để sử dụng các phƣơng trình pha. Điều này làm việc phân tích trở nên đơn giản hơn. Trong hầu hết các trƣờng hợp thực tế, các phƣơng trình pha tĩnh hay gần tĩnh đủ để xác định các...

Ngày tải lên: 12/11/2012, 09:11