mức sinh lời kỳ vọng

... nghiệp có mức độ hoạt động họ mong muốn (mục tiêu) và mức độ hoạt động họ kỳ vọng Nếu sự kỳ vọng thấp hơn mục tiêu, các nhà quản lý cố gắng gia tăng hiệu suất hoạt động kỳ vọng lên bằng với mức mục ... quả hoạt động kỳ vọng ở mức thấp (dưới mức sinh lợi mục tiêu) có ngụ ý rằng doanh nghiệp giả định nhiều rủi ro Ngược lại, khi suất sinh lợi kỳ vọng bởi công ty cao hơn suất sinh lợi mục tiêu, ... chấp nhận rủi ro khi kỳ vọng thấp hơn mức sinh lợi mục tiêu và kỳ vọng vượt ngưỡng sinh lợi mục tiêu Tác giả xem xét mô hình thể hiện mối quan hệ giữa các biến số rủi ro, suất sinh lợi, biến giả

Ngày tải lên: 12/08/2019, 23:06

... nghiệp có mức độ hoạt động họ mong muốn (mục tiêu) và mức độ hoạt động họ kỳ vọng Nếu sự kỳ vọng thấp hơn mục tiêu, các nhà quản lý cố gắng gia tăng hiệu suất hoạt động kỳ vọng lên bằng với mức mục ... quả hoạt động kỳ vọng ở mức thấp (dưới mức sinh lợi mục tiêu) có ngụ ý rằng doanh nghiệp giả định nhiều rủi ro Ngược lại, khi suất sinh lợi kỳ vọng bởi công ty cao hơn suất sinh lợi mục tiêu, ... chấp nhận rủi ro khi kỳ vọng thấp hơn mức sinh lợi mục tiêu và kỳ vọng vượt ngưỡng sinh lợi mục tiêu Tác giả xem xét mô hình thể hiện mối quan hệ giữa các biến số rủi ro, suất sinh lợi, biến giả

Ngày tải lên: 26/06/2021, 10:09

... CHÍ MINH MÔN : TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU Đề tài: Đo lường rủi ro, tỷ suất sinh lời kỳ vọng của chứng khoán và danh mục đầu tư GV hướng dẫn: Nguyễn Thị Minh Ngọc Lớp học phần: ( ... đồng/cp với giao dịch ở mức khá cao Trong 3 phiên trước đó, cổ phiếu này ghi nhận mức tăng trần với dư mua hàng trăm nghìn đơn vị Với mức giá hiện nay, cổ phiếu EIB đã vượt qua mức cao lịch sử 33.400 ... lường mức độ biến động lợi nhuận cổ phiếu cá biệt so với mức độ biến động lợi nhuận danh mục cổ phiếu thị trường Chứng khoán có beta càng lớn thì rủi ro càng cao Lãi suất phi rủi ro (Rf) TSSL kỳ

Ngày tải lên: 11/07/2024, 15:52

... suất sinh lợi kỳ vọng của chứng khoán và tỷ suất sinh lợi kỳ vọng của danh mục đầu tư. a) Tính toán tỷ suất sinh lợi kỳ vọng của chứng khoán: Tỷ suất sinh lời kỳ vọng có thể hiểu đơn giản là mức ... suất sinh lợi kỳ vọng và rủi ro của chứng khoán riêng lẻ 6 1.3 Đo lường tỷ suất sinh lời kỳ vọng và rủi ro của danh mục đầu tư 7 1.4 Mô hình CAPM: 9 PHẦN 2: TÍNH TOÁN TỶ SUẤT SINH LỢI KỲ VỌNG ...  Re là lợi tức kỳ vọng của một khoản đầu tư cụ thể Chỉ số này sẽ là kỳ vọng riêng củanhà đầu tư hoặc dựa trên dữ liệu lịch sử của các chỉ số cụ thể  Rm là tỷ suất sinh lợi kỳ vọng của thị trường

Ngày tải lên: 16/02/2025, 09:47

... Trang 1HỒI QUI CHÉO TỶ SUẤT SINH LỢI KỲ VỌNG CỦA CHỨNG KHOÁN- The Cross-Section of expected stock returns EUGENE F FAMA; KENNETH ... Black (1972): – TSSL kỳ vọng của các chứng khoán là một hàm số tuyến tính đồng biến đối với các β thị trường của chúng. – Các β thị trường đủ để mô tả hồi qui chéo của TSSL kì vọng. Trang 8Tương ... những nhân tố chưa tính đến trong hồi qui chéo TSSL kỳ vọng: E/P cao, TSSL cao Chan và Chen (1991) Nhân tố kiệt quệ tương đối => triển vọng của công ty thể hiện bằng giá CP và tỷ lệ BE/ME

Ngày tải lên: 22/01/2016, 09:04

... TSSl kỳ vọng Nếu thu nhập hiện tại đại diện cho thu nhập kỳvọng trong tương lai, các chTSSL kỳ vọng cao sẽ có giá thấp tương đối so với thunhập của chúng Vì vậy, E/P sẽ tương quan với TSSL kỳ vọng, ... bắt tất cả” cho những nhân tố không được kể ra trongTSSL kỳ vọng E/P dường như cao hơn đối với những chứng khoán có rủi ro vàTSSL kỳ vọng cao hơn, dù cho tồn tại những rủi ro không được kể ra ... tin trong giá về rủi ro và TSSL kỳ vọng (Keim (1988)) Hơnnữa, vì E/P, ME, đòn bẩy và BE/ME tất cả đều là những cách tính tỷ trọng với giánên thật hợp lý để kỳ vọng rằng một vài cái trong số chúng

Ngày tải lên: 22/01/2016, 09:04

... tương ứng là tỷ suất sinh lợi của tài sản i và tỷ suất sinh lợi của thị trường và E(ri) và E(rM) lần lượt là tỷ suất sinh lợi kỳ vọng của tài sản i và tỷ suất sinh lợi kỳ vọng của thị trường Theo ... tỷ suất sinh lợi của cổ phiếu có phân phối chệch phải, khả năng đạt được tỷ suất sinh lợi cao hơn giá trị kỳ vọng lại lớn hơn so với khả năng đạt được tỷ suất sinh lợi nhỏ hơn giá trị kỳ vọng, ... khi tỷ suất sinh lợi của cổ phiếu có phân phối chệch trái, khả năng xuất hiện tỷ suất sinh lợi dưới giá trị kỳ vọng lớn hơn so với khả năng đạt được tỷ suất sinh lợi trên giá trị kỳ vọng, khi đó

Ngày tải lên: 13/03/2017, 23:46

... suất sinh lợi kỳ vọng hàng ngày của chứng khoán là cùng chiều và có ý nghĩa thống kê Trang 10Thứ ba, kết quả nghiên cứu cho thấy mức độ tương quan cùng chiều giữa rủi ro và tỷ suất sinh lợi kỳ vọng ... diện trong dữ liệu, φ được kỳ vọng là hệ số âm và κ được kỳ vọng là hệ số dương Tiếp theo, để tăng cường kiểm định mối quan hệ giữa rủi ro và cả tỷ suất sinh lợi kỳ vọng và động lượng (momentum)/ ... Bảng 4.5: Mối quan hệ giữa rủi ro và tỷ suất sinh lợi kỳ vọng hàng ngày của chứng khoán 33 Bảng 4.6: Mối quan hệ giữa rủi ro và tỷ suất sinh lợi kỳ vọng hàng ngày của chứng khoán khi xét thêm

Ngày tải lên: 01/09/2020, 13:01

... suất sinh lợi kỳ vọng hàng ngày của các chứng Bảng 4.11: Mối quan hệ giữa rủi ro và tỷ suất sinh lợi kỳ vọng hàng ngày của các chứng Bảng 4.12 :Mối quan hệ giữa rủi ro và tỷ suất sinh lợi kỳ vọng ... suất sinh lợi kỳ vọng hàng ngày của chứngkhoán là cùng chiều và có ý nghĩa thống kê Trang 10Thứ ba, kết quả nghiên cứu cho thấy mức độ tương quan cùng chiều giữa rủi ro và tỷ suấtsinh lợi kỳ vọng ... diện trong dữ liệu, φ được kỳ vọng là hệ số âm và κ được kỳ vọng là hệ số dương Tiếp theo, để tăng cường kiểm định mối quan hệ giữa rủi ro và cả tỷ suất sinh lợi kỳ vọng và động lượng (momentum)/

Ngày tải lên: 16/09/2020, 19:54

... suất sinh lợi kỳ vọng hàng ngày của chứng khoán là cùng chiều và có ý nghĩa thống kê Trang 10Thứ ba, kết quả nghiên cứu cho thấy mức độ tương quan cùng chiều giữa rủi ro và tỷ suất sinh lợi kỳ vọng ... quan hệ giữa rủi ro và tỷ suất sinh lợi kỳ vọng hàng ngày của các chứng khoán trên toàn mẫu 31 4.4 Kết quả kiểm định mối quan hệ giữa rủi ro và tỷ suất sinh lợi kỳ vọng hàng ngày của các chứng ... Bảng 4.5: Mối quan hệ giữa rủi ro và tỷ suất sinh lợi kỳ vọng hàng ngày của chứng khoán 33 Bảng 4.6: Mối quan hệ giữa rủi ro và tỷ suất sinh lợi kỳ vọng hàng ngày của chứng khoán khi xét thêm

Ngày tải lên: 17/09/2020, 20:10

... suất sinh lợi kỳ vọng hàng ngày của chứng khoán là cùng chiều và có ý nghĩa thống kê Trang 10Thứ ba, kết quả nghiên cứu cho thấy mức độ tương quan cùng chiều giữa rủi ro và tỷ suất sinh lợi kỳ vọng ... diện trong dữ liệu, φ được kỳ vọng là hệ số âm và κ được kỳ vọng là hệ số dương Tiếp theo, để tăng cường kiểm định mối quan hệ giữa rủi ro và cả tỷ suất sinh lợi kỳ vọng và động lượng (momentum)/ ... Bảng 4.5: Mối quan hệ giữa rủi ro và tỷ suất sinh lợi kỳ vọng hàng ngày của chứng khoán 33 Bảng 4.6: Mối quan hệ giữa rủi ro và tỷ suất sinh lợi kỳ vọng hàng ngày của chứng khoán khi xét thêm

Ngày tải lên: 31/12/2020, 09:27

... suất sinh lợi E(ft) kỳ vọng của suất sinh lợi ngành E(eit) kỳ vọng của suất sinh lợi đặc trưng E(rit – rtbt│rit-1 – rtbt-1 ) Kỳ vọng của phần dư suất sinh lợi giữa 2 thời điểm ft suất sinh ... lợi kỳ vọng không điều kiện của tập danh mục theo 1 nhân tố nào đó E[σµ2] kỳ vọng của ước lượng suất sinh lợi trung bình rit suất sinh lợi của cổ phiếu i wit(k) trọng số tương đối µi suất sinh ... phiếu i, µi là suất sinh lợi kỳ vọng không điều kiện của cổ phiếu i, ft là suất sinh lợi khôngkỳ vọng không điều kiện của tập danh mục có yếu tố bắt chước nào đó, eit là suất sinh lợi đặc trưng

Ngày tải lên: 29/01/2021, 14:54

... cứu là tỷ suất sinh lợi kỳ vọng của chứng khoán và các yếu tố tác động đến tỷ suất sinh lợi kỳ vọng của chứng khoán bao gồm: Tỷ suất sinh lợi theo ngày cực đại, Biến động tỷ suất sinh lợi đặc trưng, ... lợi theo ngày cực đại và Tỷ suất sinh lợi kỳ vọng Từ khóa: Tỷ suất sinh lợi theo ngày cực đại, Biến động tỷ suất sinh lợi đặc trưng, Tỷ suất sinh lợi kỳ vọng Trang 12Key words: maximum daily return, ... Minh – Năm 2020 Trang 5LỜI CAM ĐOAN Tôi cam kết rằng bài luận văn này: “Tỷ suất sinh lợi theo ngày cực đại, Biến động tỷ suất sinh lợi đặc trưng và Tỷ suất sinh lợi kỳ vọng, nghiên cứu tại sở

Ngày tải lên: 17/05/2021, 15:03

... suất sinh lợi kỳ vọng hàng ngày của chứng khoán là cùng chiều và có ý nghĩa thống kê Trang 10Thứ ba, kết quả nghiên cứu cho thấy mức độ tương quan cùng chiều giữa rủi ro và tỷ suất sinh lợi kỳ vọng ... diện trong dữ liệu, φ được kỳ vọng là hệ số âm và κ được kỳ vọng là hệ số dương Tiếp theo, để tăng cường kiểm định mối quan hệ giữa rủi ro và cả tỷ suất sinh lợi kỳ vọng và động lượng (momentum)/ ... Bảng 4.5: Mối quan hệ giữa rủi ro và tỷ suất sinh lợi kỳ vọng hàng ngày của chứng khoán 33 Bảng 4.6: Mối quan hệ giữa rủi ro và tỷ suất sinh lợi kỳ vọng hàng ngày của chứng khoán khi xét thêm

Ngày tải lên: 15/07/2021, 13:54

... ty (LnSize) và tỷ suất sinh lợi kỳ vọng hàng ngày của chứng khoán, với mức ý nghĩa thống kê 1% Điều này có nghĩa là khi quy mô vốn hóa công ty tăng, tỷ suất sinh lợi kỳ vọng của chứng khoán giảm ... với tỷ suất sinh lợi kỳ vọng ngày tiếp theo, cả hai đều có ý nghĩa thống kê ở mức 1% cho tất cả các nhóm B/M Hệ số tương quan của hai biến giả này chỉ ra rằng tỷ suất sinh lợi kỳ vọng ngày tiếp ... liên quan đến tỷ suất sinh lợi ngày trước đối với tỷ suất sinh lợi kỳ vọng ngày tiếp theo.Phần C của bảng 4.11 chỉ ra rằng mối quan hệ giữa độ lệch chuẩn và tỷ suất sinh lợi kỳ vọng hàng ngày của

Ngày tải lên: 15/07/2022, 21:45

... diện trong dữ liệu, φ được kỳ vọng là hệ số âm và κ được kỳ vọng là hệ số dương Tiếp theo, để tăng cường kiểm định mối quan hệ giữa rủi ro và cả tỷ suất sinh lợi kỳ vọng và động lượng (momentum)/ ... quan hệ giữa rủi ro và tỷ suất sinh lợi kỳ vọng hàng ngày của các chứng khoán trên toàn mẫu 31 4.4 Kết quả kiểm định mối quan hệ giữa rủi ro và tỷ suất sinh lợi kỳ vọng hàng ngày của các chứng ... Bảng 4.5: Mối quan hệ giữa rủi ro và tỷ suất sinh lợi kỳ vọng hàng ngày của chứng khoán 33 Bảng 4.6: Mối quan hệ giữa rủi ro và tỷ suất sinh lợi kỳ vọng hàng ngày của chứng khoán khi xét thêm

Ngày tải lên: 28/07/2023, 16:11

... (LnSize) và tỷ suất sinh lợi kỳ vọng hàng ngày của chứng khoán, với mức ý nghĩa thống kê đạt 1% Điều này có nghĩa là khi quy mô giá trị vốn hóa của công ty tăng lên, tỷ suất sinh lợi kỳ vọng của chứng ... hệ cùng chiều với tỷ suất sinh lợi kỳ vọng hàng ngày; ngược lại, khi tỷ suất sinh lợi ngày trước nhỏ hơn 0 (NetNEG), có mối quan hệ nghịch chiều Tỷ suất sinh lợi kỳ vọng của chứng khoán có mối ... quan nghịch chiều với tỷ suất sinh lợi kỳ vọng ngày tiếp theo, cả hai đều có ý nghĩa thống kê ở mức 1% cho tất cả các nhóm B/M Điều này cho thấy tỷ suất sinh lợi kỳ vọng ngày tiếp theo có mối quan

Ngày tải lên: 04/09/2023, 00:24

... diện cho kỳ vọng tỷ suất sinh lời, trong khi trục hoành thể hiện độ lệch chuẩn danh mục Điểm giá trị càng xa đường biên hiệu quả phản ánh khẩu vị ưa mạo hiểm, đồng thời kỳ vọng tỷ suất sinh lời cũng ... sinh lời kỳ vọng từ thị trường chứng khoán Việt Nam ”.MỤC TIÊU NGHIÊN CỨUBài viết đánh giá tác động của năm nhân tố chính: lợi nhuận, thị trường, quy mô, giá trị và đầu tư đến tỷ suất sinh lời ... phân tích rủi ro tài chính.Trong đó: tại mỗi kỳ quan sát t 𝑹 𝒊 là mức lợi nhuận cho danh mục i 𝑹 𝒇 là mức lợi nhuận không rủi ro 𝑹 𝑴 là mức lợi nhuận kỳ vọng của toàn bộ thị trường SMB, hay "Small

Ngày tải lên: 23/01/2025, 15:07

... suất sinh lợi kỳ vọng hàng ngày của chứng khoán là cùng chiều và có ý nghĩa thống kê Trang 10Thứ ba, kết quả nghiên cứu cho thấy mức độ tương quan cùng chiều giữa rủi ro và tỷ suất sinh lợi kỳ vọng ... diện trong dữ liệu, φ được kỳ vọng là hệ số âm và κ được kỳ vọng là hệ số dương Tiếp theo, để tăng cường kiểm định mối quan hệ giữa rủi ro và cả tỷ suất sinh lợi kỳ vọng và động lượng (momentum)/ ... Bảng 4.5: Mối quan hệ giữa rủi ro và tỷ suất sinh lợi kỳ vọng hàng ngày của chứng khoán 33 Bảng 4.6: Mối quan hệ giữa rủi ro và tỷ suất sinh lợi kỳ vọng hàng ngày của chứng khoán khi xét thêm

Ngày tải lên: 09/08/2015, 11:11

... khái ni m c b n • Su t sinh l i trung bình k v ng : -70% 0,3 Thắt chặt 1 Tổng 15% 0,4 Bình thường 100% 0,3 Thoáng Suất sinh lời (R) Xác suất (P) Chính sách kinh tế Là su t sinh l i trung bình k ... Thắt chặt -1 Tổng 15% 15% 0,4 Bình thường 20% 100% 0,3 Thoáng Suất sinh lời (R) Xác suất (P) Chính sách kinh tế Suất sinh lời từng biến cố (Pi× Ri) • l ch chu n ( Standard Deviation : σ) 21 ... chặt -1 Tổng 15% 15% 0,4 BT 20% 100% 0,3 Thoáng Suất sinh lời (R) Xác suất (P) Chính sách kinh tế 3% -21% 15% 15% 6% 6% 6% 30% Suất sinh lời từng biến cố (Pi× Ri) σA= = σB= = 23 Các khái ni m

Ngày tải lên: 02/11/2014, 11:46