kiểm định phương sai thay đổi

... của các biến phương sai và hiệp phương sai có ý nghĩa Mặc dù không có hệ số phương sai hoặc hiệp phương sai nào đối với cổ phiếu có ý nghĩa ở mức 5% nhưng điều thú vị là giá trị kiểm định cho việc ... cứu này, ma trận hiệp phương sai có điều kiện của một nhóm các tỷ suất sinh lợi của tài sản sẽ có thể thay đổi theo thời gian thông qua mô hình phương sai có điều kiện thay đổi tự hồi quy tổng ... giả định δ là một hằng số Mt = sau: µ Mt = δ σ2 Từ đó, δ được xem là độ dốc của thị trường đánh đổi giữa giá trị trung bình và phương sai Beta của một tài sản được xác định bằng hiệp phương sai

Ngày tải lên: 16/11/2014, 15:25

... Trang 1Chương 7 Phương sai thay đổi I Bản chất và nguyên nhân phương sai thay đổi Bản chất : Phương sai có điều kiện của Nguyên nhân : - Do bản chất của ... 0.8933 sai không thay đổi Trang 123 Kiểm định GlejserTương tự kiểm định Park, tuy nhiên sau khi thu các phần dư từ mô hình hồi qui gốc, Glejser sử dụng các dạng hàm sau (1) có phương sai không đổi ... chệch, có phương sai bé nhất Vì vậy phương sai của không còn bé nhất nữa nên không còn là ước lượng hiệu quả nữa * 2 ˆ β 2 ˆ β 2 ˆ β Trang 72 Với mô hình (1), khi có phương sai thay đổi thì có

Ngày tải lên: 04/12/2016, 21:52

... Kiểm định Park có phương sai của sai số thay đổi Nếu phương sai của sai số thay đổi trong mô hình (*) có thể được xem là giá trị chung của phương sai của sai số không đổi, σ2 Trang 214 Kiểm định ... chặn Trang 316 Kiểm định White • Bước 4 Quy tắc quyết định phương sai sai số thay đổi Trang 338 Biện pháp khắc phục• 1 Phương pháp bình phương bé nhất có trọng • 2 Phương pháp bình phương bé nhất ... i + v i i i i i X B B Trang 224 Kiểm định Glejser thể có hiện tượng phương sai sai số thay đổi i i X B B i i e = 1 + 2 + i i Trang 234 Kiểm định Glejser • Kiểm định Glejser có một số vấn đề như

Ngày tải lên: 21/05/2017, 23:58

... Trang 1Huynh Dat Hung – Doan Hung Cuong Chương 7: PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI Trang 2I Bản chất và nguyên nhân phương sai thay đổi Bản chất : Phương sai có điều kiện của Ui không giống nhau ở mọi quan ... 72 Với mô hình (1), khi có phương sai thay đổi thì có thể chứng minh được : Tuy nhiên, nếu vẫn dùng ước lượng của phương sai theo công thức như của mô hình có phương sai thuần nhất thì rõ ràng ... H0 : β2 = 0 phương sai không đổi Trang 11Tương tự kiểm định Park, tuy nhiên sau khi thu các phần dư từ mô hình hồi qui gốc, Glejser sử dụng các dạng hàm sau (1) có phương sai không đổi i i 2 1

Ngày tải lên: 29/08/2017, 22:19

...       19 Làm thế nào phát hiện phương sai thay đổi (tt) 3) Kiểm định Goldfeld-Quandt  Giả thiết: H0: Không có phương sai thay đổi  Các bước kiểm định i. Sắp thứ tự từ thấp đến cao các ... bình phương ước lượng GV Đinh Công Khải - FETP- Kinh tế lượng ứng dụng 17 Kiểm định phương sai thay đổi GV Đinh Công Khải - FETP- Kinh tế lượng ứng dụng Phương pháp chính thức 1) Kiểm định ... (nghĩa là phương sai của nó không phải là nhỏ nhất) 2 ˆ  10 Trang 6Hậu quả sử dụng OLS khi có phương sai thay đổi GV Đinh Công Khải - FETP- Kinh tế lượng ứng dụng  Khi có phương sai thay đổi nếu

Ngày tải lên: 28/11/2017, 15:56

... đây:  Hãy xem mơ hình có tư tương quan bậc hay không? Kiểm định dd củaDurbin Durbin-Watson -Watson Kiểm định  Kiểm định dùng để kiểm định tự tương quan bậc  Giả thiết: H :    khơng có tự ... 3: Kẻ thang kiểm định Bước 4: So sánh giá trị d tính với thang kiểm định kết luận Thí dụ: Với mức ý nghĩa α= 5%, n = 20, k= d =0.9 Mơ hình có tồn tự tương quan bậc hay không? Kiểm định BG (Breusch-Godfrey) ... + pUt-p + t t thỏa mãn giả thiết phương pháp OLS Thiết lập giả thiết H0:  =  = =  p= Có nghĩa không tồn tự tương quan bậc Giả thiết kiểm định kiểm định BG sau: Bước 1: Ước lượng MH ban

Ngày tải lên: 04/02/2020, 06:38

... bày: NKH NGÔ ĐỨC CHIẾNKiểm định phương sai không thay đổi 2 Kiểm định tương quan hạng Spearman Trang 7Trình bày: NKH NGÔ ĐỨC CHIẾNKiểm định phương sai không thay đổi 2 Kiểm định tương quan hạng ... CHIẾNKiểm định phương sai không thay đổi 2 Kiểm định tương quan hạng Spearman Chọn mỗi mục này thôi/Continue Trang 9Trình bày: NKH NGÔ ĐỨC CHIẾNKiểm định phương sai không thay đổi 2 Kiểm định ... bày: NKH NGÔ ĐỨC CHIẾNKiểm định phương sai không thay đổi 2 Kiểm định tương quan hạng Spearman Trang 11Trình bày: NKH NGÔ ĐỨC CHIẾNKiểm định phương sai không thay đổi 2 Kiểm định tương quan hạng

Ngày tải lên: 17/09/2020, 20:54

... nhất do sai số của ˆβ không còn là nhỏ nhất I Các kiểm định dựa trên phân phối ˆβ sai do sai số của ˆβ bị sai(t-test, F-test) Trang 7Phương sai thay đổi xảy ra khi nào?I Phương sai của sai số ... tương quanlẫn nhau Trang 9Kiểm định hiện tượng phương sai thay đổiI Kiểm định Bresch-Pagan về phụ thuộc tuyến tính giữa phương sai của sai số và các biến giải thích I Kiểm định White trong trường ... chỉnh phương sai thay đổiTrang 18Kiểm định giả thuyết bội đối với trường hợp phương sai thay đổiI Heteroskedasticity-robust F-test: Stata I Heteroskedasticity-robust LM test Giả sử ta muốn kiểm định

Ngày tải lên: 13/01/2021, 09:35

... i (i=1-n) Trang 5Phương sai thay đổi là gì (tt) Trang 6Phương sai bằng nhau Trang 7Phương sai thay đổi Trang 8Nguyên nhân của phương sai thay đổi là gì?  Mô hình học tập sai lầm Kỹ thuật thu ... 04/2016 Phương sai thay đổi (Heteroscedasticity) Trang 2Nội dung 1. Phương sai thay đổi là gì? 2. Hậu quả của phương sai thay đổi? 3. Làm sao để phát hiện? 4. Các biện pháp khắc phục? Trang 3Phương ... (nghĩa là phương sai của nó không phải là nhỏ nhất) Trang 10Ước lượng của OLS khi có phương sai thay đổi  Trong trường hợp phương sai bằng nhau  Trong trường hợp phương sai thay đổi 2 2 2)

Ngày tải lên: 13/01/2021, 15:05

... nhau Do vậy có phương sai thay đổi Về ký hiệu phương sai có điều kiện của Y i) không còn là hằng số nữa Để làm rõ sự khác nhau giữa phương sai không thay đổi và phương sai thay đổi, giả sử rằng ... Trang 1PHƯƠNG SAI THAY ĐỔIPhương sai thay đổi (Heteroscedasticity, còn gọi là phương sai của sai số thay đổi) chưa bao giờ là lý do để loại bỏ một mô hình ... (Kiểm định phương sai thay đổi tích, Tạp chí Kinh tế Lượng), tập 8, 1978, trang 227-236 Do giống nhau nên các kiểm định này được gọi chung là kiểm định Breusch-Pagan-Godfrey về phương sai thay đổi

Ngày tải lên: 14/01/2021, 06:36

... Trang 1Chương 7 Phương sai thay đổi I Bản chất và nguyên nhân phương sai thay đổi Bản chất : Phương sai có điều kiện của Nguyên nhân : - Do bản chất của ... quả của phương sai thay đổi1 Các ước lượng OLS vẫn là các ước lượng tuyến tính, không chệch nhưng không còn hiệu quả nữa 2 Ước lượng phương sai của các ước lượng OLS bị chệch nên các kiểm định t ... chệch, có phương sai bé nhất Vì vậy phương sai của không còn bé nhất nữa nên không còn là ước lượng hiệu quả nữa * 2 ˆ β 2 ˆ β 2 ˆ β Trang 72 Với mô hình (1), khi có phương sai thay đổi thì có

Ngày tải lên: 04/04/2021, 16:38

... (7)PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI 1 PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI LÀ GÌ NGUYÊN NHÂN VÀ HỆ QUẢ (8)(9)2 NGUYÊN NHÂN •  Error – Learning model •  Các quan hệ tiết kiệm – thu nhập, quy mơ – thu nhập, … •  Phương ... bị chệch à ước lượng σ2 β bị ảnh hưởng •  Các kiểm định dựa σ2 như t-test F-test khơng cịn đáng tin cậy (11)3 KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI •  Đồ thị (khơng thức) •  Park test: lnσ2=α+βlnX+ε ... •  Các kiểm định dựa σ2 như t-test F-test (17)3 KIỂM ĐỊNH TỰ TƯƠNG QUAN •  Đồ thị (khơng thức) •  Durbin Watson d-test (chú ý giả định): (18)4 XỬ LÝ TỰ TƯƠNG QUAN •  FGLS: cách xác định

Ngày tải lên: 09/04/2021, 16:47

... thay đổi, chẳng hạn kiểm định BreuschPagan kiểm định White Nếu một số kiểm định cho thấy có tồn phương sai thay đổi, tiến hành sửa chửa vấn đề Vấn đề phương sai thay đổi giải biết phương sai thay ... phi tuyến, phương trình (5.3) Bảng 5.4: Kiểm định White rút gọn Lưu ý dù nên sử dụng kiểm định BP hay kiểm định White kiểm định khác phương sai thay đổi, kiểm định cho thấy liệu phương sai hạng ... định có vấn đề phương sai thay đổi, khơng phải phương sai thay đổi chất vấn đề mà lỗi sai dạng mơ hình, chủ đề thảo luận chương Sai sai số chuẩn điều chỉnh phương sai thay đổi sai số chuẩn mạnh

Ngày tải lên: 03/08/2022, 09:00

... thay đổi Phương sai thay đổi làm vô hiệu các công thức phương sai đối với các ước lượng OLS Các kiểm định F và kiểm định t thông thường thì không còn hiệu lực khi có phương sai thay đổi Phương sai ... góp của công ty vào kế hoạch thay đổi sai số phương sai Phương sai sai số khi sai số ở cấp độ nhân viên có phương sai không đổi Nếu sai số có phương sai không đổi ở mức độ nhân viên, cần sử ... website, in whole or in part.Ví dụ: Phương sai thay đổi trong các phương trình định giá nhà H 0 : Phương sai không đổi H 1 : Phương sai thay đổi Hồi quy bình phương phần dư ( ) của ptrình trên

Ngày tải lên: 05/04/2023, 04:33

... VII PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI 2 7.1. Bản chất của phương sai thay đổi Giả định của mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển là phương sai của sai số hồi quy không đổi qua các quan sát. Trong thực tế sai ... biến Xi B3: Kiểm định giả thiết H0: β2=0 : Không có hiện tượng phương sai thay đổi VD: Dữ liệu Hete-Park_Glejser test, có hiện tượng phương sai thay đổi do... là hệ số xác định thu ... số... Phương sai của sai số không đổi - F ≥ F(df,df): Bác bỏ H0 - F < F(df,df): Chấp chấp H0 19 Các kiểm định khác: - Kiểm định tương quan hạng của Spearman - Kiểm định Goldfeld-Quandt - Kiểm

Ngày tải lên: 15/02/2014, 23:20

... 31 1.5 Phương pháp thay đổi chiều rộng sản phẩm dệt kim 34 1.5.1 Thay đổi chiều dài vòng sợi 34 1.5.2 Thay đổi số kim 34 Trang 4Kết luận chương một 38CHƯƠNG 2 - ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG ... tính chất cơ lý của sản phẩm Các phương pháp thay đổi về kích thước của sản phẩm dệt kim, ứng dụng trong quá trình thiết kế sự thay đổi độ rộng của bít tất qua phương pháp sử dụng số liệu thực ... Điều này thực hiện nhờ hai phương pháp: điều chỉnh mật độ từng phần của ống tất hoặc thay đổi chiều rộng của ống tất bằng phương pháp thêm bớt kim và dùng phương pháp định hình nhiệt khi dệt trên

Ngày tải lên: 28/02/2021, 13:41

... (AI) để dự báo tình trạng thay đổi độ mê của Người bệnh Dùng mô hình máy học (ML) để phân loại cáctrạng thái thay đổi độ mê kết hợp tín hiệu lâm sàng 9) Tính toán độ sai số của các chỉ số PDoA ... này nhằm: 1) Tìm phương pháp mới theo dõi trong gây mê 1) Tìm phương pháp mới theo dõi trong gây mê 2) Kiểm soát tình trạng thay đổi của BN trong quá trình gây mê3) Theo dõi đáp ứng của mỗi BN ... đau Thay đổi ý thức, phản xạ, HH, TH,… Thoát mê Hồi Phục chức năng các cơ quan Duy Trì mê thuốc mê hô hấp/ mê tĩnh mạch ± thuốc giãn cơ + thuốc giảm đau Theo dõi chức năng các cơ quan Thay đổi

Ngày tải lên: 20/10/2021, 12:45