phân tích và thiết kế hệ thống thông tin cho bài toán quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng tiên phong

 TPBank tạo điều kiện và tối ưu để mỗi Cán bộ Nhân viên có cuộc sống đầy đủ về kinh tế, phát huy năng lực sáng tạo và phát triển sự nghiệp của bản thân  TPBank là tổ chức sáng tạo và t

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP TIỀN PHONG CHI NHÁNH LÀO CAI & ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU1.1 GIỚI THIỆU CHUNG

Tên công ty: Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong

Logo công ty:

Hình 1-1 Logo Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong

Nguồn:[ CITATION Ngâ21 \l 1033 ]

1 Tên giao dịch tiếng việt Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên phong

2 Tên tiếng anh Tien Phong commercial joint Stock Bank

Bảng 1-1 Thông tin chi tiết Ngân hàng TMCP Tiên Phong

Nguồn:[ CITATION Ngâ21 \l 1033 ]

1.1.1 Sự hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Tiên Phong chi nhánh Lào Cai

1.1.1.1 Lịch sử ra đời và quá trình hình thành phát triển của chi nhánh Lào Cai

Ngân hàng TPBank là ngân hàng Thương mại cổ phần được thành lập vào

ngày 05/05/2008 Với tên gọi Ngân hàng Tiên Phong, tháng 9/2008 ngân hàngTPBank chính thức là công ty đại chúng và đi vào hoạt động Chỉ một tháng sau đó,ngân hàng TPBank đã cho ra mắt dịch vụ Internet Banking dành cho khách hàng cánhân và doanh nghiệp Tháng 12/2008 họ nhận chứng chỉ ISO 9001:2000 cho toàn

bộ hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của mình Tháng 1/2013, TPBank chính thứcbước chân vào thị trường vàng Một năm sau, ngân hàng TPBank cho ra mắt phiênbản EBank trên tảng công nghệ HTML5, theo đó có thể hợp nhất ở cả 2 phiên bảnMobile Banking và Internet Banking Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt lớn trongquá trình hoạt động của ngân hàng TP Bank, được xem như là ngân hàng đầu tiêndẫn đầu trong thị trường ngân hàng số Đến năm 2017, họ chính thức cho ra mắt hệthống điểm giao dịch tự động 24/7 LiveBank Tính đến nay, sau gần 12 năm hoạtđộng, ngân hàng TPBank đã mang thương hiệu của mình phổ biến trên thị trường

và nằm trong số những ngân hàng phát triển mạnh nhất Việt Nam Nguồn:[ CITATION Ngâ21 \l 1033 ]

Đứng trước sự tăng trưởng của nền kinh tế cũng như sự lớn mạnh không ngừngcủa Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong, và được sự cho phép của Ngânhàng nhà nước Việt Nam, Chủ tịch HĐQT đã quyết định thành lập Chi nhánh vớitên gọi là Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong chi nhánh - Lào Cai Chinhánh được cấp giấy phép thành lập ngày 20/05/2018 và khai trương đi vào hoạtđộng ngày 24/5/2018

 Tên giao dịch: Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong chi nhánh - Lào Cai

 Địa chỉ chi nhánh: 144 Hoàng Liên - Phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai

 Điện thoại: 84963189626

 Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ tài chính ngân hàng

Với đội ngũ cán bộ nhân viên ban đầu là 24 người chi nhánh nhah chóng đi vàohoạt động với nhiệm vụ chính là nhanh chóng ổn định tổ chức và cơ sở vật chật để

đi vào hoạt động kinh doanh Cho đến nay, chi nhánh đã có 50 cán bộ nhân viên vớitrình độ Đại học và trên Đại học, có chuyên môn và nghiệp vụ, hầu hết đều sử dụng

thành thạo công nghệ thông tin, ngoại ngữ,

Sau mấy năm hoạt động, tuy còn non trẻ nhưng chi nhánh Lào Cai đã dầnkhẳng định được vị trí của mình, là một trong những chi nhánh có kết quả kinhdoanh tốt của Ngân hàng thương mại cổ phần Lào Cai

 TPBank tạo điều kiện và tối ưu để mỗi Cán bộ Nhân viên có cuộc sống đầy

đủ về kinh tế, phát huy năng lực sáng tạo và phát triển sự nghiệp của bản thân

 TPBank là tổ chức sáng tạo và trách nhiệm xã hội cao, tích cực tham gia cáchoạt động cộng đồng với mục tiêu vì con người và hưng thịnh quốc gia

Tầm nhìn:

Trở thành một trong những chi nhánh hàng đầu của Ngân hàng với các sảnphẩm, dịch vụ tài chính trên nền tảng công nghệ hiện đại, tiên tiến góp phần xâydựng đất nước giàu mạnh

1.1.1.3 Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong Chi nhánh Lào Cai

-Hình 1-2 Cơ cấu tổ chức của NHTMCP Tiên Phong chi nhánh Lào Cai

Mặc dù chi nhánh hoạt động được 4 năm nhưng đã thực hiện tốt các chỉ tiêu kếhoạch đề ra như nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng, phát triển

nguồn nhân lực Hiện nay chi nhánh có 2 phòng giao dịch với 50 nhân viên cụ thểgồm có 1 giám đốc, 1 phó giám đốc Phòng quan hệ khách hàng gồm 10 ngườitrong đó 1 trưởng, 1 phó, 2 hỗ trợ tín dụng, 6 quan hệ khách hàng Phòng thẩm địnhgồm 1 trưởng phòng với 3 chuyên viên thẩm định Phòng kế toán gồm 1 trưởngphòng với 4 nhân viên Phòng ngân quỹ gồm 5 người Phòng dịch vụ khách hànggồm 1 trưởng phòng, 2 kiểm soát với 5 giao dịch viên Nguồn:[ CITATIONNgâ21 \l 1033 ]

1.1.2 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban

1.1.2.1 Ban giám đốc

Chi nhánh có một giám đốc giữ nhiệm vụ từ năm 2018 cho tới nay nhiệm vụchính của giám đốc đó là:

- Điều hành mọi hoạt động của chi nhánh theo chức năng, nhiệm vụ phạm vi

hoạt động của chi nhánh

- Phân công giám sát công việc cụ thể cho từng phòng ban và các phòng giao

1.1.2.3 Phòng quan hệ khách hàng

- Công tác marketing, tiếp thị, và phát triển khách hàng cụ thể là trực tiếp tìm

kiếm ,duy trì và phát triển khách hàng (doanh nghiệp và cá nhân)

- Tham mưu, đề xuất chính sách, kế hoạch phát triển quan hệ khách hàng 1.1.2.4 Phòng thẩm định

Chịu trách nhiệm thẩm tra tính chính xác của hồ sơ mà chuyên viên quan hệkhách hàng đưa lêm, tính khả thi của hồ sơ ( xem xét nguồn tài chính của kháchhàng), tính phù hợp của phương án mục đích vay vốn theo quy định của Ngân hàng

theo từng sản phẩm thời kỳ và phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

- Nhiệm vụ quản lí, giám sát tài chính của chi nhánh, thực hiện các khoản nộp

ngân sách Nhà nước theo quy định của phátp luật

1.1.2.6 Phòng hành chính

- Theo dõi,quản lí hồ sơ của nhân viên,quản lí tài sản của Chi nhánh.

- Thực hiện chế độ BHXH, BHYT của cán bộ nhân viên,chế độ thôi việc, nghỉ

việc,công tác tuyển nhân viên

- Lập danh sách chế độ tiền thưởng.

- Theo dõi hình thức chi tiền hành chính.

- Triển khai, duy trì và bảo dưỡng các kết nối giữa data center của Ngân hàng

với toàn bộ các đơn vị trực thuộc

- Quản trị và duy trì hoạt động hệ thống email của Ngân hàng

- Chịu trách nhiệm phát triển các phần mềm phục vụ cho hoạt động ngân hàng 1.1.2.8 Phòng dịch vụ khách hàng

- Giải quyết các vấn đề về sản phẩm hoặc dịch vụ bằng cách làm rõ khiếu nại

của khách hàng; xác định nguyên nhân của vấn đề; lựa chọn và giải thích giảipháp tốt nhất để giải quyết vấn đề; tiến hành sửa chữa hoặc điều chỉnh; theodõi để đảm bảo giải quyết

- Tạo khách hàng tiềm năng, xác định và đánh giá nhu cầu của khách hàng để

đạt được sự hài lòng, xây dựng mối quan hệ bền vững thông qua giao tiếp

mở và tương tác

- Mở và duy trì tài khoản khách hàng bằng cách ghi lại thông tin tài khoản, xử

lý các điều chỉnh của khách hàng

- Giải quyết khiếu nại của khách hàng, đề xuất giải pháp thay thế phù hợp

trong và theo dõi để đảm bảo giải quyết

- Thông báo cho khách hàng về các giao dịch và chương trình khuyến mãi,

cung cấp thông tin chính xác, hợp lệ và đầy đủ bằng cách sử dụng đúngphương pháp / công cụ, bán sản phẩm và dịch vụ

- Chuẩn bị báo cáo sản phẩm hoặc dịch vụ bằng cách thu thập và phân tích

thông tin khách hàng, đóng góp cho nỗ lực của nhóm bằng cách hoàn thànhcác kết quả liên quan khi cần thiết, đáp ứng mục tiêu bán hàng cá nhân /nhóm và hạn ngạch xử lý cuộc gọi

1.1.3 Các dịch vụ và sản phẩm của Ngân hàng Tiên Phong

 Huy động tiền gửi tiết kiệm bằng VND, USD, EUR

 Nhận vốn ủy thác đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước

 Cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn đối với các tổ chức, cá nhân bằng VND

và ngoại tệ chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá

 Tài trợ hoặc cho vay vốn đối với các dự án đầu tư trong tất cả các lĩnh vựckinh tế

 Cung cấp dịch vụ bảo lãnh bao gồm bảo lãnh vay vốn, bảo lãnh dự thầu, bảolãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh thanh toán

 Cung cấp dịch vụ thanh toán trong nước

 Cung cấp dịch vụ thanh toán quốc tế và thực hiện chi chuyển kiều hối

 Cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính

 Cung cấp dịch vụ ngân quỹ và chi chuyển lương hộ doanh nghiệp, tổ chứckinh tế

 Phát hành, thanh toán thẻ và các dịch vụ liên quan đến thẻ Ngoài các hoạtđộng chính của 1 NHTM như huy động vốn, cho vay, cung cấp các dịch vụthanh toán thì ngân hàng TMCP Tiên Phong còn tham gia các hoạt động

kinh doanh du lịch và khách sạn như : Khai thác và chế biến khoáng sản, bấtđộng sản, thủy điện, du lịch, khách sạn và siêu thị

Nguồn:[ CITATION Ngâ21 \l 1033 ]

1.2 QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG

1.2.1 Khái niệm về quản lý rủi ro tín dụng

Quản lý rủi ro tín dụng là hoạt động NHTM thực hiện trong quá trình cấp tíndụng đối với khách hàng Quản lý rủi ro tín dụng là toàn bộ quá trình kiểm tra,giám sát, phòng ngừa liên tục, bắt đầu từ khâu kiểm định, đánh giá khách hàngcũng như khoản vay của khách hàng trước khi có quyết định cho vay, đến giảingân, theo dõi và các biện pháp xử lý, những khoản nợ có vấn đề nhằm giảm thiểumức độ rủi ro có thể xảy ra nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng

NHTM thường quản lý rủi ro tín dụng bằng cách áp dụng các mô hình quản lýrủi ro tín dụng: Mô hình quản lý rủi ro tín dụng chính là hệ thống các mô hình baogồm mô hình tổ chức quản lý rủi ro, mô hình đo lường rủi ro và mô hình kiểm soátrủi ro được xây dựng và vận hành một cách đầy đủ, toàn diện và liên tục trong hoạtđộng quản lý tín dụng của ngân hàng

Mô hình quản lý rủi ro tín dụng phản ánh một cách hệ thống các vấn đề về cơchế, chính sách, quy trình nghiệp vụ nhằm thiết lập các giới hạn hoạt động an toàn

và các chốt kiểm soát rủi ro trong một quy trình thực hiện nghiệp vụ; các công cụ

đo lường, phát hiện rủi ro; các hoạt động giám sát sự tuân thủ và nhận diện kịp thờicác loại rủi ro mới phát sinh và các phương án, biện pháp chủ động phòng ngừa, đốiphó một khi có rủi ro xảy ra

Hiện nay ở Việt Nam đang có hai mô hình phổ biến được áp dụng Đó là môhình quản lý rủi ro tín dụng tập trung và mô hình quản lý rủi ro tín dụng phân tán

1.2.2 Quản lý rủi ro tín dụng trong quy trình tín dụng

Quy trình nghiệp vụ cho vay gồm 4 phần tương đương với 4 giai đoạn của quátrình cho vay bao gồm: Quy trình xét duyệt cho vay, quy trình phát tiền vay, quytrình kiểm tra sử dụng vốn vay và quy trình thu hồi nợ vay

Trong đó quy trình xét duyệt cho vay và quy trình theo dõi sau vay là 1 trongnhững giai đoạn có ảnh hưởng lớn đến mức độ rủi ro của khoản vay

* Thẩm định vay

Trên cơ sở các hồ sơ đề nghị vay vốn mà khách hàng cung cấp, cán bộ tíndụng tiến hành thẩm định các nội dung sau:

- Kiểm tra hồ sơ nhằm đảm bảo hồ sơ của khách hàng đúng với quy định hiệnhành của quy chế cho vay

- Tiến hành thẩm định theo các nội dung sau:

+ Thẩm định năng lực pháp lý của khách hàng

+ Thẩm định năng lực sản xuất kinh doanh, tài chính, năng lực hoạt độngcủa khách hàng

+ Thẩm định mặt kinh tế kỹ thuật của dự án

+ Thẩm biện pháp bảo đảm tiền vay

Việc thẩm định nhằm hạn chế rủi ro xảy ra trong hoạt động tín dụng

 Kiểm tra theo dõi sử dụng vốn vay

Để hạn chế rủi ro tín dụng các ngân hàng thường có 1 cơ chế giám sát sau khicho giải ngân Cụ thể bao gồm các nội dung sau:

- Cán bộ tín dụng chủ động kiểm tra sử dụng vốn vay theo đúng kế hoạch đã đặt

- Tùy từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh của từng khách hàng có thể kiểm tracác nội dung khác nhau Cán bộ tín dụng cần phát huy tinh thần trách nhiệm cao,khôn khéo, chủ động trong công việc để có biện pháp kiểm tra thích hợp nhất Kiểm tra tín dụng không phải là công việc thừa, lãng phí mà rất cần thiết đểhình thành chính sách cho vay của ngân hàng một cách lành mạnh Nó không nhữnggiúp cho nhà quản lý nhận ra những vấn đề 1 cách nhanh chóng, mà còn có tác dụngkiểm tra thường xuyên xem cán bộ tín dụng có chấp hành đúng chính sách cho vaycủa ngân hàng hay không? Kiểm tra tín dụng cũng giúp cho Ban Giám đốc và Hộiđồng quản trị trong việc đánh giá toàn bộ tiềm ẩn rủi ro đối với ngân hàng, từ đó đề

ra các biện pháp phòng chống cũng như định hướng chính sách dự phòng và cácchiến lược tăng vốn chủ sở hữu của ngân hàng trong tương lai

1.2.3 Các chỉ tiêu đánh giá quản lý rủi ro tín dụng

Để đánh giá hoạt động quản lý rủi ro tín dụng, các nhà quản trị thường sửdụng các chỉ tiêu sau:

- Đánh giá thông qua chất lượng tín dụng của ngân hàng

Chất lượng tín dụng là một chỉ tiêu tổng hợp bao gồm sự tuân thủ quy trìnhnghiệp vụ, khả năng quản lý điều hành, trình độ cán bộ đồng thời nó phản ánh mức

độ thích nghi của NHTM với sự thay đổi của môi trường bên ngoài

* Chỉ tiêu định tính.

Trong quá trình đánh giá chất lượng tín dụng ngoài những chỉ tiêu có thểlượng hoá được thì còn có rất nhiều yếu tố mà không thể lượng hoá được Các chỉtiêu định tính được qua quy chế, chế độ, thể lệ tín dụng, qua độ thoả mãn của kháchhàng đối với sản phẩm của khách hàng, độ tín nhiệm của khách hàng đối với ngânhàng

* Các chỉ tiêu định lượng

+ Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ Chỉ tiêu này dùng để so sánh sự tăng trưởng dư

nợ qua các năm để đánh giá khả năng cho vay , tìm kiếm khách hàng và đánh giátình hình thực hiện kế hoạch tín dụng của ngân hàng

Tỷ lệ này càng cao thì mức độ hoạt động của Ngân hàng càng ổn định và cóhiệu quả và ngược lại

+ Tỷ lệ tăng trưởng doanh số cho vay: Chỉ tiêu này dùng để so sánh sự tăngtrưởng dư nợ qua các năm để đánh giá khả năng cho vay, tìm kiếm khách hàng vàđánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tín dụng của ngân hàng Doanh số cho vay làchỉ tiêu phản ánh quy mô cấp tín dụng của ngân hàngđối với nền kinh tế Đây là chỉtiêu phản ánh chính xác, tuyệt đối về hoạt độngcho vay trong một thời gian dài, thấyđược khả năng hoạt động tín dụng qua các năm

+ Tổng dư nợ là một chỉ tiêu phản ánh khối lượng tiền ngân hàng cấp chonền kinh tế tại một thời điểm Tổng dư nợ bao gồm dư nợ cho vay ngắn hạn,trunghạn, dài hạn Tổng dư nợ thấp chứng tỏ hoạt động của ngân hàng yếu kém, không

có khả năng mở rộng, khả năng tiếp thị của ngân hàng kém, trình độ cán bộ côngnhân viên thấp Mặc dù vậy, không có nghĩa là chỉ tiêu này càng cao thì chất lượngtín dụng càng cao bởi vì đằng sau những khoản tín dụng đó còn những rủi ro tíndụng mà ngân hàng phải gánh chịu Chỉ tiêu tổng dư nợ phản ánh quy mô tín dụngcủa ngân hàng, sự uy tín của ngân hàng đối với doanh nghiệp Tổng dư nợ của ngânhàng khi so sánh với thị phần tín dụng của ngân hàng trên địa bàn sẽ cho chúng tabiết được dư nợ của ngân hàng là cao hay thấp

Kết cấu dư nợ phản ánh tỷ trọng của các loại dư nợ trong tổng dư nợ Phântích kết cấu dư nợ sẽ giúp ngân hàng biết được gân hàng cần đẩy mạnh cho vay theoloại hình nào để cân đối với thực lực của ngân hàng Kết cấu dư nợ khi so với kếtcấu nguồn huy động sẽ cho biết rủi ro của loại hình cho vay nào là nhiều nhất

+ Chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng

Đây là chỉ tiêu thường được các ngân hàng thương mại tính toán hàng nămđểđánh giá khả năng tổ chức quản lý vốn tín dụng và chất lượng tín dụng trong việcđáp ứng nhu cầu của khách hàng

Hệ số này phản ánh số vòng chu chuyển của vốn tín dụng Vòng quay vốn tíndụng càng cao chứng tỏ nguốn vốn vay ngân hàng đã luân chuyển nhanh,tham giavào nhiều chu kỳ sản xuất và lưu thông hàng hoá Với một số vốn nhất định, nhưng

do vòng quay vốn tín dụng nhanh nên ngân hàng đã đáp ứng được nhu cầu vốn chocác doanh nghiệp, mặt khác ngân hàng có vốn để tiếp tục đầu tư vào các lĩnh vựckhác

Như vậy, hệ số này càng tăng phản ánh tình hình quản lý vốn tín dụng càngtốt, chất lượng tín dụng càng cao

+ Chỉ tiêu thu nhập từ hoạt động tín dụng

Không thể nói một khoản tín dụng có chất lượng cao khi nó không đem lạimột khoản thu nhập cho ngân hàng Nguồn thu từ hoạt động tín dụng là nguồn thuchủ yếu để ngân hàng tồn tại và phát triển Lợi nhuận do tín dụng đem lại chứng tỏcác khoản vay không những thu hồi được gốc mà còn có lãi, đảm bảo được độ antoàn của nguồn vốn cho vay Ta thấy rằng nếu ngân hàng thương mại chỉ chú trọngvào việc giảm và duy trì một tỷ lệ nợ quá hạn thấp mà không tăng được thu nhập từhoạt động tín dụng thì tỷ lệ nợ quá hạn thấp cũng không có ý nghĩa Chất lượng tíndụng được nâng cao chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó góp phần nâng cao khả năng sinhlời của ngân hàng

+ Ngoài các chỉ tiêu trên thì có thể kể đến một số các thong số như: hệ số antoàn vốn tối thiểu (không quá 8%), giới hạn cho vay một khách hàng (không quá15%) hay dư nợ một khách hàng (không quá 10% vốn điều lệ và các quỹ)

- Đánh giá thông qua việc sử dụng chi phí quản lý tín dụng

Đó là các khoản chi phí sử dụng cho hoạt động để xử lý tài sản bảo đảm nợ vay,chi phí nâng cấp, cải tạo, sửa chữa tài sản bảo đảm nợ vay, chi phí môi giới để bán,cho thuê tài sản đảm bảo

- Định kỳ và thường xuyên phân tích, đánh giá diễn biến về cơ cấu đồng tiền,lãi suất, kỳ hạn, quy mô, nghĩa vụ trả nợ cônghiện tại và xu hướng tương lai nhằmnhận diện mức độ rủi ro để có biện pháp xử lý rủi ro phù hợp

- Xây dựng mô hình và phương pháp kỹ thuật lượng hoá rủi ro đối với danhmục nợ để dự tính chi phí có thể phát sinh trong trường hợp rủi ro xảy ra do thayđổi bất lợi của thị trường.

- Thực hiện đánh giá mức độ thiệt hại do rủi ro tín dụng để xác định xác suấtviệc mất khả năng trả nợ của người vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ,người được bảo lãnh thông qua việc phân loại nợ

Các chỉ tiêu này có liên quan chặt chẽ với nhau và phản ánh các mức độ rủi rotín dụng khác nhau Đối với ngân hàng, việc khách hàng không trả đúng hạn có liênquan đến các thanh khoản và rủi ro thanh khoản và rủi ro thanh khoản: chi phí tăng

để chi trả tiền gửi và cho vay đúng hợp đồng Nợ khó đòi là một lời cảnh báo chongân hàng: Hy vọng thu lại tiền vay trở nên mong manh, ngân hàng cần có biệnpháp hữu hiệu để giải quyết

1.3 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI LỰA CHỌN

uy tín và tạo ra lợi thế cạnh tranh của ngân hàng, giúp các Ngân hàng tăng trưởngbền vững

Thực tiễn hoạt động tín dụng của Ngân hàng TPbank - Chi nhánh Lào Cai thờigian qua đã có những bước tiến bộ vượt bậc và đạt những thành tựu đáng khích lệ,

chất lượng tín dụng ngày càng tăng cao, ngày càng tiến sát với các chuẩn mực quốc

tế Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trên thì công tác quản lý rủi ro tíndụng (QL RRTD) vẫn tiềm ẩn trong nó những nhân tố phát sinh rủi ro Trong ñiềukiện kinh tế không ổn định như hiện nay thì nguy cơ dẫn đến phát sinh nợ quá hạn

có hệ thống là rất cao Chính vì vậy, 2 yêu cầu cấp bách đặt ra là rủi ro tín dụng(RRTD) phải được quản lý, kiểm soát một cách bài bản và có hiệu quả, đảm bảo tíndụng hoạt ñộng trong phạm vi rủi ro chấp nhận được, hỗ trợ việc phân bổ vốn hiệuquả hơn trong hoạt động tín dụng, giảm thiểu các thiệt hại phát sinh từ rủi ro tíndụng và tăng thêm lợi nhuận kinh doanh của ngân hàng Góp phần nâng cao uy tín

và tạo ra lợi thế của ngân hàng trong cạnh tranh Đó là lý do tôi chọn đề tài “Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý tín dụng tại Ngân Hàng TMCP Tiên Phong chi nhánh Lào Cai”.

1.3.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

 Đối tượng nghiên cứu:

Nghiên cứu về nghiệp vụ: Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong chi nhánh Lào Cai

1.3.4 Quy trình quản lý tín dụng của Ngân hàng

 Bước 1: Tiếp xúc, tím hiểu và hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ vay vốnKhi khách hàng có nhu cầu vay vốn Khách hàng sẽ cung cấp những thông tincần thiết dựng thuyết minh cho việc vay vốn Nhân viên tín dụng sẽ trực tiếp hướng

dẫn khách hàng lập hồ sơ vay vốn

 Bước 2: Thẩm định tín dụng

Sau khi tiếp nhận những hồ sơ do khách hàng cung cấp, nhân viên tín dụng sẽtiến hành phân tích, thẩm định những thông tin đó Ngoài ra, nhân viên tín dụng cậpnhật thêm thông tin thực tế, thông tin thị trường bên ngoài của ngành nghề màkhách hàng đang kinh doanh để nhằm phục vụ cho công tác thẩm định thêm chínhxác

 Bước 3: Xét duyệt cho vay

Nhân viên tín dụng trình báo cáo thẩm định và hồ sơ vay cho trưởng phòng tíndụng xem xét, kiểm tra, đánh giá lại, sau đó tiến hành thủ tục trình Hội Đồng TínDụng xem xét và ra quyết định có cho vay hay không

 Bước 4: Tiến hành thủ tục công chứng và ký hợp đồng tín dụng Sau khiHĐTD cú quyết định cho vay, NVTD thực hiện các công việc:

- Lập hợp đồng thế chấp, cầm cố, bảo lãnh, tiến hành thủ tục công chứng vềviệc thế chấp, cầm cố, hoặc bảo lãnh đảm bảo nợ vay theo đúng quy định của ngânhàng (nếu có)

- Lập hợp đồng tín dụng, hướng dẫn khách hàng ký tên vào các giấy tờ có liênquan trong hợp đồng

 Bước 5: Giải ngân và kiểm tra hồ sơ vay vốn

Sau khi hợp đồng tín dụng đã được ký, phòng ngân quỹ căn cứ vào đó để tiếnhành thủ tục giải ngân cho khách hàng

 Bước 6: Thu nợ - Tính lãi - Thu lãi

Nhân viên giao dịch tính lãi phát sinh, lập phiếu tính và thu lãi cho khách hàng.Trước khi đến hạn thu nợ, nhân viên tín dụng cần làm việc với khách hàng, nhắcnhở trả nợ đúng hạn, xem xét tìm hiểu khách hàng có khả năng trả hết nợ vay nữahay không, để có thể tìm ra giải pháp kịp thời thu hồi nợ vay hoặc gia hạn nợ vay

 Bước 7: Thanh lý Hợp đồng tín dụng, lưu trữ hồ sơ tín dụng

Sau khi thanh lý HĐTD (khách hàng trả hết vốn vay và lãi phát sinh), nhân tíndụng kiểm tra lại số nợ còn thiếu trước khi thanh lý, tránh có sai sót NVTD trìnhlãnh đạo ký thanh lý HĐTD, đồng thời thực hiện thủ tục giải chấp tài sản cho kháchhàng theo đúng quy định của ngân hàng (nếu có)

1.3.5 Đề xuất giải pháp HTTT quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.

Đối với tất cả doanh nghiệp nói chung và tại Ngân Hàng TMCP Tiên Phongchi nhánh Lào Cai nói riêng, quản lý công việc, quản lý rủi ro tín dụng là một trongnhững vấn đề rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh của NgânHàng Do đó, việc ứng dụng CNTT vào bộ phận tín dụng sẽ giúp cho Ngân Hànghạn chế nợ xấu Như vậy, việc quản lý tín dụng sẽ được thực hiện nhanh chóng,chính xác và thuận tiện hơn rất nhiều Không những thế, chức năng “Quản lý rủi rotín dụng” còn là cầu nối giữa khách hàng và Ngân hàng thông qua việc lưu trữthông tin chi tiết khách hàng Công ty hoàn toàn chủ động liên hệ lại cho kháchhàng thuận lợi cho những hợp đồng tín dụng lần sau

HTTT quản lý rủi ro tín dụng giúp ban giám đốc có thể nhìn tổng quát nhất về

bộ phận tín d, có thể xem báo cáo chi-thu, lưu chuyển dòng tiền nhanh chóng màkhông cần liệt kê và làm báo cáo như trong Excel Bên cạnh đó việc tin học hóa cácquy trình quản lý dịch vụ giúp cho nhân viên bộ phận dịch vụ nắm bắt công việccủa mình, theo dõi sát sao khách hàng và tăng hiệu quả công việc

CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VỀ PHÂN TÍCH VÀ

THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

2.1 HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VAI TRÒ TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

2.1.1 Tổng quan về hệ thống thông tin

2.1.1.1 Dữ liệu và thông tin

Dữ liệu ( Data) là những sự kiện hoặc quan sát về các hiện tượng vật lý hoặc

các giao dịch kinh doanh Cụ thể hơn, dữ liệu là những phản ánh khách quan vềthuộc tính (đặc điểm) của các thực thể như người, địa điểm, hoặc các sự kiện

Thông tin (Information) là một bộ các dữ liệu được tổ chức theo một cách sao

cho chúng mang lại một giá trị gia tăng so với giá trị vốn có của bản thân các dữkiện đó”

Nguồn: [CITATION TST05 \l 1066 ]

2.1.1.2 Hệ thống thông tin

Hệ thống thông tin (Information System- IS) là một hệ thống bao gồm các yếu

tố có mối quan hệ với nhau cùng làm nhiệm vụ thu thập, xử lý, lưu trữ và phân phối

dữ liệu và thông tin, cung cấp cơ chế phản hồi nhằm đạt được mục tiêu định trước

Nguồn: [CITATION TST05 \l 1066 ]

 Các yếu tố cấu thành nên hệ thống thông tin:

 Đầu vào ( Input )

 Xử lý (processing)

 Đầu ra ( Output )

 Thông tin phản hồi (feedback)

Hình 2.2 : Các yếu tố cấu thành hệ thống thông tinTheo mô hình trên thì một hệ thống thông tin sẽ bao gồm 3 yếu tố chính: đầuvào, xử lý, đầu ra và thông tin phản hồi.

Đầu vào (input) : thu thập dữ liệu từ các nguồn và nhập dữ liệu thô chưa qua

xử lý lên hệ thống Theo đó thì tính chính xác của dữ liệu đầu vào là yếu tố quantrọng nhất để đảm bảo rằng đầu ra sẽ như mong muốn Đầu vào của hệ thống có thể

là các chứng từ ( phiếu xuất, phiếu nhập, hóa đơn cung cấp dịch vụ, hóa đơn mua vàbán hàng) Việc nhập giá trị đầu vào hoàn toàn có thể được thực hiện tự động, bán

tự động hay thủ công

Xử lý (processing) : thực hiện chuyển đổi dữ liệu đầu vào thành thông tin đầu

ra có ích, bao gồm một số các thao tác như: tính toán, so sánh hay tổng hợp, thựchiện thủ công hoặc nhờ hỗ trợ từ máy tính

Đầu ra (output) : thông tin đầu ra bao gồm các báo cáo( báo cáo bán hàng,

nhập hàng, hàng tồn kho, ) và tài liệu,cũng có thể cho rằng đầu ra của hệ thống này

là đầu vào của hệ thống khác Một số thiết bị đầu ra phổ biến như: máy in, mànhình,

Thông tin phản hồi (feedback) : là kết quả đầu ra sẽ được dùng để thực hiện

thay đổi đối với các hoạt động nhập dữ liệu và xử lý của hệ thống.”

Nguồn: [CITATION TST05 \l 1066 ]

2.1.1.3 Phân loại hệ thống thông tin

Trong một tổ chức thì HTTT có hai cách để phân loại Một là, sử dụng thôngtin đầu ra để phân loại Hai là, lấy chính nghiệp vụ mà HTTT phục vụ để phân loại

 Phân loại HTTT theo mục đích phục vụ của thông tin đầu ra

Theo cách phân loại này thì HTTT được chia làm 5 loại: HTTT xử lý giao dịch(TPS), HTTT quản lý (MIS), HTTT hỗ trợ ra quyết định (DSS), Hệ chuyên gia (ES)

và HTTT tăng cường khả năng cạnh tranh (ISCA)

Hệ thống thông tin xử lý giao dịch (Transaction Processing System – TPS) là

hệ thống tích hợp các yếu tố con người, các thủ tục, các cơ sở dữ liệu và các thiết bị

để ghi nhận giao dịch đã hoàn thành TPS có chức năng xử lý các data đến từ cácgiao dịch mà tổ chức thực hiện với khách hàng, với nhà cung cấp,

Hình 2.3: “Mô hình hệ thống xử lý giao dịch”

Nguồn: [CITATION TST05 \l 1066 ]

Hệ thống thông tin quản lý ( Management Information System – MIS ) là hệ

thống tích hợp các yếu tố con người, các thủ tục, các cơ sở dữ liệu và các thiết bị đểcung cấp thông tin có ích cho các nhà quản lý và ra quyết định” “MIS hỗ trợ các

toán

TPS

Báo cáo:m thành phẩm,tồn kho, NVL,

hoạt động quản lý và tổ chức ở mức điều khiển tác nghiệp, điều khiển quản lý, hoặclập kế hoạch chiến lược Hệ thống này tạo ra báo cáo cho các nhà quản lý một cáchđịnh kỳ hoặc theo yêu cầu Vì vậy hệ thống này dựa vào cơ sở dữ liệu được tạo ra từ

hệ thống thông tin xử lý giao dịch và nguồn dữ liệu từ bên ngoài tổ chức Một số hệthống thông tin quản lý như: hệ thống thông tin phân tích năng lực bán hàng, cungcấp dịch vụ; hệ thống thông tin nghiên cứu thị trường, ”

 Các chức năng chính của HTTT quản lý:

 Cung cấp các báo cáo định kỳ, báo cáo theo yêu cầu, báo cáo ngoại lệ vàđặc biệt là báo cáo siêu liên kết

 Cung cấp các báo cáo có khuôn mẫu cố định và thống nhất, mục đích là

để các nhà quản lý khác nhau trong cùng 1 tổ chứuc có thể cùng xem được báo cáovới các mục đích khác nhau

 Cung cấp báo cáo ở dạng cứng ( bản in ) hoặc mềm ( hiển thị thông quamàn hình) hoặc gửi ra tệp để phục vụ các bước tiếp theo trong các phần mềm, hệthống khác

 Cung cấp các báo cáo dựa trên dữ liệu nội bộ lưu trữ trong hệ thống máy tính

Hệ thống thông tin quản lý dịch vụ là HTTT xử lý giao dịch bởi vì nó có thể

lưu trữ data về tình hỉnh bảo dưỡng, sửa chữa, bảo hành tại bộ phận dịch cụ-Công tyTNHH VAC như trạng thái : đã đặt lịch hẹn, tạp hóa đơn dịch vụ, hoàn thành côngviệc, ở các khách hàng và thời gian khác nhau theo hóa đơn Trong suốt quá trìnhjhachs hàng sử dụng dịch vụ thì các thông tin này luôn thay đổi Mặc dù thế, nhưngHTTT quản lý dịch vụ phải đảm bảo có chức năng lập được các báo cáo định kỳ vềcác dịch vụ trong cửa hàng cho ban giám đốc Chính vì vậy phải tổng hợp được dữliệu và xử lý nên báo cáo nên đây là HTTT quản lý

Hệ thống hỗ trợ ra quyết định ( Decision Support Sýtems - DSS): là HTTT hỗ

trợ các hoạt động ra quyết định ( phi cấu trúc hoặc nửa cấu trúc) cho nhà quản lýbằng cách liên kết các dữ liệu với các công cụ, các mô hình phân tích Các thànhphần của DSS: cơ sở dữ liệu hỗ trợ ra quyết định (DSS Database) và hệ thống phầnmềm hỗ trợ ra quyết định ( DSS Software System)

Hệ thống chuyên gia (Expert System - ES): là sự mở rộng của hệ thống đối

thoại trợ giúp ra quyết định có tính chuyên gia Tuy nhiên hệ thống này có sử dụngmột số kỹ thuật trí tuệ nhân tạo

Hệ thống thông tin tăng cường khả năng cạnh tranh (ISCA) hệ thống này

dùng để cho người sử dụng là những người ngoài tổ chức như: khách hàng, nhàcung cấp và có thể là tổ chức khác Đây là hệ thống thông tin chiến lược vì hệ thốngthông tin cạnh tranh là công cụ để thực hiện các ý đồ chiến lược

 Phân loại HTTT theo lĩnh vực chức năng

Dựa theo lĩnh vực chức năng, người ta phân HTTT thành bốn loại (hình 2.).Sau đây là mô tả ngắn gọn về từng loại

 Hệ thống thống tin bán hàng và Marketing: là các hệ thống được sử dụng

để quản lý phát triển sản phẩm mới, phân phối, định giá sản phẩm, hiệu quả khuyếnmại hàng hóa, dự án bán hàng hóa và sản phẩm của tổ chức

 Hệ thống thông tin tài chính, kế toán: là các hệ thống được sử dụng đểquản lý, kiểm soát và kiểm toán các nguồn lực tài chính của tổ chức

 Hệ thống thông tin kinh doanh và tác nghiệp: là các hệ thống được sửdụng để quản lý, kiểm soát và kiểm toán các nguồn lực kinh doanh và tác nghiệpcủa tổ chức

 Hệ thống thông tin quản trị nhân lực: là các hệ thống được sử dụng đểquản lý, kiểm soát và kiểm toán các nguồn nhân lực của tổ chức.”

Nguồn: [ CITATION TST05 \l 1066 ]

Hình 2.4 Phân loại HTTT theo lĩnh vực và các mức ra quyết định

Nguồn: [CITATION TST05 \l 1066 ]

2.1.2 Vai trò của HTTT trong quản trị doanh nghiệp.

Được tạo ra từ tập hợp các cá thể nhằm đem lại sự dễ dàng trong công việc, đạtmục tiêu bằng phân công lao động và hợp tác được gọi là tổ chức

Đóng vai trò trung gian giữa: môi trường và doanh nghiệp; giữa hệ thống contác nghiệp và hệ thống con quyết định Thông tin được ví như những “tế bào” tạonên mọi hoạt động của hệ thống

Hình 2.5 : Mô hình hệ thống thông tin tác nghiệp

Nguồn: [CITATION TST05 \l 1066 ]

Vai trò gia tăng giá trị của HTTT

 Các cách gia tăng giá trị cho một tổ chức

 Cải tiến sản phẩm

 Cải tiến các quy trình nghiệp vụ liên quan đến việc sản xuất và nângcao chất lượng sản phẩm

 Hỗ trợ các nhà quản lý trong việc đưa ra các quyết định quản lý

 Hệ thống thông tin gia tăng cho các quá trình nghiệp vụ

 Chi phí nhân công giảm

 Hiệu quả tăng do thực hiện nhanh chóng và thuận tiện hơn

 Các quá trình hoạt đông nghiệp vụ và các HTTT có quan hệ chặt chẽ vớinhau

 Hệ thống thông tin gia tăng giá trị cho sản phẩm

 Nâng cao hoặc bổ sung đặc tính mới cho sản phẩm

 Cải tiến hình thức cung cấp sản phẩm đến khách hàng ( như ATM )

 Hệ thống thông tin gia tăng gái trị cho chất lượng sản phẩm

 Đổi mới và nâng cao chất lượng các quá trình nghiệp vụ và sản phẩmnhư JIT

 Cải tiến chất lượng thông qua việc thu thập thông tin phản hồi, thiết

kế và thực hiện các cải tiến sản phẩm

Vai trò chiến lược của HTTT trong môi trường cạnh tranh

 Các HTTTchiến lược thường đem đến sự thay đỏi đối với tổ chức, đối vớisản phẩm, dịch vụ và các thủ tục nghiệp vụ

 Các câu hỏi khi quyết định chọn loại hình HTTT chiến lược nào?

 Hiện nay các HTTT được sử dụng như thế nào trong ngành? Tổ chức nàođang đứng đầu ứng dụng công nghệ thông tin? Xu thế phát triển của ngành? Có cầnthay đổi cách thức hoạt động kinh doanh?

 Nếu đưa thông tin mới vào sử dụng sẽ có cơ hội chiến lược nào? CácHTTT mới sẽ đem lại các giá trị gia tăng lớn nhất ở giai đoạn nào?

 Kế hoạch chiến lược kinh doanh hiện nay?

 Có đủ điều kiện về công nghệ và vốn để phát triển một HTTT chiến lược?

Các HTTT gia tăng giá trị cho các quá trình nghiệp vụ

Bảng 2-2.1: Các HTTT gia tăng giá trị cho các quá trình nghiệp vụ

Nguồn:[CITATION TST05 \l 1066 ]

2.2 CÁC CÁCH TIẾP CẬN TRONG PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ 1234567 HTTT

2.2.1 Phương pháp bản mẫu (Prototyping)

Theo phương pháp này việc phát triển HTTT là việc sử dụng phương pháp thử

và sai để xác định xem hệ thống đang tồn tại hoạt động như thế nào? Có những ưuđiểm gì cần phải khắc phục? Những biện pháp dùng cho HTTT mới có thể đảm bảođược cho HTTT mới hoạt động tốt không? Thực chất khi nhân viên phát triển hệthống có những điều chỉnh cho hệ thống mới họ phải trao đổi với người sử dụng vàđối chiếu với hệ thống đang tồn tại Nếu người sử dụng chấp nhận HTTT mới thicông việc phát triển HTTT hoàn thành Nếu không, nhân viên phát triển hệ thốngphải tiếp tục điều chỉnh hệ thống cũ và phải trao đổi với người dùng đến khi họchấp nhận hệ thống mới Nhân viên phát triển hệ thống phải thường xuyên làm việcvới người sử dụng cuối cùng trong quá trình thử sai để xem người sử dụng có chấp

HTTT mới không hay việc phát triển HTTT này có phù hợp với yêu cầu của người

sử dụng không?

Ưu điểm của phương pháp này là không tốn thời gian, đem lại hiệu quả cao,phù hợp với người sử dụng cuối, thích hợp cho phát triển HTTT có cấu trúc khôngquá phức tạp Ngoài ra nó cho phép hợp tác chặt chẽ giữa thiết kế viên hệ thống vàngười sử dụng

Tuy nhiên phương pháp này có một số nhược điểm sau: do không theo quy trìnhphát triển HTTT phân tích, thiết kế, lập trình, thử nghiệm, triển khai, hướng dẫn sửdụng, bảo trì nên không thể dùng phương pháp này để phát triển những HTTT phứctạp, tức là HTTT có nhiều người sử dụng

Như vậy, chìa khóa vàng cho sự thành công của phương pháp bản mẫu này làmỗi chu trình “ đánh giá – làm mịn” phải được phân tích viên thực hiện hết sứcnhanh chóng

Dưới đây là quá trình làm bản mẫu của một HTTT

Hình 2.6 Quá trình làm bản mẫu

 Giai đoạn 1: Đánh giá yêu cầu

 Giai đoạn 2: Phân tích chi tiết

 Giai đoạn 3: Thiết kế logic

 Giai đoạn 4: Đề xuất giải pháp

 Giai đoạn 5: Thiết kế vật lý ngoài

 Giai đoạn 6: Thực hiện kỹ thuật

 Giai đoạn 7: Cài Đặt và khai thác

Nguồn: [ CITATION TST10 \l 1066 ]

2.2.3 Phương pháp phát triển ứng dụng nhanh RAD

Năm 1991 tác giả James Martin đưa ra phương pháp phát triển ứng dụng nhanh(Rapid Application Development - RAD) Phương pháp này gồm có 4 giai đoạn và

có sự kết hợp với phương pháp bản mẫu và sử dụng dựa trên máy tính và hệ thốngban đầu Như vậy, hệ thống mới là sản phẩm của sự tác động của chuyên gia, người

sử dụng hệ thống và phân tích viên hệ thống

Sự tham gia trực tiếp và mang hướng tích cực của người sử dụng vào quá trìnhphát triển HTTT là một điểm mạnh của RAD, có như vậy thì hệ thống mới sẽ đápứng luôn nhu cầu đặt ra cho hệ thống Nhưng điểm yếu của phương pháp RAD: sựhạn chế về chức năng của hệ thống, khả năng thích nghi với sự thay đổi trong tươnglai bị hạn chế

Cần áp dụng phương pháp phát triển theo chu kỳ vòng đời hệ thống vào việc

xây dựng một HTTT có quy mô lớn và mang tính dài hạn Với đề tài “Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý rủi ro tín dụng tịa Ngân hàng Tiên Phong chi nhánh Lào Cai”, tác giả lựa chọn “Phương pháp vòng đời SDLC phát triển

HTTT”, nhằm xây dựng HTTT quản lý cho bộ phận tín dụng Bản chất quản lý rủi

ro tín dụng là một công việc phức tạp, vì thế phân tích viên phải xây dựng HTTTtheo từng bước nhằm khảo sát rõ hệ thống hiện tại để nắm rõ các quy trình, nghiệp

HTTT quản lý dịch vụ bao gồm các tiện ích sau:

 Quản lý đa dạng, nhiều đối tượng: thông tin chi tiết của khách hàng, nhânviên, phụ tùng, các gói loại, tài sản đảm bảo,

 Hệ thống đảm bảo tính ổn định, bảo mật cao, tránh tình trạng data bị rò rỉ

ra bên ngoài Khi gắp sự cố như mất diện, thì data sẽ được phục hồi, sao lưu

 Giao diện thân thiện với người sử dụng , tiện ích, hướng dẫn chi tiết trongtừng chức năng

Chức năng chính của HTTT quản lý dịch vụ:

 Thông tin của khách hàng được quản lý: họ tên, địa chỉ, thông tin liên hệ,tìm kiếm khách hàng, thêm khách hàng, sửa, xóa,

 Lưu trữ thông tin khách hàng với các gói dịch vụ mà khách hàng đã sử dụng

 Quản lý lương nhân viên: thực hiện tính lương theo thời gian làm việc,khấu trừ các phí bảo hiểm và thực hiện tổng hợp bảng lương cho mỗi nhân viên vàocuối tháng

 Lập các báo cáo: báo cáo về doanh thu theo nhân viên, khách hàng, theothời gian

2.3.2 Các giai đoạn của phát triển HTTT

2.3.2.1 Giai đoạn Đánh giá yêu cầu phát triển HTTT

Với mục đích chỉ ra các vấn đề mà tổ chức đang đối mặt từ yêu cầu phát triển

hệ thống Các nguyên nhân và giải pháp mà họ mong muốn Đây giai đoạn đượctiến hành nhanh nhất, trong thời gian ngắn nhất trong 7 giai đoạn và chi phí thìkhông quá lớn Mặc dù vậy thì đây là công đoạn quan trọng vì nó quyết định xem

dự án có được tiếp tục thực thi hay không và đặc biệt là củng cố sự uy tín của độiphát triển HTTT

Giai đoạn đánh giá yêu cầu này bao gồm các công việc sau:

 Lập kế hoạch để đánh giá các yêu cầu đặt ra: làm công việc gì? Mục tiêu

và sản phẩm thu được qua từng công việc

 Các yêu cầu được làm rõ: hiểu đúng và hiểu rõ yêu cầu của người ra yêucầu bằng cách trao đổi trực tiếp với những người quản lý của tổ chức

 Đánh giá khả thi: khả thi về tài chính, về thời gian, kỹ thuật, đạo đức knhdoanh và đặc biệt là khả thi về tổ chức

 Chuẩn bị và trình bày các báo cáo về nhận định yêu cầu:

2.3.2.2 Giai đoạn phân tích chi tiết

Tiến hành khi có kết quả tích cực về yêu cầu, có sự quyết định sẽ phát triểnHTTT Mục tiêu quan trọng ở giai đoạn này là xác định hệ thống đang phát triển cóđem lại lợi ích gì? Xác định nguyên nhân kết hợp với nguồn lực, xác định mục tiêu

mà HTTT mới cần đạt được và cách thức đạt được mục tiêu đó

Giai đoạn phân tích chi tiết gồm những công đoạn sau:

 Lập kế hoạch phân tích chi tiết

 Nghiên cứu môi trường của hệ thống đang tồn tại

 Nghiên cứu hệ thống cần phát triển

 Đưa ra chuẩn đoán và xác định các yếu tố giải pháp

 Đánh giá lại tính khả thi

 Thay đổi đề xuất của dự án

 Chuẩn bị và tiến hành trình bày các báo cáo chi tiết

Ở giai đoạn này, phân tích viên hệ thống phải tiến hành mô hình hóa HTTT đểthấy được những chức năng, ưu điểm của HTTT mới so với HTTT cũ.

2.3.2.3 Giai đoạn thiết kế logic

Sau khi có kết quả tiếp tục phát triển dự án thì nghiệm vụ của đội ngũ phântích là chuyển sang công đoạn thiết kế logic Mục tiêu chính: xác định chính xác vàchi tiết những thành phần logic mà hệ thống mới phải làm

Giai đoạn thiết kế logic có những công đoạn sau:

Hình 2.7: Các công đoạn của thiết kế logicYêu cầu phân tích viên phải có sự hiểu biết sâu sắc đối với hệ thống mà mìnhđang nghiên cứu Mô hình logic phải được người sử dụng xem xét và chuẩn y, sảnphẩm của công đoạn này là DFD, DSD và kết quả cập nhật tra cứu hệ thống

Công đoạn thiết kế logic, đầu tiên từ việc thiết kế CSDL cho HTTT mới, xácđịnh CSDL cần phải có đủ để cung cấp thông tin theo yêu cầu của người sử dụng.Chỉ những data cần thiết cho hệ thống thì mới được thiết lập và cập nhật và có nhưthế công việc phát triển HTTT sẽ được xác định rõ ràng Sau đó đến việc thiết kế xử

lý, là cách thức để xử lý CSDL để đạt được thông tin đầu ra theo yêu cầu Từ kếtquả của hai công việc thì cuối cùng là thiêt kế Inputs

2.3.2.4 Giai đoạn Đề xuất các phương án của giải pháp

Để đạt được mục đích của bài toán đặt ra, sau khi phân tích, thiết kế ở giai đoạnthiết kế logic, các giải pháp khác nhau cần được đề ra ở công đoạn thiết kế logicnhằm cụ thể hóa mô hình logic Như vậy, mỗi một đề xuất đưa ra cần phác họađược mô hình vật lý ngoài nhưng cũng không được mô tả quá chi tiết Đánh giá chiphí và lợi ích (cả về vô hình hay hữu hình) để người sử dụng cps thể lựa chọn đượcgiải pháp tốt nhất Mỗi giải pháp đưa ra đều phải có những khuyến nghị chi tiết đểcung cấp cho người dùng Cuối cùng, việc của người sử dụng là chọn ra giải pháptheo đúng nhu cầu và tốt nhất

Các bước trong giai đoạn này như sau:

Những công đoạn của giai đoạn này:

 Lập kế hoạch thiết kế vật lý ngoài

 Thiết kế chi tiết các giao diện ( in /out )

 Thiết kế các chức năng tương tác với phần tin học hóa

 Thiết kế các thủ tục thủ công

 Chuẩn bị và trình bày báo cáo về thiết kế vật lý ngoài

Một số nguyên tắc trong giai đoạn này:

1 Đảm bảo cho người dùng luôn kểm soát được hệ thống, luôn có thể thôngbáo cho hệ thống những việc phải thực hiện Và tất nhiên hệ thống cũng không tựlàm những gì mà người sử dụng không mong muốn

2 Thiết kế hệ thống theo thói quen và trình độ chuyên môn, kinh nghiệm củangười dùng

3 Luôn gắn các thuật ngữ, dạng thức và các thủ tục đã được dùng

4 Giảm thiểu lượng thông tin mà người dùng phải nhớ trong khi sử dụng.Phân tích vật lý ngoài yêu cầu phân tích viên hệ thống phải đăt mình vào vị trícủa người sử dụng Có như vậy thì việc phát triển hệ thống mới mang lại hiệu quả

và đáp ứng mọi mong muốn của người dùng Ngoài ra, các yếu tố liên quan đến chiphí lợi ích cũng được đề cập đến, mỗi khi đề xuất thiết kế luôn đi cùng những chiphí và lợi ích khác nhau

Nguồn:[ CITATION TST10 \l 1066 ]

2.3.2.6 Triển khai kỹ thuật

Xác định xem hệ thống bảo đảm rằng hoạt động tốt, tiên hành tin học hóaHTTT bởi tài liệu chi tiết hướng dẫn sử dụng và phần mềm Giai đoạn này gồm 6công việc sau:

Hình 2.8: Các công đoạn của Triển khai kỹ thuật

2.3.2.7 Cài đặt và khai thác

Chuyển đổi từ hệ thống cũ sang hệ thống mới được coi là việc cài đặt Triết ltyschuyển đổi ở đây là tích hợp các hệ thống được phân tích của hoạt động của tổ chức

sao cho ít xảy ra xung đột nhất và đặc biệt hơn cả là nhanh chóng đáp ứng được nhucầu người dùng Các công việc trong giai đoạn này theo trình tự sau:

Hình 2.9: Các công đoạn của Cài đặt và khai thácNhư vậy, sau khi quá trình phân tích và thiết kế thì kết quả gồm hai mục lớn dólà: tài liệu về hệ thống và HTTT

2.4 PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG CỤ ĐỂ PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HTTT 2.4.1 Phương pháp mã hóa dữ liệu

Mã hiệu là cách thức biểu diễn theo quy tắc sao cho ngắn gọn, dễ nhận biết chomột số đối tượng

Mã hóa: là việc xây dựng tập hợp hàm thức mang tính quy ước và gán cho một

ý nghĩa bằng việc cho liên hệ với tập hợp các đối tượng cần biểu diễn

Các phương pháp mã hóa cơ bản

 Phương pháp mã hóa kiểu phân cấp: phân cấp từ cao xuống thấp, từ tráiqua phải

 Phương pháp mã hóa kiểu liên tiếp: quy tắc tạo dãy nhất định

 Phương pháp mã hóa tổng hợp: bao hàm cả phương pháp mã hóa liêntiếp và phân cấp

 Phương pháp mã hóa series: một dãy ký tự thay thế một tập hợp

 Phương pháp mã hóa gợi nhớ: phụ thuộc vào đặc trưng của đối tượng, dễ

trực tiếp và thu về các kết quả từ các đối tượng sau:

Trưởng phòng ban Tín dụng: muốn quản lý tình hình hoạt động cho vay củaNgân hàng mọi lúc mọi nơi và chi tiết nhất, mọi thông tin về khách hàng sử dụng dịch

vụ sẽ được cập nhật trên hệ thống Ngoài ra thì báo cáo tất cả yêu cầu trên sẽ được cậpnhật và luôn sẵn sàng để báo cáo, nhanh nhất và chính xác

Nhân viên bộ phận tín dụng muốn theo dõi các hợp đồng một cách tổng thểnhất Quản lý thông tin khách hàng cũng nhu việc chăm sóc khách hàng tránh tìnhtrạng bỏ sót khách hàng tiềm năng và loại bỏ khách hàng không có trả năng hoàn tr

 Quan sát thực tế nơi làm việc

Qua việc xem xét về quy trình từ khi khách đến làm hồ sơ vay vốn, thẩm địnhtín dụng, quyết định cho vay, kí hợp đồng với khách hàng, giải ngân tiền và kiểm tragiám sát thanh lý hợp đồng

 Thu thập và đọc tài liệu

Tác giả đã xin tài liệu Ngân hàng và tìm hiểu các tài liệu trên Website củacông ty liên quan đến: Dịch vụ tín dụng

Ngoài ra nghiêm cứu HTTT cũ cũng như các quy trình hoạt động cơ bản ở

bộ phận dịch vụ khách hàng khi khách đến làm dịch vụ,

2.4.3 “ Các công cụ mô hình hóa

 Sơ đồ chức năng kinh doanh BFD ”

Lần đầu tiên được nhà kinh tế học Mỹ đưa ra mô hình hóa các hệ thống kinh

tế và thương mại sau đó được sử dụng rỗng rãi ở nhiều mảng như kỹ nghệ phầnmềm, HTTT Sơ đồ BFD được định nghĩa chính xác là nêu nên một cách tổng quát,ngắn gọn các chức năng chính của hệ thống mà không đề cập đến phương tiện đểthực hiện chức năng ấy

Các ký pháp chính sử dụng trong sơ đồ BFD:

Chức năng Phân cấp chức năng

Đặc điểm của mô hình chức năng BFD

 Cung cấp cách nhìn tổng thể về chức năng của hệ thống một cách ngắn gọn và xúc tích nhất có thể

 Trình bày chức năng của hệ thống ở dạng tĩnh, tức là không thể hiện được giữa thông tin với các chức năng với nhau.

 Khi xây dựng BFD, việc đặt tên cho ác chức năng là rất quan trọng Mỗi chức năng có tên duy nhất, phản ánh đầy đủ nội hàm của chức năng ấy

 Khi phân rã biểu đồ chức năng, các chức năng con cũng phải được thống nhất nội hàm thông tin với chức năng chính, không được tách rời Chức năng nhỏ phải liên quan đến chức năng lớn

 Trong một hệ thống, chức năng tổng quát nhất là mức 0, bao trùm toàn

bộ hệ thống như: Quản lý nhân sự, quản lý nguyên vật liệu,

 Sơ đồ luồng thông tin

Để mô tả một HTTT theo cách thức động cần sử dụng sơ đồ luồng thông tin,

mô tả sự dịch chuyển của “data”, việc lưu trữ hay xử lý qua sơ đồ vật lý

Các ký pháp dùng cho sơ đồ luồng thông tin được mô tả trong bảng dưới đây:

Bảng 2.2: Các ký pháp dùng cho sơ đồ luồng thông tin

“ Sơ đồ luồng dữ liệu DFD ”

PP thiết kế hướng chức năng còn được gọi là thiết kế hướng “data” hay PPthiết kế hướng cấu trúc PP này lấy data làm trung tâm trên cơ sở xây dựng một biểu

đồ gọi là biểu đồ luồng dữ liệu (DFD)

DFD giúp mô hình hóa HTTT, xác định yêu cầu của người sử dụng trongcông đoạn phân tích DFD Trong thiết kế thì nó vạch ra các quá trình xử lý thông tin

thực hiện các tính năng của hệ thống.

Sơ đồ DFD dùng để mô tả HTTT Trên sơ đồ, chỉ bao gồm các luồng data,

các xử lý, các lưu trữ data, nguồn và đích nhưng không quan tâm đến thời điểm, nơi

và đối tượng chịu trách nhiệm xử lý Sơ đồ DFD chỉ mô tả HTTT để làm gì?

Quy tắc khi sử dụng sơ đồ DFD

1 Mỗi luồng dữ liệu phải có tên trừ luồng xử lý vào kho dữ liệu

2 Dữ liệu chứa trên hai vật mang khác nhau nhưng luôn luôn di cùng nhauthì có thể tạo ra chỉ một luồng duy nhất

3 Xử lý luôn luôn phải được đánh số

4 Tên cho các xử lý phải bắt đầu bằng một động từ

5 Các luồng dữ liệu không được cắt nhau

6 Xử lý buộc phải thực hiện một biến đổi dữ liệu, luồng vào-ra phải khácnhau từ một xử lý

Quy tắc phân ra sơ đồ DFD

1 Thông thường một xử lý mà logic xử lý của nó được trình bày bằng ngônngữ có cấu trúc thì chỉ chiếm một trang, sẽ không được phân rã tiếp

2 Chỉ nên để tối đa bảy xử lý trên một trang

3 Tất cả các xử lý trên một sơ đồ DFD phải cùng một mức phân rã

4 Luồng dữ liệu của một DFD mức cao phải là luồng vào của một DFD conmức thấp hơn Luồng ra tới đích của một DFD con phải là luồng ra tới đích của mộtDFD mức lớn hơn nào đó Đây là nguyên tắc cân đối

5 Xử lý nguyên thủy: xử lý không phân rã tiếp thêm, mỗi xử lý nguyên thủyphải có một xử lý logic trong từ điển hệ thống

Cả hai sơ đồ: Sơ đồ luồng thông tin và sơ đồ luồng dữ liệu được phân tíchviên dùng để phân tích và thiết kế HTTT

Một số ký pháp dùng cho sơ đồ DFD thể hiện dưới bảng sau

Bảng 2.3: Các ký pháp dùng cho sơ đồ luồng dữ liệu

Thực thể: tên người hay bộ phận truyền- phát tin

Tiến trình xử lý 1.2 Tính lương

2.4.4 Các phương pháp thiết kế CSDL

 Thiết kế CSDL từ thông tin đầu ra

Theo như cách thiết kế CSDL này thì phân tích viên hệ thống cần lần lượtthực hiện các bước sau:

B1: Xác minh thông tin đầu ra

B2: Quyết định các tệp cần để cung cấp data nhằm hỗ trợ việc tạo output

Chuẩn hóa: là quá trình phân ra lược đồ quan hệ dựa trên một tập thuộc tínhhàm nhằm đảm bảo lược đồ quan hệ thỏa mãn hai tính chất sau: trùng lặp dữ liệu ítnhất và khả năng gây ra bất thường khi cập nhật giẩm đi

Chuẩn hóa mức 1 (1.NF)

Ban lãnhđạo

Lược đồ quan hệ R gọi là 1.NF nếu và chỉ nếu tất cả thuộc tính của R thỏa mãn

đủ ba điều kiện sau: 1.Là nguyên tố; 2.Giá trị của các thuộc tính trên các bộ là đơntrị, không chứa các nhóm lặp; 3 Không có thuộc tính nào có giá trị mà có thể tínhtoán được từ một số thuộc tính khác

B3 Liên kết các tệp lại với nhau sao cho tạo ra một CSDL duy nhất

B4 Quyết định xem khối lượng data cho từng tệp data và toàn bộ sơ đồ B5 Xác định mối liên kết giữa các tệp data theo hướng logic và tạo lập sơ đồ

CTDL

 Thiết kế CSDL bằng phương pháp mô hình hóa

Xây dựng sơ đồ quan hệ dữ liệu và chuyển đổi ERD sang sơ đồ CTDL

 Với quan hệ một-một( one to one ): thì đưa khóa ngoài vào table nơinhiều khả năng nó có giá trị ở đó

 Với quan hệ một-nhiều ( one to many): phải lấy trường khóa chính từtable ở đầu một và thêm trường này như khóa ngoài vào table ở đầu nhiều

 Với quan hệ nhiều-nhiều (many to many): cần chèn vào lớp trung gianmới và hai quan hệ một-nhiều (one to many)

Để có được một CSDL chuẩn xác nhất và có chất lượng tốt, phân tích viên hệthống cần tích hợp nhiều phương pháp và so sánh kết quả mỗi phương pháp để đưa

ra CSDL cuối cùng Do hạn chế về mặt thời gian thực hiện và trình độ chuyên môncòn kém, khối lượng công việc trong bài toán Với bài toán quản lý rủi ro tín dụng

tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong chi nhánh Lào Cai, tác giả xin lựa chọn “Phương pháp thiết kế CSDL từ thông tin đầu ra”.

CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI

NHTMCP TIÊN PHONG CHI NHÁNH LÀO CAI

3.1 PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

3.1.1 Khảo sát hệ thống

Để thực hiện khảo sát hệ thống rủi ro tín dụng một cách toàn diện và trực quannhất em sử dụng phương pháp Nghiên cứu tài liệu và phương pháp khảo sát bằngbảng hỏi

 Nghiên cứu tài liệu: Nghiên cứu kỹ và chi tiết về nhiều khía cạnh củaNgân hàng như lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng, cấu trúc

tổ chức cán bộ, vai trò nhiệm vụ các phòng ban, quản lý rủi ro tín dụngthông tin trên các giấy tờ phản ánh quá khứ, hiện tại, tương lai của Ngânhàng

 Phương pháp khảo sát bằng bảng hỏi: Phát phiếu khảo sát thực trạngkiểm soát RRTD tại các chi nhánh: Chi nhánh Hoàng Liên và Chi nhánhKim Tân để có thêm thông tin cho việc đánh giá phòng ngừa và hạn chếRRTD tại các chi nhánh TPBank Các chi nhánh được khảo sát đảm bảođược tính đại diện cho Ngân hàng

3.1.2 Mô hình hóa

3.1.2.1 Sơ đồ phân cấp chức năng(BFD)