Đề tài: Hãy thu thập dữ liệu về các chỉ tiêu kinh tế xã hội của Việt Nam để thực hiện dự báo chỉ tiêu (biến số) lựa chọn bằng việc sử dụng một trong các mô hình sau: Mô hình hệ phương trình đồng thời; Mô hình hồi quy dữ liệu bảng; Mô hình VARVECM.
Trang 1TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
-BÀI TẬP LỚN
BỘ MÔN DỰ BÁO KINH TẾ - 2
Đề tài: Hãy thu thập dữ liệu về các chỉ tiêu kinh tế/ xã hội của Việt Nam để thực hiện dự báo chỉ tiêu (biến số) lựa chọn bằng việc sử dụng một trong các mô hình sau:
Mô hình hệ phương trình đồng thời; Mô hình hồi quy dữ
liệu bảng; Mô hình VAR/VECM.
Trang 2Hà Nội, 2021
Trang 3BÀI LÀM
Trong bài tác giả lựa chọn mô hình hệ phương trình đồng thời để dự báo giá thịt lợn trong các năm tiếp theo
Theo tài liệu, các nhân tố ảnh hưởng đến cầu gồm có:
- Thu nhập (I)
- Thị hiếu và sở thích (T)
- Giá hàng hóa liên quan (Px,y): Hàng hóa thay thế ; Hàng hóa bổ sung
- Kỳ vọng (E): Giá trong tương lai; Thu nhập; Sự sẵn có hàng hóa thay thế
- Quy mô thị trường (ND)
Các nhân tố tác động đến cung gồm có:
- Chi phí đầu vào (Pi)
- Công nghệ và năng suất (CN)
- Thuế và trợ cấp (t/sp)
- Kỳ vọng (E)
- Số lượng các hãng trong ngành (NS)
Từ đó tác giả lựa chọn dự báo giá thịt lợn dựa vào mô hình cung cầu như sau:
QDt = α1 + α2.Pt + α3.Pgt (1)
QSt = β1 + β2.Pt + β3.Pht (2) Trong đó: QD: Sản lượng cầu thịt lợn
QS: Sản lượng cung thịt lợn P: Giá thịt lợn
Pg: Giá thịt gà
Ph : Giá thịt lợn hơi
Các bước thực hiện dự báo bao gồm 4 bước:
- Định dạng mô hình
- Kiểm tra tính đồng thời
- Kiểm tra tính nội sinh
- Hồi quy và dự báo
Trang 4Bảng số liệu giá thịt lợn và các yếu tố liên quan
Năm Sản lượngTriệu tấn Giá thịt lợn$/tấn Giá thịt gà$/tấn Giá lợn hơi$/tấn
2000 1.418 698.800 1486.700 421.300
2001 1.513 720.600 1265.100 475.600
2002 1.726 887.600 1428.400 585.800
2003 1.795 699.700 1378.800 461.800
2004 2.012 965.500 1806.000 637.200
2005 2.288 975.500 1920.400 643.900
2006 2.505 1045.800 1802.000 690.200
2007 2.552 1182.500 2926.400 780.500
2008 2.771 1812.800 3508.500 1196.500
2009 2.931 1669.000 3768.700 1101.600
2010 3.027 1565.900 3735.400 1033.500
2011 3.098 2251.100 4186.400 1485.700
2012 3.160 2085.800 4230.600 1376.600
2013 3.228 1969.800 4515.700 1295.900
2014 3.330 2187.600 4465.900 1439.200
2015 3.419 2082.600 4413.400 1370.100
2016 3.664 2114.900 4093.100 1483.325
2017 3.733 1528.200 3852.800 1290.873
2018 3.810 1854.900 4270.100 1350.044
2019 3.300 1983.100 4259.100 1500.588
2020 3.900 1699.517 4132.400 1286.004
Nguồn: FAO và Tổng cục thống kê
Bước 1: Định dạng mô hình
Theo điều kiện 2: Trong một hệ gồm G phương trình, để một phương trình định dạng được thì số biến ngoại sinh không chứa trong phương trình này không ít hơn số biến nội sinh trong phương trình này trừ đi 1, tức là: K-k g-1
Nếu K-k = g-1, thì phương trình được định dạng đúng
Nếu K-k > g - 1 biến, thì phương trình quá định dạng
Từ đó có thể thấy PT (1) và (2) đều là phương trình định dạng đúng vì
có số biến ngoại sinh = số biến nội sinh – 1
Trang 5Bước 2: Kiểm định tính đồng thời
QDt = α1 + α2.P + α3.Pg (1)
QSt = β1 + β2.P + β3.Ph (2)
Từ phương trình (1) và (2) ta rút ra hệ phương trình sau
Pt= a1 + a2.Qt +a3.Pgt (3)
Qt = b1 + b2.Pt +b3.Pht (4)
- Ước lượng phương trình (3) theo biến ngoại sinh như sau:
Pt= c1 + c2.Pht +a3.Pgt Chạy mô hình ta có:
Dependent Variable: P
Sample: 2000 2020
Included observations: 21
Variable Coefficient ErrorStd. t-Statistic Prob
C 93.90418 73.11570 1.284323 0.2153
PH 1.114054 0.258845 4.303949 0.0004
PG 0.083096 0.081696 1.017146 0.3226 R-squared 0.960125 Mean dependent var 1522.915 Adjusted R-squared 0.955695 S.D dependent var 546.3881 S.E of regression 115.0081 Akaike info criterion 12.45945 Sum squared resid 238083.6 Schwarz criterion 12.60866 Log likelihood 127.8242- Hannan-Quinn criter 12.49183
F-statistic 216.7073 Durbin-Watson stat 1.005182 Prob(F-statistic) 0.000000
Ước lượng Pf và resid01 ta có:
Trang 6Năm Resid01
2000 12.00567
2001 -8.273326
2002 22.38831
2003 -23.24743
2004 11.64878
2005 4.678407
2006 33.23631
2007 -24.09621
2008 94.38701
2009 34.68907
2010 10.22325
2011 154.1716
2012 106.7421
2013 56.95548
2014 119.2497
2015 95.59342
2016 28.37040
2017 -323.9597
2018 -97.85541
2019 -136.4555
2020 -170.4520 Ước lượng phương trình (4) theo biến ngoại sinh như sau:
Qt = c4 + c5.Pgt +c6 Pht
Dependent Variable: Q
Sample: 2000 2020
Included observations: 21
Trang 7Variable Coefficient Error t-Statistic Prob Std.
C 0.916749 0.193825 4.729775 0.0002
PG 0.000338 0.000217 1.559232 0.1364
PH 0.000783 0.000686 1.141126 0.2688 R-squared 0.860419 Mean dependent var 2.818095 Adjusted R-squared 0.844910 S.D dependent var 0.774171 S.E of regression 0.304879 Akaike info criterion 0.593762 Sum squared resid 1.673124 Schwarz criterion 0.742979 Log likelihood -3.234496 Hannan-Quinn criter 0.626146
F-statistic 55.47890 Durbin-Watson stat 1.145960 Prob(F-statistic) 0.000000
Năm Resid02
2000 -0.330667
2001 -0.203354
2002 -0.131787
Trang 82003 0.051057
2004 -0.013543
2005 0.218580
2006 0.439308
2007 0.035912
2008 -0.267389
2009 -0.120945
2010 0.039623
2011 -0.395753
2012 -0.263251
2013 -0.228335
2014 -0.221724
2015 -0.060890
2016 0.203613
2017 0.504451
2018 0.394205
2019 -0.229960
2020 0.580848
- Ước lượng mô hình
Pt= a1 + a2.Qf +a3 Pgt + c1.resid01
Dependent Variable: P
Sample: 2000 2020
Included observations: 21
Variable Coefficient ErrorStd. t-Statistic Prob
C -1210.417 251.7280 -4.808434 0.0002
QF 1422.768 254.3459 5.593832 0.0000
PG -0.397347 0.147548 -2.693013 0.0154 RESID02 -250.4778 68.41039 -3.661401 0.0019 R-squared 0.977706 Mean dependent var 1522.915
Trang 9Adjusted R-squared 0.973772 S.D dependent var 546.3881 S.E of regression 88.48836 Akaike info criterion 11.97326 Sum squared resid 133113.2 Schwarz criterion 12.17222 Log likelihood -121.7193 Hannan-Quinn criter 12.01644
F-statistic 248.5119 Durbin-Watson stat 1.730423 Prob(F-statistic) 0.000000
Ta có phương trình sau:
Pt = -1210.417 + 1422.768.Qf – 00.3973.Pg – 250.4778
Prob 0 0 0.154 0.0019 <
0.05
P_value =0.0019 < 0.05 → có ý nghĩa thống kê → Hệ có tính đồng thời.
Trang 10
Ước lượng mô hình
Qt = b1 + b2.Pf +b3.Pht + c2.resid01
Dependent Variable: Q
Sample: 2000 2020
Included observations: 21
Variable Coefficient ErrorStd. t-Statistic Prob
C 0.535146 0.242185 2.209661 0.0411
PF 0.004064 0.002005 2.026530 0.0587
PH -0.003744 0.002748 -1.362591 0.1908 RESID01 -0.001760 0.000481 -3.661401 0.0019 R-squared 0.921960 Mean dependent var 2.818095 Adjusted R-squared 0.908188 S.D dependent var 0.774171 S.E of regression 0.234577 Akaike info criterion 0.107578 Sum squared resid 0.935448 Schwarz criterion 0.306534 Log likelihood 2.870433 Hannan-Quinn criter 0.150756
F-statistic 66.94578 Durbin-Watson stat 1.871201 Prob(F-statistic) 0.000000
Ta có phương trình sau:
Qt = 0.5351 + 0.0041Pf – 0.0037Ph – 0.0018 Prob 0.0411 0.587 0.1908 0.0019 < 0.05
P_value =0.0019 < 0.05 → có ý nghĩa thống kê → Hệ có tính đồng thời.
Trang 11Bước 4: Kiểm định tính nội sinh
- Ước lượng mô hình
Pt= a1 + a2.Q +a3.Pgt + c3.Qf
Dependent Variable: P
Sample: 2000 2020
Included observations: 21
Variable Coefficient ErrorStd. t-Statistic Prob
C -1210.417 251.7280 -4.808434 0.0002
Q -250.4778 68.41039 -3.661401 0.0019
PG -0.397347 0.147548 -2.693013 0.0154
QF 1673.246 263.3853 6.352846 0.0000 R-squared 0.977706 Mean dependent var 1522.915 Adjusted R-squared 0.973772 S.D dependent var 546.3881 S.E of regression 88.48836 Akaike info criterion 11.97326 Sum squared resid 133113.2 Schwarz criterion 12.17222 Log likelihood -121.7193 Hannan-Quinn criter 12.01644
F-statistic 248.5119 Durbin-Watson stat 1.730423 Prob(F-statistic) 0.000000
Ta có phương trình sau:
Pt = -1210.417 - 250.478Q- 0.3973.Pg + 1673.246 Prob 0.0002 0.0019 0.0154 0.0000 < 0.05
P_value =0.0000 < 0.05 → có ý nghĩa thống kê
Trang 12
Ước lượng mô hình
Qt = b1 + b2.P +b3.Pht + c4.Pf
Dependent Variable: Q
Sample: 2000 2020
Included observations: 21
Variable Coefficient ErrorStd. t-Statistic Prob
C 0.535146 0.242185 2.209661 0.0411
P -0.001760 0.000481 -3.661401 0.0019
PH -0.003744 0.002748 -1.362591 0.1908
PF 0.005824 0.002062 2.824296 0.0117
R-squared 0.921960 Mean dependent var 2.818095 Adjusted
R-squared 0.908188 S.D dependent var 0.774171 S.E of
regression 0.234577 Akaike info criterion 0.107578 Sum squared
resid 0.935448 Schwarz criterion 0.306534 Log likelihood 2.870433 Hannan-Quinn criter 0.150756
F-statistic 66.94578 Durbin-Watson stat 1.871201 Prob(F-statistic) 0.000000
Ta có phương trình:
Q = 0.5351 – 0.0018P – 0.0037Ph +0.0058Pf
Prob 0.0411 0.0019 0.1908 0.0117 < 0.05
P_value =0.0117 < 0.05 → có ý nghĩa thống kê
Trang 13Bước 4: Ước lượng mô hình OLS 2 giai đoạn
System: MYSYS
Estimation Method: Two-Stage Least Squares
Sample: 2000 2020
Included observations: 21
Total system (balanced) observations 42
Coefficient Std Error t-Statistic Prob C(1) -1210.417 1471.694 -0.822465 0.4162 C(2) 1422.768 1487.000 0.956805 0.3450 C(3) -0.397347 0.862617 -0.460630 0.6478 C(4) 0.535146 0.730482 0.732593 0.4685 C(5) 0.004064 0.006048 0.671878 0.5060 C(6) -0.003744 0.008288 -0.451755 0.6542 Determinant residual covariance 11547.51
Equation: P = C(1) + C(2)*Q+C(3)*PG
Instruments: C PG PH
Observations: 21
R-squared 0.193166 Mean dependent var 1522.915 Adjusted R-squared 0.103517 S.D dependent var 546.3881 S.E of regression 517.3354 Sum squared resid 4817447 Durbin-Watson stat 1.007750
Equation: Q = C(4) + C(5)*P + C(6)*PH
Instruments: C PG PH
Observations: 21
R-squared 0.248263 Mean dependent var 2.818095 Adjusted R-squared 0.164737 S.D dependent var 0.774171 S.E of regression 0.707536 Sum squared resid 9.010921 Durbin-Watson stat 0.884112
Ta có phương trình:
P t = -1210.417 + 1422.768*Q t – 0.397347*P gt
Q t = 0.535146 + 0.004064*P t – 0.003744*P ht
Giả sử năm 2021 giá thịt gà Pg_2021 = 4132 $/tấn, giá lợn hơi Ph_2021 =
1285 $/tấn
Ta có hệ phương trình