ĐỀ THI THAM KHẢO: MÔN KINH TẾ LƯỢNG ( ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG)
Trang 1Môn: KINH TẾ LƯỢNG
Đề tham khảo 2
Thời gian làm bài: 75 phút Được sử dụng tài liệu
Làm tròm ít nhất 4 chữ số thập phân
Cho bảng số liệu về X, Y, Z như sau:
Bảng 1:
Trong đó: Y là chi tiêu của hộ gia đình (triệu đồng/tháng)
X là thu nhập của hộ gia đình (triệu đồng/tháng)
Z là biến giả (Z = 1: hộ gia đình ở thành phố; Z=0: hộ gia đình
ở nông thôn)
Anh (Chị) hãy:
1) Tìm hàm hồi quy tuyến tính mẫu của Y theo X
2) Tìm khoảng tin cậy 95% cho hệ số góc
3) Trong các thời kỳ trước người ta vẫn sử dụng 70% thu nhập cho tiêu dùng, có thể kết luận rằng trong thời kỳ quan sát tỉ lệ này đã giảm hay không với mức ý nghĩa 1%?
4) Sai số chuẩn của hồi qui bằng bao nhiêu và có ý nghĩa như thế nào?
5) Viết hàm hồi quy tuyến tính của Y theo X khi đơn vị tính của Y là tỉ đồng/năm, của X là ngàn đồng/năm
Với số liệu đã cho trên, nếu hồi quy Y theo X và Z thì kết quả như sau:
Yi = 0,775 + 0,625Xi + 0,725Zi + ei
t = (2,051) (17,078) (2,553)
R2 = 0,9824
6) Giải thích ý nghĩa các hệ số hồi qui và kiểm định sự phù hợp của mô hình với α = 5%
7) Mô hình ở câu 1 hay câu 6 tốt hơn? Tại sao?
8) Nếu đặt ngược lại, Z = 1: hộ gia đình là ở nông thôn, Z = 0: hộ gia đình là
ở thành phố thì mô hình hồi qui sẽ như thế nào?
9) Từ kết quả hồi qui, có kết quả một số kiểm định như sau:
Bảng 2:
White Heteroskedasticity Test:
Trang 2Bảng 3:
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
Bảng 4:
0
1
2
3
4
5
-1.0 -0.5 0.0 0.5
Series: Residuals Sample 1 10 Observations 10 Mean 5.11e-16 Median 0.050000 Maximum 0.475000 Minimum -0.775000 Std Dev 0.365148 Skewness -0.651774 Kurtosis 3.259440 Jarque-Bera 0.736062 Probability 0.692096
Bảng 5:
Omitted Variables: Z
Với mức ý nghĩa 5%, anh (chị) hãy cho biết mục đích của các kiểm định và nêu kết luận của mình
Hết
Trang 3Đề 3:
1) Y i = 0,758 + 0,661X i + e i
2) β 2 ϵ (0,560; 0,762)
3) t = (0,661-0,7)/0,044 = -0,886
TINV(0.01, 8) = 3,355 Không giảm
Hoặc: 0,7 ϵ (0,514; 0,808) Do đó, không giảm
4) se = 0,538 Chi tiêu thực tế của các hộ gia đình sẽ chênh lệch với mức chi tiêu trung bình (khi cùng thu nhập) là 0,538
5) k 1 = 12.10-3; k 2 = 12.103
Do đó: Yi = 9,096 10-3+ 0,661.10-6Xi + ei
6) F = 195,125; FINV(0.05,2,7) = 4,737
Mô hình phù hợp
7) Ở mức ý nghĩa 5% biến Z có ý nghĩa thống kê Mặt khác, dựa vào số liệu đã cho ta tính được:
9617 , 0 9773
,
1 2
6 R
8) Yi = 1,5 + 0,625Xi – 0,725Zi
9) Bảng 2: Kiểm định White Phương sai không thay đổi
Bảng 3: Kiểm định BG Không có hiện tượng tự tương quan
Bảng 4: Kiểm định JB Phần dư phân phối chuẩn
Bảng 5: Kiểm định bỏ sót biến Biến Z nên đưa vào mô hình