BÀI tập lớn KINH tế LƯỢNG và PHÂN TÍCH dữ LIỆU tổng sản phẩm quốc nội (GDP), đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), lãi suất ròng(r) của singapore

I, Xây dựng mô hình kinh tế lượng1, Mô tả bộ số liệu Xây dựng mô hình kinh tế lượng để phân tích tác động ảnh hưởng của lãi suất, đầu tư trực tiếp nước ngoài đến tổng sản phẩm quốc nội c

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

VIỆN SAU ĐẠI HỌC

BÀI TẬP LỚN KINH TẾ LƯỢNG VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

Học viên: ĐOÀN THỊ THU HIỀN

Mã số: CH210398 Lớp: CH21D +Số thứ tự: 23

PHÂN TÍCH BỘ SỐ LIỆU: Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), đầu

tư trực tiếp nước ngoài (FDI), lãi suất ròng(R) của Singapore

Số quan sát: 31

Số biến số: 3

Loại số liệu: (Số liệu chéo / chuỗi thời gian)

Từ: đến: (Nếu số liệu theo thời gian)

Hà Nội, 12 / 2012

I, Xây dựng mô hình kinh tế lượng

1, Mô tả bộ số liệu

Xây dựng mô hình kinh tế lượng để phân tích tác động ảnh hưởng của lãi suất, đầu tư trực tiếp nước ngoài đến tổng sản phẩm quốc nội của quốc gia Singapore thời kì từ 1980- 2010

Mô hình gồm 3 biến:

- Biến phụ thuộc: + GDP: Tổng sản phẩm quốc nội, đơn vị: triệu USD

- Biến độc lập: FDI: Đầu tư trực tiếp nước ngoài, đơn vị: triệu USD

R: Lãi suất ròng(%)

Nguồn số liệu được lấy từ trang web: www worldbank.org

Mô hình hồi quy tổng thể (PRF): GDPi = 1 + 2 FDIi +3Ri+ ui

Bảng số liệu về GDP, FDI, lãi suất ròng của Singapore thời kì 1980- 2010

2, Ý nghĩa kinh tế

 Singapore là một trong những thành viên của khu vực ASEAN, mặc dù là một quốc gia nhỏ bé nhưng Singapore là một nước đứng đầu trong khu vực về GDP/ đầu người, chỉ số phát triển con người, là một nước có nền kinh tế mạnh, đời sống

nhân dân luôn được cải thiện và nâng cao Việc nghiên cứu mô hình GDP, FDI, R

hi vọng sẽ giải thích được phần nào nguyên nhân GDP/ đầu người của Singapore luôn đứng vị trí cao trong khu vực và châu Á.

 Nghiên cứu trong giai đoạn từ 1980-2010 là giai đoạn gần nhất, không có các biến động chiến tranh như chiến tranh thế giới thứ I, thứ II, tình hình chính trị kinh tế trong khu vực cũng tương đối ổn định, chiến tranh của Mỹ với các nước Đông Dương đã kết thúc.

 Việc nghiên cứu những tác động của tổng giá trị đầu tư trực tiếp, lãi suất đầu tư giúp ta biết được ảnh hưởng của các yếu tố này đến tổng sản phẩm quốc nội như thế nào Thông qua việc tìm hiểu lý thuyết cũng như những chỉ tiêu, hiểu được những đặc điểm, tính chất và xu hướng phát triển để từ đó đưa ra những định hướng, giải pháp tối ưu nhất cho Việt Nam.

3, Phân tích thống kê mô tả các biến

 Các thống kê mô tả các biến:

 Ma trận hệ số tương quan giữa các biến:

 GDP và R có hệ số tương quan là 0.821960, có mối quan hệ tỉ lệ thuận với nhau

 GDP và FDI có hệ số tương quan là 0.520508, có mối quan hệ tỉ lệ thuận với nhau

 R và FDI có hệ số tương quan là 0.503701, có mối quan hệ tỉ lệ thuận với nhau

 Ma trận hiệp phương sai giữa các biến:

II, Xây dựng một số mô hình hồi quy ( Với mức ý nghĩa  =5%)

1, Mô hình 1:

 Mô hình hồi quy tổng thể (PRF): GDPi= α1+α2*FDIFDIi +α3*FDIRi +Ui

 Mô hình hồi quy mẫu

(SRF) GDPi = 

 FDIi + 

 Ri+ ei ( ei là ước lượng của ui)

Dependent Variable: GDP

Method: Least Squares

Date: 01/04/13 Time: 10:08

Sample: 1980 2010

Included observations: 31

(SPR) GDPi = -92584.05+1.724248*FDIFDIi +45120.88*FDIRi +ei

 Với 

1

 = -92584.05, nếu tổng giá trị vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, lãi suất ròng đồng thời bằng 0 thì GDP đạt giá trị trung bình lớn nhất là -92584.05 triệu USD/năm.

 Với 

2

 = 1.724248; khi lãi suất ròng không thay đổi và nếu tổng giá trị vốn đầu

tư trực tiếp nước ngoài tăng (giảm) 1 triệu USD/năm thì GDP trung bình tăng (giảm) 1.724248 triệu USD/năm.

 Với 

3

 =45120.88; khi tổng giá trị vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài không đổi và nếu lãi suất ròng tăng (giảm) 1%/năm thì GDP trung bình tăng (giảm) 45120.88 triệu USD/năm

Kiểm định giả thiết :









 0 :

0 :

2 1

2 0

R H

R H

(H0: Mô hình không phù hợp ; H1: Mô hình phù hợp)

Ta có P_value = 0.000000 < α = 0,05 => chấp nhận H1 Tức là ít nhất một trong hai biến đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDFI) và biến lãi suất ròng (R ) giải thích cho sự biến động của GDP Hàm hồi quy phù hợp, có ý nghĩa thống kê.

P-value của biến độc lập FDI=0.2507>0.05=>Hệ số góc 2 không có ý nghĩa thống kê.

 Hệ số chặn:

Kiểm định giả thiết :









 0 :

0 : 1 1

1 0





H H

Ta thấy P_value = 0.0008 < α = 0,05 Vậy bác bỏH0   1  0  Hệ số chặn có ý nghĩa.

 Hệ số góc :

 Kiểm định giả thiết:









 0 :

0 : 2 1

2 0





H H

Tiêu chuẩn kiểm định :

1.469919

0 -1.724248 )

( 2

* 2 2













Se

( 28 )

05 , 0 ) 3 31

t  

Vì t = 1.173022 < - ( 28 )

05 , 0 ) 3 31

t  

 chấp nhậnH0  2  0  phù hợp với lý thuyết kinh tế (Khi đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng => GDP sẽ tăng)

 Kiểm định giả thiết









 0 :

0 : 3 1

3 0





H H

Tiêu chuẩn kiểm định :

7317.208

0 -45120.88 )

( 3

* 3 3













Se

( 28 )

05 , 0 ) 3 31

t   = 1,701

Vì t = 6.166407> - ( 28 )

05 , 0 ) 3 31

t   = 1,701  Chấp nhận H0 3  0  Phù hợp với lý thuyết kinh tế

2, Mô hình 2: GDPi =ei  1*FDIFDIi  2*FDIRi  3*FDIeu i

Hay: lnGDPi =β 1 +β2*FDIlnFDIi+β3*FDIlnRi +ui

Kết quả kiểm định:

Dependent Variable: LOG(GDP)

Method: Least Squares

Date: 01/04/13 Time: 11:19

Sample: 1980 2010

Included observations: 29

Excluded observations: 2

Hệ số chặn C, hệ số góc ln(FDI) có ý nghĩa thống kê, hệ số góc ln (R ) không có ý nghĩa thống kê vì p-value=0.0824>0.05 Mô hình hồi quy phù hợp vì có p-value của kiểm định F=0.000001<0.05

3, Mô hình 3: lnGDPi= β1 +β2 *FDIFDIi +β3*FDIRi +ui

Kết quả kiểm định:

Dependent Variable: LOG(GDP)

Method: Least Squares

Date: 01/04/13 Time: 11:32

Sample: 1980 2010

Included observations: 31

Hệ số chặn c, hệ số góc R có ý nghĩa thống kê Hệ số góc FDI không có ý nghĩa thống kê

vì p-value=0.349>0.05 Mô hình hồi quy phù hợp vì có p-value của kiểm định F=0.000005<0.05.

4, Mô hình 4: GDPi = β1 +β2 *FDIlnFDIi +β3*FDIlnRi+ui

Kết quả kiểm định:

Hệ số chặn, hệ số góc ln(FDI), ln(R ) đều có ý nghĩa thống kê Mô hình hồi quy phù hợp

vì có p-value của kiểm định F <0.05

Dependent Variable: GDP

Method: Least Squares

Date: 01/04/13 Time: 11:35

Sample: 1980 2010

Included observations: 29

Excluded observations: 2

III, Kiểm định các khuyết tật của các mô hình 1 (mô hình gốc)

1, Kiểm định hiện tượng tự tương quan mô hình 1 bằng kiểm định Breush- Godfrey

Giả thuyết kiểm định: Ho: Mô hình 1 không có tự tương quan bậc nhất

H1: Mô hình 1 có tự tương quan bậc nhất

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 01/04/13 Time: 10:10

Presample missing value lagged residuals set to zero

Mô hình 1 có P- value của kiểm định F= 0.000001<0.05 Bác bỏ Ho, mô hình 1 có tự tương quan bậc nhất

2, Kiểm định phương sai sai số thay đổi bằng kiểm định White

 Kiểm định White (no cross terms) với mô hình gốc

Giả thuyết kiểm định: H0: Mô hình gốc có phương sai sai số không đổi (đồng đều)

H1: Mô hình gốc có phương sai sai số thay đổi

Kết quả kiểm định:

White Heteroskedasticity Test:

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 01/04/13 Time: 10:13

Sample: 1980 2010

Included observations: 31

Theo kết quả kiểm định này, P-vaule của kiểm định F là 0,948630 > α = 0,05 Chưa đủ cơ

sở bác bỏ Ho=> Mô hình 1 có phương sai sai số đồng đều

 Kiểm định White (cross terms) với mô hình gốc

Giả thuyết kiểm định: H0: Mô hình gốc có phương sai sai số không đổi (đồng đều)

H1: Mô hình gốc có phương sai sai số thay đổi

Kết quả kiểm định:

White Heteroskedasticity Test:

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 01/04/13 Time: 10:17

Sample: 1980 2010

Included observations: 31

R^2 4.21E+08 4.41E+08 0.954453 0.3490

Theo kết quả kiểm định này, P-vaule của kiểm định F là 0.858>0.05 Chưa đủ cơ sở bác

bỏ Ho Vậy mô hình 1 có phương sai sai số đồng đều.

3, Kiểm định định dạng phương trình hồi quy bằng kiểm định Ramsey RESET

Giả thuyết kiểm định: H0: Mô hình gốc có dạng hàm đúng/không thiếu biến

H1: Mô hình gốc có dạng hàm không đúng/thiếu biến Kết quả kiểm định:

Ramsey RESET Test:

Test Equation:

Dependent Variable: GDP

Method: Least Squares

Date: 01/04/13 Time: 10:19

Sample: 1980 2010

Included observations: 31

Theo kết quả kiểm định này, P-value của kiểm định F= 0.169911>0.05 Chưa đủ cơ sở bác bỏ Ho Mô hình 1 dạng đúng không thiếu biến.

4, Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến bằng mô hình hồi quy phụ

Hồi quy phụ FDI theo R: FDIi = α1 + α 2 Ri + Vi

Giả thuyết kiểm định: Ho: Mô hình 1 không có đa cộng tuyến

H1: Mô hình 1 có đa cộng tuyến

Kết quả kiểm định:

Dependent Variable: FDI

Method: Least Squares

Date: 01/04/13 Time: 10:35

Sample: 1980 2010

Included observations: 31

Log likelihood -300.2396 F-statistic 9.859131

Ta có hệ số R2 =0.253715 Theo kết quả kiểm định này, P-value của kiểm định F=0.003867<0.05 Chấp nhận H1 Mô hình 1 có hiện tượng đa cộng tuyến, tức là biến R

có giải thích cho biến FDI

III, Kết luận

Từ những kiểm định trên ta có thể rút ra các kết luận sau:

 Tỉ lệ lãi suất ròng, đầu tư trực tiếp nước ngoài có ảnh hưởng đến tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Singapore giai đoạn 1980- 2010

 Mô hình lựa chọn phù hợp với lý thuyết kinh tế

 FDI, R giải thích 69.0812% sự biến động của GDP

 Mô hình gốc (mô hình 1) không có phương sai sai số thay đổi

 Mô hình gốc (mô hình 1) có dạng hàm đúng, không thiếu biến

 Mô hình gốc (mô hình 1) có hiện tượng tự tương quan và đa cộng tuyến Biện pháp khắc phục: loại bỏ 1 biến trong mô hình gốc Kết quả kiểm định như sau:

Dependent Variable: GDP

Method: Least Squares

Date: 01/05/13 Time: 21:57

Sample: 1980 2010

Included observations: 31