BÀI tập lớn KINH tế LƯỢNG và PHÂN TÍCH dữ LIỆU PHÂN TÍCH bộ số LIỆU NHẬT bản

Vấn đề quan tâm nước nhỏ, nhưng GDP Nhật Bản có một phần lớn từ xuất khẩu.. Nghiên cứu mô hình ảnh hưởng của tốc độ tăng xuất khẩu Nhật Bản tới tốc độ tăng trưởng GDP để rút ra vai trò c

Trang 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

VIỆN SAU ĐẠI HỌC

BÀI TẬP LỚN

KINH TẾ LƯỢNG VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU Học viên: NGUYỄN HUY ĐỨC

PHÂN TÍCH BỘ SỐ LIỆU: NHẬT BẢN

Số quan sát:31

Số biến số:3

Loại số liệu: Chuỗi thời gian

Từ 1980 đến 2010

Hà Nội, 01/2013

Trang 2

A/ Đặt vấn đề

1 Vấn đề quan tâm

nước nhỏ, nhưng GDP Nhật Bản có một phần lớn từ xuất khẩu Nghiên cứu mô hình ảnh hưởng của tốc độ tăng xuất khẩu Nhật Bản tới tốc độ tăng trưởng GDP để rút ra vai trò của xuất khẩu tới sự phát triển kinh tế Nhật Bảncó nhiều điểm tương đồng với Việt Nam do vậy khi nghiên cứu Nhật Bản chúng ta có thể rút ra một số ứng dụng tốt cho nền kinh tế Việt Nam trong thời gian tới

 Bộ số liệu cụ thể:

Năm GGDP GEX D1

1980 3.181 16.983 0

1981 4.177 13.32 0

1982 3.377 1.432 1

1983 3.061 4.972 0

1984 4.464 15.32 0

1985 6.333 5.254 0

1986 2.831 -5.12 0

1987 4.107 -0.103 0

1988 7.147 6.696 0

1989 5.37 9.474 0

1990 5.572 7.183 0

1991 3.324 5.237 1

1992 0.819 4.38 1

1993 0.171 0.363 1

1994 0.864 2.167 0

1995 1.942 4.186 0

1996 2.61 5.879 0

1997 1.596 11.081 0

1998 -2.003 -2.722 0

1999 -0.199 1.801 0

2000 2.257 12.552 0

2001 0.355 -6.952 1

2002 0.29 7.895 1

2003 1.685 9.48 1

2004 2.361 13.969 0

2005 1.303 6.236 0

2006 1.693 9.934 0

2007 2.192 8.699 0

2008 -1.042 1.417 0

2009 -5.527 -24.196 1

2010 4.533 24.315 1

Trang 3

2 Nhận xét chuỗi số liệu và dự đoán dạng mô hình

-30

-20

-10

0

10

20

30

1985 1990 1995 2000 2005 2010

GGDP GEX D1

Từ đồ thị biểu diễn ta thấy biến độc lập vs biến phụ thuộc có mối quan hệ tuyến tính nên

ta đưa ra mô hình:

GGDP = β1 + β2.GEX + β3.D1 + Uj

= 0 nếu không xảy ra khủng hoảng kinh tế

B/ Ước lượng mô hình và nhận xét ý nghĩa các hệ số

Hồi quy GGDP theo GEX và D1, ta có mô hình 1:

Dependent Variable: GGDP

Method: Least Squares

Date: 01/20/13 Time: 21:39

Sample: 1980 2010

Included observations: 31

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

C 2.240595 0.437405 5.122472 0.0000

GEX 0.124129 0.038200 3.249466 0.0030

D1 -3.122405 0.770484 -4.052527 0.0004

R-squared 0.612091 Mean dependent var 2.220774

Adjusted R-squared 0.584383 S.D dependent var 2.557856

S.E of regression 1.649007 Akaike info criterion 3.929989

Sum squared resid 76.13828 Schwarz criterion 4.068762

Log likelihood -57.91484 F-statistic 22.09096

Durbin-Watson stat 0.980180 Prob(F-statistic) 0.000002

1 Ý nghĩa các hệ số

 β 1 = 2.240595 => Nếu tốc độ tăng trưởng của xuất khẩulà 0 và năm đó ko xảy ra suy thoái

kinh tế thì tốc độ tăng trưởng GDP trung bình là 2.240595%

số chặn có ý nghĩa kinh tế

Trang 4

 β 2 = 0.124129 => Khi tốc độ tăng trưởng của xuất khẩu tăng 1% và các yếu tố khác

không đổi thì trung bình tốc độ tăng trưởng GDP tăng 0.124129%

tốc độ tăng trưởng xuất khẩu có ảnh hưởng thuận đến tốc độ tăng trưởng GDP

 β 3 = -3.122405=> Khi tốc độ tăng trưởng trong xuất khẩu bằng 0 thì tốc độ tăng trưởng

GDP của những năm có suy thoái kinh tế sẽ thấp hơn những năm ko có suy thoái kinh tế

là 3.122405%

thoái kinh tế có tác động đến tốc độ tăng trưởng GDP

2 Ý nghĩa của hệ số tương quan

 R 2 = 0.612091 => Các biến độc lập (tốc độ tăng trưởng xuất khẩu và sự suy thoái kinh tế)

giải thích được 61.2091% sự thay đổi của biến phụ thuộc (tốc độ tăng trưởng GDP)

C/ Kiểm định mô hình

I Kiểm định sự phù hợp của mô hình.

Trong phần mềm eviews, ta có thể dựa vào giá trị Prob(F-statistic) để kiểm tra ở đây ta có

nhận giả thiết H1: Mô hình là phù hợp

II Kiểm định khuyết tật của mô hình

1 Kiểm định tự tương quan( bậc nhất)

Đặt biến e bằng giá trị phần dư

Genr e=resid

Kiểm định mô hình2: e = α 1 + α 2.e(-1) + v j

Dependent Variable: E

Date: 01/20/13 Time: 22:24

Sample(adjusted): 1981 2010

Included observations: 30 after adjusting endpoints

C -0.508524 1.383514 -0.367559 0.7160

E(-1) -0.328471 0.190980 -1.719917 0.0965

R-squared 0.095552 Mean dependent var -0.322360

tương quan bậc 1

2 Kiểm định phương sai sai số thay đổi bằng kiểm định White( có tích chéo)

Ta có

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic 0.743629 Probability 0.571020

Obs*R-squared 3.182450 Probability 0.527770

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Date: 01/20/13 Time: 23:09

Sample: 1980 2010

số không đổi

Trang 5

3 Kiểm định dạng hàm đúng( Kiểm định Ramsey)

Ta có mô hình 04:

Ramsey RESET Test:

F-statistic 2.834119 Probability 0.103811

Log likelihood ratio 3.094290 Probability 0.078567

Test Equation:

Dependent Variable: GGDP

Date: 01/20/13 Time: 23:03

Sample: 1980 2010

không thiếu biến

4 Kiểm định đa cộng tuyến

Kiểm định mô hình hồi quy phụ GEX theo D1( mô hình 03)

Dependent Variable: GEX

Date: 01/20/13 Time: 23:13

Sample: 1980 2010

C 7.312208 1.636280 4.468800 0.0001

D1 -7.935208 3.443416 -2.304459 0.0286

R-squared 0.154778 Mean dependent var 5.520387

trong mô hình này chỉ giải thích được 15.4778% GEX)

D Kết luận

Qua mô hình ước lượng trên ta đã thấy được mối quan hệ phụ thuộc của tốc độ tăng trưởng GDP bởi tốc độ tăng trưởng của xuất khẩu và suy thoái kinh tế Đồng thời lượng hóa được sự tác động đó Thêm vào đó, dấu của các hệ số hồi quy phù hợp với lí thuyết kinh tế Từ đó ta có thể đề xuất ra các biện pháp phù hợp để tác động tới tốc độ tăng trưởng GDP thông qua biến xuất khẩu và suy thoái Cần phải đẩy mạnh xuất khẩu, đặc biệt trong các năm nền kinh tế thế giới không tốt để giảm các tác động xấu tới nền kinh tế

Tiêu đề	Phân tích bộ số liệu Nhật Bản
Tác giả	Nguyễn Huy Đức
Trường học	Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Chuyên ngành	Kinh Tế Lượng Và Phân Tích Dữ Liệu
Thể loại	Bài tập lớn
Năm xuất bản	2013
Thành phố	Hà Nội

Định dạng
Số trang	6
Dung lượng	57,5 KB