Mời các bạn học sinh cùng tham khảo Đề thi kết thúc học phần môn Kinh tế lượng ứng dụng tài chính năm 2019-2020 - Trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM (Đề 2) sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những nội dung chính được đề cập trong đề thi để từ đó có kế hoạch học tập và ôn thi một cách hiệu quả hơn. Chúc các bạn ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao!
Trang 1TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
MÔN: KINH TẾ LƯỢNG ỨNG DỤNG TC
(số câu trong đề thi: 40) Thời gian làm bài: 60 phút KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ
Họ và tên : ……… MSSV: ………
NỘI DUNG ĐỀ THI
Câu 1
Khi quan sát các chuỗi thời gian cổ tức (Yt ) và lợi nhuận (Xt), trường hợp nào sau đây có thể xảy ra quan hệ đồng tích hợp giữa cổ tức Yt và lợi nhuận Xt (I là tích hợp):
a Yt ~ I(0) và Xt ~ I(0)
b Yt ~ I(1) và Xt ~ I(1)
c Yt ~ I(0) và Xt ~ I(1)
d Yt ~ I(1) và Xt ~ I(0)
Câu 2
Điều kiện để mô hình ARMA (p,q) dừng và khả nghịch là giá trị tuyệt đối của nghịch đảo các nghiệm đặc trưng
từ quá trình AR và MA phải thỏa mãn:
a > 1
b > 0
c < 1
d < 0
Câu 3
Một chuỗi thời gian thường luôn bao gồm thành phần:
a Xu hướng và mùa vụ (Trend và Seasonal variation)
b Chu kỳ và mùa vụ (Cyclical và Seasonal variation)
c Xu hướng, mùa vụ, và ngẫu nhiên (Trend, seasonal, and irregular variation)
d Ngẫu nhiên (Irregular variation)
Câu 4
Một nguyên nhân quan trọng làm cho mô hình phương sai có điều kiện tự hồi qui GARCH chuẩn được sử dụng phổ biến hơn mô hình phương sai có điều kiện tự hồi qui ARCH là mô hình GARCH:
a Không yêu cầu bậc trễ q lớn như ARCH
b Đơn giản hơn ARCH
c Cho phép các hệ số âm
d Dùng dự báo trong dài hạn
Câu 5
Một hạn chế của mô hình phương sai có điều kiện tự hồi qui GARCH bình thường là:
a Chỉ giải thích tác động của tin tốt
b Chỉ giải thích tác động của tin xấu
c Tác động của tin tốt và tin xấu là như nhau
d GARCH không có hạn chế
Câu 6
Kiểm định tính dừng của chuỗi thời gian sử dụng phương pháp LB (Ljung-Box) khi:
a Mẫu nghiên cứu lớn
b Mẫu nghiên cứu nhỏ
c Chuỗi thời gian dài
d Các lựa chọn A, B, C đều sai
Câu 7
Mô hình tự hồi qui trung bình di động ARMA và mô hình tích hợp tự hồi qui và trung bình di động ARIMA dùng để dự báo theo phương pháp Box-Jenkins giống nhau ở đặc điểm nào:
a Dự báo dựa trên chuỗi dừng
b Dự báo dựa trên chuỗi không dừng
Trang 2c Dự báo cho dài hạn
d Các lựa chọn trên đều sai
Câu 8
Dữ liệu bảng dạng ngắn (short panel data) có (N là số đơn vị chéo, T là khoảng thời gian của panel data):
a N lớn, T lớn
b N lớn, T nhỏ
c N nhỏ, T lớn
d N nhỏ, T nhỏ
Câu 9
Sau đây là kết quả một kiểm định Hausman dùng để lựa chọn phương pháp mô hình tác động cố
định (FEM) và mô hình tác động ngẫu nhiên (REM) Theo kết quả này, thống kê kiểm định
Hausman là:
Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: EQ02
Test cross-section random effects
Cross-section random effects test comparisons
a 1.474175
b 0.107655
c 0.345710
d 0.000022
Câu 10
Một mô hình phương sai có điều kiện tự hồi qui ARCH bao gồm phương trình:
a Trung bình có điều kiện
b Phương sai có điều kiện
c Trung bình và phương sai có điều kiện
d Các lựa chọn trên đều sai
Câu 11
Mô hình vốn đầu tư Grunfeld của 4 công ty GE, GM, US Steel, và Westinghouse có dạng: Yit = 1i + 2X2it +
3X3it + Uit Trong đó Y là tổng vốn đầu tư (million US$), X2 là giá trị các công ty (million US$), X3 là giá trị tài sản của các công ty (million US$), quan sát từ năm 1935-1954 Sự thay đổi của hệ số 1i có thể thể hiện sự khác nhau giữa các công ty về:
a Phương thức quản lý
b Văn hóa công ty
c Triết lý kinh doanh
d Các lựa chọn trên đều đúng, nếu chúng tạo ra sự khác biệt trong tổng vốn đầu tư
Câu 12
Một chuỗi thời gian dừng có thể bị ảnh hưởng bởi giá trị quá khứ của chuỗi (quá trình tự hồi qui, AR) và những
cú sốc bất thường (quá trình trung bình di động, MA) Những tác động trong thực tế tạo ra quá trình trung bình
di động (MA) của chuỗi thời gian Yt có thể là:
a Giá trị quá khứ của Yt
b Đảo chính làm thay đổi chính phủ
c Động đất 10 độ richter trong nước
d Các lựa chọn B và C đúng
Câu 13
Mô hình tác động cố định (FEM) có thể được ước lượng một cách hiệu quả bằng phương pháp:
a OLS với biến dummy (LSDV FEM)
b Bình phương bé nhất (OLS)
c Chuyển dạng nội bộ (Within FEM)
d Lựa chọn A và C đúng
Trang 3Câu 14
Một phương pháp dùng để kiểm định lựa chọn phương pháp mô hình tác động cố định (FEM) và mô hình tácđộng ngẫu nhiên (REM) là:
a Breusch-Pagan LM test
b Wald test
c Hausman test
d Durbin-Watson test
Câu 15
Dữ liệu bảng (panel data) là dữ liệu:
a Thu thập theo thời gian của biến số
b Của nhiều biến số tại 1 thời điểm
c Thu thập theo thời gian của các đơn vị chéo
d Chỉ có tính chất không gian
Câu 16
Một chuỗi time series là dừng yếu (weak stationary) có đặc điểm:
a Trung bình và phương sai thay đổi
b Trung bình và phương sai không đổi
c Trung bình thay đổi, phương sai không đổi
d Các lựa chọn A, B, C đều sai
Câu 17
Mô hình ARIMA(1,1,1) là sự kết hợp của các quá trình:
a AR(1) và MA(1) của Yt
b AR(1) và MA(1) của Yt-1
c AR(1) và MA(1) của ∆Yt-1
d AR(1) và MA(1) của ∆Yt
Câu 18
Loại dự báo nào sau đây có khả năng cho độ tin cậy cao:
a Dự báo cho một giai đoạn kế tiếp
b Dự báo cho hai giai đoạn kế tiếp
c Dự báo cho ba giai đoạn kế tiếp
d Dự báo cho bốn giai đoạn kế tiếp
Câu 19
Hàm tự tương quan (ACF) là hàm số của:
a Chuỗi thời gian Yt
b Chuỗi thời gian Yt-1
c Khoảng cách k giữa Yt và Yt-k
d Tất cả các lựa chọn trên đều sai
Câu 20
Hệ số tương quan giữa Yt và Yt-3 cho biết tương quan giữa Yt và Yt-3 và:
a Luôn luôn âm
b Có tính ảnh hưởng của các chuỗi Yt-1 và Yt-2
c Loại trừ ảnh hưởng của các chuỗi Yt-1 và Yt-2
d Tất cả các lựa chọn trên đều sai
Câu 21
Mô hình vốn đầu tư Grunfeld của 4 công ty GE, GM, US Steel, và Westinghouse có dạng: Yit = 1i + 2X2it +
3X3it + Uit Trong đó Y là tổng vốn đầu tư (million US$), X2 là giá trị các công ty (million US$), X3 là giá trị tài sản của các công ty (million US$), quan sát từ năm 1935-1954 Một mô hình tác động cố định LSDV có dạng Yit = 1 + 2D2i + 3D3i + 4D4i + 2X2it + 3X3it + Uit Trong đó D2i, D3i, D4i là các biến giả (dummy) dùng cho các công ty GM, US Steel, Westinghouse GE là công ty so sánh (phạm trù cơ sở) Kết quả ước lượng
mô hình này như sau: 𝑌̂𝑖𝑡= -245.7924 + 161.5722D2i + 339.6328D3i + 186.5666D4i + 0.1079X2i + 0.3461X3i
Hệ số chặn của công ty GE là:
a -245.7924
b 161.5722
c 339.6328
Trang 4d 186.5666
Câu 22
Các mô hình phương sai có điều kiện tự hồi qui ARCH/GARCH được giả định là sai số ngẫu nhiên có đặc điểm:
a Trung bình tuyến tính
b Phương sai không tuyến tính (các sai số ngẫu nhiên không có quan hệ tuyến tính)
c Trung bình và phương sai tuyến tính
d Kết hợp lựa chọn A và B
Câu 23
Sau đây là kết quả ước lượng một mô hình phương sai có điều kiện tự hồi qui T-GARCH về lợi tức
(R) và độ biến động (volatility) của một cổ phiếu Phương trình phương sai trong mô hình này là:
Dependent Variable: R
Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution
Date: 01/09/16 Time: 21:33
Sample: 1 500
Included observations: 500
Convergence achieved after 33 iterations
Presample variance: backcast (parameter = 0.7)
GARCH = C(2) + C(3)*RESID(-1)^2 + C(4)*RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0) +C(5)*GARCH(-1)
Variable Coefficient Std Error z-Statistic Prob
Variance Equation
RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0)
0.491808 0.204753 2.401961 0.0163
a ℎ̂𝑡 = 0.9942 + (0.263+ 0.4919dt-1)𝑒𝑡−12 + 0.2876ht-1
b ℎ̂𝑡 = 0.3557 + (0.263+ 0.4919dt-1)𝑒𝑡−12 + 0.2876ht-1
c ℎ̂𝑡 = 0.3557 + 0.2630𝑒𝑡−12
d ℎ̂𝑡 = 0.9942 + 0.2876ht-1
Câu 24
Sai phân bậc 1 của chuỗi thời gian Y t có thể ký hiệu là:
a ΔYt-1
b Δ2Yt-1
c ΔYt
d Δ2Yt
Câu 25
Để kiểm định hiệu ứng ARCH của mô hình phương sai có điều kiện tự hồi qui ARCH, có thể dùng:
a Kiểm định nhân tử Lagrange (LM)
b Kiểm định Durbin-Watson
c Kiểm định Wald
d Kiểm định Hausman
Câu 26
Một chuỗi thời gian có thể bao gồm các thành phần:
a Xu hướng và mùa vụ (Trend và Seasonal variation)
b Chu kỳ và mùa vụ (Cyclical và Seasonal variation)
c Xu hướng, mùa vụ, và ngẫu nhiên (Trend, Seasonal, and Irregular variation)
d Các lựa chọn A, B, C đều đúng
Câu 27
Trong phương pháp Box-Jenkins, mô hình MA(q) có đặc điểm:
a Trung bình không đổi (hằng số)
Trang 5b Phương sai không đổi
c Tự hiệp phương sai luôn bằng 0 tại các bậc trễ > q
d Các lựa chọn trên đều đúng
Câu 28
Giả sử chuỗi thời gian từ năm 2000‒2016 có tổng số quan sát là 200 Nếu sử dụng hết 200 quan sát để xây dựng
mô hình, sau đó thực hiện dự báo cho giai đoạn 2012‒2016 Dự báo này gọi là:
a Dự báo trong mẫu
b Dự báo ngoài mẫu
c Dự báo khoảng
d Dự báo điểm
Câu 29
Trong các mô hình sau mô hình nào có dạng mô hình phương sai có điều kiện tự hồi qui GARCH(1, 1)?:
a ht = + 1𝜀𝑡−12
b ht = + 1ht 1
c ht = + 1𝜀𝑡−12 + 1ht 1
d Không mô hình nào đúng
Câu 30
Trong phương pháp Breusch-Pagan Lagrange Multiplier (LM) dùng để kiểm định tác động ngẫu nhiên (RE) trong panel data, thống kê LM có phân phối thống kê:
a t
b F
c Chi-square
d Z
Câu 31
Việc sử dụng sai phân có thể loại bỏ thành phần nào sau đây của chuỗi thời gian:
a Thành phần xu hướng và/ hoặc mùa vụ
b Thành phần sai số ngẫu nhiên
c Thành phần ngẫu nhiên
d Không thể loại bỏ các thành phần trên
Câu 32
Mô hình vốn đầu tư Grunfeld của 4 công ty GE, GM, US Steel, và Westinghouse có dạng: Yit = 1 + 2X2it +
3X3it + Uit Trong đó Y là tổng vốn đầu tư (million US$), X2 là giá trị các công ty (million US$), X3 là giá trị tài sản của các công ty (million US$), quan sát từ năm 1935-1954 Nếu mô hình được ước lượng bằng phương pháp OLS với dữ liệu gộp chung (pooled data), các giả định được đặt ra là các công ty có thể:
a Khác nhau về cách quản lý
b Khác nhau về văn hóa công ty
c Không có sự khác biệt nhiều về cách quản lý, văn hóa công ty, và triết lý kinh doanh
d Khác nhau về triết lý kinh doanh
Câu 33
Phương trình phương sai của mô hình phương sai có điều kiện tự hồi qui ARCH (1), ht = 0 + 1
2 1
t
e , phải thỏa mãn điều kiện:
a 0< 0, 1< 0
b 0> 0, 1> 0
c 0< 0, 1> 0
d 0> 0, 1< 0
Câu 34
Kiểm định hiệu ứng ARCH theo phương pháp nhân tử Lagrange dùng thống kê kiểm định:
a t-statistic
b F-statistic
c Chi-square statistic
d Các lựa chọn trên đều đúng
Trang 6Câu 35
Đối với một chuỗi thời gian dừng (stationary time series) tác động của một cú sốc (những thay đổi bất thường đối trong diễn biến của một biến) sẽ:
a Giảm dần theo thời gian
b Tăng dần theo thời gian
c Không đổi theo thời gian
d Các lựa chọn trên đều sai
Câu 36
Điểm khác nhau giữa hàm tự tương quan riêng phần (PACF) và hàm tự tương quan (ACF) là PACF:
a Bao gồm ảnh hưởng của biến trễ trung gian
b Loại trừ ảnh hưởng của các biến trễ trung gian
c Không kể ảnh hưởng của sai số ngẫu nhiên
d Các lựa chọn trên đều sai
Câu 37
Một phương pháp dùng để kiểm định tác động ngẫu nhiên (RE) trong panel data là (FEM là mô hình tác động
cố định; REM là mô hình tác động ngẫu nhiên):
a Breusch-Pagan LM test
b Wald test
c Hausman test dùng để lựa chọn FEM và REM
d Durbin-Watson test
Câu 38
Theo kiểm định Hausman dùng để lựa chọn phương pháp mô hình tác động cố định (FEM) và mô hình tác động ngẫu nhiên (REM), giả thuyết H0 được hiểu là những tác động chéo của các cá thể/nhóm trong panel data (individual effects):
a Có tương quan với các biến độc lập
b Không tương quan với các biến độc lập
c Không tương quan lẫn nhau
d Không lựa chọn nào đúng
Câu 39
Đặc điểm của chuỗi thời gian nhiễu trắng (white noise) là:
a Số liệu của chuỗi phân phối đồng nhất
b Số liệu của chuỗi phân phối độc lập
c Trung bình chuỗi bằng 0
d Bao gồm các đặc điểm trên
Câu 40
Sau đây là một kết quả kiểm định hiệu ứng ARCH bằng phương pháp nhân tử Lagrange (LM) thực
hiện bởi Eviews Giá trị tới hạn Chi-square tại mức ý nghĩa 5% dùng cho kiểm định này là:
Heteroskedastticity Test: ARCH
F-statistic 0.292665 Prob F(1,497) 0.5888
Chi-square(1)
0.5879
a 0.5879
b 0.5888
c 3.841
d 0.293670
-Hết -
Sinh viên không được sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm