BÀI TẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Viết hàm hồi quy mẫu, giải thích ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy ước lượng, kết quả ước lượng có phù hợp với lý thuyết kinh tế hay không.. Viết hàm hồi quy mẫu và cho biết ý nghĩa

Trang 1

CHƯƠNG 3: HỒI QUY BỘI Bài tập 1: Sử dụng số liệu của một cửa hàng kinh doanh bánh ngọt tại Mỹ trong khoảng thời

gian 75 tháng Hồi quy doanh thu bán hàng - S (nghìn USD/tháng) theo giá bán của sản phẩm - P (USD/sản phẩm) và chi phí quảng cáo - AD (nghìn USD/tháng), thu được kết quả sau:

Dependent Variable: S Method: Least Squares Sample: 1 75

Included observations: 75 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

R-squared Mean dependent var 77.37467 Adjusted R-squared S.D dependent var 6.488537 S.E of regression Akaike info criterion 6.049854 Sum squared resid 1718.943 Schwarz criterion 6.142553 Log likelihood -223.8695 F-statistic

Durbin-Watson stat 2.183037 Prob(F-statistic) 0.000000 (Hiệp phương sai của các hệ số hồi quy tương ứng với các biến P và AD là - 0.0197)

1 Viết mô hình hồi quy mẫu Kết quả hồi quy có phù hợp với lý thuyết kinh tế không? Với độ tin cậy 95%, hãy trả lời các câu hỏi sau:

2 khi tăng chi phí quảng cáo thêm 1 (nghìn USD/sản phẩm) thì doanh thu thay đổi bao nhiêu, tối thiểu, tối đa bao nhiêu?

3 Có ý kiến cho rằng nếu giá bán giảm 1 (USD/sản phẩm) đồng thời tăng chi phí quảng cáo 1 (nghìn USD/tháng) thì doanh thu bán hàng tăng tối thiểu 2 (nghìn USD/tháng) anh (chị) hãy cho biết ý kiến này có căn cứ không?

4 Tính TSS, RSS, ESS?

5 Có ý kiến cho rằng cả hai yếu tố giá bán và chi phí quảng cảo đều không ảnh hưởng đến doanh thu bán hàng, hãy xác nhận ý kiến này?

6 Phương sai sai số ngẫu nhiên biến động trong khoảng nào, tối thiểu, tối đa là bao nhiêu?

7 Chi phí quảng cáo và giá bán giải thích bao nhiêu phần trăm sự biến động của doanh thu bán hàng?

Trang 2

8 Có thể cho rằng chi phí quảng cáo tăng 1 (nghìn USD/tháng) thì doanh thu bán hàng tăng tối thiểu 0.5 (nghìn USD/tháng) hay không?

10 Để doanh thu tăng 1 (nghìn USD/tháng) thì phải giảm giá ít nhất 0.5 (USD/sản phẩm),

ý kiến này có cơ sở không?

11 Cùng với bộ số liệu đầu bài, hồi quy mô hình S i = +a a1 2P V i + i thu được

RSS=1896.391 Việc đưa biến AD vào mô hình trên có phù hợp không?

12 Có ý kiến cho rằng ngoài hai yếu tố giá bán và chi phí quảng cáo có ảnh hưởng đến biến phụ thuộc, còn có các yếu tố quan trọng khác như chi phí bảo quản, chi phí vận chuyển, thị trường tiêu thụ Hãy đề xuất mô hình và thực hiện kiểm định việc đưa thêm biến mới vào mô hình ban đầu?

Bài tập 2: Một cơ quan nghiên cứu mối quan hệ giữa sản lượng (Q – nghìn sản phẩm), lao

động (L - nghìn người), vốn cố định (K – nghìn tỷ đồng) Cho báo cáo và mức ý nghĩa 5%:

Dependent Variable: LOG(Q) Method: Least Squares Included observations: 20 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

R-squared Mean dependent var 12.22605 Adjusted R-squared 0.994502 S.D dependent var 0.381497 S.E of regression Akaike info criterion -4.155298 Sum squared resid Schwarz criterion -4.005938 Log likelihood 44.55298 F-statistic

Durbin-Watson stat 0.425843 Prob(F-statistic) 0.000000 Hiệp phương sai giữa các hệ số hồi quy của các biến LOG(K) và LOG(L) là 0.017

1 Viết hàm hồi quy mẫu, giải thích ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy ước lượng, kết quả ước lượng có phù hợp với lý thuyết kinh tế hay không?

2 Khi nguồn vốn cố định tăng lên 1% thì sản lượng thay đổi tối thiểu bao nhiêu?

3 Hệ số chặn có ý nghĩa thống kê hay không?

4 Có ý kiến cho rằng hiệu quả của quá trình sản xuất không đổi theo quy mô, ý kiến này

có đúng không?

5 Phương sai sai số ngẫu nhiên tăng tối thiểu bao nhiêu?

Trang 3

6 Khi doanh nghiệp giảm bớt 1% lao động thì sản lượng giảm tối đa bao nhiêu?

7 Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy?

8 Tìm khoảng tin cậy của hệ số chặn của mô hình?

CHƯƠNG IV: HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ

Bài tập: Hồi quy tiền lương nhân viên W (nghìn đồng/tháng) phụ thuộc vào trình độ học vấn

EDU (năm đào tạo), thâm niên công tác EX (năm) và giới tính S (S = 0 nếu nhân viên là nữ,

S = 1 nếu nhân viên là nam) cho báo cáo sau:

Dependent Variable: W

Method: Least Squares

Sample: 1 49

Included observations: 49

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

Adjusted R-squared 0.413614 S.D dependent var 648.2687

S.E of regression 496.4173 Akaike info criterion 15.33082

Sum squared resid Schwarz criterion 15.48525

Log likelihood -371.6050 F-statistic

Durbin-Watson stat 2.145764 Prob(F-statistic)

1 Viết hàm hồi quy mẫu và cho biết ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy ước lượng được

Với mức ý nghĩa 5%, hãy trả lời các câu hỏi sau:

2 Hãy cho biết có sự phân biệt giới tính trong trả lương cho nhân viên hay không?

3 Có ý kiến cho rằng nếu trình độ học vấn cao hơn 2 năm thì lương được trả tăng thêm ít nhất 200 nghìn đồng/tháng, hãy cho biết ý kiến này có phù hợp không?

4 Kiểm định sự phù hợp của mô hình hồi quy?

5 Nếu tăng 1 năm công tác thì tiền lương trung bình tăng tối đa là bao nhiêu?

6 Viết hàm hồi quy mẫu cho tiền lương của nhân viên nữ

7 Có ý kiến cho rằng nếu tăng 1 năm công tác thì tiền lương có thể tăng thêm ít nhất 250 nghìn đồng/tháng Cho mức ý nghĩa 5%, ý kiến này có hợp lý không?

8 Giả sử hiệu quả công việc của nhân viên được đo bằng lợi nhuận trung bình nhân viên mang lại cho doanh nghiệp (nghìn đồng/tháng) Nếu hiệu quả công việc của nhân viên

nữ thấp hơn nam 400 nghìn đồng/tháng thì doanh nghiệp nên tuyển dụng nhân viên nữ hay nhân viên nam?

Trang 4

9 Có ý kiến cho rằng cùng với trình độ học vấn, khi thâm niên công tác tăng thì lương nhân viên nam được trả cao hơn nữ Anh (chị) hãy đề xuất mô hình thể hiện nhận định này và cho biết kỳ vọng về dấu của hệ số

DẠNG BÀI TẬP TỔNG HỢP

Bài tập 1: Hồi quy lượng GDP của Thái Lan (Y - triệu USD/năm) phụ thuộc vào tỷ giá hối

đoái (BAHT/USD) Kết quả hồi quy cho ở bảng sau (độ tin cậy 95%):

Dependent Variable: Y

Sample: 2000 2013

Adjusted R-squared S.D dependent var 95534.76

Log likelihood -160.3474 Hannan-Quinn criter 23.18403

Prob(F-statistic) 0.000000

1 Hãy viết hàm hồi quy mẫu Giải thích ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy ước lượng

và cho biết kết quả có phù hợp với lý thuyết kinh tế không?

2 Khi tỷ giá hối đoái tăng lên 1 BAHT/USD thì GDP sẽ thay đổi tối đa là bao nhiêu?

3 Có ý kiến cho rằng tỷ giá hối đoái không ảnh hưởng đến GDP của Thái Lan, ý kiến đó

có đúng không ?

4 Tỷ giá hối đoái giải thích bao nhiêu phần trăm sự thay đổi của GDP?

5 Tính TSS, ESS, RSS?

6 Có ý kiến cho rằng khi tỷ giá hối đoái tăng lên 2 BAHT/USD thì GDP sẽ giảm tối đa

40 tỷ USD, ý kiến này có đúng không?

7 Mô hình hồi quy có phù hợp hay không?

8 Phương sai sai số ngẫu nhiên tối thiểu bằng bao nhiêu?

9 Cho biết kết quả hồi quy sau dùng để làm gì và cho kết luận tương ứng?

Heteroskedasticity Test: White

Trang 5

F-statistic 0.230166 Prob F(2,11) 0.7981 Obs*R-squared 0.562343 Prob Chi-Square(2) 0.7549

10 Mô hình trên có hiện tượng tự tương quan hay không?

11 Hồi quy e i 12TYGIA i 3e i1v i thu được R 2 0.038646 Kết quả này dùng để làm gì và cho kết luận tương ứng?

12 Cho biết kết quả sau đây dùng làm gì, cho kết luận:

0 1 2 3 4 5 6 7

-50000 -25000 0 25000 50000

Series: Residuals Sample 2000 2013 Observations 14 Mean 8.26e-11 Median -2935.575 Maximum 42618.77 Minimum -44768.14 Std Dev 23659.00 Skewness 0.035061 Kurtosis 2.522222 Jarque-Bera 0.136027 Probability 0.934248

Bài tập 2: Hồi quy giá gạo 5% xuất khẩu của Việt Nam (PV - USD/tấn) theo giá gạo xuất

khẩu của Thái Lan (PT-USD/tấn) và giá gạo trong nước (PN – nghìn đồng/kg) từ tháng 1 năm 2012 đến tháng 12 năm 2014 (mức ý nghĩa 5%)

Dependent Variable: PV

Sample: 2012M01 2014M12

Adjusted R-squared S.D dependent var 26.11335

S.E of regression Akaike info criterion 7.698197

F-statistic 83.62608 Durbin-Watson stat 1.458501

Trang 6

Hiệp phương sai của hệ số hồi quy ước lượng của biến PT và PN là -0.0000115

1 Viết mô hình hồi quy mẫu, cho biết các hệ số hồi quy thu được có phù hợp lý thuyết kinh tế hay không?

2 Phương sai sai số ngẫu nhiên biến động trong khoảng nào?

3 Nếu giá gạo trong nước tăng 1 nghìn đồng/kg trong điều kiện giá gạo xuất khẩu của Thái lan không đổi thì giá gạo xuất khẩu của Việt Nam thay đổi bao nhiêu?

4 Có ý kiến cho rằng khi giá gạo trong nước tăng 2 nghìn đồng/kg đồng thời giá gạo xuất khẩu của Thái lan giảm 3 USD/tấn thì giá gạo xuất khẩu trong nước tăng ít nhất 1.5 USD/tấn Ý kiến này đúng hay sai?

5 Phải chăng cả giá gạo trong nước và giá gạo xuất khẩu của Thái lan đều không ảnh hưởng đến giá gạo xuất khẩu của Việt Nam?

6 Hồi quy mô hình: 1 2 3 4 ˆ2 5 ˆ3

e   PT  PN  PV  PV V thu được R2 0.03235. Kết quả này dùng để làm gì? Cho kết luận?

7 Cho kết quả hồi quy: e i 12PT i2PN i 2e i12e i2V i thu được

0717

0

2



R Kết quả trên dùng để làm gì? Cho kết luận?

8 Với kết quả hồi quy mô hình trên thu được hệ số nhọn là 2.2732 và hệ số bất đối xứng

là -0.1852 Kết quả này dùng để làm gì? Cho kết luận?

9 Hồi quy PT i 491.246 0.001838 PN iV i với sai số chuẩn của hệ số góc là 0.0269 Kết quả này dùng để làm gì? Cho kết luận?

10 Bạn có nhận xét gì về mô hình xây dựng ở trên? Nếu có khuyết tật hãy đề xuất một biện pháp khắc phục khuyết tật đó

11 Có ý kiến cho rằng giá gạo xuất khẩu của Việt Nam có hệ số co giãn không đổi theo giá gạo xuất khẩu của Thái lan và giá gạo trong nước Hãy đề xuất mô hình phù hợp với ý kiến trên?

12 Có ý kiến cho rằng, ngoài giá gạo trong nước, giá gạo xuất khẩu của Thái lan ảnh hưởng đến giá gạo xuất khẩu của Việt Nam còn có nhân tố khác là mùa vụ (thời vụ và không thời vụ), và tỷ giá (VND/USD) có ảnh hưởng đến Làm thế nào để xác nhận có nên đưa thêm hai biến vào mô hình hay không?

Bài tập 3: Nghiên cứu mối quan hệ giữa DGDP - tốc độ tăng GDP (%) với FDI - Đầu tư

trực tiếp nước ngoài (triệu USD), DI - đầu tư gián tiếp (tỷ đồng) từ năm 1994 đến năm 2013 thu được kết quả: (mức ý nghĩa 5%)

Dependent Variable: LOG(DGDP)

Sample: 1994 2013

Trang 7

Ma trận hiệp phương sai của các hệ số hồi quy

LOG(FDI) 0.018932 -0.011689 -0.027203 LOG(DI) -0.011689 0.017333 -0.107286

C -0.027203 -0.107286 1.569730

1 Viết hàm hồi quy mẫu, cho biết các hệ số hồi quy thu được có phù hợp lý thuyết kinh

tế hay không?

2 Nếu đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 1% trong điều kiện đầu tư gián tiếp không đổi thì tốc độ tăng GDP thay đổi tối thiểu là bao nhiêu?

3 Đầu tư trực tiếp nước ngoài và đầu tư gián tiếp giải thích bao nhiêu phần trăm sự thay đổi của tốc độ tăng GDP?

4 Có ý kiến cho rằng đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 5 % thì tốc độ tăng GDP tăng tối thiểu là 3% Bạn có đồng ý với ý kiến này không?

5 Đầu tư gián tiếp nước nước ngoài có thực sự ảnh hưởng đến tốc độ tăng GDP?

6 Nếu đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI tăng 4% thời đầu tư gián tiếp DI giảm 3% thì tốc

độ tăng GDP có tăng hay không?

7 Mô hình hồi quy có phù hợp không?

8 Cho kết quả hồi quy các mô hình sau: log(DGDP i)12log(FDI i)V i thu được

2

1 0.5357;log(DGDP )i 1 2log( i) i

2 0.8013

R  Kết quả này dùng

để làm gì?

Trang 8

9 Cho kết quả hồi quy sau:

Ramsey RESET Test:

F-statistic

2.0685

17 Prob F(2,15) 0.1609 Log likelihood ratio

4.8715 04

Prob

Kết quả này dùng để làm gì? Cho kết luận

10 Mô hình có tự tương quan không?

11 Cho kết quả hồi quy:

1 2 log( ) 3 log( ) 4 log( ) 5 log( ) 6 log( ) *log( )

thu được R2 0.1876. Kết quả này dùng để làm gì? Cho kết luận.

12 Có ý kiến cho rằng, từ năm 2007 Việt Nam gia nhập WTO nền kinh tế phát triển mạnh

mẽ trên mọi lĩnh vực nên với cùng một mức đầu tư (trực tiếp và gián tiếp nước ngoài) làm cho tốc độ tăng GDP nhanh hơn Hãy đề xuất mô hình phù hợp với ý kiến này, cho biết dấu và ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy?

Bài tập 4: Nghiên cứu mối quan hệ phụ thuộc giữa Tổng đầu tư – I (Tỷ đồng) với GDP (Tỷ

đồng) và khủng hoảng kinh tế - KHKT (KHKT =1 thời kỳ khủng hoảng kinh tế; KHKT = 0 thời kỳ không có khủng hoảng kinh tế) của Việt Nam từ năm 1995 đến 2014 thu được kết quả (mức ý nghĩa 5%):

Dependent Variable: I

Sample: 1995 2013

Adjusted R-squared 0.961599 S.D dependent var 341407.8

S.E of regression Akaike info criterion 25.24453

Trang 9

1 Viết hàm hồi quy mẫu, cho biết ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy?

2 Tiêu dùng cận biên tối đa trong thời kỳ không có khủng hoảng là bao nhiêu?

3 Phương sai đo sự biến động của biến phụ thuộc do yếu tố ngẫu nhiên gây ra có thể đạt giá trị tối đa là 100000 hay không?

4 Khi GDP tăng 5 tỷ đồng thì tiêu dùng trong thời kỳ khủng tăng tối đa 3 tỷ đồng Bạn có đồng ý với ý kiến này không?

5 Có sự khác nhau về Tổng đầu tư của nền kinh tế giữu hai thời kỳ hay không? Cho kết

6 Mô hình hồi quy có phù hợp không?

7 Cho kết quả hồi quy:

Kết quả này dùng để làm gì? Cho kết luận

8 Cho kết quả hồi quy: 2 2 2

e   I V R  Kết quả này dùng để làm gì? Cho kết luận

9 Mô hình có tự tương quan không?

Trang 10

PHẦN BÀI TẬP THỰC HÀNH

Bài tập 1:

1 Hãy trình bày về một mối quan hệ giữa các đại lượng kinh tế tài chính, lý do tại sao anh/chị lựa chọn mối quan hệ trên? Anh/chị đã biết có những nghiên cứu nào trước đó liên quan đến vấn đề nêu ra?

2 Thiết lập mô hình toán học nghiên cứu mối quan hệ đã đề xuất ở ý 1?

3 Thiết lập mô hình kinh tế lượng cho mối quan hệ mà bạn đã đề xuất ở ý 1? Nêu dấu kỳ vọng và giải thích ý nghĩa kinh tế các hệ số hồi quy trong mô hình?

4 Thu thập một mẫu số liệu cho cho mô hình đề xuất

5 Viết mô hình hồi quy mẫu cho bộ số liệu ở ý 4 và trình bày tóm tắt kết quả hồi quy thu được?

6 Thực hiện các kiểm định:

7 + Dấu của các hệ số hồi quy có phù hợp lý thuyết kinh tế hay không?

8 + Kiểm định xem các biến độc lập có thực sự ảnh hưởng đến biến phụ thuộc trong mô hình hay không?

9 + Kiểm định các khuyết tật của mô hình?

10 Kết luận gì về mô hình?

11 Hãy trình bày về một mối quan hệ giữa các đại lượng kinh tế tài chính, lý do tại sao anh/chị lựa chọn mối quan hệ trên? Anh/chị đã biết có những nghiên cứu nào trước đó liên quan đến vấn đề nêu ra?

12 Thiết lập mô hình toán học nghiên cứu mối quan hệ đã đề xuất ở ý 1?

13 Thiết lập mô hình kinh tế lượng cho mối quan hệ mà bạn đã đề xuất ở ý 1? Nêu dấu kỳ vọng và giải thích ý nghĩa kinh tế các hệ số hồi quy trong mô hình?

14 Thu thập một mẫu số liệu cho cho mô hình đề xuất

15 Viết mô hình hồi quy mẫu cho bộ số liệu ở ý 4 và trình bày tóm tắt kết quả hồi quy thu được?

16 Thực hiện các kiểm định:

17 + Dấu của các hệ số hồi quy có phù hợp lý thuyết kinh tế hay không?

18 + Kiểm định xem các biến độc lập có thực sự ảnh hưởng đến biến phụ thuộc trong mô hình hay không?

19 + Kiểm định các khuyết tật của mô hình?

20 Kết luận gì về mô hình?

Định dạng
Số trang	12
Dung lượng	354,5 KB