Ề Các thủ tục ước lượng CAO HAO THI... Các ước lượng và dự báo dựa trên các ước lượng đó vẫn không chệch và nhất quán.. Các ước lượng OLS không còn BLUUE và sẽ không hiệu quả — Các dự
Trang 1
NỘI DUNG
SAI SỐ THAY ĐỐI 2 Hau qua cua viéc bé qua HET
4 Ề Các thủ tục ước lượng
CAO HAO THI
Trang 2Al NilOd ZUU/ — ZUU0
Gia thiét :
Phương sai của sai số không đổi
-> Vi phạm giả thiết:
Phương sai của sai số thay đổi
Trang 3Al NilOd ZUU/ — ZUU0
HET ?
không đổi
u °
L ae
atte @ & Foy
ott °
ro ° °® eo s® ®
0 *@o 6 - oe? oo
A
Ae e ° „9 o> @
eee *,.°
'ễ ` 8
“a
Phuong sai
thay đổi
„%9
°
, °@ e
HT 798 0
7® e °
ý 9® oe ,
° Pid se ® ° °
“ °
e 4 e
r” ° °
@ - @ -0 - e -® ®
°
° s s ° ®.óe
*, s® ee *
° ° ° 9® s° °
0 rm) e ® ee?
† + † † †
Phương sai
không đổi
Phương sai
thay đổi
Trang 4Al NilOd ZUU/ — ZUU0
HAU QUA BO QUA HET ? KIEM DINH HET ?
1
Các ước lượng và dự báo dựa trên các ước
lượng đó vẫn không chệch và nhất quán
Các ước lượng OLS không còn BLUUE và
sẽ không hiệu quả — Các dự báo cũng sẽ không hiệu quả
Phương sai và đồng phương sai ước lượng
của các hệ số sẽ chệch và không nhất quán và do đó các kiểm định giả thuyết (t
1 Phương pháp đồ thị:
Kỹ thuật này chỉ có tính gợi ý về HET
và không thay thế được kiểm định
chính thức
Trang 5Al NilOd ZUU/ — ZUU0
KIEM ĐỊNH HET ? Y;= Bị + B;yX¿i + BzXz¡ + BLẤu¡ + E;
1 Kiểm định nhân tử Larranøse (LMI): — Hồi quy phụ
Breusch - Pagan :
Kiểm định Breusch —- Pagan (1979) Kiểm định Glesjer (1969)
Kiểm định Harvey-Godfrey (1976-1978)
Kiểm định White
2_
Oj =O, + 0,4); + A343 + ¡+ Vị
Glesjer : O,=0,+0,4,, + 0,43 + aL pi + V;
Harvey-Godfrey :
2)—
Ln(o;*)= 0, + 0,45, + 0343; + 0,Z); + V;
Trang 6Al NilOd ZUU/ — ZUU0
Hị : Có ít nhất 1 số œ; # 0 (j = 2,p)
PRE: Y, = B, + B2X5 + B3X3j + BX + Eị
Vì không biết ơ, nên sử dụng e, thay thé
=> Tính phần dư e, (=resid)
Trang 7Al NilOd ZUU/ — ZUU0
Bước 2: Thực hiện hồi quy phụ
Breusch — Pagan :
€7 = 0, + A,Z; + 3Z3+ 0,Z,,+ V;
Glesjer :
€,= 0, + 0,45, + 0;43+ 0,4,; + Vị
Harvey-Godfrey :
Ln(e;2)= dị + 0,25; + 0;4¡ + O2 ¡ + Vị
Bước 3: Kiểm định giả thuyết:
Hạ: œ;= d;= =ơ,= 0
H; : Có ít nhất 1 số œ; # 0 (j = 2,p)
Tính trị kiểm định: x,2= nR?
Tinh p-value hay y¥7°= X,1„
Trang 8Al NilOd ZUU/ — ZUU0
CAC BUGC THUC HIEN
Bước 4:
=> Bac bo Ho
=> HET
Nêu Xe > x p-l,a
Hay p-value < a
KIEM DINH WHITE
Y; = B, + BX); + B3X5; + &;
0,7 = E(¢,7/X;)
= Hồi quy phụ
G7= a, + o,X5, + 0X3 +
4X7; + 0;Xế„y + QX¿¡ Xã; + Vị
—> Cách thực hiện trên EVIEW
Trang 9Al NilOd ZUU/ — ZUU0
CÁC THỦ TỤC ƯỚC LƯỢNG CÁC THỦ TỤC ƯỚC LƯỢNG
Ước lượng ma trận Đồng phương sai nhất quán của HET (HCCM)
(Heteroscedasticity Consistent
Covariance Matrix Estimator)
Bình phương tối thiểu tổng quát hay
bình phương tối thiểu có trọng số
(GLS -— WSL) (Weighted Least Squares)
Bình Phương Tối Thiểu Tổng Quát
Kha Thi (FGLS)
(Feasible Generalized Least Squares)
Phuong sai của sai số thay đổi với tỷ
số biết trước
Trang 10Al NilOd ZUU/ — ZUU0
GLS - WLS
— =|
2 2 ,
Ơ, oO: Ơ;
1
Var(u :
Y, -1~BịL +B,Ãz +B;,Ãx + +pụ
oH G; 0; 6;
Đặt yj= Ji xto text 2° Xi = —`
Yỉ =BiXu + BoXq' + BoX3 + + BeXK; Hu;
Xụ +hị
1
i
(*)
u
N
X= —# :'tr= =
G 0;
HET VOI TY SO BIET TRUGC
Giả sử biết: Var(u;) =07 = 0°Z? Vay: 6, = 0Z;
Ta co: a4 = Bi + BzXa + BzXã + + BxXxi TH;
7 Bid +B Se +B Aa + +B, Se +A
Z; Z¡ Z; Z Z¡
* Y, * * ¿ : * ¿ : * : *
Đặt Y;= —: X;¡= l , Xai = Xi , Xai = Xs So Mj = X ;Ui¡ =
, r Var(n a
Trang 11Al NilOd ZUU/ — ZUU0
FGLS
Tìm nhiều cách ước lượng ơ;
Bằng hồi quy phụ của:
® Breusch - Pagan
® Glesjer
e Harvey-Godfrey
e© White
Thực hiện trên EVIEW
21