VẬN DỤNG mô HÌNH hồi QUY BINARY LOGISTIC để PHÂN TÍCH các NHÂN tố ẢNH HƯỞNG đến QUYẾT ĐỊNH CHO VAY của NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐỒNG NAI

Tuy nhiên, đối với một ngân hàng để làm việc đạt hiệu quả tốt nhất thì công tác thẩm định vốn vay, cũng như phân tích tín dụng, đánh giá khách hàng một cách chính xác là hết sức cần thiế

1 Lí do chọn đề tài

Trước tình hình kinh tế đang trong giai đoạn hồi phục trở lại như hiện nay, Nhà nước Việt Nam đã có những chính sách để khôi phục và phát triển nền kinh tế trong nước, không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, giúp các doanh nghiệp đứng dậy sau khủng hoảng cũng như tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp được thành lập và mở rộng kinh doanh cụ thể là Chính Phủ đã thực hiện các gói kích cầu, hổ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp Đến cuối tháng 7/2009, 34 chi nhánh ngân hàng quốc doanh, cổ phần

và liên doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã thực hiện cho vay hỗ trợ lãi suất theo các quyết định 131, 443 và 497 của Thủ tướng Chính phủ với tổng dư nợ hơn 11.625 tỷ

đồng, tổng số tiền hỗ trợ lãi suất lên tới gần 104 tỷ đồng, [8]

Điều này thể hiện nhu cầu về vốn của nền kinh tế dần tăng lên Tuy nhiên, nguồn vốn đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh của nền kinh tế vẫn phải dựa vào nguồn vốn tín dụng của ngân hàng là chủ yếu Các ngân hàng thương mại (NHTM) với lợi thế về hệ thống mạng lưới và đối tượng khách hàng đa dạng có mối quan hệ tín dụng

cụ thể là vay tiền ngân hàng với nhiều mục đích khác nhau hoặc gửi tiết kiệm (là nguổn vốn huy động cho ngân hàng) Chính vì thế các NHTM đã trở thành kênh phân phối vốn hữu hiệu cho nền kinh tế

Thông qua hoạt động huy động vốn và cho vay, nhiều ngân hàng nói chung và các NHTM nói riêng sẽ gián tiếp kích thích và đẩy mạnh đầu tư của dân cư và thành phần kinh tế, góp phần khôi phục và tăng trưởng kinh tế Tuy nhiên, đối với một ngân hàng để làm việc đạt hiệu quả tốt nhất thì công tác thẩm định vốn vay, cũng như phân tích tín dụng, đánh giá khách hàng một cách chính xác là hết sức cần thiết, giúp ngân hàng giảm thiểu được rủi ro trong hoạt động của mình đồng thời cũng góp phần tăng trưởng kinh tế Nhận thức được điều này nên em đã quyết định lựa chọn đề tài “ VẬN DỤNG MÔ HÌNH HỒI QUY BINARY LOGISTIC ĐỂ PHÂN TÍCH CÁC NHÂN

TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐỒNG NAI ” để làm đề tài nghiên cứu khoa học của mình

2 Tổng quan lịch sử nghiên cứu của đề tài

Ở Việt Nam đã có nhiều công trình nghiên cứu vận dụng mô hình hồi Binary Logistic vào thực tiễn cuộc sống xã hội và đã được thực hiện rất tốt

¾ Về xã hội:

Đề tài: “ Sử dụng phương pháp phân tích hồi quy đa biến để xác định các yếu tố nguy cơ nhiểm HIV trên đối tượng thanh niên 15 -24 tuổi tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam” [12]

Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang tháng 11, 12/2003

vô danh được thực hiện, máu đầu ngón tay được lấy để xét nghiệm HIV

b Phương pháp phỏng vấn: Phỏng vấn vô danh sử dụng máy nghe CD và tai nghe

- Đối tượng nghiên cứu được hướng dẫn sử dụng máy nghe CD

- Đối tượng nghiên cứu được phỏng vấn qua máy nghe CD, và trả lời vào giấy nhưng trên giấy chỉ có số câu hỏi và số trả lời

- Không hỏi bất kỳ một thông tin cá nhân nào Đối tượng được đưa cho

mã số nghiên cứu để gắn với kết quả mẫu xét nghiệm of fit statistic test, deviance, và R bình phương

c Phương pháp phân tích thống kê

- Dùng chương trình EPI INFO phiên bản 2002 để vào số liệu Số liệu được làm sạch và kiểm tra tính chính xác, lô gíc và chuyển sang dạng số liệu dùng cho chương trình SAS

Sử dụng phương pháp phân tích hồi quy trong chương trình xử lý số liệu SAS, phiên bản 8.2

- Phân tích hồi quy đơn biến

- Phân tích hồi quy đa biến được thực hiện bao gồm cả kiểm soát các yếu tố gây nhiễu

Đánh giá độ tin cậy của mô hình cuối cùng, sử dụng Wald chi-square statistic, c-statistic, Hosmer-Lemeshow goodness

¾ Các nhân tố gây nghèo đói ở các vùng

Đề tài: “ Phân tích những nhân tố ảnh hưởng tới tình hình nghèo đói của các hộ

ngư dân ven đầm Nha Phu, huyện Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hòa” [11]

Tóm tắt:

Nghiên cứu này nhằm tìm ra những nhân tố ảnh hưởng tới tình hình nghèo đói của

các hộ ngư dân ven đầm Nha Phu huyện Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hòa, bằng việc sử dụng

phương pháp điều tra thực địa tại các hộ ngư dân ven đầm Nha Phu, mô hình hồi quy đa

biến và mô hình phi tuyến Binary Logistic được xây dựng để phân tích những nhân tố

ảnh hưởng tới tình hình nghèo đói của các hộ ngư dân khu vực này Kết quả nghiên cứu

cho thấy những nguyên nhân ảnh hưởng tới nghèo đói ở khu vực này bao gồm việc làm,

đất đai, vốn, quy mô hộ và vấn đề giới tính trong đó quan trọng nhất là tình trạng việc

làm Đồng thời kết quả nghiên cứu cũng cho thấy ảnh hưởng độc lập của từng nhân tố

đến xác suất nghèo của một hộ gia đình

¾ Đề tài: “Ảnh hưởng của yếu tố đầu vào đối với kết quả nuôi tôm của các hộ gia

đình tại huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế tiếp cận nghiên cứu từ tín dụng

ngân hàng.”(tác giả: Thái Thanh Hà_ trường Đại Học kinh Tế, Đại Học Huế) [10]

- Nghiên cứu này được thực hiện trên 100 hộ gia đình làm nghề nuôi tôm quảng canh

cải tiến tại huyện Phú Vang và đều có vay vốn tại ngân hàng Danh sách các hộ vay vốn

tín dụng ngân hàng trong điều tra được lấy trong cơ sở dữ liệu của ngân hàng

Vietcombank và được lựa chọn một cách ngẫu nhiên để điều tra phỏng vấn Dựa theo

địa chỉ của các hộ này, phỏng vấn trực tiếp được tiến hành tới các chủ hộ nuôi tôm để

thu thập số liệu Bảng câu hỏi điều tra được sử dụng trong quá trình phỏng vấn để thu

thập thông tin Các chủ hộ cũng được phỏng vấn về việc tập huấn nuôi tôm trước khi

thực hiện việc nuôi tôm quảng canh cải tiến hay không Các câu hỏi chi tiết được nêu ra

trong bảng câu hỏi để thu thập thông tin về các hộ nuôi tôm có liên quan đến chi phí

thức ăn, chi phí cho phòng bệnh, chi phí dầu chạy máy, chi phí công cụ nhỏ Để thu

thập thông tin đối với kết quả kinh doanh của hộ gia đình nuôi tôm tại huyện Phú Vang,

trong bảng câu hỏi cũng có các câu hỏi để các chủ hộ cung cấp thông tin về lợi nhuận

mà hộ gia đình thực hiện được trong năm vừa qua Do lợi nhuận thường là các thông tin nhạy cảm nên câu hỏi được thiết kế theo dạng nhóm mức lợi nhuận, và nhóm mức lợi nhuận này được liệt kê từ thấp đến cao

- Kết quả đã đạt được là để biết được ảnh hưởng của từng nhân tố tới tình hình sản xuất kinh doanh của hộ gia đình nuôi tôm tại huyện Phú Vang, nghiên cứu này sử dụng phân tích hồi quy Logistic Phương pháp phân tích này có nhiều điểm ưu việt hơn các phương pháp khác bởi vì phương pháp này có thể tận dụng được những ưu điểm của phương pháp phân tích phân lập (discriminant analysis) vừa tận dụng được những ưu điểm của phương pháp phân tích hồi quy tương quan, khi mà biến độc lập của phương pháp hồi quy logistic lại là một biến nhị phân binary chứ không phải là một biến số học (numerical) Quá trình điều tra các hộ nuôi tôm tại huyện Phú Vang cho thấy kết quả kinh doanh nuôi tôm xét về mặt lợi nhuận của các hộ là một chỉ tiêu cuối cùng về mặt kinh doanh, có thể sử dụng để làm tiêu chuẩn phân loại hộ gia đình, thành các hộ gia đình có kết quả kinh doanh cao và hộ gia đình có kết quả kinh doanh thấp Do mô hình hồi quy logistic chỉ thích hợp với biến số phụ thuộc nhị phân, nên việc phân loại như trên để sử dụng trong quá trình phân tích tác động của tín dụng ngân hàng là hoàn toàn hợp lý

Sử dụng phương pháp hồi quy tương quan logistic sẽ làm sáng tỏ sự ảnh hưởng của việc vay tín dụng đối với các hộ nuôi tôm tại huyện Phú Vang, trong điều kiện các yếu tố đầu vào của phương trình hồi quy tương quan logistic gồm có các yếu tố như, số năm kinh nghiệm trong việc nuôi tôm, tập huấn kỹ thuật, thủ tục với ngân hàng, và mức vay vốn của từng hộ

¾ Cho đến nay, đã có một số nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng của nông hộ dược công bố Một số nghiên cứu tiêu biểu được đưa ra như sau:

— Nghiên cứu của Phạm Bảo Dương và Izumida (2002) về các nhân tố ảnh

hưởng đến quyết định đi vay của nông hộ trên thị trường tín dụng nông thôn Việt

Nam Sử dụng mô hình hồi quy Tobit, các tác giả đã chỉ ra rằng diện tích đất và tổng

giá trị vật nuôi của nông hộ là hai nhân tố chính ảnh hưởng đến quyết định đi vay và

lượng vốn vay của nông hộ [7]

— Nghiên cứu của Nguyễn Văn Ngân (2003) nghiên cứu các nhân tố ảnh

hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng của nông hộ ở huyện Châu Thành A, tỉnh Cần Thơ Để ước lượng các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng của

nông hộ, nghiên cứu này sử dụng mô hình hồi quy Probit Kết quả nghiên cứu cho thấy khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của nông hộ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố: chi tiêu

của hộ, tổng diện tích đất, giới tính, vị trí xã hội của chủ hộ, đất có giấy “đỏ” [7]

(Nguồn: Tạp chí ngân hàng số 4 tháng 2/2010)

¾ Tuy nhiên về đề tài Vận dụng mô hình hồi quy Binary logistic để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định cho vay của ngân hàng thì còn rất ít Do đó đây cũng là một điểm mới của đề tài Ngoài ra, đề tài nghiên cứu được thực hiện trong giai đoạn nền kinh tế đất nước nói chung và tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trong nước nói riêng đang trong thời kỳ khôi phục lại sau suy thoái kinh tế toàn cầu nên đề tài được nghiên cứu còn mang tính cần thiết cao

3 Mục tiêu nghiên cứu

- Đưa ra các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định cho vay ở ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Đồng Nai

- Vận dụng mô hình hồi quy Binary logistic để xây dựng mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định cho vay của ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Đồng Nai Từ đó sẽ phân tích xem xét mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố

- Đưa ra những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Đồng Nai Đồng thời giúp doanh nghiệp có điều kiện vay vốn tốt hơn

4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu nghiên cứu

a Đối tượng nghiên cứu:

Những doanh nghiệp đến vay vốn tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Đồng Nai

b Phạm vi nghiên cứu:

Những doanh nghiệp vừa và nhỏ đang hoạt động trên địa bàn thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

5 Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp nghiên cứu tại bàn:

• Phương pháp mô tả tình hình hoạt động của ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Đồng Nai trong những năm vừa qua

• Phương pháp thống kê, phương pháp so sánh, phương pháp phân tích những số liệu về kết quả hoạt động kinh doanh, kết quả huy động vốn, doanh số cho vay, dư nợ cho vay, tình hình kinh doanh ngoại tệ v.v của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Đồng Nai trong ba năm qua

- Phương pháp nghiên cứu hiện trường:

Phương pháp điều tra thu thập thông tin thông qua bảng câu hỏi:

• Lập bảng câu hỏi về những yêu tố liên quan đến quyết định cho vay của ngân hàng Khảo sát các khách hàng doanh nghiệp có lịch sử vay nợ tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đồng Nai

• Chọn mẫu: khoản 120 doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có lịch sử vay nợ tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đồng Nai

• Tiến hành phát phiếu khảo sát đến khách hàng để thu thập dữ liệu

• Thu hồi phiếu khảo sát đã phát ra và tiến hành tổng hợp và phân tích số liệu

Sử dụng phương pháp thống kê phân tích số liệu:

Sử dụng phần mềm tin học ứng dụng SPSS 15.0

• Tổng hợp toàn bộ thông tin dữ liệu đã tổng hợp được từ các phiếu khảo sát đã phát ra.Tiến hành làm sạch dữ liệu

• Chạy mô hình

• Chạy các kiểm định

• Tiến hành phân tích các yếu tố

• Xem xét mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố ảnh hưởng như thế nào đến quyết đinh cho vay của ngân hàng Đưa ra nhận xét theo quan điểm cá nhân dựa trên kết quả phân tích vừa có được, từ đó đề xuất những ý kiến để góp phần nâng cao được hiệu quả của hoạt động cho vay của ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Đồng Nai

6 Những điểm mới của đề tài

9 Vận dụng mô hình kinh tế lượng vào thực tế, cụ thể ở đây là mô hình hồi quy Binary Logistic vào để xây dựng mô hình Trên cơ sở mô hình đã xây dựng được ta đi phân tích từng biến độc lập để có thể thấy được ảnh hưởng của từng nhân tố đến quyết đinh cho vay của ngân hàng

9 Trên cơ sở phân tích những nhân tố đó tiến hành đưa ra những giải pháp hợp lí cho đề tài

7 Kết cấu của đề tài

Ngoài ra báo cáo nghiên cứu khoa học còn có danh mục tài liệu tham khảo và các bảng phụ lục đính kèm

Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ NGHIỆP VỤ CHO VAY Ở NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ MÔ HÌNH HỒI QUY BINARY LOGISTIC

Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY Ở NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH ĐỒNG NAI

Chương 3 : XÂY DỰNG MÔ HÌNH NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CHO VAY Ở NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐỒNG NAI

Chương 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NHTMCP NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH ĐỒNG NAI

CHƯƠNG 1

CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ NGHIỆP VỤ CHO VAY

Ở NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ MÔ HÌNH HỒI QUY BINARY LOGISTIC

1.1 Nghiệp vụ cho vay của ngân hàng thương mại

1.1.1, Tổng quan về tín dụng ngân hàng

1.1.1.1, Khái niệm về tín dụng

Tín dụng ngân hàng là quan hệ chuyển nhượng sử dụng vốn từ ngân hàng

cho khách hàng trong một thời hạn nhất định với một khoản chi phí nhất định.[2]

Tín dụng ngân hàng là quan hệ tín dụng giữa ngân hàng với các chủ thể khác trong nền kinh tế Ngân hàng đóng vai trò là một định chế tài chính trung gian, vì vậy trong quan hệ tín dụng với các doanh nghiệp và cá nhân ngân hàng vừa là người đi vay

vừa là người cho vay [2]

* Đặc điểm:

- Chủ thể: Ngân hàng, các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân…

- Đối tượng cho vay trong tín dụng ngân hàng là tiền tệ

- Thời gian của tín dụng ngân hàng mang tính linh hoạt cao

- Công cụ của tín dụng ngân hàng rất linh hoạt, có thể là ngắn, trung và dài hạn

- Mục đích: nhằm phục vụ sản xuất kinh doanh hoặc tiêu dùng qua đó thu được lợi nhuận

1.1.1.2, Bản chất - Chức năng của tín dụng

a, Bản chất của tín dụng

Được thể hiện trong quá trình hoạt động tín dụng và mối quan hệ của nó với quá trình phát triển xã hội, được thể hiện qua 3 giai đoạn:

- Giai đoạn phân phối vốn tín dụng dưới hình thức cho vay: vốn tiền tệ hoặc vật

tư, hàng hoá được chuyển nhượng từ người cho vay đến người đi vay thông qua hợp đồng được ký kết

- Giai đoạn sử dụng vốn tín dụng trong quá trình sản xuất kinh doanh: vốn vay

có thể được sử dụng trực tiếp hoặc để mua vật tư hàng hoá thoả mãn nhu cầu sản xuất, kinh doanh của người đi vay

- Giai đoạn hoàn trả vốn tín dụng là giai đoạn kết thúc một vòng tuần hoàn của vốn tín dụng, đồng thời cũng là giai đoạn hoàn thành một chu kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh để trở về trạng thái tiền tệ vốn tín dụng ban đầu của nó mà người đi vay hoàn trả cho người vay Hơn nữa sự hoàn trả tín dụng là quá trình trở về với tư cách là lượng giá trị vốn tín dụng được vận động Do đó sự hoàn trả phải bảo toàn về mặt giá

trị có phần tăng thêm dưới hình thức lãi suất [3]

b, Chức năng của tín dụng

9 Chức năng phân phối lại vốn tiền tệ trong nền kinh tế:

Là sự vận động của vốn từ chủ thể kinh tế này sang chủ thể kinh tế khác, hay cụ thể hơn là sự vận động vốn từ các doanh nghiệp có vốn tạm thời thừa sang các doanh nghiệp đang tạm thời thiếu vốn Đây là chức năng cơ bản nhất, nhờ chức năng này mà các nguồn vốn tiền tệ trong xã hội được điều hoà từ nơi thừa vốn sang nơi thiếu vốn Vì vậy hiệu quả sử dụng vốn trong xã hội tăng, thúc đẩy kinh tế phát triển

9 Chức năng tạo công cụ lưu thông tín dụng, tiết kiệm tiền mặt và chi phí lưu thông cho xã hội:

Tín dụng ngân hàng đã tạo ra các công cụ lưu thông tín dụng như: thương phiếu,

kỳ phiếu, trái phiếu…, đặc biệt là việc mở tài khoản và giao dịch thanh toán thông qua ngân hàng với các hình thức chuyển khoản, bù trừ Các công cụ này có thể thay thế một khối lượng lớn tiền mặt và chi phí lưu thông cho xã hội Ngoài ra tín dụng còn kích thích các nguồn vốn nhàn rỗi trong xã hội được huy động để sử dụng cho nhu cầu sản

xuất, kinh doanh, từ đó giúp vòng luân chuyển vốn tăng tốc trong toàn xã hội [3]

1.1.1.3, Vai trò của tín dụng ngân hàng: Đáp ứng nhu cầu vốn để duy trì quá trình sản xuất liên tục đồng thời góp phần đầu tư phát triển kinh tế

Thừa vốn tạm thời thường xuyên xảy ra ở các doanh nghiệp, việc phân phối vốn tín dụng đã góp phần điều hoà vốn trong toàn bộ nền kinh tế, tạo điều kiện cho quá trình sản xuất được liên tục Ngoài ra tín dụng còn là cầu nối giữa tiết kiệm và đầu tư, là động lực kích thích tiết kiệm và là phương tiện đáp ứng nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển Trong nền sản xuất hàng hoá, tín dụng là một trong những nguồn hình thành vốn

cố định và vốn lưu động cho doanh nghiệp Vì vậy tín dụng động viên hàng hoá đi vào sản xuất, thúc đẩy khoa học kỹ thuật tiến bộ vào quá trình sản xuất

- Thúc đẩy nền kinh tế phát triển

Hoạt động của các trung gian tài chính là tập trung vốn tiền tệ tạm thời nhàn rỗi, được phân tán khắp mọi nơi, trên cơ sở đó cho vay các đơn vị kinh tế, từ đó thúc đẩy kinh tế phát triển

- Là công cụ tài trợ các ngành kinh tế kém phát triển, các ngành kinh tế mũi nhọn

Ở nước ta nông nghiệp là ngành kinh tế mũi nhọn, nông nghiệp là ngành sản xuất đáp ứng nhu cầu cần thiết cho xã hội đang trong quá trình Công nghiệp hoá và là ngành chịu ảnh hưởng nhiều nhất Trước mắt Nhà nước phải tập trung phát triển nông nghiệp

để giải quyết những nhu cầu tối thiểu của xã hội đồng thời tạo điều kiện để phát triển các ngành kinh tế khác Bên cạnh đó Nhà nước còn tập trung tài trợ cho các ngành kinh

tế mũi nhọn như sản xuất hàng xuất khẩu, khai thác dầu khí, phát triển các ngành này sẽ lôi cuốn các ngành kinh tế khác phát triển

- Góp phần tác động đến việc tăng cường chế độ hạch toán kinh tế của các doanh nghiệp

Đặc trưng cơ bản của tín dụng là sự vận động trên cơ sở hoàn trả có lợi tức Nhờ vậy mà hoạt động tín dụng đã kích thích sử dụng vốn và sử dụng có hiệu quả Khi sử dụng vốn vay ngân hàng, doanh nghiệp phải tôn trọng hợp đồng tín dụng, tức là phải hoàn trả nợ vay đúng hạn và tôn trọng các điều kiện đã ghi trong hợp đồng tín dụng, vì vậy đòi hỏi doanh nghiệp phải quan tâm đến việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, giảm chi phí sản xuất, tăng vòng quay vốn để nâng cao lợi nhuận

- Tạo điều kiện phát triển các quan hệ kinh tế với các doanh nghiệp nước ngoài Ngày nay, việc phát triển kinh tế của một quốc gia gắn liền với sự phát triển của thị trường thế giới Sau khi Việt Nam đã gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO, kinh tế đã dần được mở cửa rộng rãi hơn, tín dụng ngân hàng đã trở thành một trong những phương tiện nối liền kinh tế các nước với nhau Đối với các nước đang phát triển

nói chung và nước ta nói riêng, tín dụng đóng vai trò rất quan trọng trong việc mở rộng xuất khẩu, đồng thời nhờ nguồn tín dụng bên ngoài để tập trung phát triển đất nước theo

hướng Công nghiệp hoá – Hiện đại hoá [3]

1.1.1.4, Nguyên tắc tín dụng ngắn hạn: (phụ lục 1)

Sơ đồ 1.1: Sơ đồ nguyên tắc tín dụng ngắn hạn

(Nguồn: Giáo trình Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, PGS-TS Nguyễn Đăng Dờn [1])

Nhận xét: Như vậy với nguyên tắc tín dụng ngắn hạn này đề ra nhằm đảm bảo

cho các ngân hàng thương mại tồn tại và hoạt động một cách bình thường Bởi vì nguồn vốn cho vay của ngân hàng chủ yếu là nguồn vốn huy động

1.1.1.5, Nguyên tắc tín dụng trung và dài hạn: (phụ lục 2)

Sơ đồ 1.2: Sơ đồ nguyên tắc tín dụng trung và dài hạn

(Nguồn: Giáo trình Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, PGS-TS Nguyễn Đăng Dờn [1])

Nguyên tắc của tín dụng trung, dài hạn

hiệu quả

Hoàn trả nợ gốc và lãi vay đúng hạn

Tranh thủ rủi ro đảm bảo khả năng thanh toán

Vốn vay phải sử dụng đúng mục

đích đã thoả thuận trong hợp đồng

tín dụng và có hiệu quả kinh tế

Vốn vay phải được hoàn trả đầy đủ vốn gốc và lãi vay theo đúng thời hạn đã cam kết trong hợp đồng tín dụng

Nguyên tắc của tín dụng ngắn hạn

- Nhận xét: Như vậy với mục tiêu của nguyên tắc tín dụng trung và dài hạn này

ta thấy vốn vay phải theo phương hướng mục tiêu phát triển của Nhà nước và bảo đảm

có hiệu quả kinh tế, vốn vay được sử dụng đúng mục đích là nhân tố để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, hoàn trả nợ vay và lãi đúng hạn có ý nghĩa rất quan trọng trong tín dụng trung và dài hạn vì thời gian chiếm dụng vốn dài nên sự luân chuyển vốn chậm hơn vốn ngắn hạn ,để tránh rủi ro, đảm bảo khả năng thanh toán thì Tín dụng trung và dài hạn cần được kiểm tra kỹ lưỡng, phân tích từng hồ sơ tín dụng, luận chứng kinh tế

kỹ thuật để tránh rủi ro và đảm bảo khả năng thanh toán

1.1.2, Nghiệp vụ cho vay ở ngân hàng

1.1.2.1, Một số khái niệm căn bản

a, Khái niệm cho vay

Cho vay là một hình thức cấp tín dụng, theo đó tổ chức tín dụng giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích và thời hạn nhất định theo thỏa

thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi [2]

b, Cho vay ngắn hạn:

Cho vay ngắn hạn là việc tổ chức tín dụng sử dụng nguồn vốn tự có, nguồn vốn huy động để cho các chủ thể có nhu cầu vốn vay và thu hồi vốn gốc và lãi với thời hạn dưới 12 tháng

c, Cho vay trung và dài hạn: (đầu tư dự án )

Cho vay trung và dài hạn là việc tổ chức tín dụng sử dụng nguồn vốn tự có, nguồn vốn huy động để cho các chủ thể có nhu cầu vốn vay và thu hồi vốn gốc và lãi với thời hạn :

Trung hạn : từ 1năm đến 5 năm

Dài hạn : 5 năm trở lên

+ Bên cho vay:

Các tổ chức tín dụng được cấp giấy phép hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, điển

hình như ngân hàng thương mại

1.1.2.2, Quy định về hoạt động cho vay

a, Nguyên tắc và điều kiện cho vay

• Nguyên tắc cho vay ( điều 6.Ban hành theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN

ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước) [5]

Khách hàng vay vốn của tổ chức tín dụng phải đảm bảo:

+ Sử dụng vốn vay đúng mục đích đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng

+ Hoàn trả nợ gốc và lãi vốn vay đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng

• Điều kiện cho vay ( điều 7 Ban hành theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN

ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước) [5]

Tổ chức tín dụng xem xét và quyết định cho vay khi khách hàng có đủ các điều kiện sau:

1 Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm dân

sự theo quy định của pháp luật:

a) Đối với khách hàng vay là pháp nhân và cá nhân Việt Nam:

- Pháp nhân phải có năng lực pháp luật dân sự;

- Cá nhân và chủ doanh nghiệp tư nhân phải có năng lực pháp luật và năng lực hành

vi dân sự;

- Đại diện của hộ gia đình phải có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự;

- Đại diện của tổ hợp tác phải có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự;

- Thành viên hợp danh của công ty hợp danh phải có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự;

b) Đối với khách hàng vay là pháp nhân và cá nhân nước ngoài phải có năng lực

pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật của nước mà pháp nhân đó có quốc tịch hoặc cá nhân đó là công dân, nếu pháp luật nước ngoài đó được

Bộ Luật Dân sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các văn bản pháp luật khác của Việt Nam quy định hoặc được điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia quy định

2 Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp

3 Có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thời hạn cam kết

4 Có dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khả thi và có hiệu quả; hoặc có dự án đầu tư, phương án phục vụ đời sống khả thi và phù hợp với quy định của pháp luật

5 Thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

b, Hồ sơ vay vốn: (điều 14: hồ sơ vay vốn) [5]

Khi có nhu cầu vay vốn, khách hàng gửi cho tổ chức tín dụng giấy đề nghị vay vốn

và các tài liệu cần thiết chứng minh đủ điều kiện vay như quy định Khách hàng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và hợp pháp của các tài liệu gửi cho

tổ chức tín dụng

Tổ chức tín dụng hướng dẫn các loại tài liệu khách hàng cần gửi cho tổ chức tín dụng phù hợp với dặc điểm cụ thể của từng loại khách hàng, loại cho vay và khoản vay

c, Giới hạn vay (Điều 18 Ban hành theo Quyết định số

1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước) [5]

Tổng dư nợ cho vay đối với một khách hàng không được vượt quá 15% vốn tự có của tổ chức tín dụng, trừ trường hợp đối với những khoản cho vay từ các nguồn ủy thác của Chính phủ, của các tổ chức và cá nhân Trường hợp nhu cầu vốn của khách hàng vượt quá 15% vốn tự có của tổ chức tín dụng hoặc khách hàng có nhu cầu huy động vốn từ nhiều nguồn thì các tổ chức tín dụng cho vay hợp vốn theo quy định của ngân hàng Nhà Nước Việt Nam

Trường hợp đặc biệt, tổ chức tín dụng chỉ được cho vay vượt quá giới hạn cho vay quy định tại khoản 1 Điều 18 này khi được Thủ tướng Chính Phủ cho phép đối với từng trường hợp cụ thể

Việc xác định vốn tự có của các tổ chức tín dụng để làm căn cứ tính toán giới hạn cho vay quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này được thực hiện theo quy định của ngân

hàng Nhà Nước Việt Nam [5]

d, Quy trình cho vay ở ngân hàng

Quy trình tín dụng là bản tổng hợp mô tả các bước đi cụ thể từ khi tiếp nhận nhu cầu vay vốn của khách hàng cho đến khi ngân hàng ra quyết định cho vay, giải ngân và thanh lí hợp đồng tín dụng

SƠ ĐỒ 1.3: SƠ ĐỒ QUY TRÌNH TÍN DỤNG

(Nguồn : sách Nghiệp vụ ngân hàng Thương Mại – TS.Nguyễn Minh Kiều)

Vi phạm hợp đồng

cường kiểm soát, Ngừng giải ngân, Tái xét tín dụng Thanh lí hợp đồng mặc nhiên

Nhận xét: Sơ đồ 1.3 là sơ đồ quy trình tín dụng căn bản, việc thiết lập và không

ngừng hoàn thiện quy trình tín dụng có ý nghĩa rất quan trọng đối với hoạt động tín dụng của ngân hàng Tuỳ theo đặc điểm tổ chức và quản trị, mỗi ngân hàng đều tự thiết kế và xây dựng cho mình một quy trình tín dụng riêng Về mặt hiệu quả, quy trình tín dụng hợp

lý góp phần nâng cao chất lượng và giảm thiểu rủi ro tín dụng

1.1.3, Những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định cho khách hàng vay hay không cho vay của ngân hàng

Có rất nhiều yếu tố từ khách hàng có ảnh hưởng đến quyết định cho vay của ngân hàng, có thể được phân chia thành 2 loại như sau:

Yếu tố tài chính: là những yếu tố liên quan trực tiếp đến những con số, được tính toán

cẩn thẩn, để dựa trên những con số này làm cơ sở đánh giá tình hình hoạt động của một công

ty, một doanh nghiệp là hoạt động tốt hay xấu

(Nguồn : sách Nghiệp vụ ngân hàng Thương Mại – TS.Nguyễn Minh Kiều)

Hình1.1: Khuôn khổ phân tích tài chính [2]

7 Yếu tố phi tài chính

Giới tài chính thường sử dụng nguyên tắc 5C (năm từ tiếng Anh bắt đầu bằng chữ C)

- cho phép phân tích khá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp - để đi đến quyết định cho doanh nghiệp vay vốn

Đo lường và đánh giá:

Tình hình tài chính Tính hình hoạt động

a Cá tính (Character)

Tư cách của khách hàng vay vốn Đánh giá tư cách của khách hàng là xem xét sự trung thực, ý thức trách nhiệm, ý thức chấp hành và lập trường của họ, để từ đó, phán quyết về sự sẵn lòng trả nợ của khách hàng Rõ ràng nhận xét tư cách của một người rất khó khăn vì nó phụ thuộc vào cảm tính và chủ quan của người nhận xét cũng như biểu hiện bên ngoài của người được nhận xét Không có lý thuyết nào ngoài kinh nghiệm và

sự tinh đời, có thể giúp bạn được trong chuyện này

b Năng lực (Capacity)

Năng lực của khách hàng Đánh giá năng lực của khách hàng là xem xét khả năng kiếm tiền của khách hàng, để từ đó, phán quyết xem khách hàng có thể tạo ra được thu nhập dùng để trả được nợ hay không? Năng lực trả nợ của khách hàng Doanh nghiệp thể hiện ở khả năng Doanh nghiệp có thể tạo ra được ngân lưu bao gồm ngân lưu từ hoạt động kinh doanh, ngân lưu từ hoạt động đầu tư và ngân lưu từ hoạt động tài trợ để trả nợ cho ngân hàng hay không?

c Điều kiện (Conditions)

Điều kiện trả nợ Đánh giá điều kiện trả nợ là xem xét những yếu tố kinh tế và hoàn cảnh môi trường nằm ngoài sự kiểm soát nhưng có ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng Chẳng hạn như đánh gía sự ổn định của nền kinh tế, ổn định của chu kỳ sản xuất kinh doanh, ổn định của chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, là những yếu

tố nằm ngoài sự kiểm soát nhưng có ảnh hưởng đến thu nhập của khách hàng dùng để trả nợ ngân hàng

d Tài sản đảm bảo nợ vay (Collateral)

Tài sản đảm bảo nợ vay Đánh giá tài sản đảm bảo nợ vay là xem xét khách hàng có tài sản đảm bảo hay không và khả năng thanh lý tài sản đảm bảo mà khách hàng dùng

để thế chấp hoặc cầm cố khi vay ngân hàng như thế nào

e Vốn (Capital)

Vốn riêng của khách hàng Đánh giá nguồn vốn riêng của khách hàng là xem xét khách hàng có tài sản lưu động nào có thể thanh lý nhanh chóng để trả nợ cho ngân hàng hay không? Chẳng hạn, những tài sản như tài sản tài chính, khoản phải thu, hàng tồn kho có thể xem như là vốn mà khách hàng có thể thanh lý đề trả nợ ngân hàng một cách nhanh chóng

Ngoải ra, một vấn đề cần được nghiên cứu tiếp tục ở đây đó là thẩm định tín dụng trung và dài hạn và chủ yếu là tìm hiểu về các khoản tín dụng nhằm tài trợ cho dự án đầu tư Khi có nhu cầu vay vốn trung và dài hạn, khách hàng sẽ liên hệ và lập hồ sơ vay vốn gửi vào ngân hàng Dự án đầu tư là căn cứ quan trọng để ngân hàng xem xét và đua

ra quyết định có cho ngân hàng vay vốn dài hạn hay không Dự án đầu tư có thể do doanh nghiệp tự lập hoặc thuê chuyên gia lập Nhìn chung một dự án đầu tư gồm các nội dung chính như sau:

• Giới thiệu chung về khách hàng vay vốn và về dự án

• Phân tích sự cần thiết phải đầu tư dự án

• Phân tích sự khả thi về mặt tài chính của dự án

• Phân tích các yếu tố kinh tế xã hội của dự án

Trong những nội dung trên phân tích sự khả thi về mặt tài chính của dự án là cực kỳ quan trọng vì dựa vào đây ngân hàng có thề đánh giá và phân tích khả năng trả nợ và lãi của khách hàng Để thấy được sự khả thi về tài chính của dự án, khách hàng phải nêu bật được những căn cứ sau:

• Phân tích đánh giá tình hình nhu cầu thị trường và giá cả tiêu thụ để làm căn cứ

dự báo doanh thu của dự án

• Phân tích và đánh giá tình hình thị trường và giá cả chi phí để làm căn cứ dự báo chi phí đầu tư ban đầu và chi phí trong suốt quá trình hoạt động của dự án

• Phân tích và dự báo dòng tiền ròng thu được từ dự án

• Phân tích và dự báo chi phí huy động vốn cho dự án

• Xác định các chỉ tiêu (NPV, IRR, PP ) dùng để đánh giá và quyết định sự khả thi

về tài chính của dự án

• Nếu dự án lớn và phức tạp cần có thêm các phân tích về rủi ro thực hiện dự án như phân tích độ nhạy, phân tích tình huống và phân tích mô phỏng

Tóm lại, đối tượng cần thẩm định khi cho vay dự án đầu tư là tính khả thi của dự án

về mặt tài chính Mục tiêu thẩm định là đánh giá một cách chính xác khả năng sinh lợi của một dự án, qua đó, xác định được khả năng thu hồi nợ khi ngân hàng cho vay để

đầu tư vào dự án đó [2]

1.2 Giới thiệu về mô hình hồi quy Binary logistic

1.2.1, Ứng dụng của mô hình hồi quy Binary logistic

Hồi quy Binary logistic sử dụng biến phụ thuộc dạng nhị phân để ước lượng xác suất một sự kiện sẽ xảy ra với những thông tin của biến độc lập mà ta có được

Có rất nhiều hiện tượng trong tự nhiên chúng ta cần đoán khả năng xảy ra một

sự kiện nào đó mà ta quan tâm (chính là xác suất xảy ra), ví dụ sản phẩm mới có được chấp nhận hay không, người vay trả được nợ hay không, mua hay không mua… Những biến nghiên cứu có hai biểu hiện như vậy gọi là biến hay phiên (dichotomous), hai biểu hiện này sẽ được mã háo thành hai giá trị 0 và 1 và ở dưới dạng này gọi là biến nhị phân Khi biến phụ thuộc ở dạng nhị phân thì nó không thể được nghiên cứu với dạng hồi quy thông thường vì nó sẽ xâm phạm các giả định, rất dễ thấy là khi biến phụ thuộc chỉ có hai biểu hiện thì thật không phù hợp khi giả định rằng phần dư có phân phối chuẩn, mà thay vào đó nó sẽ có phân phối nhị thức, điều này sẽ làm mất hiệu lực thống kê của các kiểm định trong phép hồi quy thông thường của chúng ta Một khó khăn khác khi dùng hồi quy tuyến tính thông thường là giá trị dự đoán được của biến phụ thuộc không thể được diễn dịch như xác suất ( giá trị ước lượng của biến phụ thuộc trong hồi quy Binary logistic phải rơi vào khoảng (0;1))

1.2.2, Mô hình Binary logistic

Với hồi quy Binary logistic, thông tin chúng ta cần thu thập về biến phụ thuộc là một sự kiện nào đó có xảy ra hay không, biến phụ thuộc Y lúc này có hai giá trị 0 và 1, với 0 là không xảy ra sự kiện ta quan tâm và 1 là có xảy ra, và tất nhiên là cả thông tin

về các biến độc lập X Từ biến phụ thuộc nhị phân này, một thủ tục sẽ được dùng để dự đoán xác suất sự kiện xảy ra theo quy tắc nếu xác suất được dự đoán lớn hơn 0.5 thì kết quả dự đoán sẽ cho là “có” xảy ra sự kiện, ngược lại thì kết quả dự đoán sẽ cho là

“không”

Ta sẽ nghiên cứu mô hình hàm Binary logistic trong trường hợp đơn giản nhất là khi chỉ có một biến độc lập X

Ta có mô hình hàm Binary logistic như sau:

Trong công thức này E(Y/X) là xác suất để Y = 1 (là xác suất để sự kiện xảy ra) khi biến độc lập X có giá trị cụ thể là Xi Kí hiệu biểu thức (Bo + B1X) là z , ta viết lại

mô hình hàm Binary logistic như sau:[4]

=

=

1)1(Vậy thì xác suất không xảy ra sự kiện là:

Thực hiện phép so sánh giữa xác suất một sự kiện xảy ra với xác suất sự kiện đó không xảy ra, tỷ lệ chênh lệch này có thể được thể hiện trong công thức :

e e e e

z z z z

Y P

Y P

1)

0(

)1(

Lấy Log cơ số e hai vế của phương trình trên rồi thực hiện biến đổi vế phải ta được kết quả là

ez e

e P Y

Y P

log

)0(

)1(

)1([

Y P

Y P

Ta có thể mở rộng mô hình Binary logistic cho 2 hay nhiều biến độc lập Xk

1.2.2.1, Diễn dịch các hệ số hồi quy của mô hình Binary logistic

Tên gọi hồi quy Binary logistic xuất phát từ quá trình biến đổi lấy logarit của thủ tục này Sự chuyển hóa cho các hệ số của hồi Binary logistic có nghĩa hơi khác với hệ

số hồi quy trong trường hợp thông thường với các biến phụ thuộc dạng thập phân

Đó là: từ công thức (*) ta hiểu hệ số ước lượng B1 thực ra là sự đo lường những thay đổi trong tỷ lệ (được lấy logarit) cùa các xác suất xảy ra sự kiện với 1 đơn vị thay đổi trong biến phụ thuộc X1

X B

B o

e Y

P

Y

) 0 (

) 1

=

=Chương trình SPSS sẽ tự động thực hiện việc tính toán các hệ số cho bạn và cho hiện cả hệ số thật lẫn hệ số đã được chuyển đổi

Chú ý về cách diễn dịch dấu của các hệ số, một hệ số dương làm tăng tỷ lệ xác suất được dự đoán trong khi hệ số âm làm giảm tỷ lệ xác suất dự đoán

1.2.2.2, Độ phù hợp của mô hình

Hồi quy Binary logistic cũng đòi hỏi ta phải đánh giá độ phù hợp của mô hình

Đo lường độ phù hợp tổng quát của mô hình Binary logistic được dựa trên chỉ tiêu -2LL (viết tắt của -2 log likelihood), thước đo này có ý nghĩa giống như SSE (sum of squares

of error) nghĩa là càng nhỏ càng tốt Bạn không cần quan tâm nhiều đến việc -2LL tính toán như thế nào nhưng nhớ rằng quy tắc đánh giá độ phù hợp căn cứ trên -2LL ngược với quy tắc dựa trên hệ số xác định mô hình R2, nghĩa là giá trị -2LL càng nhỏ càng thể hiện độ phù hợp cao Giá trị nhỏ nhất của -2LL là 0 (tức là không có sai số) khi đó mô hình có một độ phù hợp hoàn hảo

Chúng ta còn có thể xác định được mô hình dự đoán tốt đến đâu qua bảng phân loại (clasification table) do SPSS đưa ra, bảng này sẽ so sánh số trị số thực và trị số dự đoán cho từng biểu hiện và tính tỷ lệ dự đoán đúng sự kiện.[4]

1.2.2.3, Kiểm định ý nghĩa thống kê của các hệ số [4]

Hồi quy Binary logistic cùng đòi hỏi kiểm định giả thuyết hệ số hồi quy khác không Bạn hình dung nếu hệ số hồi quy Bovà B1 đều bằng 0 thì tỷ lệ chênh lệch giữa các xác suất sẽ bằng 1, tức xác suất để sự kiện xảy ra hay không xảy ra như nhau, lúc

đó mô hình hồi quy của chúng ta vô dụng trong việc dự đoán

Trong hồi quy tuyến tính chúng ta sử dụng kiểm định t để kiểm định giả thuyết

H0:ρk = 0 Còn với hồi quy Binary logistic, đại lượng Wald Chi Square được sử dụng

để kiểm định ý nghĩa thống kê của hệ số hồi quy tổng thể Cách thức sử dụng mức ý nghĩa Sig cho kiểm định Wald cũng theo quy tắc thông thường Wald Chi Square được tính bằng cách lấy ước lượng của hệ số hồi quy của biến độc lập trong mô hình (hệ số hồi quy mẫu) Binary logistic chia cho sai số chuẩn của hệ số hồi quy này, sau đó bình phương lên theo công thức sau:

Wald Chi- Square =

2 2

).(

.)

B e

β

1.2.2.4, Kiểm định mức độ phù hợp tổng quát

Ở hồi quy Binary logistic, tổ hợp liên hệ tuyến tính của toàn bộ các hệ số trong

mô hình ngoại trừ hằng số cũng được kiểm định xem có thực sự có ý nghĩa trong việc gỉai thích cho biến phụ thuộc không Với hồi quy tuyến tính bội ta dùng thống kê F để kiểm định giả thuyết H0: ρ1 = ρ2 = … = ρk = 0, còn với hồi quy Binary logistic ta dùng kiểm định Chi- bình phương Căn cứ vào mức ý nghĩa mà SPSS đưa ra trong bảng Omnibus Tests of Model Coefficients để quyết định bác bỏ hay chấp nhận H0 [4]

1.2.2.5, Các phương pháp đưa biến độc lập vào mô hình hồi quy Binary logistic

Với phương pháp hồi quy từng bước (Stepwise), số thống kê được sử dụng cho các biến được đưa vào và dời ra căn cứ trên số thống kê likelihood-ratio (tỷ lệ thích hợp) hay số

thống kê Wald Cũng có thể chọn một trong các phương pháp thay thế sau:

• Enter: đưa vào bắt buộc, các biến trong khối biến độc lập được đưa vào trong một bước

• Forward: Conditional là phương pháp đưa vào dần theo điều kiện Nó kiểm tra việc loại biến căn cứ trên xác suất của số thống kê Likelihood-ratio dựa trên ước lượng thông số có điều kiện

• Forward: LR là phương pháp đưa vào dần kiểm tra việc loại biến căn cứ trên xác suất của số thống kê Likelihood-ratio dựa trên ước lượng khả năng xảy ra tối đa (maximum – likelihood estimates)

• Forward: Wald là phương pháp đưa vào dần kiểm tra việc loại biến căn cứ trên xác suất của số thống kê Wald

• Backwald: Conditional là phương pháp loại trừ dần theo điều kiện Nó kiểm tra việc loại biến căn cứ trên xác suất của số thống kê Likelihood-ratio dựa trên ước lượng của những thông số có điều kiện

• Backwald: LR là phương pháp loại trừ dần kiểm tra loại biến căn cứ trên xác suất của số thống kê Likelihood-ratio dựa trên những ước lượng khả năng xảy ra tối đa

• Backwald: Wald là phương pháp loại trừ dần kiểm tra loại biến căn cứ trên xác suất của số thống kê Wald [4]

Đề tài tác giả sẽ sử dụng phương pháp Enter

1.3, Khái quát tình hình hoạt động cho vay của một số ngân hàng trong nước

1.3.1 Các sản phẩm cho vay tại các ngân hàng

Bảng 1.1 Một số sản phẩm cho vay tại các ngân hàng

VCB ACB DAB SACOM TCB HSBC ANZ

Vay vàng nguyên liệu 3

Vay trả góp mua nhà ở, nền nhà 3 3 3 3 3 3 3

Vay trả góp xây dựng, sửa chữa nhà 3 3 3 3 3 3

Vay chuyển nhượng BĐS 3 3

Vay mua BĐS ở nước ngoài 3

Vay liên kết mua nhà, sửa nhà 3

Vay liên kết chuyển nhượng BĐS 3

Vay mua căn hộ dự án Richland Hill 3

Vay trả góp sinh hoạt tiêu dùng 3 3 3 3 3

Vay trả góp phục vụ sản xuất kinh

Vay trả góp sản xuất kinh doanh 3 3 3 3

Cho vay hỗ trợ Phụ nữ khởi nghiệp 3

Hỗ trợ tài chính du học 3 3 3 3 3

Vay cầm cố, thế chấp số tiết kiệm,

Vay đầu tư kinh doanh chứng khoán 3 3 3 3

Vay thế chấp chứng khoán chưa

Vay thế chấp chứng khoán niêm yết 3 3

Vay ứng tiền ngày T/ừng trước tiền

Vay phát triển kinh tế nông nghiệp 3 3 3

Thấu chi (cho vay ứng trước tài

khoàn tiền gửi có kì hạn) 3

Phát hành thư bào lãnh trong nước 3 3 3

Nhận xét: Nhìn vào bảng tổng hợp ta có thể thấy được hầu hết các sản phẩm tín dụng của mỗi ngân hàng đều rất đa dạng, có khả năng phục vụ rất tốt cho nhu cầu của khách hàng Tuy nhiên tại một số ngân hàng còn có một số sản phẩm đặt thù của mình ví dụ như Vay liên kết mua nhà, sửa nhà chỉ có ở Sacombank, Vay mua căn hộ dự

án Richland Hill chỉ có tại Đông Á Nhìn chung thì những sản phẩm cho vay ở Vietcombank con khá ít, nhưng trước tình hình cạnh tranh của các ngân hàng là khá gây gắt nên chúng ta có thể tin rằng trong tương lai các sản phẩm cho vay của ngân hàng sẽ vẫn phát triển nhiều hơn nữa đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng

1.3.2, Bài học kinh nghiệm của ngân hàng Công Thương cụ thể là Ngân Hàng Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Ngô Quyền [14]

Khoản nợ tồn đọng từ năm 2000 Ngân Hàng Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Ngô Quyền khá cao, chiếm 36,5% tổng dư nợ cho vay của Chi nhánh, trong đó nợ tồn đọng khó có khả năng thu hồi là 71 tỷ đồng Các khoản được coi là chưa đến hạn của khối phòng giao dịch cũng tiềm ẩn rủi ro rất cao, khó có khả năng thu hồi Lãi đọng lớn,

lỗ luỹ kế tiếp tục tăng, lương thấp, nợ quá hạn ngày càng cao nhất là khối các đơn vị quốc doanh Một số cán bộ bị kỷ luật và buộc thôi việc ảnh hưởng đến tư tưởng của cán

bộ nhân viên (CBNV), nhất là đội ngũ cán bộ tín dụng (CBTD) luôn sợ trách nhiệm, không dám mạnh dạn tìm kiếm khách hàng để cho vay

Đứng trước thực trạng đó, toàn thể CBCNV Chi nhánh Ngô Quyền đã đoàn kết, đồng lòng dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ, Ban giám đốc đã và đang nỗ lực, chủ động và kiên quyết bằng mọi biện pháp giải quyết những tồn tại, mặt khác đẩy mạnh công tác tiếp thị tìm kiếm khách hàng, mở rộng các sản phẩm dịch vụ, tiếp tục tăng trưởng dư nợ, mở rộng cho vay với sự chọn lọc khách hàng, các phương án, dự án sản xuất kinh doanh (SXKD) tốt, đủ điều kiện cho vay và bảo đảm chất lượng về tín dụng Chi nhánh Ngô Quyền đã từng bước vượt ra khỏi khó khăn, tăng trưởng dư nợ một cách vững chắc, phù hợp với khả năng nguồn vốn huy động Hoạt động kinh doanh có lãi, năm sau cao hơn năm trước Trong hai năm liền 2005, 2006 đã được Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) xếp loại ngân hàng tiên tiến trong hoạt động kinh doanh Riêng năm 2007, tổng dư nợ của chi nhánh là 820 tỷ đồng, nợ quá hạn chỉ chiếm 1% Các khoản nợ khó đòi phát sinh từ năm 2000 trở về trước cơ bản đã được giải quyết Trong quá trình thực hiện công tác thu hồi nợ tồn đọng và nợ đã được xử lý rủi

ro (XLRR), Chi nhánh Ngô Quyền đã rút ra một số bài học kinh nghiệm trong việc xử

lý giải quyết các khoản nợ khó đòi, tồn đọng kéo dài

- Đảng uỷ, Ban giám đốc Chi nhánh Ngô Quyền thường xuyên quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt và kịp thời trong việc xử lý, giải quyết nợ tồn đọng khó đòi Có kế hoạch

cụ thể, giao chỉ tiêu theo tháng, quý, năm cho từng CBTD có nợ tồn đọng khó đòi và các bộ phận liên quan, có kiểm tra giám sát và sơ kết, tổng kết để đánh giá mức độ thực hiện chỉ tiêu kế hoạch, đồng thời có chế tài khen thưởng và phê bình kịp thời để tạo động lực thúc đẩy công tác thu hồi nợ tồn đọng tiến triển nhanh chóng

- Lập kế hoạch hàng tháng, quý, năm giao cho từng cán bộ và có biện pháp xử lý cụ thể thu hồi nợ đối với từng đối tượng khách hàng, đối với từng loại tài sản bảo đảm về tính pháp lý của hồ sơ và của tài sản bảo đảm

- Phân loại từng đối tượng khách hàng nợ tồn đọng, trên cơ sở đó có lộ trình xử lý thu hồi nợ hợp lý với mức độ và giải pháp mạnh dần từ thấp đến cao

Năm 2008, năm bản lề của VietinBank hội nhập WTO cùng các ngành kinh tế khác của Việt Nam và năm VietinBank tiến hành cổ phần hoá, cùng với việc thực hiện tốt công tác kinh doanh như: tìm kiếm, tăng trưởng nguồn tiền gửi cao, phát triển dư nợ lành mạnh và hiệu quả, đa dạng hoá các sản phẩm, dịch vụ của ngành ngân hàng, công tác thu hồi nợ tồn đọng và nợ đã được XLRR đã được Đảng bộ và Ban Giám đốc Chi nhánh Ngô Quyền rất chú trọng và coi là công tác trọng tâm đảm bảo kết quả kinh doanh đạt mục tiêu được VietinBank giao

Trong thời gian tới, phương hướng giải quyết thu hồi nợ tồn đọng sau xử lý rủi ro của Chi nhánh Ngô quyền tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

- Động viên các khách hàng có khó khăn về tài chính mà trước đây chưa có nguồn trả

nợ cho ngân hàng tìm mọi nguồn để trả nợ; có chế tài áp dụng cho trả nợ gốc và một

phần lãi, miễn giảm lãi quá hạn theo đúng quy định trong văn bản hướng dẫn của VietinBank

- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, kiên quyết chuyển hồ sơ sang cơ quan pháp luật như Toà

án, Viện Kiểm sát khởi tố khách hàng cố tình trây ì, trốn tránh, không thiện chí trả nợ mặc dù có nguồn thu

- Những hồ sơ về tài sản không đủ tính pháp lý để phát mại, tiếp tục hoàn thiện và tranh thủ sự ủng hộ của các cơ quan chức năng để hồ sơ được hoàn thiện đầy đủ tính pháp lý trong thời gian nhanh nhất để nhanh chóng thu hồi nợ cho nhà nước

- Các khoản nợ đã được xử lý rủi ro trên 5 năm tính từ ngày khoản nợ được hạch toán XLRR, mà đã xử lý bán phát mại tài sản thế chấp trước và sau khi được XLRR hiện còn

dư nợ và không có nguồn thu, sẽ báo cáo VietinBank xin ý kiến chỉ đạo theo Quyết định 234/QĐ-HĐQT-NHCT37 ngày 09/06/2005 và quyết định 296/QĐ- HĐQT-NHCT37 ngày 01/08/2007

- Các khoản nợ do CBTD lạm dụng vay ké, lập hồ sơ giả để vay tiền chi tiêu cá nhân hiện đã bị đi tù, bỏ trốn không có nguồn để thu, sẽ phối hợp chặt chẽ với các phòng ban

liên quan của Trụ sở chính để giải quyết [14]

Như vậy: Trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ, việc tìm kiếm được khách hàng

để cho vay đã khó, công tác thu hồi nợ tồn đọng lại càng khó khăn hơn rất nhiều Do đó,việc đánh giá khách hàng một cách chính xác là hết sức quan trọng để có thể đảm bảo khách hàng có thể trả nợ vay khi đến hạn cho ngân hàng Hiện nay, hầu như tại các ngân hàng đều sử dụng hệ thống xếp hạn tín dụng nội bộ để đánh giá khách hàng, ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đồng Nai cũng vậy Việc đánh giá chấm điểm xếp hạng khách hàng tại Vietcombank Đồng Nai được đưa ra dựa trên cơ sở

là chấm điểm các yếu tố tài chính, phi tài chính, trong đó từng yếu tố sẽ được chia nhỏ

và đưa ra từng tiêu chuẩn nhất định để chấm điểm doanh nghiệp Doanh nghiệp có số điểm cao xuống thấp sẽ được xếp hạng là AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C, và thấp nhất là D Thông thường Doanh nghiệp được xếp loại từ BB trở lên sẽ được cho vay

Bảng 1.2 : Chấm điểm xếp hạng tín dụng tại Vietcombank Đồng Nai

Điểm theo trọng số

Tỷ trọng

Điểm đạt được

Điểm theo trọng số

Tỷ trọng

Điểm đạt được

Điểm theo trọng số

I Trường hợp các thông tin TC dùng để chấm điểm chưa

được kiểm toán

(Nguồn: Vietcombank Đồng Nai [6])

Từ bài học kinh nghiệm của ngân hàng Công thương chi nhánh Ngô Quyền, ta nhận thấ được tầm quan trọng trong khả năng trả nợ của khách hàng, và ngân hàng phải đưa ra một quyết định cho vay chính xác nhất có thể Trong đề tài này tác giả dự kiến sẽ xây dựng một mô hình gồm 8 biến được đưa ra trên cơ sở của hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của Vietcombank Đồng Nai như là: tỷ số thanh toán nhanh, tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu, tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu, kinh nghiệm trong ngành của ban quản lý, nợ quá hạn trong quá khứ, số lần giản nợ hoặc gia hạn nợ, cung cấp thông tin đầy đủ và đúng hạn theo yêu cầu của VCB, lợi nhuận sau thuế của công ty trong những năm gần đây

Tóm tắt chương 1

Do mục tiêu nghiên cứu của đề tài là Vận dụng mô hình hồi quy Binary logistic

để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định cho vay của ngân nên chương cơ sở

lí luận tìm hiểu trọng tâm về hai vấn đề chính là:

a Nghiệp vụ cho vay của ngân hàng thương mại: tìm hiểu về những nguyên tắc hoạt động, về chức năng vai trò và những tác động của nghiệp vụ cho vay từ đó ta sẽ thấy được sự cần thiết cũng như những lợi ích mà nghiệp vụ này mang lại trong cuộc sống, cho sự phát triển trong nền kinh tế xã hội

b Mô hình hồi quy Binary Logistic: đây là một mô hình khá mới mẽ thông qua những kiến thức mà mục 1.2 đã nêu ra ta thấy đây là Hồi quy Binary logistic sử dụng biến phụ thuộc dạng nhị phân để ước lượng xác suất một sự kiện sẽ xảy ra với những thông tin của biến độc lập mà ta có được Có rất nhiều hiện tượng trong tự nhiên chúng

ta cần đoán khả năng xảy ra một sự kiện nào đó mà ta quan tâm

Ví dụ :Một nhân viên tín dụng thẩm định dự án vay của khách hàng là tốt hay xấu Thông qua việc nghiên cứu chương 1 này, chúng ta sẽ tiến hành vận dụng, đi sâu

và phân tích chương 2 của đề tài đó là: Thực trạng hoạt động cho vay ở ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương chi nhánh Đồng Nai – xây dựng mô hình từ đó phân tích những nhân tố tác động đến quyết định cho vay ở ngân hàng

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY Ở NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI

THƯƠNG CHI NHÁNH ĐỒNG NAI

2.1 Đặc điểm tình hình kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai

Đồng Nai là tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có diện tích 5.903.940 km2, chiếm 1,76% diện tích tự nhiên cả nước và chiếm 25,5% diện tích tự nhiên của vùng Đông Nam Bộ Dân số toàn tỉnh theo số liệu thống kê năm 2007 là 2.281.705 người, mật độ dân số: 386.511 người/km2 Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của toàn tỉnh năm 2007 là 1,162% (theo số liệu của Cục Thống

kê Đồng Nai) Tỉnh có 11 đơn vị hành chính trực thuộc gồm: Thành phố Biên Hòa - là trung tâm chính trị kinh tế văn hóa của tỉnh; thị xã Long Khánh và 9 huyện: Long Thành; Nhơn Trạch; Trảng Bom; Thống Nhất; Cẩm Mỹ; Vĩnh Cửu; Xuân Lộc; Định Quán; Tân Phú

Là một tỉnh nằm trong vùng phát triển kinh tế trọng điểm phía Nam, Đồng Nai tiếp giáp với các vùng sau:

• Phía Đông giáp tỉnh Bình Thuận

• Phía Đông Bắc giáp tỉnh Lâm Đồng

• Phía Tây Bắc giáp tỉnh Bình Dương và Bình Phước

• Phía Nam giáp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

• Phía Tây giáp Thành phố Hồ Chí Minh

Là một tỉnh có hệ thống giao thông thuận tiện với nhiều tuyến đường huyết mạch quốc gia đi qua như quốc lộ 1A, quốc lộ 20, quốc lộ 51; tuyến đường sắt Bắc - Nam; gần cảng Sài Gòn, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh

tế trong vùng cũng như giao thương với cả nước đồng thời có vai trò gắn kết vùng Đông

Nam Bộ với Tây Nguyên [9]

+ Phân theo giới tính: Nam: 1.232.182 người; Nữ: 1.251.029 người

- Số cơ sở y tế sơ bộ năm 2008 là: 202 cơ sở

- Số giường bệnh sơ bộ năm 2008 là: 4.575 giường

- Số cán bộ ngành y sơ bộ năm 2008 là: 3.394 người

- Trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin trong năm 2008 đạt tỷ lệ 115,03%

- Số học sinh phổ thông năm học 2008 là 4.439.000 học sinh

- Số giáo viên phổ thông năm học 2008 là: 19.107 giáo viên

- Số người được giải quyết việc làm trong năm

2008 là: 87.994 người [9]

        2.1.2, Tình hình kinh tế

Trong năm 2009 mặc dù với sức ảnh hưởng mạnh từ cuộc khủng hoảng kinh tế

toàn cầu như kinh tế Đồng Nai vẫn tiếp tục tăng trưởng tăng 9,3% so với năm 2008 [9]

mức tăng trưởng này tuy thấp hơn so với các năm trước nhưng vẫn cao hơn mức tăng

trưởng bình quân của cả nước trong năm 2009 Dưới đây là bảng thông kê về tình hình

GDP Đồng Nai trong năm 2009

Bảng 2.1 Tình hình GDP Đồng Nai

Năm 2008 Năm 2009

GDP theo giá hiện hành (Tỷ đồng): 54.075 61.933

Chỉ số phát triển so với năm trước (%) 115,46 109,29

+ Ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản 105,63 103,59

(Nguồn:   www.dongnai.gov.vn )[9]

Thông qua bảng 2.1 ta thấy nhìn chung tình hình GDP trong tỉnh Đồng Nai đã

có sự gia tăng 7.858 tỷ đồng trong năm 2009 so với năm 2008 Cụ thể là:

Năm 2009:

Ngành công nghiệp và xây dựng tăng 4.186 tỷ so với năm 2008

Ngành dịch vụ tăng 3.281tỷ đồng so với năm 2008

Ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 391 tỷ đồng so với năm 2008

Cơ cấu kinh tế cũng có sự thay đổi nhỏ, chuyển dịch 0,59% từ ngàng Công nghiệp và xây dựng, 0,71% từ ngành Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản sang ngành dịch vụ

vụ là cơ cấu Ngành dich vụ có sự gia tăng 1,3%

Biểu đồ: Tổng sản phẩm GDP (giá so sánh 1994)

(Nguồn:   www.dongnai.gov.vn ) [9]

Thông qua đồ thị về tình hình GDP tỉnh trong ba năm qua đã có gia tăng, cụ thể: Ngành công nghiệp-xây dựng là có sự gia tăng nhiều nhất trong 3 lĩnh vực công nghiệp – xây dựng, dịch vụ, nông – lâm – thuỷ sản, thể hiện được nền kinh tế của tỉnh đang phát triển theo hướng Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá

Mặc dù gia tăng không đáng kể Tuy nhiên trong tình hình kinh tế 2008 gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng tình hình GDP của tỉnh vẩn gia tăng là một biểu hiện

tốt

2.2 Tổng quan về ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam

2.2.1, Giới thiệu chung:

Với mục tiêu trở thành một tập đoàn tài chính hàng đầu Việt Nam và trở thành ngân hàng tầm cỡ quốc tế ở khu vực trong thập kỷ tới, hoạt động đa năng, kết hợp với điều kiện kinh tế thị trường, thực hiện tốt phương châm “Luôn mang đến cho khách hàng sự thành đạt” trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam nói chung và hệ thống Ngân hàng Việt Nam nói riêng đang trong quá trình hội nhập, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam đã xây dựng cho mình một chiến lược phát triển từ nay đến

2010 với những nội dung chính như sau:

• Nâng cao năng lực, nâng cao sức cạnh tranh bằng việc phấn đấu nâng chỉ số CAR đạt 10-12% và các chỉ số tài chính quan trọng khác theo chuẩn quốc tế, phấn đấu đạt mức xếp hạng “AA” theo chuẩn mực của các tổ chức xếp hạng quốc tế

• Hoàn thành quá trình tái cơ cấu ngân hàng để có một mô hình tổ chức hiện đại, khoa học, phù hợp với mục tiêu và bảo đảm hiệu quả kinh doanh, kiểm soát được rủi ro, có khả năng cung ứng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng đa dạng, tổng hợp, đáp ứng được đòi hỏi ngày càng cao của nền kinh tế thị trường và nhu cầu của khách hàng thuộc mọi thành phần

Ngày 01 tháng 04 năm 1963, NHNT chính thức được thành lập theo Quyết định số 115/CP do Hội đồng Chính phủ ban hành ngày 30 tháng 10 năm 1962 trên cơ sở tách ra

từ Cục quản lý Ngoại hối trực thuộc Ngân hàng Trung ương (nay là NHNN) Theo Quyết định nói trên, NHNT đóng vai trò là ngân hàng chuyên doanh đầu tiên và duy nhất của Việt Nam tại thời điểm đó hoạt động trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại bao gồm cho vay tài trợ xuất nhập khẩu và các dịch vụ kinh tế đối ngoại khác (vận tải, bảo hiểm ), thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại hối, quản lý vốn ngoại tệ gửi tại các ngân hàng nước ngoài, làm đại lý cho Chính phủ trong các quan hệ thanh toán, vay nợ, viện trợ với các nước xã hội chủ nghĩa (cũ) Ngoài ra, NHNT còn tham mưu cho Ban lãnh đạo NHNN về các chính sách quản lý ngoại tệ, vàng bạc, quản lý quỹ ngoại tệ của Nhà nước và về quan hệ với Ngân hàng Trung ương các nước, các Tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế

Ngày 21 tháng 09 năm 1996, được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc NHNN đã ký Quyết định số 286/QĐ-NH5 về việc thành lập lại NHNT theo mô

hình Tổng công ty 90, 91 được quy định tại Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 07 tháng

03 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ

Trải qua gần 45 năm xây dựng và trưởng thành, tính đến thời điểm cuối năm 2006, NHNT đã phát triển lớn mạnh theo mô hình ngân hàng đa năng với 58 Chi nhánh, 1 Sở Giao dịch, 87 Phòng Giao dịch và 4 Công ty con trực thuộc trên toàn quốc; 2 Văn phòng đại diện và 1 Công ty con tại nước ngoài, với đội ngũ cán bộ gần 6.500 người Ngoài ra, NHNT còn tham gia góp vốn, liên doanh liên kết với các đơn vị trong và ngoài nước trong nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau như kinh doanh bảo hiểm, bất động sản, quỹ đầu tư Tổng tài sản của NHNT tại thời điểm cuối năm 2006 lên tới xấp

xỉ 170 nghìn tỷ VND (tương đương 10,4 tỷ USD), tổng dư nợ đạt gần 68 nghìn tỷ VND (4,25 tỷ USD), vốn chủ sở hữu đạt hơn 11.127 tỷ VND, đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn tối

thiểu 8% theo chuẩn quốc tế [13]

2.3 Tổng quan về Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Nai (Vietcombank Đồng Nai)

2.3.1, Lịch sử hình thành và phát triển

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương chi nhánh Đồng Nai ( Vietcombank Đồng Nai) được thành lập năm 1991 theo Quyết định số 106/NHQĐ ngày 18/7/1989 của thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam trên cơ sở chuyển đổi từ phòng Ngoại hối trực thuộc ngân hàng Nhà Nước chi nhánh tỉnh Đồng Nai, là đơn vị thành viên của ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam, có trụ sở 77C Hưng Đạo Vương, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai với tổng biên chế ban đầu gồm 27 cán bộ, công nhân viên

Những thành quả đạt được của Vietcombank Đồng Nai gắn liền với việc đề ra những chủ trương kinh doanh đúng đắn, những hướng đi thích hợp, những giải pháp sáng tạo phù hợp với những thời điểm cụ thể nhằm đưa hoạt động vượt qua những thử thách và vươn lên không ngừng Đó là:

Vietcombank Đồng Nai là chi nhánh đi đầu trên địa bàn trong việc ứng dụng công nghệ mới, đưa ra nhiều loại sản phẩm dịch vụ hiện đại với chất lượng cao, thực hiện thành công hoạt dộng huy động vốn tập trung từ các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài Thu hút vốn nhàn rổi trong các doanh nghiệp để phục

vụ nhu cầu phát triển kinh tế trên địa bàn.[6]

Sơ đồ 2.1: SƠ ĐỒ MÔ HÌNH TỔ CHỨC VCB ĐỒNG NAI

(Nguồn : Vietcombank Đồng Nai) [6]

P Giao dịch Long Khánh

P Giao dịch Trảng Bom

Vietcombank Đồng Nai chính thức hoạt động vào ngày 01/04/1991, ban đầu trụ sở làm việc rất khiêm tốn nhưng chỉ trong vài năm gần đây, ngoài trụ sở chính đặt tại trung tâm thành phố Biên Hòa, chi nhánh lần lượt mở thêm 2 chi nhánh cấp 2 Biên Hòa, Nhơn Trạch Tuy nhiên vào năm 2007, theo chủ trương của Nhà Nước là không được thành lập chi nhánh cấp 2 nên 2 chi nhánh cấp 2 Biên Hòa, Nhơn Trạch đã trở thành chi nhánh trực thuộc Vietcombank

Vietcombank Đồng Nai không ngừng không ngừng phát triển mở rộng địa bàn hoạt động trong năm 2006 -2007 đã thành lập các Phòng Giao Dịch Trảng Bom, Phòng Giao Dịch Long Khánh, Phòng Giao Dịch Tân Phong, Phòng Giao Dịch Chợ Sặt.[6]

2.3.3, Nghiệp vụ cho vay ở NHTMCP Ngoại Thương chi nhánh Đồng Nai

Cho vay là một hoạt động chính của tất cả các ngân hàng nói chung và VCB Đồng Nai nói riêng, đây là nguồn hoạt động mang lại nguồn thu nhập chính cho ngân hàng Để phát triển được hoạt động cho vay VCB Đồng Nai không ngừng cố gắng với nhiều chương trình và biện pháp đã được đề ra Tuy nhiên việc phát triển hoạt động cho vay phải đi đôi với việc thực hiện đúng những quy định mà Nhà Nước đã ban hành

2.3.3.1, Các hình thức cho vay (Điều 16 Phương thức cho vay)[5]

Tổ chức tín dụng thoả thuận với khách hàng vay việc áp dụng các phương thức cho vay:

a Cho vay từng lần:

Mỗi lần vay vốn khách hàng và Tổ chức tín dụng thực hiện thủ tục vay vốn cần thiết và ký kết hợp đồng tín dụng

b Cho vay theo hạn mức tín dụng:

Tổ chức tín dụng và khách hàng thoả thuận một hạn mức tín dụng duy trì một khoảng thời gian nhất định

c Cho vay theo dự án đầu tư:

Tổ chức tín dụng cho khách hàng vay vốn để thực hiện các dự án đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ và các dự án đầu tư phục vụ đời sống

d Cho vay hợp vốn: Một nhóm Tổ chức tín dụng cùng cho vay với một dự án vay vốn hoặc phương án vay vốn của khách hàng, trong đó có một tổ chức tín dụng làm đầu mối dàn xếp, phối hợp với các tổ chức tín dụng khác Việc cho vay hợp vốn được thực hiện theo quy định của Quy chế này và Quy chế đồng tài trợ của các

Tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

e Cho vay trả góp: Khi vay vốn tổ chức tín dụng và khách hàng xác định và thoả thuận số lãi vốn vay phải trả cộng với số nợ gốc được chia ra để trả nợ theo nhiều kỳ hạn trong thời hạn cho vay

f Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng:

Tổ chức tín dụng cam kết đảm bảo sẵn sàng cho khách hàng vay vốn trong phạm

vi hạn mức tín dụng nhất định Tổ chức tín dụng và khách hàng thoả thuận về thời hạn hiệu lực của hạn mức tín dụng dự phòng, mức phí trả cho hạn mức tín dụng dự phòng

g Cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng:

Tổ chức tín dụng chấp thuận cho khách hàng được sử dụng số vốn vay trong phạm vi hạn mức tín dụng để thanh toán tiền mua hàng hoá, dịch vụ và rút tiền mặt tại máy rút tiền tự động hoặc điểm ứng tiền mặt là đại lý của Tổ chức tín dụng Khi cho vay phát hành và sử dụng thẻ tín dụng, Tổ chức tín dụng và khách hàng phải tuân theo quy định của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về phát hành và sử dụng thẻ tín dụng

h Cho vay theo hạn mức thấu chi: Là việc cho vay mà Tổ chức tín dụng thoả thuận bằng văn bản chi vượt số tiền có trên tài khoản thanh toán của khách hàng phù hợp với quy định của Chính phủ và của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

i Các phương thức cho vay khác mà pháp luật không cấm, phù hợp với Quy chế nay và điều kiện hoạt động kinh doanh của Tổ chức tín dụng và đặc điểm của khách hàng

” Điều kiện cho vay

Ngân hàng ngoại thương Việt Nam xem xét và quyết định cho vay khi khách hàng có đủ các điều kiện:

• Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm dân

sự theo quy định của pháp luật

• Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp

• Có khả năng tài chính bảo đảm trả nợ trong thời hạn cam kết

• Có dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dich vụ khả thi Có hiệu quả hoặc có dự án đầu tư, phương án phục vụ đời sống khả thi và phù hợp với quy định của pháp luật

• Thực hiện các quy định về đảm bảo tiền vay theo quy định của chính phủ của ngân hàng nhà nước Việt Nam và hướng dẫn của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương

Việt Nam

” Mức cho vay:

Trong chính sách cho vay, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam không quy định

cố định mức cho vay, mà giao quyền cho các giám đốc chi nhánh tự quyết định mức cho vay căn cứ theo nhu cầu vay vốn, khả năng hoàn trả nợ của khách hàng; khả năng nguồn vốn của Ngân hàng Ngoại thương và quy định của pháp luật

” Thời hạn cho vay:

Không quy định giới hạn tối đa về thời hạn cho vay Thời hạn cho vay được xác định căn cứ vào chu kỳ sản xuất kinh doanh, thời hạn thu hồi vốn của dự án đầu tư, khả năng trả nợ của khách hàng…

” Lãi suất cho vay:

Ngân hàng Ngoại thương thực hiện chính sách lãi suất cho vay linh hoạt Hội sở chính không áp dụng biện pháp quản lý lãi suất cho vay đối với chi nhánh, mà thông

qua công cụ lãi suất cho vay vốn và các hướng dẫn không mang tính bắt buộc

” Bảo đảm tiền vay:

Ngân hàng Ngoại thương tự xem xét quyết định và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình trong việc lựa chọn biện pháp bảo đảm tiền vay nhằm giảm thiểu rủi ro cho khoản vay ở mức thấp nhất.[6]

2.3.3.2, Quy trình tín dụng ở ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương chi nhánh Đồng Nai

Quy trình tín dụng là bảng tổng hợp mô tả các bước đi cụ thể từ khi tiếp nhận nhu cầu vay vốn của khách hàng cho đến khi ngân hàng ra quyết định cho vay, giải ngân và thanh lý hợp đồng tín dụng

Quy trình cho vay bao gồm các bước đi cụ thể như sau: [6]