Các nhân tố ảnh hưởng đến kim ngạch xuát khẩu hạt điều của việt nam giai đoạn 2006 2016 cách tiếp cận theo mô hình trọng lực hấp dẫn (luận văn thạc sỹ luật)

Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước về nông sản nói chung Thi Hong Hanh Bui, Qiting Chen 2015, nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu gạo của Việt Nam dựa vào mô hình trọn

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KIM

NGẠCH XUẤT KHẨU HẠT ĐIỀU CỦA VIỆT

NAM GIAI ĐOẠN 2006-2016: CÁCH TIẾP CẬN

THEO MÔ HÌNH TRỌNG LỰC HẤP DẪN

TP HỒ CHÍ MINH - 2019 TRẦN THỊ XUÂN THỦY

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KIM NGẠCH XUẤT KHẨU HẠT ĐIỀU CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2006-2016: CÁCH TIẾP CẬN THEO MÔ HÌNH TRỌNG LỰC HẤP DẪN

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN THANH LONG

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi dựa trên hướng dẫn của TS Trần Thanh Long và các tài liệu tham khảo đã trích dẫn Kết quả nghiên cứu là trung thực và chưa công bố trên bất cứ một công trình nào khác

Tác giả

Trần Thị Xuân Thủy

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt Nghĩa đầy đủ Tiếng Anh Nghĩa đầy đủ Tiếng Việt

AFTA ASEAN Free Trade Area Khu vực Mậu dịch Tự do

FAO Food and Agriculture

Organization

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc FDI Foreign Direct Investment Đầu tư trực tiếp nước ngoài

FTA Free Trade Agreement Khu vực mậu dịch tự do GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội GNI Gross National Income Tổng thu nhập quốc dân GNP Gross National Product Tổng sản phẩm quốc dân

Description and Coding System

Hệ thống hài hòa mô tả và mã

hóa hàng hóa IMF International Monetary Fund Quỹ Tiền tệ Quốc tế

OLS Ordinary Least Squares Mô hình bình phương bé nhất

thô

RCA Revealed Comparative

Advantage Chỉ số lợi thế so sánh REM Random Effects Model Mô hình tác động ngẫu nhiên

SITC Standard International Trade

Classification

Danh mục phân loại thương mại quốc tế tiêu chuẩn

UAE United Arab Emirates Các tiểu Vương quốc Ả rập

Thống nhất

VINACAS Vietnam Cashew Association Hiệp hội điều Việt Nam

VJEPA Vietnam-Japan Economic

Partnership Agreement

Hiệp định đối tác kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản

WTO World Trade Organization Tổ chức Thương mại Thế giới

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ

Bảng 2.1 Tổng hợp các nghiên cứu thực nghiệm (tổng hợp của tác giả) 17

Bảng 3.1 Nguồn thu thập một số thông tin cơ bản của luận văn 26

Bảng 3.2 Các kiểm định sau để lựa chọn mô hình phù hợp cho nghiên cứu 30

Bảng 4.1 Tỷ lệ nguyên liệu điều thô nhập khẩu/sản lượng điều xuất khẩu của Việt Nam giai đoạn 2006-2016 39

Bảng 4.2 Diện tích và năng suất trồng điều của Việt Nam giai đoạn 2006-2016 41

Bảng 4.3 Thống kê mô tả các biến trong mô hình 47

Bảng 4.4 Tóm tắt kết quả ước lượng mô hình OLS, REM, FEM đo lường mức độ tác động của các nhân tố đến kim ngạch xuất khẩu hạt điều của Việt Nam 48

Bảng 4.5 Giá trị VIF của các biến trong mô hình 52

Bảng 4.6 Kết quả ước lượng mô hình FEM sau khi khắc phục khuyết tật 52

Hình 3.1 Quy trình nghiên cứu 25

Hình 4.1 Kim ngạch và tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hạt điều của Việt Nam giai đoạn 2001-2016 35

Hình 4.2 Thị phần xuất khẩu hạt điều trên thế giới giai đoạn 2006-2016 36

Hình 4.3 Thị phần xuất khẩu hạt điều Việt Nam giai đoạn 2006-2016 37

Hình 4.4 Kim ngạch và sản lượng nhập khẩu điều thô của Việt Nam giai đoạn 2006-2016 38

Hình 4.5 Chỉ số lợi thế so sánh (RCA) mặt hàng điều của Việt Nam và Ấn Độ giai đoạn 2006-2016 40

Hình 4.6 Kết quả kiểm định LM 49

Hình 4.7 Kết quả kiểm định Hausman 50

Hình 4.8 Mô hình FEM 51

Hình 4.9 Kết quả kiểm định phương sai sai số thay đổi 51

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ii

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ iv

MỤC LỤC v

Chương 1 GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 1

1.1 Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 1

1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu 2

1.2.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước 3

1.2.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu nước ngoài 5

1.2.3 Đánh giá các nghiên cứu thực nghiệm 7

1.3 Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu 8

1.3.1 Mục tiêu nghiên cứu 8

1.3.2 Câu hỏi nghiên cứu 8

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 9

1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 9

1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 9

1.5 Phương pháp nghiên cứu 9

1.5.1 Nghiên cứu định tính 9

1.5.2 Nghiên cứu định lượng 10

1.5.3 Phương pháp thu thập dữ liệu 10

1.5.4 Công cụ phân tích dữ liệu 10

1.6 Ý nghĩa và giới hạn của đề tài 10

1.6.1 Ý nghĩa 10

1.6.2 Giới hạn 11

1.7 Cấu trúc của luận văn 11

Chương 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 13

2.1 Lý thuyết về mô hình trọng lực hấp dẫn trong thương mại quốc tế 13

2.2 Mô hình nghiên cứu đề xuất và giả thuyết nghiên cứu 16

2.2.1 Cơ sở đề xuất mô hình nghiên cứu 16

2.2.2 Giả thuyết nghiên cứu 19

2.2.3 Mô hình nghiên cứu đề xuất 23

Chương 3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25

3.1 Quy trình nghiên cứu 25

3.2 Cách thức thu thập dữ liệu 26

3.3 Công cụ phân tích dữ liệu 27

3.3.1 Tổng hợp dữ liệu 27

3.3.2 Các phương pháp phân tích dữ liệu 27

3.4 Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu 32

3.4.1 Nhóm chỉ tiêu phản ánh quy mô xuất khẩu 32

3.4.2 Chỉ tiêu đánh giá trình độ xuất khẩu 32

Chương 4 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN XUẤT KHẨU HẠT ĐIỀU CỦA VIỆT NAM 34

4.1 Thực trạng hoạt động xuất khẩu hạt điều của Việt Nam giai đoạn 2006-2016 34

4.1.1 Kim ngạch, sản lượng xuất khẩu hạt điều của Việt Nam giai đoạn 2006-2016 34

4.1.2 Thị trường xuất khẩu chủ lực 35

4.1.3 Thị phần xuất khẩu hạt điều của Việt Nam 36

4.1.4 Tình hình nhập khẩu nguyên liệu điều thô của Việt Nam giai đoạn

2006-2016 38

4.1.5 Phân tích lợi thế so sánh trong xuất khẩu hạt điều của Việt Nam 40

4.1.6 Đánh giá chung về hoạt động xuất khẩu hạt điều của Việt Nam 43

4.2 Kết quả nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến kim ngạch xuất khẩu hạt điều của Việt Nam thông qua mô hình trọng lực hấp dẫn 47

4.2.1 Thống kê mô tả các biến 47

4.2.2 Kết quả ước lượng mô hình 48

4.2.3 Kiểm định lựa chọn mô hình và sự phù hợp của mô hình 49

Chương 5 HÀM Ý CHÍNH SÁCH 57

5.1 Cơ sở đề xuất hàm ý chính sách 57

5.2 Hàm ý chính sách 57

5.2.1 Dựa vào yếu tố GDP của nước nhập khẩu 58

5.2.2 Dựa vào yếu tố dân số của nước nhập khẩu 59

5.2.3 Dựa vào yếu tố giá hạt điều thế giới 59

5.2.4 Dựa vào yếu tố giá nguyên liệu điều thô nhập khẩu 61

5.2.5 Dựa trên tỷ giá đồng tiền nước nhập khẩu/USD 62

5.3 Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp của đề tài 63

5.3.1 Hạn chế của đề tài 63

5.3.2 Hướng nghiên cứu tiếp theo của đề tài 64

KẾT LUẬN 66

TÀI LIỆU THAM KHẢO ix

PHỤ LỤC xiv

Chương 1 GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU

1.1 Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Trong bối cảnh toàn cầu hóa thương mại đang diễn ra như hiện nay, việc xác định được thế mạnh quốc gia và có những giải pháp đúng đắn để phát triển đúng hướng là một điều cần thiết và rất quan trọng Kinh nghiệm của các nước đi trước cộng với lợi thế của mình, Việt Nam đã chọn xuất khẩu nông sản là một trong những ngành xuất khẩu mũi nhọn trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội Năm 2016, theo

số liệu từ Tổng cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt xấp xỉ 177 tỷ USD trong đó xuất khẩu nông sản nói riêng đạt hơn 15,1 tỷ USD, chiếm khoảng 8,5% tổng kim ngạch xuất khẩu Mặc dù tỉ lệ này có xu hướng giảm do sự tăng lên của công nghiệp và dịch vụ tuy nhiên nông nghiệp vẫn là thế mạnh và đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế của nước ta Trong đó, hạt điều được xem là một trong mười nông sản chủ lực của Việt Nam (tổng hợp của tác giả theo số liệu từ Tổng cục Thống kê) Giai đoạn 2006-2016, tổng kim ngạch xuất khẩu hạt điều đạt xấp xỉ 15,5 tỷ USD (kim ngạch năm 2016 đạt 2,7 tỷ USD tăng gấp 6 lần so với 455 triệu USD năm 2006) với tổng sản lượng xuất khẩu đạt xấp xỉ 2,4 triệu tấn, đưa mặt hàng điều đứng vị trí số một trong nhóm năm mặt hàng nông sản xuất khẩu chính Điều Việt Nam xuất khẩu đến 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới Kể từ năm 2006, Việt Nam đã vươn lên trở thành quốc gia xuất khẩu hạt điều lớn nhất thế giới và bắt đầu vào nhóm ngành hàng nông sản chủ lực có giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ USD vào năm 2010 Thị phần xuất khẩu hạt điều liên tục tăng, từ 32% năm 2006 lên 60% năm

2016 tổng giá trị xuất khẩu nhân điều toàn cầu, giữ vị trí số một thế giới về chế biến, xuất khẩu nhân điều

Để có được những thành tựu nhất định như trên, theo Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS), Việt Nam đã tận dụng tốt những thế mạnh đặc thù của mình như điều kiện tự nhiên về khí hậu, thổ nhưỡng, giống điều, nhân công giá rẻ, Tuy nhiên bên cạnh đó Việt Nam hiện đang cũng phải đối mặt với nhiều thách thức và khó khăn không kém về thiếu vùng nguyên liệu, công nghệ lạc hậu, nguy cơ cạnh tranh từ các quốc gia khác như các nước châu Phi Bên cạnh đó, mặc dù chúng ta đứng đầu về sản

lượng sản xuất và xuất khẩu hạt điều nhưng vẫn chưa chi phối được mặt bằng giá cả thế giới Chính những bất cập này ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của ngành sản xuất điều nói chung và sản xuất điều cho xuất khẩu nói riêng Tuy nhiên đây là những nhận định một phần mang tính chủ quan và quan sát thống kê, cần có những

cơ sở và luận cứ khoa học chắc chắn hơn để phân tích sâu và khách quan hơn

Trong những năm gần đây, mô hình trọng lực hấp dẫn là một trong những công cụ hữu ích và khá phổ biến được sử dụng trong việc lượng hoá các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu Mô hình này được Tinbergen (1962) và Poyhonen (1963) khởi xướng và áp dụng rộng rãi trong các nghiên cứu thực nghiệm để lượng hóa tác động thương mại của các mối liên kết khối kinh tế Mô hình sau này được dần hoàn thiện bởi các nhà kinh tế học khác như Bergtrad (1985), Krugman (2005) Rất nhiều nghiên cứu thực nghiệm liên quan đến xuất khẩu nói chung và xuất khẩu các ngành, mặt hàng cụ thể nói riêng đã ứng dụng mô hình lực hấp dẫn này cả trong và ngoài nước, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp, xuất khẩu các mặt hàng nông nghiệp cụ thể, đặc biệt là các nghiên cứu nước ngoài như Hatab (2010), Ngô Thị Mỹ (2015) Còn các nghiên cứu định lượng trong nước thì chủ yếu là về ngành nông nghiệp nói chung hoặc các mặt hàng như gạo, cà phê, hồ tiêu, Hiện chưa có tác giả nào nghiên cứu

về vấn đề xuất khẩu mặt hàng điều của Việt Nam ra thị trường nước ngoài theo hướng tiếp cận từ mô hình trọng lực

Xuất phát từ tính cấp thiết ở trên, để góp phần đẩy mạnh xuất khẩu hạt điều

tác giả đã lựa chọn đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu hạt điều của Việt

Nam giai đoạn 2006-2016: Cách tiếp cận theo mô hình trọng lực hấp dẫn”

1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu

Việc trình bày các nghiên cứu trong nước và nghiên cứu nước ngoài được sắp xếp theo lĩnh vực nghiên cứu từ trước cho đến nay Trình bày một số nghiên cứu nước ngoài và trong nước phân tích tác động của các nhân tố đến xuất khẩu nông sản nói chung và các sản phẩm nông sản cụ thể nói riêng tiếp cận theo mô hình trọng lực hấp dẫn từ đó tác giả đưa ra những đánh giá, nhận định để từ đó kế thừa và xây dựng mô

hình nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu

1.2.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước

1.2.1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước về xuất khẩu nói chung

Thai Tri Do (2006) xem xét thương mại song phương giữa Việt Nam và 23 nước châu Âu dựa trên mô hình trọng lực với số liệu nghiên cứu trong giai đoạn 1993-

2004 Nghiên cứu chỉ ra bên cạnh các nhân tố như quy mô nền kinh tế, quy mô thị trường và tỷ giá hối đoái có ảnh hưởng tương đối lớn thì 2 biến là khoảng cách địa lý

và lịch sử không có sự ảnh hưởng đến thương mại song phương giữa Việt Nam và 23 nước châu Âu

Từ Thúy Anh và Đào Nguyên Thắng (2008) đã sử dụng mô hình trọng lực với

số liệu thống kê thương mại của Tổng cục Hải quan từ năm 1998-2005 nhằm đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ tập trung thương mại của Việt Nam với các

nước ASEAN+3 Kết quả của nghiên cứu đã chỉ ra rằng: Một là, ảnh hưởng đến mức

độ tập trung thương mại của Việt Nam với ASEAN+3 chủ yếu là do sự tăng trưởng kinh tế (bao gồm cả sự tăng trưởng về GDP và GDP bình quân đầu người) của chính

Việt Nam và các đối tác Hai là, nhân tố khoảng cách dường như chỉ ảnh hưởng đến

xuất khẩu mà không ảnh hưởng đến mức độ tập trung thương mại của Việt Nam với

ASEAN+3 Ba là, sự gia nhập và thực hiện các cam kết với ASEAN+3 của Việt Nam

chưa hiệu quả nên không có tác động lớn đến tăng trưởng thương mại của Việt Nam với các nước ASEAN+3 Có thể nói, nghiên cứu này đã khá thành công trong ứng dụng mô hình trọng lực nhằm lượng hóa các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ tập trung thương mại

Trần Trung Hiếu và Phạm Thị Thanh Thủy (2010), trong nghiên cứu ứng dụng

mô hình lực hấp dẫn trong thương mại quốc tế để xem xét các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu của Việt Nam giai đoạn 2001-2005 với 22 quốc gia và vùng lãnh thổ Theo

đó kết quả cho rằng GDP của Việt Nam, GDP của quốc gia nhập khẩu, tổng giá trị thực hiện FDI từ quốc gia nhập khẩu đầu tư vào Việt Nam, yếu tố là thanh viên của AFTA, đường biên giới chung giữa Việt Nam và nước nhập khẩu đều tác động tích cực đến xuất khẩu Trong khi đó khoảng cách địa lý lại không có ý nghĩa thống kê

Nguyen Anh Thu (2012), nghiên cứu và đánh giá ảnh hưởng của AFTA và VJEPA đến dòng chảy thương mại của Việt Nam, dữ liệu trong giai đoạn 2004-2011 được thu thập với 39 quốc gia đối tác xuất và nhập khẩu quan trọng nhất Nghiên cứu chỉ ra GDP nước nhập khẩu, GDP bình quân đầu người nước nhập khẩu, việc tham gia hiệp định AFTA có tác động cùng chiều, trong khi đó tỷ giá thực và khoảng cách

có tác động ngược chiều lên dòng chảy thương mại

Nguyen Hai Tho (2013), nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu của Việt Nam, giai đoạn nghiên cứu 1995-2011 với 40 quốc gia có khối lượng thương mại lớn nhất của Việt Nam Kết quả cho thấy GDP Việt Nam, GDP nước nhập khẩu

và tỷ giá VND/nước nhập khẩu tác động tích cực lên xuất khẩu của Việt Nam trong khi đó yếu tố đầu tư trực tiếp và nước xuất khẩu của Việt Nam, khoảng cách có tác động tiêu cực lên đối tượng nghiên cứu

Tran Lan Huong (2017), nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đến các nước Đông Nam Á giai đoạn 1997-2015 Kết quả nghiên cứu cho thấy trong khi GDP gộp của Việt Nam và nước nhập khẩu, đường biên giới chung, yếu tố không giáp biển của nước nhập khẩu có tác động tích cực thì dân số của Việt Nam, khoảng cách và thành viên các nước khu vực sông Mê Kông có tác động tiêu cực lên xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam

1.2.1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước về nông sản nói chung

Thi Hong Hanh Bui, Qiting Chen (2015), nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu gạo của Việt Nam dựa vào mô hình trọng lực, số liệu được thống kê trong khoảng thời gian 2000-2013 với 15 đối tác Việt Nam xuất khẩu gạo nhiều nhất trong giai đoạn nghiên cứu, tác giả sử dụng FEM để xem xét tác động Kết quả cho thấy GDP nước nhập khẩu, dân số nước nhập khẩu, giá xuất khẩu vả tỷ giá giữa VNĐ

và đồng tiền nước nhập khẩu có tác động tích cực lên xuất khẩu gạo Việt Nam

Ngô Thị Mỹ (2016), nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu nông sản của Việt Nam dựa trên mô hình trọng lực, chỉ ra các nhân tố tác động đến kim ngạch xuất khẩu nông sản nói chung bao gồm các nhân tố: GDP của Việt Nam, GDP của nước nhập khẩu, dân số của Việt Nam, dân số của nước nhập khẩu, diện tích đất

nông nghiệp, khoảng cách địa lý, khoảng cách về trình độ phát triển của Việt Nam và nước nhập khẩu, tỷ giá hối đoái, độ mở của nền kinh tế, việc tham gia các tổ chức kinh tế như WTO, APEC

Trần Thị Bạch Yến và Trương Thị Thanh Thảo (2017), nghiên cứu các nhân

tố ảnh hưởng đến xuất khẩu gạo Việt Nam sang thị trường ASEAN, kết quả phân tích bằng mô hình trọng lực cho thấy GDP Việt Nam, khoảng cách địa lý giữa Việt Nam

và nước nhập khẩu, tỷ lệ lạm phát của Việt Nam, diện tích đất trồng lúa của Việt Nam

có tác động tích cực lên xuất khẩu gạo, trong khi đó khoảng cách về trình độ phát triển kinh tế giữa Việt Nam và nước nhập khẩu được đo lường bằng chênh lệch thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam so với các quốc gia đầu tư có tác động tiêu cực lên xuất khẩu gạo

1.2.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu nước ngoài

1.2.2.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu nước ngoài về xuất khẩu nói chung

Joel Hinaunye Eita (2008), trong nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu Namibian sử dụng mô hình trọng lực trong đó nghiên cứu thương mại giữa Namibian và 38 đối tác thương mại trong giai đoạn 1998-2006 Kết quả cho thấy GDP của nước xuất khẩu và GDP của nước nhập khẩu có tác động tích cực đến kim ngạch xuất khẩu, GDP bình quân đầu người nước nhập khẩu có tác động tiêu cực đến xuất khẩu, GDP bình quân đầu người nước xuất khẩu không có tác động đáng kể đến xuất khẩu, tỷ giá hối đoái thực cũng không có tác động đến xuất khẩu, khoảng cách địa lý tác động tiêu cực đến xuất khẩu, việc tham gia các hiệp định thương mại và đường biên giới chung tác động tích cực đến xuất khẩu

Ganesh Kumar, Shinoj, Joshi (2011) trong nghiên cứu về định lượng tiềm năng xuất khẩu của Ấn Độ đối với mặt hàng cá và thủy sản sử dụng mô hình trọng lực nghiên cứu định lượng độ co giãn của xuất khẩu đối với các nhân tố khác nhau như khoảng cách địa lý, quy mô nền kinh tế của các nước nhập khẩu, dân số, sản lượng sản xuất nội địa, thuế nhập khẩu, trong khoảng thời gian 2003-2007 với đối tượng

là 15 nước nhập khẩu thường xuyên và ổn định nhất Kết quả cho rằng GDP và dân

số của nước nhập khẩu, khoảng cách địa lý và sản lượng cá xuất khẩu có ảnh hưởng

tích cực đến kim ngạch xuất khẩu, trong khi thuế nhập khẩu ảnh hưởng tiêu cực đến thương mại song phương Thỏa thuận thương mại tự do giữa các quốc gia không góp phần đáng kể tăng cường thương mại song phương trong các sản phẩm thủy sản

Safdari và Motiee (2011) nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến lượng cung xuất khẩu của Iran sang các quốc gia khác Mô hình lý thuyết lượng hóa khối lượng cung xuất khẩu chịu ảnh hưởng bởi các nhân tố sau: giá xuất khẩu, giá trong nước, khối lượng sản xuất trong nước, GNP của Iran và tỷ giá hối đoái Dữ liệu theo năm giai đoạn 1970-2007 Nghiên cứu sử dụng phương pháp ARDL Kết quả nghiên cứu cho thấy khối lượng xuất khẩu chịu ảnh hưởng bởi khối lượng sản xuất trong nước, giá xuất khẩu, tỷ giá hối đoái, GNP của Iran

Jeffrey H Bergstrand (2014), nghiên cứu về ảnh hưởng của các hiệp định hội nhập quốc tế, biên giới quốc gia và khoảng cách địa lý đến thương mại quốc tế Bài nghiên cứu sử dụng mô hình trọng lực hấp dẫn và phân tích bằng OLS, nghiên cứu được thực hiện với nguồn số liệu trong khoảng thời gian 1990-2002, tính đến đồng thời ảnh hưởng của các nhân tố về các hiệp định hội nhập quốc tế (thể hiện thông qua chi phí xuất khẩu so với chi phí trong nước), biên giới quốc gia và khoảng cách địa

lý đến thương mại quốc tế Nghiên cứu cho rằng vai trò của các hiệp định hội nhập quốc tế, khoảng cách địa lý có vai trò gia tăng, trong khi vai trò của biên giới quốc gia có xu hướng giảm sự ảnh hưởng đối với thương mại quốc tế

1.2.2.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu nước ngoài về nông sản nói chung

Gbetnkom và Khan (2002), nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới 3 loại nông sản xuất khẩu của Cameroon là ca cao, cà phê và chuối, bằng công cụ OLS, với nguồn

số liệu thứ cấp được sử dụng trong giai đoạn 1971-1996 Tuy nhiên, nghiên cứu này lại thiên nhiều về các nhân tố tạo động lực cho xuất khẩu một số nông sản cụ thể Nghiên cứu này cho rằng các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu 3 loại nông sản trên bao gồm: lượng cung xuất khẩu, tỉ giá hối đoái, thời tiết (được tính bằng lượng mưa trung bình năm), chính sách hỗ trợ tín dụng xuất khẩu, cơ sở hạ tầng đường sá

Sevela (2002), sử dụng mô hình trọng lực để nghiên cứu tác động của các nhân

tố đến giá trị xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp nhóm 0 theo SITC (thực phẩm và động

vật sống) của Cộng hòa Séc Nghiên cứu được thực hiện trong giai đoạn 1999-2002 bằng phương pháp OLS với dữ liệu chép đã chỉ ra được 3 nhân tố (GNI, GNI bình quân đầu người và khoảng cách địa lý) có tác động đến xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp của Cộng hòa Séc

Ekrem Erdem & Saban Nazlioglu (2008) nghiên cứu về xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp của Thổ Nhĩ Kỳ sang EU Bài nghiên cứu sử dụng mô hình trọng lực hấp dẫn và phân tích bằng REM, nghiên cứu được thực hiện với 23 quốc gia EU trong giai đoạn 1996-2004 Kết quả cho thấy trong khi GDP, dân số nước nhập khẩu, dân

số Thổ Nhĩ Kỳ sống ở EU, việc tham gia hiệp định hải quan, khí hậu có tác động tích cực thì khoảng cách địa lý và diện tích đất canh tác nông nghiệp lại có tác động tiêu cực đến kim ngạch xuất khẩu nông sản của Thổ Nhĩ Kỳ

Hatab, Romstad, Huo (2010) trong nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu nông nghiệp Ai Cập, cách tiếp cận theo mô hình lực hấp dẫn đã nghiên cứu trong khoảng thời gian 1994-2008 đối với 50 quốc gia đối tác nhập khẩu lớn nhất, sử dụng dữ liệu bảng và phân tích bằng FEM, cho rằng GDP Ai Cập tác động cùng chiều, GDP nước nhập khẩu, biến chung biên giới và ngôn ngữ tác động cùng chiều đến kim ngạch xuất khẩu nông sản của Ai Cập, GDP bình quân đầu người Ai Cập, khoảng cách địa lý hai nước tác động ngược chiều, trong khi đó thu nhập bình quân đầu người nước nhập khẩu, liên kết kinh tế trong khu vực không có tác động đáng kể

1.2.3 Đánh giá các nghiên cứu thực nghiệm

Các nghiên cứu về xuất khẩu sử dụng mô hình trọng lực được trình bày ở phần 1.2.1 và 1.2.2 được trình bày ở nhiều khía cạnh khác nhau: xuất khẩu của một quốc gia, của một ngành hàng hay một mặc hàng cụ thể Tuy nhiên nhìn chung các nghiên cứu đều có các yếu tố không thể thiếu của mô hình trọng lực hấp dẫn như: GDP nước xuất khẩu và nhập khẩu, dân số nước xuất khẩu và nhập khẩu, khoảng cách địa lý Bên cạnh đó tùy theo từng ngữ cảnh riêng mà có sự khác biệt một số yếu tố khác như tỷ giá hối đoái, giá sản xuất, giá thế giới, sản lượng sản xuất,

Các công cụ định lượng được sử dụng bao gồm: OLS, FEM, REM nhằm kiểm định mức độ phù hợp của mô hình, các giả thuyết nghiên cứu và mức độ ảnh hưởng

cụ thể của các yếu tố đến kim ngạch xuất khẩu hạt điều

Tác giả đã nỗ lực tìm kiếm các nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến xuất khẩu mặt hàng hạt điều, cả nghiên cứu định tính và theo mô hình trọng lực nhưng không tìm thấy

1.3 Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu

1.3.1 Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu mặt

hàng hạt điều của Việt Nam Trên cơ sở đó đề xuất các hàm ý chính sách nhằm đẩy

mạnh hoạt động xuất khẩu hạt điều của Việt Nam

Từ mục tiêu tổng quát, tác giả đưa ra mục tiêu cụ thể như sau:

Một là, đề xuất mô hình các nhân tố tác động đến kim ngạch xuất khẩu một

ngành hàng của một quốc gia

Hai là, phân tích thực trạng xuất khẩu hạt điều của Việt Nam

Ba là, phân tích mức độ tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến kim ngạch

xuất khẩu hạt điều của Việt Nam

Bốn là, đề xuất hàm ý chính sách nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hạt

điều của Việt Nam tầm nhìn đến năm 2025

1.3.2 Câu hỏi nghiên cứu

Một là, các nhân tố nào ảnh hưởng đến kim ngạch xuất khẩu hạt điều của Việt

Nam?

Hai là, thực trạng xuất khẩu hạt điều của Việt Nam trong giai đoạn 2006-2016

như thế nào?

Ba là, mức độ tác động của từng nhân tố đến kim ngạch xuất khẩu hạt điều

của Việt Nam?

Bốn là, những hàm ý chính sách nào nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hạt

điều của Việt Nam trong thời gian tới?

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.4.1 Đối tượng nghiên cứu

Các nhân tố ảnh hưởng đến kim ngạch xuất khẩu hạt điều của Việt Nam sang thị trường các nước trên thế giới

Bên cạnh đó, mặc dù danh mục xuất khẩu mặt hàng hạt điều của Việt Nam bao gồm hai mã HS là: 080131 “Fresh or dried cashew nuts, in shell” và 080132

“Fresh or dried cashew nuts, shelled” nhưng tác giả chỉ giới hạn phạm vi nghiên cứu của luận văn với mã HS 080132, lý do là vì hạt điều xuất khẩu mã 080132 chiếm trung bình đến khoảng 99% giá trị kim ngạch xuất khẩu trong tổng tất cả các loại điều xuất khẩu (theo số liệu tổng hợp của tác giả từ Trademap)

1.4.2.3 Về thời gian

Luận văn sử dụng nguồn số liệu thứ cấp để nghiên cứu trong giai đoạn

2006-2016

1.5 Phương pháp nghiên cứu

Trên cơ sở kế thừa từ các nghiên cứu trước, luận văn kết hợp các phương pháp như:

1.5.1 Nghiên cứu định tính

Một là, phương pháp phân loại và hệ thống hóa lý thuyết

Hai là, phương pháp phân tích và tổng hợp, phương pháp so sánh

1.5.2 Nghiên cứu định lượng

Tác giả sử dụng phương pháp thống kê mô tả, mô hình kinh tế lượng hồi quy

dữ liệu bảng để xác định nhân tố đại diện hoặc các nhân tố ảnh hưởng và mức độ tác động của từng nhân tố đến kim ngạch xuất khẩu hạt điều của Việt Nam

Mô hình kinh tế lượng hồi quy dữ liệu bảng gồm các phương pháp ước lượng

mô hình: Pooled OLS, FEM, REM Sau đó sử dụng kiểm định LM và Hausman để lựa chọn phương pháp phù hợp với mô hình

1.5.3 Phương pháp thu thập dữ liệu

Nghiên cứu sử dụng số liệu thứ cấp theo năm được thu thập trong giai đoạn 2006-2016 để đạt được mức độ ý nghĩa nhất định Dữ liệu nghiên cứu được thu thập

từ Niên giám thống kê Việt Nam, Tổng cục Thống kê Việt Nam, Tổng cục Hải quan Việt Nam, Ngân hàng Thế giới, Bộ Nông nghiệp, Hiệp hội điều Việt Nam (VINACAS), Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc, Trade map, UN Comtrade, Hiệp hội Lương thực thế giới

1.5.4 Công cụ phân tích dữ liệu

Sử dụng phần mềm Stata 14.2 trong việc thống kê mô tả và thực hiện phân tích mô hình hồi quy dữ liệu bảng

1.6 Ý nghĩa và giới hạn của đề tài

1.6.1 Ý nghĩa

Một là, đóng góp về lý thuyết: Góp phần hệ thống lại các lý thuyết về xuất

khẩu hàng hóa

Hai là, đóng góp về thực tiễn: Cung cấp các luận cứ khoa học trong việc đề ra

các hàm ý chính sách nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hạt điều Việt Nam sang nước ngoài, đồng thời tạo nền tảng cho các nhà hoạch định chính sách Việt Nam có các biện pháp thích hợp nhằm đẩy mạnh và tạo nền tảng vững chắc tạo thương hiệu cho hạt điều Việt Nam trên thị trường thế giới

1.6.2 Giới hạn

Do phạm vi nghiên cứu rộng, điều kiện về thời gian và ngân sách thực hiện nghiên cứu có giới hạn, tác giả chỉ sử dụng dữ liệu thứ cấp, tác giả gặp nhiều khó khăn, bị động trong việc tiếp cận các dữ liệu cần thiết cho nghiên cứu Phạm vi giới hạn mặt hàng nghiên cứu như đã được giải thích ở phần 1.4.2.2, chỉ nằm trong mã

HS code 080132

1.7 Cấu trúc của luận văn

Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn được kết cấu thành 5 chương với nội dung chính như sau:

Chương 1: Giới thiệu nghiên cứu

Cung cấp thông tin bao quát về tính cấp thiết của nghiên cứu, mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa

và hạn chế của nghiên cứu Đồng thời trình bày tổng quan các nghiên cứu trong nước

và nước ngoài liên quan đến xuất khẩu nói chung và xuất khẩu nông sản và cụ thể là hạt điều nói riêng để làm cơ sở đề xuất mô hình nghiên cứu ở chương 2

Chương 2: Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu

Trình bài lý thuyết nền về mô hình trọng lực hấp dẫn được sử dụng trong nghiên cứu dòng chảy thương mại Trình bày cơ sở đề xuất mô hình nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu từ đó đưa ra mô hình nghiên cứu đề xuất để nghiên cứu các nhân

tố ảnh hưởng đến kim ngạch xuất khẩu hạt điều của Việt Nam

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu

Trình bày quy trình nghiên cứu, phương pháp định tính và định lượng và nguồn

dữ liệu nghiên cứu, nguồn dữ liệu, công cụ phân tích và các lý thuyết kiểm định lựa chọn mô hình, các khuyết tật tồn tại trong mô hình

Chương 4: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kim ngạch xuất khẩu hạt điều của Việt Nam giai đoạn 2006-2016

Trình bày thực trạng hoạt động xuất khẩu mặt hàng hạt điều của Việt Nam trong giai đoạn nghiên cứu 2006-2016 Đồng thời chương này tác giả cũng phân tích

các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu hạt điều của Việt Nam bằng mô hình trọng lực hấp dẫn

Chương 5: Kết luận và hàm ý chính sách

Từ kết quả chương 4, đưa ra hàm ý chính sách từ các nhân tố có ảnh hưởng đến kim ngạch xuất khẩu hạt điều của Việt Nam giai đoạn 2006-2016, tác giả cũng trình bày một số hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo của đề tài

Tóm tắt chương 1

Chương 1 cung cấp các thông tin khái quát về đề tài nghiên cứu Từ tính cấp thiết của đề tài, tác giả xác định đối tượng, phạm vi, mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu và nội dung chính Bên cạnh đó, tác giả cũng trình bày ý nghĩa và hạn chế của đề tài, hướng nghiên cứu tiếp theo của đề tài Tác giả cũng trình bày các nghiên cứu thực nghiệm trong và ngoài nước liên quan đến xuất khẩu nói chung và xuất khẩu nông sản, hạt điều nói riêng để là cơ sở và hướng đi cho nội dung được trình bày ở các chương sau đây

Chương 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU

Chương 2 trình bày lý thuyết về mô hình trọng lực hấp dẫn – các giai đoạn phát triển và hoàn thiện mô hình Đưa ra cơ sở đề xuất mô hình, các giả thuyết nghiên cứu, cuối cùng đưa ra mô hình nghiên cứu đề xuất cho đề tài Nội dung chính của chương 2 gồm những mục sau: 2.1 lý thuyết về mô hình trọng lực hấp dẫn 2.2 mô hình nghiên cứu đề xuất và giả thuyết nghiên cứu

2.1 Lý thuyết về mô hình trọng lực hấp dẫn trong thương mại quốc tế

Những năm gần đây, mô hình hóa là phương pháp nghiên cứu được sử dụng ngày càng phổ biến trong phân tích về vấn đề xuất khẩu nông sản nói chung và các nông sản cụ thể nói riêng Mô hình được thể hiện qua việc xem xét các yếu tố có tác động đến kim ngạch xuất khẩu Từ đó sẽ cho ra kết quả tác động cụ thể của từng yếu

tố để từ đó đưa ra cơ sở khuyến nghị và hàm ý chính sách nhằm phát huy những yếu

tố tích cực có ảnh hưởng cùng chiều với kim ngạch xuất khẩu, hạn chế tác động của các yếu tố tiêu cực ảnh hưởng ngược chiều đến kim ngạch xuất khẩu

Các lý thuyết tiêu biểu về xuất khẩu hàng hóa: lý thuyết cổ điển, lý thuyết tân

cổ điển, lý thuyết thương mại mới và lý thuyết lợi thế cạnh tranh là những nền tảng

và đã cung cấp cơ sở lý thuyết khoa học, logic và có tính thực tiễn cao về nguyên nhân dẫn đến thương mại quốc tế và làm thế nào phát huy lợi thế quốc gia và lợi thế kinh tế làm nền tảng để đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu của mình Thương mại quốc

tế có nguồn gốc từ sự chuyên môn hóa trong sản xuất Sự chuyên môn hóa có được bởi vì mỗi nền kinh tế có những lợi thế nhất định trong sản xuất hàng hóa, chẳng hạn

sự khác biệt về công nghệ (lý thuyết Ricardo), sự dồi dào về các yếu tố sản xuất (lý thuyết H-O) hoặc hiệu quả tăng theo quy mô (lý thuyết thương mại mới) Tuy nhiên, các lý thuyết này lại chưa thể giải thích tại sao quy mô thương mại của một số quốc gia lại lớn hơn các quốc gia khác Mô hình trọng lực được xây dựng nhằm khắc phục hạn chế này

Mô hình trọng lực lần đầu tiên được giới thiệu bởi Tinbergen (1962) ứng dụng

định luật vạn vật hấp dẫn theo đó lực hấp dẫn giữa hai vật thể có tỷ lệ thuận với khối lượng của chúng và tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng, ý tưởng

này áp dụng vào kinh tế tương ứng với dòng chảy thương mại của hai quốc gia tỷ lệ thuận với quy mô nền kinh tế của hai quốc gia (được tính bằng GDP hoặc GNP) và

tỷ lệ nghịch với khoảng cách địa lý giữa hai quốc gia Mô hình lý thuyết cơ bản giữa hai nền kinh tế A và B được biểu diễn theo công thức sau:

Linneman (1966) cho rằng phương trình trọng lực có thể được suy ra từ sự

cân bằng giữa cung của nước xuất khẩu A và cầu của nước nhập khẩu B Các yếu tố tác động tới xuất khẩu từ quốc gia A và B được chia thành 3 nhóm: nhóm 1 gồm các yếu tố tác động đến tổng cung tiềm năng của nước xuất khẩu A (gồm có: tổng sản phẩm quốc dân, quy mô dân số và có thể cả yếu tố thu nhập hoặc sản phẩm quốc nội bình quân đầu người); nhóm 2 gồm các yếu tố tác động đến tổng cầu tiềm năng của nước nhập khẩu B (gồm có tổng sản phẩm quốc dân, quy mô dân số và có thể cả yếu

tố thu nhập hoặc sản phẩm quốc nội bình quân đầu người của nước nhập khẩu); nhóm thứ 3 gồm các yếu tố cản trở dòng thương mại giữa hai nước A và B như chi phí vận chuyển, hàng rào thuế quan Mô hình giả định tỷ giá hối đoái không đổi từ đó giá hàng hóa giữa các quốc gia là tương đồng Như vậy mô hình trọng lực được xác định

là cân bằng giữa cung và cầu

Anderson (1979) và Bergtrad (1985) cùng một số nhà nghiên cứu khác sau

đó đã cho rằng giả định tỷ giá hối đoái không đổi trong nghiên cứu của Linneman là không chính xác, do tồn tại hiệu ứng biên giới và do đó tác động của biến giá là hiện

hữu Tuy nhiên Anderson tiếp cận ở góc độ tổng thể nền kinh tế, kế thừa nghiên cứu của Linneman và bổ sung giá hàng hóa các quốc gia sẽ giống nhau ở thị trường nội địa và khác nhau khi xuất khẩu qua biên giới do đó mô hình trọng lực thể hiện thông qua hệ thống chi tiêu quốc gia có sự ràng buộc thu nhập của nước xuất khẩu và nước nhập khẩu Trong khi đó Bergtrad tiếp cận dưới góc độ vi mô kinh tế học, ông bổ sung thêm giả định, đó là có sự khác biệt về sản phẩm giữa các quốc gia (thị trường sản phẩm là cạnh tranh độc quyền) từ đó bổ sung thêm hai yếu tố là giá hàng hóa (đại diện bằng chỉ số điều chỉnh GDP) và tỷ giá hối đoái thực Bergtrad (1989) kế thừa quan điểm của lý thuyết thương mại mới và bổ sung thêm vào mô hình hai biến mới

là sự dồi dào của các yếu tố đầu vào theo mô hình H-O và biến thị hiếu Đây cũng là

mô hình tổng quát nhất và được các nhà nghiên cứu vận dụng nhiều nhất

Koo và cộng sự (1994, 82) cho rằng, “Hàng hóa di chuyển từ quốc gia có giá

thấp đến quốc gia có giá cao Dòng chảy thương mại được giả định có tác động tích cực đến sự thay đổi giá xuất khẩu và tác động tiêu cực đến sự thay đổi giá nhập khẩu của nước nhập khẩu” Koo và cộng sự (1994) đã lần đầu tiên đưa biến giá hàng hóa như là một biến độc lập vào mô hình trọng lực

Sau này, cũng đã có rất nhiều nghiên cứu được thực hiện để bổ sung nền tảng

cơ sở lý thuyết cho mô hình trọng lực Phần lớn các nghiên cứu này đều được thực hiện dựa trên các lý thuyết thương mại truyền thống như lý thuyết Ricardo, lý thuyết H-O và lý thuyết thương mại mới Điều đó giúp cho mô hình trọng lực ngày càng hiệu quả và có độ tin cậy cao trong việc lượng hóa các yếu tố tác động đến dòng thương mại hai chiều

Tóm lại có thể hệ thống lại các nhân tố ảnh hưởng đến luồng xuất nhập khẩu chung của quốc gia dựa trên nền tảng mô hình lực hấp dẫn trong thương mại quốc tế

cơ bản theo nghiên cứu Linneman (1966) thành ba nhóm như sau:

Một là, nhóm các yếu tố ảnh hưởng đến cung được đại diện bởi: GDP bình

quân đầu người của quốc gia xuất khẩu; dân số quốc gia xuất khẩu; đầu tư trực tiếp vào quốc gia xuất khẩu

Hai là, nhóm các yếu tố ảnh hưởng đến cầu được đại diện bởi: GDP bình quân

đầu người quốc gia nhập khẩu; dân số quốc gia nhập khẩu

Ba là, nhóm các yếu tố cản trở/thúc đẩy thương mại được đại diện bởi: tỷ giá

hối đoái giữa đồng tiền hai quốc gia, tỷ lệ lạm phát hai quốc gia; sự mở của thương mại của các quốc gia, hàng rào thuế quan và phi thuế quan; ngôn ngữ sử dụng của các quốc gia, khoảng cách giữa hai quốc gia

2.2 Mô hình nghiên cứu đề xuất và giả thuyết nghiên cứu

2.2.1 Cơ sở đề xuất mô hình nghiên cứu

Như trình bày ở phần 1.3 chương 1, trên thế giới và ở Việt Nam đã có nhiều nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu hàng hóa nói chung và xuất khẩu nông sản nói riêng, cả nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng sử dụng mô hình trọng lực Tuy nhiên chưa có nghiên cứu nào về mặt hàng điều nói riêng, chỉ tập trung vào các mặt hàng nông sản như gạo, cà phê, cacao và lĩnh vực nông nghiệp nói chung

Do các điều kiện về thời gian và không gian, bản chất các loại hàng hóa khác nhau nên các nhân tố ảnh hưởng có thể không giống nhau Tác giả tiến hành tổng hợp một số nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu dựa trên các nghiên cứu sử dụng mô hình trọng lực, chi tiết cụ thể được hiện trong Bảng 2.1 như sau:

Bảng 2.1 Tổng hợp các nghiên cứu thực nghiệm (tổng hợp của tác giả)

Tên biến Xu hướng tác động Công trình nghiên cứu Các yếu

tố tác

động đến

cung

GDP nước xuất khẩu Cùng chiều (+) Richard K Abrams (1980), Gbetnkom và Khan (2002), Joel Hinaunye Eita (2008), Thai Tri

Do (2006), Ngô Thị Mỹ (2016), Trần Thị Bạch Yến và Trương Thị Thanh Thảo (2017) Giá nguyên liệu nhập

khẩu điều thô Cùng chiều (+) Safdari và Motiee (2011), Koo, W W., Karemera, D., & Taylor, R (1994), Thi Hong Hanh

Bui, Qiting Chen (2015)

Các yếu

tố tác

động đến

cầu

GDP nước nhập khẩu Cùng chiều (+) Ekrem Erdem & Saban Nazlioglu (2008), Hatab, Romstad, Huo (2010), Joel Hinaunye Eita

(2008), Thi Hong Hanh Bui, Qiting Chen (2015), Nguyen Hai Tho (2013) Dân số nước nhập

khẩu Cùng chiều (+) Trần Thị Bạch Yến và Trương Thị Thanh Thảo (2017), Ngô Thị Mỹ (2016), Ekrem Erdem

& Saban Nazlioglu (2008), Sevela (2002)

Khoảng cách địa lý Ngược chiều (-) Ekrem Erdem & Saban Nazlioglu (2008), Sevela (2002), Hatab, Romstad, Huo (2010),

Tran Lan Huong (2017)

Giá thế giới Cùng chiều (+) Safdari và Motiee (2011), Koo, W W., Karemera, D., & Taylor, R (1994), Thi Hong Hanh

Bui, Qiting Chen (2015)

Tỷ giá hối đoái Cùng chiều (+) hoặc

ngược chiều (-)

Gbetnkom và Khan (2002), Safdari và Motiee (2011), Ngô Thị Mỹ (2016), Thi Hong Hanh

Bui, Qiting Chen (2015), Nguyen Anh Thu (2012) Tham gia các hiệp

định thương mại tự do Cùng chiều (+)

Richard K Abrams (1980), Trần Trung Hiếu và Phạm Thị Thanh Thủy (2010), Nguyen

Anh Thu (2012), Tran Lan Huong (2017)

(Nguồn: Tổng hợp của tác giả)

Tóm lại từ phân tích mục 1.2.1 và 1.2.2, đối với nghiên cứu các nhân tố tác động đến kim ngạch xuất khẩu hàng hóa nói chung và xuất khẩu nông sản, các mặt hàng nông sản cụ thể như hạt tiêu, cà phê, hạt điều thì mô hình trọng lực được sử dụng phổ biến Việc đề xuất các nhân tố trên dựa trên cơ sở các nghiên cứu được trình bày, xem xét đến các đặc điểm tương đồng về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội với Việt Nam, được phân theo ba nhóm chính theo nghiên cứu của Linneman (1966) bao gồm các yếu tố tác động đến cung, các yếu tố tác động đến cầu và các yếu tố hấp dẫn/cản trở thương mại là các yếu tố ảnh hưởng đến kim ngạch xuất khẩu điều Cụ thể như sau:

Thứ nhất, các yếu tố tác động đến cung được đại diện bởi các yếu tố: bao gồm

GDP nước xuất khẩu và giá sản xuất trong nước Trong đó GDP nước xuất khẩu là biến không thể thiếu trong mô hình trọng lực Giá nguyên liệu nhập khẩu điều thô được xem xét theo một số nghiên cứu của Safdari và Motiee (2011), Thi Hong Hanh Bui, Qiting Chen (2015) trong đó nghiên cứu thứ nhất thực hiện trên quốc gia có nền nông nghiệp tương đồng với Việt Nam là Iran về đầu tư nông nghiệp và xuất khẩu các sản phẩm có thế mạnh, nghiên cứu thứ hai thực hiện đối với mặt hàng gạo của Việt Nam tương đồng về vị trí địa lý và mặt hàng nghiên cứu khi điều và gạo đều là nông sản có thế mạnh của nước ta

Thứ hai, các yếu tố tác động đến cầu được đại diện bởi các yếu tố: GDP nước

nhập khẩu và dân số nước nhập khẩu Trong đó GDP nước xuất khẩu là biến không thể thiếu trong mô hình trọng lực Dân số nước nhập khẩu được đề cập trong rất nhiều nghiên cứu sử dụng mô hình trọng lực, tiêu biểu là các nghiên cứu về nông sản xuất khẩu của Trần Thị Bạch Yến và Trương Thị Thanh Thảo (2017), Ngô Thị Mỹ (2016), Ekrem Erdem & Saban Nazlioglu (2008), Sevela (2002),…

Thứ ba, các yếu tố hấp dẫn/cản trở thương mại bao gồm: khoảng cách địa lý,

giá thế giới, tỷ giá hối đoái, tham gia các hiệp định thương mại tự do Trong đó, khoảng cách địa lý là biến không thể thiếu trong mô hình trọng lực Giá thế giới, tỷ giá hối đoái được đề cập trong các nghiên cứu của Safdari và Motiee (2011), Koo,

W W., Karemera, D., & Taylor, R (1994), Thi Hong Hanh Bui, Qiting Chen (2015),

Nguyen Anh Thu (2012), Gbetnkom và Khan (2002), Ngô Thị Mỹ (2016) liên quan đến xuất khẩu nông sản ở các quốc gia tương tự Trong khi đó nhân tố tham gia các khu mậu dịch tự do được xem xét từ các nghiên cứu xem xét khía cạnh thương mại quốc tế ảnh hưởng đến xuất khẩu của một quốc gia hoặc khu vực tương đồng với Việt Nam

2.2.2 Giả thuyết nghiên cứu

Trên cơ sở lý thuyết về mô hình trọng lực hấp dẫn, xem xét nhiều nghiên cứu thực nghiệm trong và ngoài nước Việc lựa chọn mô hình được xem xét kế thừa các nghiên cứu liên quan và xét tính phù hợp với điều kiện và đặc điểm mặt hàng nghiên cứu của luận văn cụ thể là mặt hàng điều của Việt Nam Kế thừa các nghiên cứu đã tổng quan trong mục 2.3.1 và lý thuyết về mô hình trọng lực hấp dẫn, sau đây tác giả

sẽ phân tích các nhân tố tác động đến xuất khẩu hạt điều của Việt Nam và từ đó đưa

ra giả thuyết nghiên cứu

 Một là, sự dồi dào của quốc gia xuất khẩu Khi tổng sản phẩm quốc nội (GDP)

của nước xuất khẩu tăng, cung hàng hóa và dịch vụ tăng với nhiều cơ hội xuất khẩu hơn Các nghiên cứu được liệt kê đã cho thấy rằng sự tăng lên trong GDP thường dẫn đến sự tăng lên tương ứng trong mở rộng thương mại Hầu hết các nghiên cứu về GDP của nước xuất khẩu đều cho rằng nhân tố này tác động tích cực đến KNXK của nước xuất khẩu Điều này có thể hiểu là khi quy mô nền kinh tế tăng thì khả năng xuất khẩu cũng sẽ tăng theo, bởi vì khi đó quốc gia xuất khẩu có điều kiện đầu tư pháp triển khoa học công nghệ, giống mới… để nâng cao năng suất, chất lượng cao nhằm tăng khả năng xuất khẩu Tuy nhiên, để đại diện cho sự dồi dào của quốc gia xuất khẩu, tác giả sử dụng sản lượng sản xuất điều của Việt Nam nhằm thể hiện rõ hơn tác động về phía cung đối với xuất khẩu vì tác giả chỉ phân tích một mặt hàng là điều và mặt hàng điều chiếm tỷ trọng không lớn trong cơ cấu GDP của Việt Nam nên tác động là không đáng kể Biến này được đo lường trễ một năm phù hợp với thực tế ngành sản xuất, xuất khẩu hạt điều dựa theo nghiên cứu của Wei và các cộng sự (2012), Nugroho (2014)

Từ đó tác giả đưa ra giả thuyết nghiên cứu như sau:

Giả thuyết H1: biến sản lượng sản xuất hạt điều của Việt Nam có ảnh hưởng tích cực đến kim ngạch xuất khẩu hạt điều của Việt Nam

 Hai là, giá nguyên liệu điều thô nhập khẩu Khi giá nguyên liệu điều thô nhập

khẩu tăng làm cho giá sản xuất tăng làm cho giá bán tăng (với điều kiện các yếu tố khác giữ nguyên), nguồn cung xuất khẩu từ đó cũng tăng Tuy nhiên kim ngạch xuất khẩu tăng hay không lại phụ thuộc vào sản lượng xuất khẩu Điều này gián tiếp được thể hiện thông qua độ co giãn cầu theo giá của hàng hóa Nếu cầu co giãn ít hoặc không co giãn theo giá thì sản lượng xuất khẩu sẽ tăng dẫn đến kim ngạch sẽ tăng, còn nếu cầu co giãn nhiều theo giá thì việc tăng giá bán sẽ dẫn đến giảm sản lượng xuất khẩu từ đó làm giảm kim ngạch xuất khẩu Bergstrand (1985, 1989), Koo và cộng sự (1994) đã sử dụng giá sản xuất làm biến trong mô hình của họ Tác giả kỳ vọng với điều là hàng hóa co giãn ít theo giá, dòng chảy thương mại được cho là có mối quan hệ tích cực với sự gia tăng của giá nguyên liệu điều thô nhập khẩu đối với mặt hàng này

Từ đó tác giả đưa ra giả thuyết nghiên cứu như sau:

Giả thuyết H2: giá nguyên liệu điều thô nhập khẩu của Việt Nam có ảnh hưởng tích cực đến kim ngạch xuất khẩu hạt điều của Việt Nam

 Ba là, GDP nước nhập khẩu Đối với nước nhập khẩu GDP thể hiện khả năng

chi trả hàng hóa của quốc gia đó, do đó GDP và giá trị nhập khẩu của quốc gia đó có mối quan hệ cùng chiều và GDP đo lường khả năng tiếp nhận của các nhà nhập khẩu (Hatab và cộng sự, 2010) Khi GDP của nước nhập khẩu càng lớn, khả năng sản xuất của nước đó càng cao đồng nghĩa với việc nước đó có nhu cầu cao về nguồn nguyên liêụ đầu vào, trong đó có nhập khẩu Hơn nữa, nếu xét về thu nhập khi thu nhập tăng lên thì khả năng chi trả cho việc mua hàng hóa cũng tăng theo, đồng thời khi thu nhập tăng lên thì nhu cầu về hàng hóa cũng trở nên đa dạng hơn từ đó thúc đẩy nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài (Joel Hinaunye Eita, 2008)

Từ đó tác giả đưa ra giả thuyết nghiên cứu như sau:

Giả thuyết H3: GDP nước nhập khẩu có ảnh hưởng tích cực đến kim ngạch xuất khẩu hạt điều của Việt Nam

 Bốn là, dân số nước nhập khẩu Cùng với GDP, dân số của nước nhập khẩu

cũng có tác động đến giá trị xuất khẩu của nước xuất khẩu Tuy nhiên, ý nghĩa dân

số khá đa dạng, vừa đại diện cho lực lượng lao động đồng thời có thể tiếp cận ở góc

độ quy mô thị trường Nếu nghiên cứu dưới góc độ quy mô thị trường thì khi dân số nước nhập khẩu tăng, trong điều kiện cung của quốc gia nhập khẩu chưa kịp thay đổi, thì nhập khẩu hàng hóa sẽ tăng Như vậy, dân số của nước nhập khẩu ảnh hưởng đến kim ngạch xuất khẩu của các nước đối tác tuy nhiên mức độ tác động của nhân tố này theo một số nghiên cứu là chưa rõ ràng Mặc dù vậy, dựa vào các nghiên cứu tương đồng về mặt hàng và địa điểm nghiên cứu trong trường hợp mặt hàng nông sản và gạo cụ thể của thị trường Việt Nam từ Trần Thị Bạch Yến và Trương Thị Thanh Thảo (2017), Ngô Thị Mỹ (2016), tác giả kỳ vọng tác động của yếu tố dân số là tác động cùng chiều với kim ngạch xuất khẩu

Từ đó tác giả đưa ra giả thuyết nghiên cứu như sau:

Giả thuyết H4: Dân số nước nhập khẩu có tác động tích cực đến kim ngạch xuất khẩu hạt điều của Việt Nam

 Năm là, khoảng cách địa lý Đây là yếu tố cản trở thương mại giữa các quốc

gia, là một biến cơ bản trong mô hình trọng lực, đã từng được áp dụng khá phổ biến trong rất nhiều nghiên cứu: Ekrem Erdem & Saban Nazlioglu (2008), Sevela (2002), Hatab, Romstad, Huo (2010), Tran Lan Huong (2017), Trong hầu hết các nghiên cứu đều chứng minh được rằng khoảng cách địa lý có tác động tiêu cực đến hoạt động xuất khẩu của quốc gia, khoảng cách địa lý càng lớn càng gây ra nhiều rủi ro trong vận chuyển hàng hóa giữa hai quốc gia, tốn nhiều thời gian vận chuyển, ảnh hưởng lớn đến chất lượng của hàng hóa, và gia tăng chi phí Nguyen Hai Tho (2013), Sevela (2002), Hatab, Romstad, Huo (2010), đã tính toán khoảng cách địa lý từ thủ đô giữa nước xuất khẩu và nước nhập khẩu

Từ đó tác giả đưa ra giả thuyết nghiên cứu như sau:

Giả thuyết H5: khoảng cách địa lý có ảnh hưởng tiêu cực đến kim ngạch xuất khẩu hạt điều của Việt Nam

 Sáu là, giá hạt điều của thế giới Giá là một trong những yếu tố hàng đầu để

xác định khả năng cạnh tranh của sản phẩm Bởi vì đó là chi phí khách hàng phải trả cho sản phẩm Giá cả trên thị trường thế giới được hình thành như là quy luật cung cầu của hàng hóa quốc tế Trong cơ chế cạnh tranh hiện nay trên thị trường thế giới, giá cao không có nghĩa là khả năng cạnh tranh thấp Nó đề cập rằng sản phẩm được người tiêu dùng ưa thích và họ sẵn sàng trả tiền cho sản phẩm đó Điều này làm cho giá thế giới được kỳ vọng có tác động cùng chiều đến kim ngạch xuất khẩu hạt điều của Việt Nam

Từ đó tác giả đưa ra giả thuyết nghiên cứu như sau:

Giả thuyết H6: giá hạt điều thế giới có ảnh hưởng tích cực đến kim ngạch xuất khẩu hạt điều của Việt Nam

 Bảy là, tỷ giá hối đoái Tỷ giá hối đoái được sử dụng trong phân tích này được

định nghĩa là tỷ giá đồng tiền nước nhập khẩu/USD Sự tăng giá tương đối đồng tiền nước xuất khẩu so với nước nhập khẩu sẽ tác động làm tăng giá trị xuất khẩu, khuyến khích và tác động tích cực đến tình hình xuất khẩu Các nghiên cứu của Gbetnkom

và Khan (2002), Safdari và Motiee (2011), Ngô Thị Mỹ (2016), Thi Hong Hanh Bui, Qiting Chen (2015), Nguyen Anh Thu (2012) cũng cho một kết quả tương tự.Từ đó tác giả đưa ra giả thuyết nghiên cứu như sau:

Giả thuyết H7: tỷ giá đồng tiền nước nhập khẩu/USD có ảnh hưởng tích cực đến kim ngạch xuất khẩu hạt điều của Việt Nam

 Tám là, hiệp định thương mại tự do (FTA) Ảnh hưởng của FTA đối với hoạt

động thương mại của các quốc gia tham gia hiệp định đã được xác nhận trong nhiều nghiên cứu có ứng dụng mô hình lực hấp dẫn (Baier và Bergstrand, 2007), Richard

K Abrams (1980), Trần Trung Hiếu và Phạm Thị Thanh Thủy (2010), Nguyen Anh Thu (2012), Tran Lan Huong (2017) Thứ nhất, việc ký kết và tham gia vào các hiệp định thương mại tự do với nhiều ưu đãi về thuế quan giúp thị trường xuất khẩu được

mở rộng và đa dạng hóa hơn với sự tham gia của nhiều đối tác thương mại mới Thứ hai, hệ thống thể chế, chính sách và môi trường kinh doanh cũng từng bước được

hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập, từ đó sẽ giúp thúc đẩy và tạo thuận lợi

cho thương mại song phương giữa Việt Nam và các nước

Từ đó tác giả đưa ra giả thuyết nghiên cứu như sau:

Giả thuyết H8: Khi Việt Nam và các nước nhập khẩu tăng cường ký hiệp định

thương mại tự do (FTA) thì có tác động tích cực đến kim ngạch xuất khẩu hạt điều

của Việt Nam

2.2.3 Mô hình nghiên cứu đề xuất

Dựa vào cơ sở lý thuyết và giả thuyết nghiên cứu, tác giả đưa ra mô hình

nghiên cứu như sau:

POP : dân số của nước nhập khẩu, đơn vị triệu người;

ERijt: tỷ giá đồng tiền nước nhập khẩu j/USD trong năm t;

ijt

DIS : khoảng cách địa lý giữa thủ đô Hà Nội và thủ đô nước nhập khẩu j, đơn vị

km;

wt

P : giá điều thế giới năm t, đơn vị USD/tấn; được tính bằng tổng kim ngạch xuất

khẩu hạt điều của thế giới chia cho tổng sản lượng xuất khẩu hạt điều của thế giới;

Biến giảFTA ijt: nhận giá trị 1 nếu Việt Nam và nước nhập khẩu j tham gia vào hiêp định thương mại tự do nhận giá trị 0 nếu không có;

ijt

 : sai số ngẫu nhiên

i là nước xuất khẩu Việt Nam

j = 1, 2,… , 20 là chỉ số tương ứng cho 20 nước nhập khẩu điều chính của Việt Nam

và nước ngoài sắp xếp theo tiêu chí nghiên cứu ở chương 1, tác giả đã đưa ra cơ sở

đề xuất mô hình nghiên cứu, đưa ra các giải thuyết nghiên cứu xem xét dựa trên tính phù hợp với đặc điểm cụ thể của mặt hàng và địa điểm nghiên cứu Từ đó tác giả đưa

ra mô hình nghiên cứu cho nghiên cứu này

Chương 3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Chương 3 trình bày quy trình nghiên cứu mà tác giả sử dụng trong bài nghiên

cứu Bên cạnh đó, tác giả cũng trình bày các cách thức thu thập dữ liệu, nguồn thu

thập dữ liệu được sử dụng trong bài nghiên cứu, các công cụ phân tích dữ liệu và hệ

thống chỉ tiêu nghiên cứu Trong chương này tác giả trình bày những mục sau: 3.1

quy trình nghiên cứu, 3.2 cách thức thu thập dữ liệu, 3.3 công cụ phân tích dữ liệu,

3.4 hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu

3.1 Quy trình nghiên cứu

Hình 3.1 Quy trình nghiên cứu

(Nguồn: tổng hợp của tác giả)

Mục tiêu nghiên cứu

Cơ sở lý thuyết, tổng quan nghiên cứu trong và ngoài nước

Đề xuất mô hình nghiên cứu

Thực trạng hoạt động xuất khẩu hạt điều của Việt Nam Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kim ngạch xuất khẩu hạt điều

của Việt Nam thông qua mô hình trọng lực hấp dẫn

Thảo luận kết quả nghiên cứu Hàm ý chính sách từ kết quả nghiên cứu Xác định vấn đề nghiên cứu

3.2 Cách thức thu thập dữ liệu

Toàn bộ thông tin được sử dụng trong luận văn được thu thập từ nhiều nguồn: FAO, World Bank, Trademap và một số kênh khác Nguồn thu thập thông tin được

trình bày chi tiết ở Error! Reference source not found

Bảng 3.1 Nguồn thu thập một số thông tin cơ bản của luận văn

nhập khẩu World Bank https://www.worldbank.org/

Dân số của quốc gia

nhập khẩu World Bank https://www.worldbank.org/

Khoảng cách địa lý giữa

Hà Nội và thủ đô các

nước nhập khẩu

www.freemaptools.com

Sản lượng sản xuất điều

của Việt Nam FAO http://www.fao.org/home/en/

Giá nhập khẩu nguyên

liệu điều thô của Việt

Nam

FAO và tính toán của tác giả

https://www.trademap.org/

Tỷ giá hối đoái giữa

đồng tiền nước NK/USD IMF https://www.imf.org/external/index.htm

(Nguồn: Tổng hợp của tác giả)

3.3 Công cụ phân tích dữ liệu

3.3.1 Tổng hợp dữ liệu

Kiểm tra dữ liệu Trên cơ sở dữ liệu thu thập được sẽ tiến hành so sánh, kiểm

tra giữa các nguồn khác nhau để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu trước khi sử dụng

để tính toán Ngoài ra, kiểm tra dữ liệu nhằm phát hiện những thiếu sót, sai lệch trong quá trình thu thập để có những điều chỉnh kịp thời Từ đó sẽ hình thành nên bộ dữ liệu đầy đủ và chính xác nhất, đảm bảo việc phân tích sau này được chính xác và khách quan

Sắp xếp dữ liệu Dữ liệu kiểm tra xong sẽ được phân loại, sắp xếp theo một

trình tự logic và khoa học cho phù hợp với nội dung các chỉ tiêu nghiên cứu Từ nguồn dữ liệu đã thu thập được, luận văn sử dụng hai công cụ chính để xử lý là phần mềm máy tính EXCEL (tính các chỉ tiêu tuyệt đối và tương đối) và phần mềm chuyên dụng Stata 14.2 (chạy mô hình phân tích hồi quy dữ liệu bảng) Các dữ liệu sau khi tổng hợp sẽ được trình bày bằng hai hình thức chủ yếu là bảng thống kê và đồ thị thống kê

3.3.2 Các phương pháp phân tích dữ liệu

3.3.2.1 Phân tích định tính

Một là, phương pháp phân tích và tổng hợp lý thuyết Phương pháp này được

vận dụng trong chương 2 của luận văn để tìm hiểu về mô hình lý thuyết nền được vận dụng trong nghiên cứu và phân tích dòng chảy thương mại quốc tế từ đó tổng hợp và

lựa chọn mô hình trọng lực như sự phù hợp nhất trong hướng nghiên cứu của đề tài

Hai là, phương pháp phân loại và hệ thống hóa lý thuyết Phương pháp này

được vận dụng trong chương 2 của luận văn để hệ thống hóa các lý thuyết như khái niệm xuất khẩu, các nghiên cứu về dòng chảy thương mại, hoạt động xuất khẩu trong nước và ngoài nước để từ đó làm cơ sở cho chủ đề nghiên cứu của luận văn

Ba là, phương pháp so sánh Phương pháp này được sử dụng trong luận văn

để phân tích thực trạng xuất khẩu hàng hóa nói chung và hạt điều nói riêng của Việt

Nam trong giai đoạn nghiên cứu 2006-2016

3.3.2.2 Phân tích định lượng

Tác giả sử dụng phương pháp thống kê mô tả, mô hình kinh tế lượng hồi quy

dữ liệu bảng để xác định nhân tố đại diện hoặc các nhân tố ảnh hưởng và mức độ tác động của từng nhân tố đến kim ngạch xuất khẩu hạt điều của Việt Nam

Phương pháp thống kê mô tả Dùng để mô tả các đặc tính cơ bản của dữ liệu

thu thập được qua các cách thức khác nhau Thông qua giá trị trung bình, lớn nhất, nhỏ nhất và độ lệch chuẩn được tính toán và trình bày, bức tranh về xuất khẩu hạt điều và kim ngạch xuất khẩu hạt điều được phản ánh một cách tổng quát

Phương pháp hồi quy dữ liệu bảng Phân tích hồi quy là phương pháp tìm ra

mối quan hệ phụ thuộc của một biến (được gọi là biến phụ thuộc) vào một hoặc nhiều biến khác (được gọi là các biến độc lập) Căn cứ theo bản chất của yếu tố tác động,

mô hình kinh tế lượng hồi quy dữ liệu bảng gồm các phương pháp ước lượng mô hình: Pooled OLS, FEM, REM Sau đó sử dụng kiểm định LM và Hausman để lựa chọn phương pháp phù hợp với mô hình trong ba phương pháp này Đặc điểm của ba

mô hình như sau:

Một là, mô hình OLS: đây là công cụ hữu ích khi phân tích các số liệu chéo

Tuy nhiên, do số liệu chéo và số liệu chuỗi thời gian không khắc phục được tính không đồng nhất giữa các quan sát chéo nên các kết quả của ước lượng OLS thường

bị chệch và không hiệu quả Do vậy, cần phải sử dụng thêm một số kỹ thuật khác là

mô hình FEM và REM

Hai là, mô hình FEM: khắc phục được nhược điểm của OLS, mô hình cho

phép kết hợp sự khác nhau giữa các cặp quan sát chéo bằng cách cho hệ số chặn thay đổi Cụ thể, hệ số chặn của từng cặp quốc gia là khác nhau, nhưng mỗi một hệ số chặn lại không đổi theo thời gian Hệ số chặn của từng cặp quốc gia là khác nhau bởi

vì mỗi nước đều có những đặc điểm riêng biệt Như vậy, tất cả sự khác nhau giữa các quan sát chéo sẽ được thể hiện ở hệ số chặn, và mô hình hiệu ứng cố định cho phép các đường hồi quy có độ dốc như nhau Với phương pháp này thì tất cả các số liệu chéo và số liệu chuỗi có thể được sử dụng trong một mô hình hồi quy Để ứng dụng

mô hình này, các biến giả sẽ được dồn hết vào hệ số chặn Do vậy, mô hình FEM phù

hợp hơn trong trường hợp tồn tại mối liên hệ tương quan giữa các biến độc lập và sai

số của mô hình vì phần sai số sẽ được chuyển vào hệ số chặn Bên cạnh đó, FEM còn giúp nghiên cứu giảm thiểu được sai sót kỹ thuật khi bỏ sót những biến độc lập quan trọng của mô hình Tuy nhiên, nhược điểm căn bản của FEM là các biến không thay đổi theo thời gian sẽ bị loại bỏ ra khỏi phương trình một cách mặc nhiên Mô hình như sau:

Trong đó 0ij là hệ số chặn, trong mô hình này sai số ijt được tách ra thành hai phần

là vij ijt: vij đại diện cho các yếu tố không quan sát được khác nhau giữa các đối tượng nhưng không thay đổi theo thời gian, ijt đại diện cho các yếu tố không quan sát được khác nhau giữa các đối tượng và có sự thay đổi theo thời gian

Ba là, mô hình REM: cho phép phối hợp sự khác nhau giữa các quan sát chéo

bằng cách cho hệ số chặn thay đổi (tương tự FEM), nhưng mức độ thay đổi này lại là ngẫu nhiên (random) Khác với FEM, REM cho rằng sự khác nhau giữa các hệ số chặn là do sự chọn mẫu ngẫu nhiên Nói cách khác, mô hình REM phù hợp hơn trong trường hợp tồn tại mối tương quan giữa các biến độc lập và sai số của mô hình, nhưng

sự tương quan đó là ngẫu nhiên

và không tương quan với bất kỳ biến giải thích nào trong mô hình

Sau khi có kết quả sẽ tiến hành lần lượt các kiểm định sau để lựa chọn mô hình phù hợp cho nghiên cứu

Bảng 3.2 Các kiểm định sau để lựa chọn mô hình phù hợp cho nghiên cứu

 Nếu p - value < 0,05: bác bỏ H0 và chấp nhận H1, biến độc lập và sai

số có tương quan, lựa chọn sử dụng mô hình FEM là phù hợp

Kiểm định sự phù

hợp của mô hình

 H0: Tất cả các hệ số hồi quy bằng 0 (mô hình không phù hợp)

 H1: Có ít nhất một hệ số hồi quy khác 0 (mô hình là phù hợp)

 Nếu p-value > 0,05: chấp nhận H0, tất cả các hệ số hồi quy bằng 0, mô hình là không phù hợp

 Nếu p-value < 0,05: bác bỏ H0 và chấp nhận H1, có ít nhất một hệ số hồi quy khác 0, mô hình được xem là phù hợp

Kiểm định Giả thuyết Kết quả

 Nếu VIF < 10: không có hiện tượng đa cộng tuyến

 Nếu VIF > 10: có hiện tượng đa cộng tuyến

2 Phương sai sai số thay đổi

 H0: phương sai sai số không thay đổi

 H1: phương sai sai số thay đổi

 Nếu p-value > 0,05: chấp nhận giả thuyết H0 phương sai sai số không thay đổi

 Nếu p-value < 0,05: bác bỏ H0 và chấp nhận H1, phương sai sai số thay đổi

Khắc phục khuyết

tật

 Đối với hiện tượng đa cộng tuyến: cần thay đổi dạng mô hình, bổ sung hoặc bỏ bớt các biến độc lập

 Đối với hiện tượng phương sai phần dư thay đổi: dùng phương pháp sai số chuẩn mạnh “robust”

(Nguồn: Tổng hợp của tác giả)