Luận văn thạc sĩ đánh giá hoạt động kinh doanh theo mô hình camels tại ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu việt nam

Mô hình DEA Data Envelopment Analysis .... Mô hình CAMELS ..... Gi i pháp góp phần nâng cao hoạ ng kinh doanh c a EIB ..... Z : “Ngân hàng là tổ chức tài chính trung gian, thực hiện huy

ĐỖ T Ị G U G

ĐÁ GIÁ OẠT ĐỘ G I DOA T EO Ô

Ì CA ELS TẠI GÂ À G T C XUẤT

ĐỖ T Ị G NHUNG

ĐÁ GIÁ OẠT ĐỘ G I DOA T EO Ô

Ì CA ELS TẠI GÂ À G T C XUẤT

Đỗ ị N

Ụ LỤ

DAN Ụ Ừ VIẾ Ắ

DAN Ụ BẢNG BIỂU

DAN Ụ Á BIỂU ĐỒ

LỜI Ở ĐẦU 1

C ươ 1 TỔ G QUA VỀ ĐÁ OẠT ĐỘ G I DOA CỦA GÂ À G T Ơ G ẠI T EO Ô Ì CA ELS 4

1.1 Hoạ NHTM 4

1.1.1 K ề N 4

ạ N 4

1.1.2.1 ạ ạ 4

1.1.2.2 ạ ụ ầ 5

1.1.2.3 ạ ị ụ 5

1.1.3 Các â ở ạ NHTM 6

1.1.3.1 ờ 6

1.1.3 â 8

1.1.3 N chính 8

1.1.3 4 N ị 8

1.1.3 5 N 9

1.1.3 6 N â 9

1.2 ạ N 10

1.2.1 Mô hình DEA (Data Envelopment Analysis) 10

1.2.2 Mô hình CAMELS 12

ạ â FIRS N B 14

1.3 Đ ạ N e A ELS 15

1.3 ó (A e ) 16

N ý ( e e ) 17

1.3 4 L (E ) 17

5 K (L ) 19

6 Đ ạ ớ ị ờ (Se e ) 19

Ư ể ạ N e mô hình CAMELS 20

Ư ể 20

N ể 20

1.4 Mô hình nghiên c ị ng 21

1.4 ó ắ ớ 21

1.4 Đề 23

K ơ 1 24

C ươ 2 T ỰC T Ạ G OẠT ĐỘ G I DOA T EO Ô Ì CA EL TẠI T C XUẤT Ậ ẨU VIỆT A 25

ổ ề N P X ẩ V N 25

Sơ ể 25

ổ EIB 25

ạ N P X ẩ V N ạ – 2012 26

ạ ạ 26

ạ ụ ầ 27

ạ ụ 27

ạ ầ 29

ạ ị ụ 30

30

P â ạ e A ELS ạ EIB 32

Đ 32

ớ ạ 32

ỷ ể 33

ỉ ó 33

P â ơ ó ờ ờ 33

P â ụ 36

N ý ó ớ ạ ớ 44

N ý 44

K ó ớ ạ ớ 44

4 ỉ 46

5 K 49

2.4 K ý ề â ở ạ EIB 50

4 ụ 50

2.4.2 K 51

4 Đ ’ A 51

2.4.2.2 P â â EFA 55

4 P â 58

5 Đ ạ EIB ạ -2012 61

5 K ạ 62

5 ạ 64

5 N â ạ 66

K ơ 68

C ươ 3 GIẢI Á Â G CAO OẠT ĐỘ G I DOA TẠI T C XUẤT Ậ ẨU VIỆT A 69

K ị ớ P N â N N ớ 70

3.2.1 Ki ị ớ P 70

K ị ớ N â N N ớ 71

3.3 Gi i pháp góp phần nâng cao hoạ ng kinh doanh c a EIB 71

3.3.1 Gi i pháp â c qu n trị 71

G â â 72

3.3.3 Gi i pháp nâng cao ch ng kiểm soát n i b 74

3.3.4 Gi â c công ngh 75

3.3.5 Gi i pháp nâng cao ch ng tín dụng 76

3.3.6 Gi i pháp nâng cao kh ời 78

3.3.7 Gi i pháp nâng cao kh n 81

3.3.8 N ó ỗ ạ 81

3.3.8.1 Nâ ẩ ị ụ 81

8 ẩ ị ụ ơ EIB

82

3.3.8.3 G 82

3.3.8.4 Gi i pháp phát triển v n t có 83

K t lu ơ 83

KẾT LUẬN 84

ÀI LIỆU A K ẢO

P Ụ LỤ

CTG : N â ơ ạ ổ ầ ơ V N

EIB : N â ơ ạ ổ ầ ẩ V N KSNB : K ể

L I Ở ĐẦU

1 T ấp t ết ủa đề t

Trong thờ ại ngày nay, h i nh p kinh t qu c t ễn ra mạnh mẽ và trở thành m t xu th phổ bi n trên th giới H qu t t y u c a xu th ó à t do

hóa thị ờng tài chính, t do hóa thị ờng tiền t V

ớ ớ ề ơ ớ

tr ờ ớ ạ V ể ó ể ạ ể ờ ó ề ổ ù ề ầ ở

â ý ử ụ ầ ỉ ơ ở ớ

ớ ó ể ờ

Đặ â ơ ạ ớ ặ ù

ề N â ý ạ

Đ ờ ầ â ớ

ở â Â â ũ ẽ ị ở ặ ề K ề â ớ â ờ ớ

Washington Mutual, Le B e … ã ị ạ V N ớ ề ơ N â N ớ â

ã ơ

ớ é ớ ũ

ạ ắ â ặ â ổ

ụ ớ N V N â

ạ ể ó ể ể

ờ ớ N â ẩ V N (EIB) ơ ạ ổ ầ ầ V N N â ó ở ớ N â P ạ V N ớ ạ ớ

ò ị ạ ý ớ ề â

N ử ụ â ơ ở

ạ ị ờ EIB N khác

5 Ý ĩa t ự t ễ ủa đề t

Đề ạ EIB ạ - 2012

e ỉ A ELS K â

ề ở ở ạ ạ EIB ó ề â ạ EIB

C ươ 1

TỔ G QUA VỀ ĐÁ GIÁ OẠT ĐỘ G I DOA CỦA GÂ

À G T Ơ G ẠI T EO Ô Ì CA ELS 1.1 Hoạt độ k doa ủa t ươ mạ

1.1.2 oạt độ k doa ủa NHTM

1.1.2.1 Hoạt động tạo ngu n v n

Đâ ạ N ở

ầ ạ ơ ở ạ â V N :

* Vốn chủ tự có: â ở ó ó

ó ò ạ ớ ạ ạ L

ó ổ ị ở ạ

ạ N ỷ ỏ ổ

ạ ó ò â

V ị ạ â

* Vốn huy động: â ý ý

t ề ể ầ ạ â N

ỷ ổ ó ò

ở â

* Vốn đi vay: các â ơ ạ Ngân hàng Ươ (

ở V N ) ổ ụ ị ờ â ặ ị ờ

*Vốn khác: ạ â ụ ớ ạ ý… 1.1.2.2 Hoạt động cấp tín dụ v đầ tư * Hoạt động cấp tín dụng: l ạ NHTM Là ụ ỷ ớ ổ ó ạ

ể â ũ ạ ó ề ạ Đò ỏ â â ẩ ị ặ ẽ ờ ó è e

*Hoạt động đầu tư: các NHTM ù ể ạ

ó ị ờ

ặ ớ ầ

ầ N NHTM ò ó ổ ầ

ớ â ớ ể â

1.1.2.3 Hoạt động dịch vụ ị ụ N :

* Kinh doanh ngoại tệ K ạ NHTM ù ề ớ ể

ề ớ ạ ù ị ể ặ ị ể ù ờ ặ ạ ờ ể ạ

* Dịch vụ tư vấn

Dị ụ NHTM ị ụ ề “ ” ị ụ ị

1.1.3 Các t ả ưở đế oạt độ k doa ủa NHTM 1.1.3.1 ô trườ k doa

* Môi trường kinh tế, chính trị, xã hội trong và ngoài nước:

t ngân hàng là ạ ề kinh do môi ờ kinh chính ị và xã ơ nó hình thành và ể ó ở không

ỏ ạ các ngân hàng Khi môi ờ kinh chính ị và xã

ó vai trò quan trong ề hành ề kinh ị ờ N pháp xây không phù ớ các yêu ầ phát ể ề kinh thì ẽ là rào ớ cho quá trình phát ể kinh

Xét ề ngành ngân hàng nói riêng: Đ ớ các ớ có ề kinh ị ờ phát ể có khá ầ và ử ổ ổ sung ề ầ trong quá trình phát ể mình, môi ờ pháp lý ngày càng hoàn

ơ ngân hàng theo ó ngày càng vai trò trung gian tài chính mình N ạ môi ờ pháp lý ẽ gây ro, ở ạ cho các ạ ngân hàng khi môi ờ pháp lý ó hoàn ặ cách thi hành còn tính ờ gian, tính nghiêm minh – ặ là ở các gia phát ể

* Nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của xã hội:

â â ạ

ầ ể ể ề ầ ề ã ị

ụ ã … D ó â ó

ề ơ ị ầ ờ

ẩ ị ụ ớ

1.1.3 2 C ế lượ k doa ủa

Chiến lược phát triển sản phẩm dịch vụ: S ẩ ị ụ N

nói chung và ị ờ ó ạ

ù ớ ầ ờ â N ũ ụ ạ ẩ ị ụ ù ề ạ ẽ ạ

ẩ ị ụ ó ầ

ạ ớ N

Chiến lược quảng bá: ò e â

ó â ớ ỗ ã ầ

ó ỏ ã ầ

ngân hàng 1.1.3 3 ă lự t

V là ề ơ quy mô kinh doanh ngân hàng và bù ắ ổ có ể ra, ị ầ ớ ạ

ngân hàng

Đ ờ ớ N ó ớ ạ ớ ắ ẽ ó ơ ẳ ớ â ỏ D â ý ầ

ở â ớ ớ ẩ ị ụ ạ

1.1.3 ă lự q ả trị Q ị là ầ tàu cho ạ trong ngân hàng N ị ề ớ ụ ơ ổ ý chuyên môn và tính ơ ề hành ể phó ớ tình trong ị ờ liên ụ ổ N ị ể ạ ể ũ ạ ờ

ó ó

1.1.3 ă lự ô ệ

Trong ề ạ ngày càng gay ắ ỉ duy trì các ị ụ ề thì các ngân hàng không ể nào ị mình Chính vì trong niên qua công thông tin xem

xu ớ chính trong ạ ngân hàng ạ các pháp ỹ phù cho phát ể công tin ngân hàng

ớ giúp các ngân hàng ạ tranh thông qua ạ hóa ẩ , ị ụ ĩ ị ầ các ị giao ị

ờ và ạ kinh doanh các ngân hàng Xu ớ ở

ụ ể ị â tử

ũ ã ó ầ nâng cao lý ngân hàng

1.1.3 lự

ờ â ể NHTM.Xã ngày càng phát ể ò ỏ ị ụ ớ ơ ngân hàng, do ó ũ lao ũ nâng cao ể ị ờ

ớ ổ ị ờ N nhân có ạ ề và ỏ

ề ụ chuyên môn ẽ giúp ngân hàng và ể ro

có ể ra trong ạ kinh doanh, ầ và giúp chân khách hàng Hay nói ụ ể là ũ nhân viên ỏ ẽ giúp chi phí ạ và trong kinh doanh ngân hàng

Tuy nhiên, khi nhân là các ngân hàng ớ ra

ẩ chi phí này lên, chí ẽ ẫ ạ tranh ỗ ạ trên ị ờ nhân Các ngân hàng thâm niên ờ thì nâng theo, ngân hàng ớ không ờ thì ạ ụ ẩ cao Đ ề ó ẽ ẩ chi phí ề

ơ ề các ngân hàng ị ặ dù

có ể ơ ễ ẫ ro và ĩ nhiên ở tiêu ạ ngân hàng

1.2 Cá mô ì đá á ệ q ả oạt độ k doa ủa T

ó ớ ó ề ạ N :

1.2.1 Mô hình DEA (Data Envelopment Analysis)

DEA là ỹ t quy ạ tính ể giá ơ ị ra

ị (DMU, ặ ngân hàng) ạ ơ so ớ ngân hàng khác trong ẫ nào Kỹ này ạ ra biên các ngân hàng và so sánh nó ớ các ngân hàng không ể DEA không ò ỏ xác ị ạ hàm ớ biên và cho phép p ề

ầ vào và ề ầ ra trong tính

S â DEA ờ ù ể ạ

â ơ ạ

* Mô hình phân tích DEA của Zaim (1995):

Zaim (1995) áp ụ ơ pháp phân tích bao ể ớ tính

ạ 42 ngân hàng ơ ạ ổ N ĩ K ớ ờ do hóa và 5 ngân hàng sau ờ do hóa trên 1981 và 1990

Z : “Ngân hàng là tổ chức tài chính trung gian, thực hiện huy động và phân bổ các nguồn vốn cho vay và các tài sản khác” ớ ể ó

Z ã hành các ầ vào và ầ ra cho mô hình DEA sau:

ơ ạ ớ là do phi phân ổ gây ra, thì chính gây ra phi kinh trong các ngân hàng nhân ạ là phi ỹ cùng, khi so sánh các ỉ tác các ngân hàng Nhà N ớ có

ớ ơ các ngân hàng nhân (Zaim, 1995)

* Mô hình phân tích DEA của Miller và Noulas (1996):

Miller và Noulas (1996) ụ ơ pháp phân tích bao DEA ể ớ tính 201 ngân hàng ớ ỹ (các ngân hàng có tài

có trên 1 ỷ la ỹ ờ 1984 –1990

ũ Z e N : “Ngân hàng là một tổ chức trung gian” ó e N ã hành các ầ vào và ầ

ra cho mô hình DEA sau:

ỉ các ngân hàng có quy mô quá ớ ơ vào vùng

ầ theo quy mô

* Mô hình phân tích DEA của Dosnyah Yudistira (2003):

Donsyah Yudistira (2003) áp ụ ơ pháp DEA và ử ụ mô hình quy OLS ể xem xét các môi ờ ở ỹ

18 ngân hàng ơ ạ Islamic trong ờ 1997 – 2000 Donsyah Yudistira hành sau:

 Tài có tính thanh cao

K nghiên mô hình DEA cho các ngân hàng trong ẫ nghiên qua giai ạ kém do toàn ầ

1998 – 1999 trúc các ngân hàng Islamic vào ờ ể ó cho là vào ổ ầ ở vì ở và các ề ử ầu

ầ ớ ỷ Nói cách khác, thu ẽ ị vào thu ạ kinh các ỹ (Dousyah Yudistira, 2003)

ó Q ý L ạ ị

ờ

A ELS ắ Anh : = A e ( ); A=A e Q ( ó); = e e (Q ý); E=E (L ); L=L ( ); S=Se e isk (Đ ạ ớ ị ờ )

ụ ( ó) ý K ờ â

ó ể ạ ỷ ề ầ ở

ó ạ , qua nghiên c ể ạ

â A ELS các mô hình

ù ớ ớ ể A ELS ó các ỉ tiêu ụ ể ù ớ â ơ ạ ó ó

â ơ ạ V N ớ ị ờ V

N ạ

1.3 Đá á oạt độ k doa ủa T t eo mô ì CAMELS 1.3 1 Cá ỉ t đá á hoạt độ k doa ủa T t eo mô hình CAMELS

1.3.1.1 Mứ độ an toàn v n của ngân hàng (Capital adequacy)

*Hệ số giới hạn huy động vốn

1.3.1.2 Chất lượng tài sản có (Assets quality)

* Tỷ suất sinh lời của tài (ROA)

* Tổng chi phí trên Tổng thu nhập

ó ò ) ỷ ầ

õ ơ ề ạ ổ ; ỷ ỏ â

ó ạ

* Lợi nhuận trên Tổng thu nhập (ROS)

1.3 2 ượ đ ểm ủa v ệ đá á ệ q ả oạt độ k doa

ủa T t eo mô hình CAMELS

- Vẫ ễ ụ ạ ị ờ

ể

1 ô ì ứ đị lượ

1 1 Tóm tắt á ứ trướ

N ề ạ N ó

ề â ở ạ N ờ ị… ũ e ớ D ớ â

ó ắ ề ớ ề â ở

ạ ó EIB

ở ạ

NH

N â ở

ẽ â â õ ở ạ

ó ề ờ ạ

â ử ụ Thai Al Shaher, Ohoud Kasawneh & Razan

S e ổ ể ù

1 2 Đề x ất mô ì ứ

ề ị :

:

H1: ị ờ ổ ị ạ â

H2: ị ạ â

H3: ị ị ạ â

H4: ị ạ ạ â

H5: ị ạ ạ â

h

H1 (+)

H2 (+) H3 (+) H4 (+) H5 (+)

H6 (+)

T LUẬ C Ơ G 1

ơ ã ỏ các hoạ ng kinh doanh c a ngân hàng

ơ ại, lu n gi ểm khác nhau về hi u qu kinh doanh c a ngân

ơ ạ N ơ còn m t s nhân t ởng

n hoạ ng kinh doanh c a ngân hàng ũ ân t ởng

n hoạ ng kinh doanh Đ ng thờ ơ ở lý lu ờng

ù ạ ng kinh doanh c â ơ ạ :

Mô hình DEA, mô hình CAMELS, mô hình FIRST ó A ELS

c ch ơ ở trong vi c phân tích lu

2 1 2 ô ì tổ ứ ủa EIB

ổ EIB ý e ề (P ụ ụ ) Đ ề EIB ể ơ ạ â ớ

ề ớ ặ ị ờ ã ó

ớ ở â ớ ó ó V N

2 2 Tì ì oạt độ k doa ủa EIB a đoạ 2010 – 2012

B : ạ EIB

ăm

C ỉ t 2010 2011 2012 2011/2010 2012/2011

ổ K 62,346 74,663 74,922 20% 0.35% Cho vay TCKT 40,183 55,681 48,454 39% -13% Cho vay cá nhân 22,163 18,982 26,468 -14% 39%

(N : B ờ EIB -2012)

Cho vay cá nhân