Slide quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng AGRIBANK chi nhánh huyện điện bàn tỉnh quảng nam

Đối tượng nghiên cứu:- Hoạt động tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn.. Định hướng và giải pháp về quản trị rủi ro tại Ngân hàng AGRIB

Quảng Nam

Phần I : Mở đầu

Phần II : Nội dung và kết quả nghiên cứu Phần III : Kết luận và kiến nghị

1 Lý do chọn đề tài

2 Mục đích nghiên cứu

3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4 Phương pháp nghiên cứu

- Hoạt động tín dụng mang lại 80 - 90% thu nhập của mỗi ngân hàng.

- Rủi ro tín dụng chiếm khoảng 54%, rủi ro hoạt động chiếm 27%, rủi ro thị trường chiếm 14%, rủi ro lãi suất

chiếm 5% (Nguồn: Risk Management in banking, 2001

Đối tượng nghiên cứu:

- Hoạt động tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng tại

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Phạm vi nghiên cứu:

- Không gian nghiên cứu: tại ngân hàng Nông

nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Điện Bàn - Quảng Nam.

- Thời gian nghiên cứu: đề tài được tiến hành nghiên cứu từ ngày 19 tháng 02 năm 2013 đến ngày 18

tháng 04 năm 2013.

Phương pháp thu thập số liệu

 Đối với hệ thống cơ sở lý thuyết.

 Đối với cơ sở lý luận thực tiễn.

Phương pháp phân tích số liệu

Định hướng

và giải pháp

về quản trị rủi

ro tại Ngân hàng

AGRIBANK chi nhánh Điện Bàn – Quảng Nam

Định hướng

và giải pháp

về quản trị rủi

ro tại Ngân hàng

AGRIBANK chi nhánh Điện Bàn – Quảng Nam

THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI

RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH ĐIỆN BÀN - QUẢNG NAM

THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI

RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH ĐIỆN BÀN - QUẢNG NAM

Khái niệm NHTM

Là tổ chức tín dụng được thực hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng

và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan.

Vai trò của NHTM đối với sự phát triển của nền kinh tế

- Là nơi cung cấp vốn cho nền kinh tế.

- Là cầu nối giữa các doanh nghiệp với thị trường

- Là công cụ để nhà nước điều tiết vĩ mô nền kinh tế

- Là cầu nối nền tài chính quốc gia và nền tài chính quốc tế

Những rủi ro chủ yếu trong kinh doanh ngân hàng

- Rủi ro lãi suất

- Rủi ro ngoại hối

- Rủi ro tín dụng

- Rủi ro thanh khoản

- Rủi ro hoạt động ngoại bảng

- Rủi ro công nghệ và hoạt động

- Rủi ro quốc gia và rủi ro khác

Khái niệm

-Là sự chuyển nhượng tạm thời một lượng giá trị từ người sở

hữu sang người sử dụng, sau một thời gian nhất định, người sử

dụng phải hoàn trả cho người sở hữu một khoảng giá trị lớn hơn ban đầu, và khoản chênh lệch đó được gọi là lợi tức tín dụng.

Bản chất của tín dụng ngân hàng

-Trao đổi quyền sử dụng giá trị khoản vay, chứ không trao đổi quyền sở hữu khoản vay.

Vai trò của tín dụng trong nền kinh tế

-thúc đẩy kinh tế phát triển và tăng trưởng

-công cụ của chính sách tiền tệ quốc gia

-góp phần củng cố và tăng cường chế độ hạch toán kinh tế cho các doanh nghiệp

-tạo điều kiện phát triển quan hệ kinh tế giữa quốc gia với quốc tế

Khái niệm rủi ro

-Là một sự cố không chắc chắn xảy ra hoặc ngày giờ xảy ra không chắc chắn.Tuy nhiên không phải sự chắc chắn nào cũng rủi ro Chỉ có những tình trạng không chắc chắn nào có thể ước đoán được xác suất xảy ra mới được xem là rủi ro.

Rủi ro trong kinh doanh ngân hàng

-Là những biến cố không mong đợi mà khi xảy ra sẽ dẫn đến

sự tổn thất về tài sản của ngân hàng, giảm sút lợi nhuận thực

tế so với dự kiến, hoặc phải bỏ ra thêm một khoản chi phí để hoàn thành được một nghiệp vụ tài chính nhất định.

Khái niệm về quản trị rủi ro tín dụng

-Là một quá trình nhận biết - đo lường - xây dựng, thực thi các

chính sách quản lý - giám sát và kiểm tra rủi ro nhằm đảm bảo

rủi ro thấp ở mức độ có thể chấp nhận được

Một số quan điểm trong quản trị rủi ro

-Không có rủi ro không có lợi nhuận nên phải chấp nhận rủi ro

-Khả năng vốn và tài chính của ngân hàng có hạn, nên ngân

Tác hại của rủi ro tín dụng

-Đối với NHTM

-Đối với người đi vay

-Đối với nền kinh tế

Nguyên nhân dẫn tới rủi ro tín dụng

-Nguyên nhân từ phía tổ chức tín dụng

-Nguyên nhân do khách hàng

-Nguyên nhân do môi trường

Phân loại rủi ro tín dụng

Các mô hình lượng hóa

Đánh giá rủi ro tín dụng

-Chỉ số 1: Tỷ lệ nợ quá hạn

-Chỉ số 2: Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ gia hạn

-Chỉ số 3: Hệ số thu nợ

Phương pháp đo lường tổn thất tín dụng

Phương pháp tính tổn thất tín dụng dựa trên hệ thống cơ

sở dữ liệu đánh giá nội bộ.

Đối với mỗi kỳ hạn, tổn thất tín dụng được tính như sau:

EL=PDEADLGD

TÓM TẮT

CHƯƠNG 2

Khái quát về Agribank chi nhánh Điện Bàn - Quảng Nam

 Theo QĐ số 340/QĐ - NHNo - 32, ngày 19/06/1998

của Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

 Có trụ sở giao dịch tại: Khối 3 - Thị trấn Vĩnh Điện,

huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

 Các đơn vị phụ thuộc:

 Chi nhánh NHNN&PTNT cấp 3 Phong thử.

 Phòng giao dịch số 1 Thị trấn Vĩnh Điện.

Hoạt động kinh doanh của Agribank chi nhánh Điện Bàn - Quảng Nam

Hoạt động huy động vốn

Cơ cấu huy động vốn theo thị trường

Cơ cấu huy động vốn theo kỳ hạn

Cơ cấu huy động vốn theo VND và ngoại tệ

quy đổi VND 3.764,77 1,23 6.251,382 1,88 7.906,66 1,84

Các mục tiêu của chiến lược tín dụng

- Đa dạng hóa hoạt động dựa trên nguyên tắc phát huy lợi thế kinh doanh

trong lĩnh vực bán buôn, trong đó chú trọng mở rộng khách hàng doanh

nghiệp vừa và nhỏ, phát triển nông nghiệp, nông thôn

- Phát triển sản phẩm cho vay đối với sinh viên, du học, mua nhà…

- Tốc độ tăng trưởng tín dụng đạt 25% Kiểm soát mức nợ quá hạn dưới 4%

 Các biện pháp thực hiện:

- Tiếp tục mở rộng mạng lưới và phát triển trên nền tảng công nghệ hiện đại

- Cơ cấu lại mô hình tổ chức và thực hiện hoạt động hướng tới khách hàng.Cơ cấu lại theo hướng đối tượng khách hàng kết hợp với sản phẩm

- Nâng cao chất lượng cán bộ tín dụng, giúp cán bộ có kỹ năng hơn trong việc nhận biết rủi ro

- Tăng cường hệ thống thông tin Đây là nội dung rất quan trọng trong Đề án tái cơ cấu

Hoạt động tín dụng của Agribank

Nợ vay theo nội tệ và ngoại tệ

Đơn vị tính :triệu đồng

Số tiền % Số tiền % Số tiền %

Tổng dư nợ cho vay 400.231 100 320.110 100 375.560 100

1.Ngoại tệ quy đổi VND 50.429,106 12.60 38.637,23 12.07 45.630,54 12.15

2.Nội tệ 349.801,9 87.40 281.472,72 87.93 329.929,46 87.85

Nợ vay theo ngắn hạn, trung và dài hạn

Nợ vay theo nhóm khách hàng

Đơn vị tính: triệu đồng

Số tiền % Số tiền % Số tiền %

Tổng dư nợ cho vay 400.231 100 320.110 100 375.560 100

16,90 3,88 13,02

38.573,26 7.170,46 37.933,04

12,05 2,24 11,85

49.611,48 8.825,66 40.785,82

13,21 2,35 10,86

4 DN lớn đồng tài trợ. 116.427,19 29,09 113.959,16 35,6 135.840,05 36,17

Nợ vay theo ngành nghề kinh doanh

Đơn vị tính:triệu đồng

Nghành kinh doanh 2010 2011 2012

Số tiền % Số tiền % Số tiền %

Tổng dư nợ cho vay 400.231 100 320.110 100 375.560 100

1.Nông - lâm - ngư nghiệp 199.675,25 49,89 167.321,50 52,27 225.373,

 Cơ cấu nợ xấu

Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012

Số tiền % Số tiền % Số tiền %

1.Nông - lâm - ngư 6,85 0,16 26,50 0,18 30,36 0,15

2.Công nghiệp và xây dựng 17,12 0,40 301,86 2,05 508,07 2,51

3.Thương mại và dịch vụ 14,98 0,35 197,31 1,34 259,09 1,28

Các biện pháp xử lý nợ xấu trong những năm qua

-Tiến hành phân loại lại nợ trong hoạt động tín dụng

-Xử lý bằng quỹ DPRR tín dụng

-Xây dựng quy trình xử lý tài sản đảm bảo

-Thường xuyên, chủ động thương lượng với khách hàng

để xem xét việc cơ cấu lại nợ, thu hồi nợ đến hạn và quá hạn.

Quá trình giải quyết các khoản nợ xấu vẫn còn tồn

 Xếp hạng tín dụng còn nhiều hạn chế: vẫn dựa vào ý kiến chủ quan của chuyên gia trong việc đưa ra các

trọng số.

 Chưa tính đến giá trị tài sản theo thời gian

7.623,57 10.342,89 92.112,54

201.350

9.022,35 9.327,65 183.000

Nguyên nhân gia tăng nợ xấu

 Công tác kiểm tra, giám sát nội bộ chưa phát huy hết

khả năng, chủ yếu là kiểm tra trước

 Cán bộ tín dụng là người trực tiếp giải quyết việc cho vay nên khó tránh khỏi những tiêu cực dẫn đến rủi ro

cao, điều này liên quan đến đạo đức nghề nghiệp,

trình độ chuyên môn của cán bộ.

 Biến động của nền kinh tế ảnh hưởng đến lãi suất cho vay và tình hình kinh doanh của doanh nghiệp Khiến cho doanh nghiệp khí khăn trong việc vay vốn và trả

nợ ngân hàng.

 Nhiều cán bộ tín dụng gặp khó khăn do thiếu thông tin về khách hàng vay

 Năng lực thẩm định dự án, tài sản của cán bộ tín dụng

còn hạn chế

 Trình độ quản trị vốn của doanh nghiệp còn yếu kém

 Kiểm tra sử dụng vốn vay chưa kịp thời

 những khoản vay có tiềm ẩn rủi ro cao nhưng vẫn quyết

định giải ngân: như Cho vay theo chỉ đạo của Chính phủ,

cho vay hỗ trợ phát triển theo định hướng của tỉnh v v

 Các báo cáo tài chính của khách hàng thiếu tính chính

xác, thiếu tính minh bạch và chưa đủ độ tin cậy

Hạn chế trong công tác quản trị rủi ro tín dụng

-về thông tin trong việc ra quyết định tín dụng

-Chất lượng quản lý nợ vay và ngăn ngừa rủi ro tín

 TRONG NGẮN HẠN

-Đối với hoạt động cho vay

-Đối với khoản nợ còn tồn đọng

-Hoàn thiện quy trình quản lý rủi ro tín dụng: Tại khâu

ban đầu, Đối với khâu giám sát và quản lý, Thu hồi và

xử lý nợ

-Làm tốt công tác nhân sự trong hoạt động tín dụng

 KIẾN NGHỊ VỚI NGÂN HÀNG

-Đối với hoạt động cho vay

-Hoàn thiện mô hình tổ chức

-Cần phải hoàn thiện XHTD trong việc phân loại nợ -Triển khai thực hiện việc phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng theo mức độ rủi ro của khoản vay -Quản trị danh mục tài sản đảm bảo

-Trong công tác thu hồi nợ

-Về nhân lực họat động trong tín dụng

 KIẾN NGHỊ VỚI CÁC BỘ PHẬN BAN NGÀNH

CÓ LIÊN QUAN

-Hỗ trợ doanh nghiệp

-Hỗ trợ sản xuất, trồng trọt và chăn nuôi cho bà con

nông dân theo chỉ đạo của nhà nước một cách có hiệu quả.

-Ban hành thêm quy định trong quyền sở hữu tài sản, -Đối với việc xử lý tài sản là quyền sử dụng đất

- Hệ thống hoá mang tính lý luận về tín dụng, rủi ro tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng.

- Phân tích tình hình hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Điện Bàn tỉnh Quảng Nam từ năm 2010 đến năm 2012, tình hình nợ xấu, nêu ra các biện pháp xử lý nợ đang được sử dụng, các hạn chế trong công tác quản lý, chỉ rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng nợ xấu

-Đề ra các giải pháp giúp quản lý rủi ro tín dụng đạt hiệu quả

 Hướng nghiên cứu tiếp theo

- Các công cụ đo lường rủi ro tín dụng theo chuẩn mực có thể áp dụng vào

thực tiễn hoạt động kinh doanh tín dụng tại ngân hàng Xây dựng mô hình

định tính trong XHTD

- Các biện pháp quản trị nhằm phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng

- Quản trị danh mục tài sản đảm bảo tiền vay

LOGO