Slide QUẢN lý rủi RO tín DỤNG CHO VAY đối với KHÁCH HÀNG cá NHÂN tại NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH hà TĨNH

Mục tiêu nghiên cứu Phân tích và đánh giá tình hình thực tiễn rủi ro tín dụng và công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng VPBank – Hà Tĩnh từ năm 2010 – 2012..  Nghiên cứu các c

Giáo viên hướng dẫn

TS NGUYỄN ĐĂNG HÀO

Khoa QTKD - Trường Đại Học Kinh Tế - ĐH Huế

Sinh viên thực hiện

NGUYỄN THIỆN CHÍ

Lớp K43B QTKD TH

Lý do chọn đề tài

PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ

PHẦN III

PHẦN II NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ

NGHIÊN CỨU

Chương3 Định hướng và giải pháp

PHẦN I

ĐẶT VẤN ĐỀ

 Cuộc sống luôn tiềm ẩn những rủi ro.

 Rủi ro là điều khó tránh khỏi trong các hoạt động sản xuất kinh doanh và đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng.

 NHNN: đến ngày 31/3/2012 nợ xấu của các tổ chức tín dụng là 202.099 tỷ đồng, chiếm 8,6% tổng dư nợ cấp tín dụng

 Nợ xấu của nhóm NHTM Nhà nước: 125,8 ngàn tỷ đồng, chiếm 10,37% dư nợ cấp tín dụng của nhóm NHTM NN.

 NHTMCP: 60,9 ngàn tỷ đồng, chiếm 5,8% dư nợ tín dụng của nhóm NHTMCP.

Vậy làm thế nào để quản trị rủi ro tín

Mục tiêu nghiên cứu

 Phân tích và đánh giá tình hình thực tiễn rủi ro tín dụng và công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng VPBank – Hà Tĩnh từ năm 2010 – 2012.

 Nhận diện nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng từ phía khách hàng thông qua điều tra phỏng vấn

 Đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh.

 Đối tượng:

 Những lý luận cơ bản về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng

 Nghiên cứu các chỉ số tài chính trong phân tích, đánh giá rủi

ro tín dụng tại ngân hàng VPBank – Hà Tĩnh trong 03 năm gần nhất.

PHẦN II NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ

NGHIÊN CỨU

 Phương pháp nghiên cứu

1 Các phương pháp tiếp cận, đánh giá rủi ro tín dụng

o Năng lực tạo lợi nhuận

o Môi trường kinh doanh

Các yếu tố định lượng:

o Nguồn trả nợ của KH

o Tài sản đảm bảo

Chương 1 Tổng quan về vấn đề nghiên cứu

 Phương pháp nghiên cứu

1 Các phương pháp tiếp cận, đánh giá rủi ro tín dụng

 Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá rủi ro tín dụng

 Tỉ lệ nợ quá hạn ( % ) = ( Nợ quá hạn / Tổng số dư nợ ) * 100

- Khả năng thu hồi vốn của NH đối với các khoản vay

- Cho biết tổng nợ quá hạn chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng dư nợ

- Là một chỉ số quan trọng để đo lường chất lượng nghiệp vụ tín dụng

 Nợ xấu trên tổng dư nợ(%) = (Tổng nợ xấu / Tổng dư nợ) * 100

 Hệ số thu nợ (%) = (Doanh số thu nợ/ Doanh số cho vay) * 100

- Chỉ tiêu này đánh giá hiệu quả tín dụng trong việc thu nợ của NH

- Nó phản ánh trong 1 thời kỳ nào đó, với doanh số cho vay nhất định thì ngân hàng sẽ thu về được bao nhiêu đồng vốn

- Tỷ lệ này càng cao càng tốt

 Phương pháp nghiên cứu

2 Mô hình lý thuyết và các thang đo đánh giá các yếu tố ảnh đến rủi

ro tín dụng của Chi nhánh

Dựa trên mô hình nghiên cứu của PGS.TS Trương Đồng Lộc và Ths Nguyễn Thị Tuyết về “các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của NHTMCP Ngoại thương chi nhánh thành phố Cần Thơ”.

Tham khảo nghiên cứu của John M Chapman cùng cộng sự (1940) về “Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong cho vay cá nhân” (Factors Affecting Credit Risk In Personal Lending)

Chương 1 Tổng quan về vấn đề nghiên cứu

 Phương pháp nghiên cứu

2 Mô hình lý thuyết và các thang đo đánh giá các yếu tố ảnh đến rủi ro tín dụng của Chi nhánh

 Phương pháp nghiên cứu

3 Phương pháp thu thập số liệu

 Số liệu thứ cấp:

 Số liệu sơ cấp: Điều tra phỏng vấn khách hàng cá nhân

1 Giai đoạn 1: Điều tra thử

2 Giai đoạn 2: Điều tra chính thức

- Xác định kích thước mẫu: n ≥ Số biến * 5 → n ≥ 100 (Theo Hair & ctg, 1998); H.Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2005).

Để hạn chế sai sót và rủi ro trong quá trình điều tra, 30% khách hàng

Chương 1 Tổng quan về vấn đề nghiên cứu

 Phương pháp nghiên cứu

3 Phương pháp thu thập số liệu

 Phương pháp nghiên cứu

4 Phương xử lý, phân tích số liệu số liệu

- Phương pháp thống kê mô tả

- Kiểm định giá trị trung bình các giả thuyết

Giả thuyết cần kiểm định: H0: µ = Test Value (Giá trị kiểm định)

H1: µ # Test Value (Giá trị kiểm định).

Mức ý nghĩa của kiểm định: α – là xác suất bác bỏ H0 khi H0 đúng,

α = 0,05

Nếu Sig > 0,05: Chưa có cơ sở bác bỏ giả thiết H0

Nếu Sig < 0,005: Chấp nhận giả thiết H1.

Chương 1 Tổng quan về vấn đề nghiên cứu

- Kiểm tra độ tin cậy của thang đo bằng cách sử dụng hệ số Cronbach’s Alpha

Trong nghiên cứu sử dụng thang đo Likert: Từ 1 = Rất không đồng ý, cho đến

- Phân tích nhân tố (EFA)

 Phương pháp nghiên cứu

4 Phương xử lý, phân tích số liệu số liệu

2.1 Tổng quan về VPBank Hà Tĩnh

VPBank Hà Tĩnh là ngân hàng thương mại chi nhánh cấp 1 trực

thuộc NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng được thành lập và chính

thức khai trương đi vào hoạt động từ ngày 16/05/2008.

Trụ sở chính: 02 Vũ Quang – Thành phố Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 0393.693.698 - Fax: 0393.897969

Giám đốc

Phó giám đốc phụ trách

kế toán, giao dịch

Phó giám đốc phụ trách tín dụng, rủi ro

Phòng phục

vụ khách hàng

Phòng kế toán giao dịch

Phòng Tổ chức Hành chính

PGD

Hồng Lĩnh

PGD Thành Sen

Phòng quản lý tín dụng

PGD Nguyễn Du

PGD

Kỳ Anh

2.1 Tổng quan về VPBank Hà Tĩnh

Sơ đồ tổ chức VPBank Hà Tĩnh

Năm

Chỉ tiêu

2010 2011 2012 Số

lượng

Tỉ lệ ( %)

Số lượng

Tỉ lệ ( %)

Số lượng

Tỉ lệ ( %) Tổng số lao động 52 100% 59 100% 65 100%

1 Theo giới tính Nam 25 48% 27 46% 31 48%

2.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh VPBank Hà Tĩnh

(Nguồn Phòng Kế toán VPBank Hà Tĩnh

Bảng 2 Tình hình huy động vốn tại VPBank Hà Tĩnh

Biểu đồ 1 cơ cấu doanh số huy động vốn VBPank Hà Tĩnh

2.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh VPBank Hà Tĩnh

Bảng 3 Tình hình cho vay tại VBPank Hà Tĩnh

-Bảng 4 Kết quả hoạt động kinh doanh VBPank Hà Tĩnh

ĐVT: Triệu đồng

3 Hiệu quả Kinh doanh

Chỉ tiêu

2010 2011 2012 2011/2010 2012/2011 Giá trị (%) Giá trị (%) Giá trị (%) +/- (%) +/- (%) Tổng chi phí 50.855 100 95.359 100 113.404 100 45.504 87,5 18.045 19

2.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh VPBank Hà Tĩnh

Biểu đồ 2 Kết quả hoạt động KD của VBPank Hà Tĩnh

Bảng 5 Tình hình dư nợ VBPank Hà Tĩnh năm 2010 – 2012

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu 2010 2011 2012

2011/2010 2012/2011 +/- (%) +/- (%) Tổng dư nợ 218.097 261.684 297.503 43.587 20 35.819 13,7

Theo đối tượng

Biểu đồ 3 Cơ cấu doanh số dư nợ VBPank Hà Tĩnh

2.3 Thực trạng rủi ro tín dụng tại VPBank Hà Tĩnh

Bảng 6 Phân loại nợ VBPank Hà Tĩnh

Chỉ tiêu

Bảng 7 Hiệu quả hoạt động tín dụngVBPank Hà Tĩnh

2.3 Thực trạng rủi ro tín dụng tại VPBank Hà Tĩnh

3 Hiệu quả hoạt động tín dụng

Bảng 8 Tình hình chất lượng tín dụng của VBPank Hà Tĩnh

2.4 Thực trạng công tác QTRR TD tại VPBank Hà Tĩnh

2 Quy trình cho vay: Gồm 8 bước chính

B 1 Quảng cáo tiếp thị

B2 Khách hàng đề xuất nhu cầu vay vốn

B3 Thẩm định hồ sơ vay tiêu dùng

B4 Tập hợp hồ sơ trình ban tín dụng/ hội đồng tín dụng

B5 Hoàn thiện hồ sơ tín dụng

B6 Thực hiện quyết định cấp tín dụng

B7 Kiểm tra và xử lý nợ vay

B8 Tất toán hợp đồng tín dụng và lưu hồ sơ

1 Mô hình quản lý rủi ro tín dụng

1 Tổng thể mẫu điều tra

 Phân tổ mẫu điều tra theo các tiêu thức

2.5 Nhận diện nguyên nhân gây RRTD tại VPBank Hà Tĩnh

1 Tổng thể mẫu điều tra

 Phân tổ mẫu điều tra theo các tiêu thức

2 Phân tích, đánh giá kết quả điều tra về nguyên nhân gây

Vốn tự có của ông/bà trên

tổng nhu cầu vốn của phương

Nhiều thành viên gia đình

phụ thuộc tiền lương của ông/

2.5 Nhận diện nguyên nhân gây RRTD tại VPBank Hà Tĩnh

2 Phân tích, đánh giá kết quả điều tra về nguyên nhân gây

rủi ro tín dụng từ phía khách hàng

Nhận định Mức đánh giá (%) GT

TB

GT KĐ

Mức ý nghĩa M1 M2 M3 M4 M5

Ông/bà cùng lúc sử dụng vốn

vay của các ngân hàng khác

nhau

0 1,6 20 70,4 8 3,85 4 0,003

Thâm niên làm việc trong lĩnh

vực hiện tại của ông/bà thấp

2 Phân tích, đánh giá kết quả điều tra về nguyên nhân gây

rủi ro tín dụng từ phía khách hàng

B

GT KĐ

Mức ý nghĩa

Tài sản đảm bảo của ông/bà

đang xuống giá

0 20,8 34,4 24,8 20 3,44 3 0,000

Tài sản bảo đảm của ông /bà

chưa được bảo lãnh

0 4,8 28 50,4 16,8 3,79 4 0,003

Các yêu cầu của ngân hàng chưa

phù hợp với năng lực của ông/bà

0 8,8 36 44 11,2 3,58 4 0,000

Đánh giá của KH về tài sản đảm bảo

2.5 Nhận diện nguyên nhân gây RRTD tại VPBank Hà Tĩnh

2 Phân tích, đánh giá kết quả điều tra về nguyên nhân gây rủi ro tín dụng từ phía khách hàng

Chưa có phương án chi tiêu/sản

xuất kinh doanh cụ thể 0 1,6 12 58,4 28 4,13 4 0,035

Sử dụng vốn không đúng với mục

đích ban đầu đi vay 0 1,6 12 53,6 32,8 4,18 4 0,005Không thường xuyên theo dõi tình

hình thanh toán các khoản vay 0 3,2 9,6 68 19,2 4,03 4 0,581

Sử dụng vốn vay chưa hiệu quả 0 1,6 11,2 54,4 32,8 4,18 4 0,003Mức cho vay của ngân hàng chưa

đáp ứng nhu cầu vay 0 4,8 28,8 66,4 3,62 4 0,000

Đánh giá của KH về sử dụng vốn vay

2 Phân tích, đánh giá kết quả điều tra về nguyên nhân gây

hệ thống thông tin liên lạc

thường xuyên với ông/bà

Ngân hàng có thông báo

Đánh giá của KH về kiểm tra, giám sát từ NH

Hệ số tương quan biến tổng

Cronbach's Alpha khi bỏ biến Kinh nghiệm khách hàng

2.5 Nhận diện nguyên nhân gây RRTD tại VPBank Hà Tĩnh

2 Phân tích, đánh giá kết quả điều tra về nguyên nhân gây

rủi ro tín dụng từ phía khách hàng

Đánh giá Cronbach’s Alpha kiểm tra độ tin cậy nhóm nhân tố KNKH

2 Phân tích, đánh giá kết quả điều tra về nguyên nhân gây

Điều kiện (Cronbach’s Alpha>=0,6)

Tài sản đảm bảo 5 0.942 Thỏa mãn

Sử dụng vốn vay 5 0.889 Thỏa mãn

Kinh nghiệm khách hàng 4 0.794 Thỏa mãn

Khả năng tài chính 3 0.706 Thỏa mãn

Kiểm tra, giám sát từ ngân hàng 3 0.677 Thỏa mãn

Các quan sát trong các nhóm nhân tố đều có hệ số tương quan biến tổng,

2.5 Nhận diện nguyên nhân gây RRTD tại VPBank Hà Tĩnh

2 Phân tích, đánh giá kết quả điều tra về nguyên nhân gây

rủi ro tín dụng từ phía khách hàng

 Sử dụng phương pháp phân tích nhân tố EFA

 Tiến hành EFA, với phương pháp xoay nhân tố Varimax và điểm dừng khi trích nhân tố có Eigenvalue >= 1, thu được kết quả:

Phân tích nhân tố

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

đk EFA

Thỏa mãn

đk EFA

2 Phân tích, đánh giá kết quả điều tra về nguyên nhân gây

rủi ro tín dụng từ phía khách hàng

Như vậy có 20 biến quan sát, chia thành 5 nhân tố

Kết quả kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha cho từng nhân tố:

biến

Cronbach’s Alpha

Điều kiện (Cronbach’s Alpha>=0,6)

2.5 Nhận diện nguyên nhân gây RRTD tại VPBank Hà Tĩnh

2 Phân tích, đánh giá kết quả điều tra về nguyên nhân gây

rủi ro tín dụng từ phía khách hàng

 KMO = 0,769>0,5 nên dữ liệu phù hợp để phân tích nhân tố

 Mức ý nghĩa kiểm định Barlett = 0,000<0,05: các biến quan sát có tương quan với nhau trên tổng thể

 Eigenvalues cumulative % = 72,769% như vậy 72,769% biến thiên của dữ liệu được giải thích từ 5 nhân tố

 Hệ số Hệ số Cronbach- Alpha của các nhân tố thõa mãn điều kiện

Dữ liệu phù hợp và có ý nghĩa

Định hướng

 Xây dựng và phát triển mô hình quản lý rủi ro tín dụng mới phù hợp với quy

mô và năng lực của ngân

 Tập trung tăng trưởng quy mô hoạt động bằng cách giao kế hoạch kinh

doanh cụ thể cho từng chi nhánh, phòng giao dịch, trong đó phòng giao dịch phải đạt mức quy mô hoạt động tối thiểu

 Kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng; thực hiện các biện pháp cứng rắn

để đốc thúc thu hồi nợ kết hợp với việc xử lý tài sản bảo đảm của các khoản

nợ xấu khi cần thiết để đảm bảo nguồn thu gốc, lãi cho NH

 Tiếp tục nghiên cứu khảo sát thị trường, mở rộng mạng lưới giao dịch của chi nhánh tới các huyện trọng điểm khác trong địa bàn

 Kiểm tra, giám sát từ ngân hàng

Chương 3 Định hướng và giải pháp

Giải

 Khả năng tài chính

 Vốn tự có của khách hàng trên tổng nhu cầu vố cho phương án/ dự án

 Nghề nghiệp, tình hình thu nhập của khác hàng

 Số lượng thành viên phụ thuộc thu nhập của người vay trong gia đình

 Sử dụng vốn vay

 Phương án/ kế hoạch chi tiêu/ SXKD cụ thể

 Mục đích vay vốn và quá trình sử dụng vốn

 Sự chú ý của khách hàng đến các khoản vay

 Quá trình sử dụng vốn hợp lý và hiệu quả

 Mức cho vay của NH phù hợp với nhu cầu của KH

Giải

pháp

Chương 3 Định hướng và giải pháp

 Thực hiện đúng và đầy đủ quy trình cho vay, coi trọng chất lượng tín dụng

 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định

 Nghiên cứu rõ về thông tin khách hàng, xây dựng chiến lược KH dài lâu

 Định kỳ phân loại nợ, tổ chức đánh giá phân tích các khoản nợ, xếp hạng khách hàng tín dụng, theo chuẩn mực Quốc tề, nâng cao chất lượng công tác thông tin khách hàng, thông tin phòng ngừa rủi ro

 Thiết lập hệ thống liên lạc thường xuyên với KH, theo dõi và kiểm soát tình hình thực tế về hoạt động SXKD của KH

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Kết luận

 Trong mọi hoạt động của cuộc sống con người, rủi ro luôn tồn tại và tiềm ẩn trong đó với mức độ khác nhau, rủi ro là những tình huống xảy ra

mà chúng ta không thể lường hết được dẫn đến tổn thất

 Không nằm ngoài điều đó, đối với hoạt động tín, nguy cơ không thu hồi được nợ, xác suất khách hàng không trả nợ gốc và lãi vay khi đến hạn là tất yếu khách quan

 Cùng với những khó khăn của nền kinh tế và cuộc khủng hoảng tài chính trên phạm vi toàn cầu, chất lượng tín dụng của Ngân hàng VPBank

Hà Tĩnh cũng chịu tác động lớn, đặc biệt chi nhánh đang trong giai đoạn đầu phát triển

 Xây dựng cơ cấu bộ máy phù hợp, phân chia các phòng ban và bộ phận nắm những mục tiêu và công việc chuyên môn riêng, không chồng chéo hay trùng lặp

 Về công tác thu nhập lưu trữ thông tin

 Ngân hàng VPBank nên thành lập một bộ phận chuyên thu thập và lưu trữ thông tin về các khách hàng của mình

 Bộ phận này sau khi phân loại xử lý thông tin sẽ cung cấp cho các chi nhánh trong toàn hệ thống của VPBank Điều này là cần thiết bởi hiện nay không phải chi nhánh nào của VPBank cũng có đủ điều kiện để thành lập riêng cho mình một bộ phận thu thập thông tin

 Ngoài ra việc thành lập và sử dụng chung cho cả hệ thống sẽ giúp tiết kiệm chi phí hơn và quá trình cung cấp thông tin cũng kịp thời hơn

 Đặc biệt chú trọng vào chất lượng tín dụng và việc kiểm tra giám sát của ngân hàng

 Về nhân sự

 Tiếp tục nâng cao chất lượng trình độ của nhân viên Xét cả yếu tố

năng lực chuyên môn và tư chất đạo đức

 Phân chia số lượng nhân viên với chức năng và nhiệm vụ riêng

Cám ơn sự

theo dõi và

lắng nghe của Quý thầy, cô và Sinh viên thực hiện.

Nguyễn Thiện Chí