Slide phân tích tình hình quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần nam việt – chi nhánh huế

Lí do chọn đề tài Đứng trước bối cảnh mới này, đòi hỏi ngân hàng Navibank chi nhánh Huế phải có những chiến lược kinh doanh đúng đắn, đặc biệt là trong hoạt động tín dụng để có thể hạn

GVHD: Th.S Nguyễn Hữu Thuỷ SVTH: Nguyễn Văn Tống

K43B QTKD TH

Đề tài: “ Phân tích tình hình quản trị rủi ro

tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt – Chi nhánh Huế”

GVHD: Th.S Nguyễn Hữu Thuỷ SVTH: Nguyễn Văn Tống

K43B QTKD TH

Phần 1: Đặt vấn đề

 Lí do chọn đề tài

 Mục tiêu nghiên cứu

 Phương pháp nghiên cứu

 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1 Lí do chọn đề tài

Đứng trước bối cảnh mới này, đòi hỏi ngân hàng Navibank chi nhánh Huế phải có những chiến lược kinh doanh đúng đắn, đặc biệt là trong hoạt động tín dụng để có thể hạn chế tới mức thấp nhất rủi ro về tín dụng, làm tăng chất lượng tín dụng và uy tín của ngân hàng đồng thời tạo được lợi thế cạnh tranh so với các ngân hàng khác trên địa bàn

Trong thời gian thực tập tại ngân hàng Navibank chi nhánh Huế, nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản trị rủi

ro tín dụng đối với ngân hàng Navibank chi nhánh Huế và với mong muốn tìm hiểu thực tế công tác quản trị rủi ro tín dụng tại

ngân hàng nên em quyết định chọn đề tài:” Phân tích tình hình

quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt chi nhánh Huế” làm đề tài báo cáo tốt nghiệp.

2 Mục tiêu nghiên cứu

 Hệ thống các vấn đề lí thuyết về rủi ro tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng và các biện pháp trong quản trị rủi ro tín dụng

 Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng tại ngân hàng thông qua các chỉ số đánh giá rủi ro tín dụng

 Phân tích và đánh giá tình hình thực hiện công tác quản trị rủi

ro tín dụng tại ngân hàng Navibank chi nhánh Huế như tổ chức

bộ máy thực hiện, các giải pháp đang được ngân hàng triển khai thực hiện để giảm thiểu rủi ro tín dụng

 Trên cơ sở phân tích thực trạng, đề tài đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng

3 Phương pháp nghiên cứu

 Đề tài đã sử dụng các phương pháp: Phương pháp duy vật biện chứng kết hợp với các lí thuyết kinh tế về ngân hàng, hoạt động tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng

 Đề tài cũng sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp

 Bên cạnh đó, đề tài cũng sử dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp các nhân viên trong ngân hàng

 Thu thập các số liệu thứ cấp: Các báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh do ngân hàng cung cấp, các trang web

4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là các vấn đề lí luận về rủi ro, tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng, các biện pháp để nhận dạng và kiểm soát rủi ro tín dụng

Phần 2 Nội dung và kết quả nghiên cứu

1 Giới thiệu tổng quan về ngân hàng Navibank Huế

2 Phân tích thực trạng rủi ro rín dụng của ngân hàng Navibank Huế

3 Phân tích nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng

4 Các biện pháp quản trị rủi ro ngân hàng đang áp dụng

5 Đánh giá những mặt mạnh, yếu trong quy trình quản trị rủi ro tín dụng tại Navibank Huế

6 Các giải pháp đưa ra giúp ngân hàng Navibank Huế giảm thiểu rủi ro tín dụng

44 Đống Đa, Huế Hiện nay Navibank có thêm hai phòng giao dịch là:

- Phòng giao dịch Tây Lộc – 116 Nguyễn Trãi, phường Tây Lộc, TP Huế

- Phòng giao dịch Đông Ba – 271 Trần Hưng Đạo, TP Huế

 Các sản phảm dịch vụ cung cấp: Cho vay, huy động các kì hạn( ngắn, trung và dài hạn; chuyển tiền; dịch vụ thẻ

 Sơ đồ tổ chức: Gồm 5 phòng ban, có một phó giám đốc và một giám đốc.

 Cơ cấu lao động: Cơ cấu lao động của ngân hàng được duy trì định Hiện nay, ngân hàng có 57 nhân viên, trong đó tỉ lệ nam nữ là( 47% - 53%), số nhân viên có trình độ trên đại học là 70%( trong đó trên đại học chiếm 4%)

2.1.2 Phân tích tình hình tài sản

Qua bảng 2.2 cho thấy tổng tài sản của ngân hàng được duy trì ổn định, mức biến động qua 3 năm(2010-2012) không nhiều Năm 2010 tổng tài sản

là 566.021 TrĐ, năm 2011 tăng 18.38%( ứng với tăng 75.716 TrĐ), năm

2012 tổng tài sản tiếp tục tăng 0.64 % lên 645.855 TrĐ

Nguyên nhân làm tổng tài sản tăng là do các nguồn tài sản khác tăng và ngân hàng tăng cường hoạt động huy động

% (+/-) Mức (+/-) % (+/-)

2.1.3 Hoạt động huy động vốn

Qua bảng 2.3 cho thấy tổng vốn huy động của ngân hàng cũng tăng đều qua ba năm(2010-2012) Năm 2010 tổng nguồn vốn huy động là 486.811 TrĐ, năm 2011 tăng 17.55%( ứng với 85.454 Trđ), năm 2012 tiếp tục tăng 9.37% so với 2011

Qua bảng 2.3 còn cho thấy nguồn vốn huy động chủ yếu của ngân hàng là từ tiền gửi tiết của dân cư và tỉ lệ này cũng liên tục tăng qua ba năm Năm 2010 tỉ trọng của tiền gửi dân cư là 48.97%( ứng với 238.397 TrĐ), năm 2011 là 65.49%( ứng với 375.022TrĐ) và năm 2012 tiếp tục tăng lên 69.02%(431.970 TrĐ)

2.1.4 Hoạt động cho vay

Chỉ tiêu 2010 2011 2012 So sánh

2011/2010 2012/2011 Giá trị Tỉ

trọng Giá trị Tỉ trọng Giá trị Tỉ trọng

Mức (+/-)

% (+/-) Mức (+/-) % (+/-)

2.1.4 Hoạt động cho vay

Qua bảng 2.4 cho thấy DSCV của ngân hàng đã tăng liên tục qua ba năm( 2010,2011,2012), trong đó tăng mạnh nhất là năm 2012 với tốc độ tăng so với năm 2011 là 51.7 %(ứng với 181.037 TrĐ) Năm 2012 DSCV là 531.135 TrĐ, trong khi đó năm 2011 đạt DSCV là 350.098 TrĐ

Qua bảng 2.4 cũng cho thấy, phần lớn các khoản cho vay của ngân hàng đều có tài sản đảm bảo Năm 2010, tỉ lệ cho vay có TSĐB là 97,9%( ứng với 321.060 TrĐ), năm 2011 là 99,6 %( ứng với 348.753 TrĐ), năm 2012 là 99.5%( ứng với 528.722 TrĐ) và mặc dù có sự biến động qua các năm nhưng biến động không lớn

2.1.5 Hiệu quả kinh doanh

Chỉ tiêu 2010 2011 2012 So sánh

2011/2010 2012/2011 Giá trị Tỉ

trọng Giá trị Tỉ trọng Giá trị Tỉ trọn

g

Mức (+/-)

% (+/-)

Mức (+/-)

% (+/-)

2.1.5 Hiệu quả kinh doanh

- Xét về chi phí:

Năm 2010, tổng chi phí của ngân hàng là 48.241 TrĐ nhưng qua năm

2011, tổng chi phí đã tăng 86.17%( ứng với 41.570 TrĐ) so với năm 2010 lên mức 89.811 TrĐ Mức độ biến động về tổng chi phí giảm dần ở năm

2012 khi tổng chi phí chỉ giảm 3.95%( ứng với 3.465 TrĐ)

- Xét về tổng doanh thu của ngân hàng:

Năm 2011, tổng doanh thu của ngân hàng là 106.073 TrĐ tăng

105,89% ( ứng với 54.533 TrĐ) so với năm 2010 Nguyên nhân của sự biến động này là do ngân hàng thực hiện chính sách mở rộng tín dụng năm 2011( DSCV năm 2011 tăng 6.8% so với năm 2010), tăng cường hoạt động cho vay cùng với việc ngân hàng đẩy mạnh công tác phòng ngừa rủi ro đối với các cho vay Mức độ biến động năm 2012 so với năm

2011 cũng không nhiều, doanh thu năm 2012 có phần giảm so với năm

2011 nhưng không đáng kể( chỉ giảm 5.49%) Dù vậy tổng doanh thu năm 2012 vẫn ở mức khá cao so với 2 năm trước đó và ở mức 100.247 TrĐ.

2.1.5 Hiệu quả kinh doanh

- Xét về tổng lợi nhuận: Năm 2011 do sự gia tăng đột biến về

doanh thu đã làm cho lợi nhuận tăng cao với tỉ lệ tăng 395.94%( ứng với 12.983 TrĐ) so với năm 2010 Bước sang năm 2012 mặc dù lợi nhuận có giảm so với 2011( giảm 2.280 TrĐ) nhưng cũng không đáng kể

2.2 Phân tích thực trạng rủi ro rín dụng của ngân hàng.

2.2.1 Đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng

2.2 Phân tích thực trạng rủi ro rín

dụng của ngân hàng

 Qua bảng 2.6 cho thấy tỉ lệ DSCV/ VHĐ của ngân hàng

Navibank Huế biến động không nhiều và có xu hướng tăng Năm 2010 tỉ lệ này là 67.31%,năm 2011 tỉ lệ này giảm xuống còn 61.17% Năm 2012 tỉ lệ đã tăng trở lại ở mức 84.86%

 Bên cạnh đó, hệ số thu nợ của ngân hàng cũng tăng qua 3 năm (2010- 2012), năm 2010 hệ số thu nợ là 0.81, năm 2011

hệ số đã tăng lên 0.85 và năm 2012 là 0.87

trọng Giá trị Tỉ trọng Giá trị Tỉ trọng

Mức (+/-)

% (+/-)

Mức (+/-)

% (+/-)

2.2 Phân tích thực trạng rủi ro rín

dụng của ngân hàng.

2.2.2 Phân tích tình hình dư nợ theo kì hạn

Qua bảng 2.7 cho thấy ngân hàng Navibank Huế thực hiện cho vay ở ba kì hạn là ngắn, trung và dài hạn nhưng chủ yếu nằm ở các khoản cho vay ngắn hạn Năm 2010 tỉ lệ dư nợ ngắn hạn trong tổng dư nợ của ngân hàng là 66.33%( ứng với 103.330 TrĐ), năm

2011 là 67.09%( ứng với 93.164) và năm 2012 là 59.14%( ứng với 45.217 TrĐ giảm 47.947 TrĐ so với năm 2011)

Việc tỉ lệ dư nợ ngắn hạn cao trong tổng dư nợ là do ngân hàng tập trung cho vay các kì hạn ngắn và giảm các khoản cho vay trung

và dài hạn để đẩy nhanh vòng luân chuyến vốn

trọng Giá trị Tỉ trọng Giá trị Tỉ trọn

g

Mức (+/-)

% (+/-) Mức (+/-) % (+/-)

152.225 TrĐ), năm 2011 là 97.61%(ứng với 135.536 TrĐ) và năm 2012 là 92.75%( ứng với 70.915 TrĐ, mức này giảm gần 47.68% so với năm 2011 do tổng dư nợ của ngân hàng 2012 giảm tới 44.93% so với năm 2011)

Qua bảng cũng cho thấy, phần lớn dư nợ của ngân hàng là

nợ đủ tiêu chuẩn và tỉ lệ nợ đủ tiêu chuẩn trong tổng dư nợ đang có xu hướng tăng Năm 2010, tỉ lệ nợ đủ tiêu chuẩn là 99.65%(ứng với 155.243 TrĐ), đến năm 2012 tỉ lệ này là 99.78% (ứng với 76.289 TrĐ)

Bảng 2.10 Phân tích các chỉ số nợ

2.2 Phân tích thực trạng rủi ro rín

dụng của ngân hàng

2.2.5 Phân tích các chỉ số nợ

Qua bảng 2.10 cho thấy tỉ lệ NQH trong tổng dư nợ đang có

xu hướng giảm xuống, năm 2010 tỉ lệ này là 0.35%, năm 2011 giảm xuống còn là 0.24% và 2012 là 0.22% Có được điều này

là nhờ ngân hàng đã thu hồi được các khoản nợ quá hạn trước

đó và điều này làm giảm được lượng nợ quá hạn

Qua bảng cũng cho thấy trong tổng nợ quá hạn của ngân hàng, tỉ lệ nợ xấu đang có xu hướng giảm Năm 2011, tỉ lệ này

là có cao hơn so với năm 2010 nhưng qua năm 2012 tỉ lệ này giảm xuống còn 25%( ứng với 43 Trđ) Nguyên nhân chủ yếu

là lượng dư nợ trong nhóm đủ tiêu chuẩn của ngân hàng tăng

và làm giảm tổng nợ quá hạn, nợ nhóm 3,4,5

trị Tỉ trọng Giá trị Tỉ trọng Giá trị Tỉ trọng

Mức (+/-)

% (+/-) Mức (+/-) % (+/-)

2.3 Phân tích nguyên nhân gây ra rủi

ro tín dụng

 Nguyên nhân chủ quan từ phía ngân hàng

tương lai của khách hàng

- Ngân hàng chưa thực sự giảm sát chặt chẽ khách hàng sau khi cấp tín dụng

 Nguyên nhân từ phía khách hàng

- Có một số khách hàng khi đến hạn trả nợ nhưng cố ý làm ngơ, “ chây lì” không muốn trả nợ, họ luôn trì trệ trả nợ khi ngân hàng nhắc nhở

- Bên cạnh đó có một số đối tượng khách hàng do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên không có tiền để trả gốc và lãi đúng hạn cho ngân hàng.

 Nguyên nhân khách quan

- Do điều kiện tự nhiên

- Tình hình kinh tế

2.4 Các biện pháp quản trị rủi ro tín

dụng mà ngân hàng đang thực hiện

 Công tác đầu tiên mà ngân hàng thực hiện trong

quá trình quản trị rủi ro tín dụng là nhận dạng và đánh giá rủi ro

- Thẩm định khách hàng: Các phương pháp đang thực hiện:Phương pháp 6C đối với khách hàng doanh nghiệp, phương pháp phỏng vấn khách hàng.

+ Đối với khách hàng cá nhân: Ngân hàng đánh giá qua chỉ tiêu: Thông tin cá nhân(70%), quan hệ tín dụng với ngân hàng(30%).

+ Đối với khách hàng doanh nghiệp: Đánh giá qua hai chỉ tiêu: Chỉ tiêu tài chính(35%), chỉ tiêu phi tài chính(65%).

2.4 Các biện pháp quản trị rủi ro tín

dụng mà ngân hàng đang thực hiện

2.4 Các biện pháp quản trị rủi ro tín

dụng mà ngân hàng đang thực hiện

- Kiểm soát rủi ro tín dụng

+ Ngân hàng sẽ từ chối cho vay đối với những khách hàng có kết quả xếp hạng tín dụng loại

C và c, bởi đây là nhóm khách hàng có nguy cơ gặp rủi ro cao.

+ Ngân hàng quyết định cho vay đối với những khách hàng đạt mức xếp hạng cao, thường là hạng AA, A, BB, B

- Lập quỹ dự phòng

- Theo dõi quá trình sử dụng vốn

- Phân công cán bộ theo dõi các khách hàng

- Kiểm tra, đánh giá và thẩm định lại tình hình khách hàng

- Kiểm tra, đánh giá lại tài sản đảm bảo tiền vay

 Các biện pháp ngân hàng áp dụng khi phát sinh nợ quá hạn, nợ xấu

:- Tiếp tục theo dõi tình hình khách hàng, đôn đốc việc trả nợ như thường xuyên gọi điện thoại nhắc nhở, tận dụng mọi cơ hôi để thu nợ( đặc biệt là nợ gốc)

- Nếu khả năng khách hàng trả nợ thấp, khách hàng đang ở trong tình hình quá khó khăn thì ngân hàng sẽ tiến hành gia hạn nợ, khoanh nợ.

- Quá trình cho vay đều do phòng QHKH đảm trách nên tạo cho ngân hàng

thuận tiện trong việc xem xét, giải quyết hồ sơ

- Công tác thẩm định được Navibank Huế thực hiện khá chặt chẽ

- Công tác xếp hạng tín dụng được ngân hàng thực hiện một cách khá chi tiết từ

hệ thống các tiêu chí đánh giá và chỉ tiêu đo lường thực tế

2.6 Các nhóm giải pháp đưa ra

 Những giải pháp để giải quyết những

khoản nợ quá hạn, nợ xấu hiện tại

đôn đốc khách hàng trả nợ

phải trả một phần nợ quá hạn trước đó.

- Đối với những khách hàng không có thiện chí trả nợ, hay trì trệ trong việc trả nợ vay( gốc và lãi) mặc dù họ thu có thu nhập ổn định, ngân hàng cần thực hiện các giải pháp như phạt lãi suất cao

- Ngân hàng Navibank Huế cần thường xuyên rà soát lại các quy

định cho vay cũng như cập nhật những quy định, điều luật mới cho mỗi chuyên viên.

- Ngân hàng cần phải nâng cao trình độ chuyên môn của mỗi nhân viên, đặc biệt là các chuyên viên trong phòng QHKH

- Lãnh đạo của ngân hàng như giám đốc, phó giám đốc, các trưởng phòng cần thường xuyên đôn đốc, động viên, khích lệ nhân viên để họ

có thể thực hiện tốt và tránh mắc các sai sót trong thao tác nghiệp vụ

Phần 3: Kết luận và kiến nghị

3.1 Kết luận

3.2 Kiến nghị

3.1 Kết luận

Qua tìm hiểu và phân tích thực trạng rủi ro tín dụng tại

Navibank Huế cho thấy ngân hàng đang kiểm soát được mức

độ rủi ro tín dụng, các chỉ tiêu nợ quá hạn, nợ xấu của ngân hàng đang ở mức an toàn, đáp ứng những quy định của NHNN Về các biện pháp quản trị rủi ro, ngân hàng đang thực hiện từng giải pháp cụ thể trong mỗi giai đoạn trong quy trình cho vay Mặc dù vậy ngân hàng vẫn đang tồn tại một số khoản

nợ cần sớm thu hồi, các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng vẫn còn một số điểm yếu đòi hỏi ngân hàng cần sớm khắc phục để

có thể làm tăng chất lượng tín dụng và hiệu quả kinh doanh của ngân hàng trong thời gian tới

3.2 Kiến nghị

 Đối với ngân hàng Navibank chi nhánh Huế

- Chi nhánh Navibank Huế nên thành lập thêm các phòng như phòng phân tích tín dụng, phòng thẩm định TSĐB để hỗ trợ và giảm được khối lượng công việc cho các chuyên viên trong phòng QHKH

- Bên cạnh đó, ngân hàng Navibank Huế cần thành lập một bộ phận gồm các chuyên viên tập trung vào nghiên cứu thị trường, tiếp thị và tìm kiếm khách hàng - Ngân hàng Navibank cũng nên tiến hành xây dựng và đưa ra mô hình này vào trong công tác thẩm định khách hàng bên cạnh việc xếp hạng tín dụng nội bộ.

- Ngân hàng nên ứng dụng một phần mềm quản lí để vừa liên kết chia

sẽ thông tin giữa các phòng ban trong ngân hàng, vừa có thể lưu giữ các thông tin về khác hàng

- Ngân hàng nên mở thêm các phòng giao dịch ở các khu vực huyện, thị xã để tăng quy mô hoạt động