Slide GIẢI PHÁP hạn CHẾ rủi RO tín DỤNG tại NH TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CN THỪA THIÊN HUẾ

Mục tiêu nghiên cứuPhân tích các nguyên nhân gây ra rủi ro và đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng Hệ thống hóa cơ sở lí luận về tín dụng và rủi ro tín dụng của NHTM Đá

GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NH TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CN THỪA THIÊN HUẾ

SVTH: HOÀNG VĂN THÔNG

Lớp: K43B QTKD TH

GVHD:TS HOÀNG QUANG THÀNH

PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ

 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

 Khi rủi ro tín dụng xảy ra sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và khả năng cạnh

tranh của ngân hàng

 Là đầu mối của những cuộc khủng hoảng tài chính, kinh tế

 Hạn chế rủi ro tín dụng là công việc cực kỳ quan trọng, liên quan đến sự sống còn của ngân hàng

Mục tiêu nghiên cứu

Phân tích các nguyên nhân gây ra rủi ro và

đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng

Hệ thống hóa cơ sở lí luận về tín dụng và rủi

ro tín dụng của NHTM

Đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng tại

VietinBank – CN TT Huế

01 02

03

•Những vấn đề về hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng tại VietinBank TTHuế

•Tập trung vào hoạt động RRTD tại ngân hàng VietinBank- TT Huế từ năm 2010- 2012

•Các phương pháp thống kê tổng hợp, so sánh

•Phân tích thống

kê mô tả, phân tích EFA, kiểm định và hồi quy.

• Click to add Text

• Click to add Text

• Click to add Text

• Click to add Text

Đối tượng nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

VIETINBANK- TT HuẾ

-Tổng quan về ngân

hàng VietinBank- TT Huế

- Khái quát về tín dụng

và rủi ro tín dụng

- Nguyên nhân gây ra

RRTD tại ngân hàng

Tín dụng ngân hàng

nhượng quyền sử dụng một lượng giá trị nhất định dưới hình thức hiện vật hay tiền tệ trong một thời hạn nhất định từ người

sở hữu sang người sử dụng, và khi đến hạn người sử dụng phải hoàn trả lại cho người sở hữu với một lượng giá trị lớn hơn

Rủi ro tín dụng ngân hàng

hàng là những tác động tiềm năng có tính tiêu cực đến tài sản hoặc giá trị của ngân hàng phát sinh từ một tiến trình hiện tại hoặc sự kiện tương lai

Nguyên nhân nảy sinh rủi ro

tín dụng tại ngân hàng

Nguyên nhân khách quan:

Nguyên nhân từ phía khách hàng

Nguyên nhân từ phía ngân hàng

- Rủi ro do môi trường kinh tế không ổn định

- Rủi ro từ sự yếu kém của hạ tầng thông tin tín dụng

- Lỏng lẻo trong công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ của ngân

hàng

- Thiếu kiểm tra, quản lý ngioonf vốn sau khi cho vay

Sử dụng vốn sai mục đích, không có thiện chí trong việc trả nợ

vay, khả năng quản lý kinh doanh kém

Chỉ số phân tích đánh giá rủi

THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM- CN TT HUẾ

3 Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng tại ngân hàng

1 Tổng quan về ngân hàng VietinBank – CN

Thừa Thiên Huế

2 Thực trạng rủi ro tín dụng tại ngân hàng

Tổng quan về ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh

Thừa Thiên Huế

doanh theo hệ thống NHTM quốc doanh trực thuộc Ngân hàng Công Thương Việt Nam

và 8 phòng giao dịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Dư nợ quá hạn

e

.

Nguyên nhân rủi ro tín dụng

Kết quả nghiên cứu

Thời gian

công tác

Dưới 2 năm 14 16.5%

2 đến 7 năm 16 18.8% Trên 7 năm 55 64.7%

Vị trí công

tác

Cán bộ quản lý 20 23.5% Cán bộ nghiệp vụ 65 76.5%

Chuyên

môn đào

tạo

Tài chính ngân hàng 39 45.9% Chuyên ngành kinh tế 37 43.5% Chuyên ngành khác 9 10.6%

Trình độ

Trung cấp, Cao đẳng 2 2.4%

Đại học 69 81.2% Trên đại học 14 16.5%

Đánh giá độ tin cậy của thang đo

Nhân tố “Nguyên nhân từ phía khách hàng”

Hiệu quả đối với các

phương án kinh doanh

của khách hàng chưa

cao

Khách hàng không lập kế hoạch vay vốn trước khi đi

vay

Cronba ch’s

Alp

ha = 0.8

01

Khách hàng chưa hiểu rõ

thủ tục pháp lý

Tình hình tài sản đảm bảo của khách hàng yếu kém,

khó thu hồi

Đánh giá độ tin cậy của thang đo

Nhân tố “Nguyên nhân từ phía ngân hàng”

Đặt chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ cao cho

cán bộ tín dụng

Cronbach’s Alpha = 0.744

Đánh giá độ tin cậy của thang đo

Nhân tố “Nguyên nhân khách quan”

Cronbach’s Alpha = 0.744

Ảnh hưởng của thị trường tài chính quốc

tế Cronbach’s Alpha= 0.753

Phân tích nhân tố khám phá EFA

Thực hiện với 15 biến độc lập, kết quả cho ra 5 nhân tố mới có tên

như sau

EFA 76.739%

Kiểm định các biến ảnh hưởng đến nhân tố gây nên rủi ro tín dụng tại VietinBank- Huế

H0: Giá trị trung bình của biến X bằng giá trị kiểm định

H1: Giá trị trung bình của biến X khác giá trị kiểm định

bình Giá trị kiểm định Mức ý nghĩa Kết luận

Kiểm định One sample T-test đối với nhân tố

“Thẩm định, kiểm tra khách hàng và nguồn vốn”

trung bình

Giá trị kiểm định Mức ý nghĩa Kết luận

tra, kiểm soát

nội bộ chưa hiệu

quả

3.59

4

.000 Bác bỏ H 0

Thiếu kiểm tra,

kiểm soát sau

khi cho vay

Kiểm định One sample T-test đối với nhân tố

“Môi trường kinh tế, pháp lý và rủi ro thời

Kiểm định One sample T-test đối với nhân tố

“Hệ thống thông tin và bộ máy quản lý rủi ro của ngân hàng”

trung bình

Kiểm định One sample T-test đối với nhân

MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU

Kiểm định mô hình nghiên cứu

Năng lực

và đạo đức KH

Thẩm định,

KT KH và nguồn vốn

Môi trường KT,pháp lý

và RR thời tiết

HTTT và bộ máy QLRR

Năng lực và đạo đức của CBTD

Xây dựng mô hình hồi quy

Mô hình hồi quy

Model

Hệ số chưa chuẩn

hóa

Hệ số đã chuẩn hóa

T Sig.

Thống kê cộng tuyến B

Sai chuẩn Beta

Độ chấp nhận VIF

Hằng số -.317 .341 -.929 .356

HTTT và bộ máy QLRR .383 .082 .345 4.679 .000 .785 1.274Thẩm định, KT KH

và nguồn vốn .387 .059 .449 6.505 .000 .895 1.118Môi trường KT pháp

lý và RR thời tiết .334 .072 .327 4.641 .000 .860 1.163

RRTD = -0.317+ 0.383TT&QL + 0.387TĐKT + 0.334MT + e

Kiểm tra độ phù hợp của mô hình

hiệu chỉnh

Watson

Kết quả cho thấy hệ số R2 điều chỉnh = 64.1%, giá trị sig

= 0.000, cho ta thấy mô hình phản ánh được 64.1% thực

tế

Đại lượng Drubin –Watson (d) = 2.222, tra bảng với

mẫu quan sát 85 và số biến độc lập là 3 ta có giá trị

dU=1.72 và 4-dU =2.28 Giá trị d lọt vào khoảng dU và

4-dU (1.72 < 2.222 < 2.28 ) do đó ta có thể kết luận là

mô hình không bị hiện tượng tự tương quan, tức là

các sai số ei độc lập với nhau

Phân tích ANOVA

Giá trị F= 51.072, giá trị sig = 0.000, qua đó ta thấy mô hình hồi quy tuyến tính và dữ liệu là phù hợp và có thể sử dụng được

Kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến

Hệ số phóng đại phương sai của từng nhân tố VIF ( theo bảng phân tích hồi quy) đều nhỏ hơn 10 do đó mô hình không có hiện tượng đa cộng tuyến.

Tổng bình phương

Df Trung bình

bình phương

Kiểm tra phân phối chuẩn của phần dư

• GIảm thiểu rủi ro tín dụng trên cơ

sở nâng cao chất lượng tín dụng

 Tăng khả năng phòng ngừa RRTD

• Phân tán RRTD trong danh mục

cho vay

• Xây dựng cơ chế kiểm soát

nợ xấutrong cho vay linh động

03

• Duy trì mức dư nợ dài

hạnkhông vượt quá

40%

• Đánh giá lại các khoản

vay trong ngành công

Giải pháp tăng cường kiểm soát các nguồn nguyên nhân về “Môi trường kinh tế, pháp lý và rủi ro thời tiết”

Nâng cao chất lượng

công tác kiểm tra, kiểm

soát các khoản vay

Giải pháp hạn chế rủi ro tại ngân hàng

Giải pháp nâng cao chất lượng cán

cho vay

Giải pháp hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng và

bộ máy quản trị

3 Hệ thống thông tin khách hàng cần được tổ chức một cách

hợp lý

1 Cần xây dựng một hệ thống thông tin nội

bộ, một kho lưu trữ thông tin về khách hàng

2 Thiết lập các mối liên hệ với các tổ chức, dịch vụ cung cấp thông tin trên thế giới

4 Đối với bộ máy quản trị rủi ro tín dụng:

Cần tuyển dụng có năng lực và kinh nghiệm Thực hiện mô hình tổ chức tín dụng và quản trị rủi ro

tín dụng theo các mô hình hiện đại nhất

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, kiểm soát các khoản vay

trước và sau khi cho vay

3 Phân công trách nhiệm giám sát khoản vay, kiểm tra từng

khoản vay cho từng cán bộ hoặc từng nhóm cán bộ

4 Xây dựng một quy trình giám sát, kiểm tra, lưu trữ

thông tin các cuộc kiểm tra, giám sát thực tế

Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định khách hàng và

nguồn vốn

Quy trình thẩm định phải bám sát các chính

sách nhà nước cũng như các phương án do

ban quản trị đề ra

Kiểm tra, kiểm soát nhằm đưa ra các dấu hiệu

nhận biết rủi ro tín dụng trong ngân hàng

Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ

Tuân thủ các quy trình trong hoạt động cấp tín dụng, tập

trung và tăng tần suất kiểm tra các khách hàng có nợ xấu.

Bố trí cán bộ kiểm tra, thanh tra nội bộ cần có trình độ chuyên

môn, kinh nghiệm

Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định

quy chế cho vay của hệ thống

Giải pháp tăng cường kiểm soát các nguồn nguyên nhân về “Môi trường kinh tế, pháp lý và rủi ro thời

tiết”

1 Nguyên nhân thiên tai, tai nạn bất ngờ:

Yêu cầu khách hàng mua bảo hiểm, bảo đảm

tiền vay

2 Nguyên nhân từ môi trường kinh tế khách quan

Ngân hàng cần có các biện pháp kiểm soát nguồn rủi ro

3 Nguyên nhân từ môi trường pháp lý

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan pháp luật, chính quyền

- Thường xuyên theo dõi những thay đổi trong luật và các văn bản

pháp lý liên quan đến ngân hàng

Giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ tín dụng

Công tác tuyển dụng

Tuyển dụng người phù hợp, thực hiện các kì thi tuyển dụng

vào NH một cách công bằng

Công tác đào tạo

Tăng cường công tác đào tạo, thực hiện đào tạo định kỳ và

thường xuyên

Công tác tổ chức nhân sự

Lựa chọn những cán bộ có năng lực, có trình độ chuyên môn tốt

Bố trí đủ và phân công công việc hợp lý cho cán bộ

Chính sách đãi ngộ nhân sự

Xây dựng chế độ khen thưởng và kỷ luật dựa trên hiệu quả công việc mà cán bộ đó thực hiện ,có những chính sách đãi ngộ, kỉ luật thích hợp

Thank You!