Slide quản trị rủi ro tín dụng đối với nhóm khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần an bình chi nhánh huế

Sự cạnh tranh tín dụng của các ngân hàng Hoạt động tín dụng tiềm ẩn nhiều rủi ro Quản trị rủi ro tín dụng đối với nhóm khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần An Bình Chi n

PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ

PHẦN II NỘI DUNG VÀ

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

PHẦN III KẾT LUẬN

Chương 1: Tổng quan về vấn đề nghiên cứu

Chương 2: Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình –Chi nhánh Huế

Chương3: Giải pháp nhằm nâng cao công tác quản trị

rủi ro tại chi nhánh

Sự cạnh tranh tín dụng của các ngân hàng

Hoạt động tín dụng tiềm ẩn nhiều rủi ro

Quản trị rủi ro tín dụng đối với nhóm khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần An Bình

Chi nhánh Huế

Nghiên cứu các nguyên

nhân gây ra rủi ro tín dụng

Pham vị: Số liệu điều tra

từ tháng 2- 5/2012 và thu thập thông tin qua các năm

2009 – 2011

1.4 Phương pháp nghiên cứu:

96 1

0

5 0 5 0 96

Phân tích và xử lý số liệu:

Sử dụng công cụ SPSS 16.0

Tiến hành kiểm tra độ tin cậy thang đo, thống kê mô tả nguyên nhân rủi

ro tín dụng, hồi quy đa biến, và tiến hành kiểm định One Sample T-test

Tiến hành đánh giá các nguyên nhân gây ra rủi ro và mức độ tác động tới rủi ro tín dụng

1.1 Cơ sở lý luận

Bản chất của tín dụng Nhưng vấn đề lý luận về rủi ro Rủi ro tín dụng trong hoạt động của ngân hàng thương mại Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng thương mại

1.2 Cơ sở thực tiễn

Ngân hàng An Bình chính thức khai thác thị trường Huế vào năm 2008 và trong hoạt động tín dụng cũng xuất hiện nhưng rủi ro mà Ngân hàng có thể kiểm soát được và không kiểm soát được

Sự biến động của chính sách tài khóa và tình hình kinh tế cùng vào đó là sự cạnh tranh gay gắt của các tổ chức tính dụng với nhau

Việc nhận dạng các nguyên nhân rủi ro cũng như đưa ra biện pháp quản trị rủi ro được ngân hàng An Bình – CN Huế rất chú trọng Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại các NHTM ở Việt Nam

TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG

ABBANK – CHI NHÁNH HUẾ

Chính thức có mặt ở Huế năm 2008 Đến năm 2009 thì chính thức thành lập chi nhánh tại Huế

Hiện nay với sự hiện diện của 3 phòng giao dịch:

1.Trụ sở chi nhánh số 100 – Nguyễn Huệ

2.Phòng giao dịch Đông Ba – 209 Trần Hưng Đạo

3.Phòng giao dịch Bà Triệu - 166 Bà Triệu

Địa chỉ: Số 100 Nguyễn Huệ - Phường Vĩnh Ninh – Thành Phố Huế Điện thoại: (84-054) 220 999 - (84-054) 3599333 - (84-054) 2227 999

Giới thiệu về ABBank – Chi nhánh Huế

Tiêu chí Tần số

(người)

Tỷ Trọng (%)

Độ tuổi cán bộ tương đối trẻ

Làm việc đúng với chuyên ngành

được đào tạo

Chủ yếu mới công tác tại

ABBank

(Nguồn: Kết quả xử lý số liệu điều tra)

Trình độ học vấn

THPT 26 23.2 Cao đẳng 42 37.5 Đại học 36 32.1 Sau đại học 4 3.6

Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng

TMCP An Bình – Chi nhánh Huế

Đặc điểm mẫu cá nhân khách hàng

Không có sự sai lệch về giới

Mức độ nhận biết về ngân hàng trên địa bàn

Mức độ nhận biết về ngân hàng ngoại thương

và nông nghiệp đạt tỷ lệ cao nhất

Ngân hàng Có Tỷ lệ

(%) Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank) 73 65.2

Ngân hàng Công thương (Vietinbank) 52 46.4

Ngân hàng NN&PTNT (Agribank) 96 85.7

Ngân hàng Đông Á (DAB) 45 39.3

Ngân hàng Đầu tư và phát triển (BIDV) 40 35.7

(%)

Bạn bè người thân 95 84.8Tivi, đài báo 77 68.8Nhờ các hoạt động của ngân hàng 17 15.2Thông qua Internet 37 33.0Phương tiện khác 19 17.0

Nguyên nhân ảnh hưởng đến thu nhập

Y = 1.037 + B1X1 – B2X2+ B3X3 + B4X4 + E0

Trong đó: Y: Mức độ hài lòng về thu nhập

X1: Thu nhập mang tính mùa vụ

X2: Được trả lương đúng hạn

X3: Khả năng chuyển việc thấp

X4: Người phụ thuộc ít ảnh hưởng

R = 0.655 và tương ứng R 2 điều chỉnh = 0.407 điều này thể hiện được các biến trong mô hình giải thích được 40,7 sự biến động ảnh hưởng đến thu nhập

Giá tri - 2< VIF < 2 và các giá trị Tolerance < 1

[ Phụ lục I.6.1]

Mô hình hồi quy

Khả năng chuyển việc có tác động lớn đến sự ổn định về thu nhâp

Điều này cũng chứng tỏ là khi họ hài lòng về công việc thì tỷ lệ nhảy việc ít

(Nguồn: Kết quả xử lý số liệu điều tra)

Nguyên nhân ảnh hưởng đến tình hình thanh toán

Y = 0.640 + B1.X 1 + B2.X 2 + Eo

Trong đó: Y: Tình hình thanh toán nợ

B1: Ít khi trả lãi quá hạnB2: Ít khi trả nợ gốc quá hạn

R = 0.784 và tương ứng R 2 điều chỉnh = 0.607 điều này thể hiện được các biến trong mô hình giải thích được 60,7 sự biến động ảnh hưởng đến thu nhập

Giá tri - 2< VIF < 2 và các giá trị Tolerance < 1

[ Phụ lục I.6.2]

B2 = 0.398 điều này thể hiện khi tỷ lệ trả nợ gốc quá hạn mà thấp thì rủi ro

trong việc thanh toán nợ cũng thấp và ngược lại Khi tỷ lệ trả nợ quá hạn

tăng lên 1 đơn vị thì rủi ro trong việc thanh toán nợ tăng 0.398 đơn vị

(Nguồn: Kết quả xử lý số liệu điều tra)

Phân tích nguyên nhân rủi ro tín dụng

Phân tích nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng theo đánh giá của cán bộ tín dụng

Rủi ro tín dụng của ngân hàng cũng xuất phát từ nhiều nguyên nhân

khác nhau cả khách quan lẫn chủ quan và sau thời gian tìm hiểu và

nghiên cứu

Mỗi nhóm nguyên nhân được đánh giá thông quá

các tổ chức tín dụng

3.37

% 0 9.4 50 34.4 6.2 Rủi ro do sự biến động của môi trường tự

chưa hiệu quả

Rủi ro do sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các tổ chức tín dụng

Rủi ro do sự thay đổi cơ chế và chính sách nhà nước

2 Nguyên nhân này có tác động lớn rủi ro tín dung

(Nguồn: Kết quả xử lý số liệu điều tra)

Mea n

Quan sát Đơn vị Rất thấp Thấp Trung

lập Cao Rất cao Mean

Cán bộ tín dụng thiếu hiểu biết về ngành

nghề kinh doanh của khách hàng vay.

4.28

% 0 0 3.1 65.5 10 Rủi ro do việc thiếu thông tin trong việc thẩm

định cho vay.

3.71

% 0 3.1 28.1 62.5 6.2 Rủi ro do hệ thống kiểm soát trong khi vay

không chặt chẽ và kém hiệu quả.

Người 2 17 12 1 0

2.37

% 6.2 53.1 37.5 3.1 0 Rủi ro do thiếu sự kiểm tra giám sát sau khi

vay.

4

% 0 0 21.9 56.2 21.9 Rủi ro do tài sản đảm bảo của khách hàng khó

Trong đo ta chú trọng đến 2 nguyên nhân là:

Cán bộ tín dụng thiếu sự hiểu biết về ngành nghề kinh doanh của KH Vay

Rủi ro do tài sản đảm bảo khó thu hồi

(Nguồn: Kết quả xử lý số liệu điều tra)

Rủi ro tín dụng trong hoạt động của ngân hàng cũng xuất phát từ rất nhiều

nguyên nhân khách quan và chủ quan khác nhau và qua quá trình tìm hiểu

thì nghiên cứu này đã tiến hành tổng hợp và chia thành 3 nhóm nguyên nhân

Mô hình phân tích hồi quy

Y = β0 + β1X1+ β2X2 + β3X3 + e0

Trong đó:

Y: Mức độ rủi ro tín dụng của ngân hàng

X1: Rủi ro do nguyên nhân khách quan từ môi trường X2: Rủi ro do nguyên nhân chủ quan từ khách hàng X3: Rủi ro do nguyên nhân chủ quan từ ngân hàng

Rủi ro do nguyên nhân khách

Rủi ro do nguyên nhân chủ quan

Rủi ro do nguyên nhân chủ quan

Y = - 0.563 + 0,339X1 + 0,429X2 + 0.466 X3 + Eo

Mô hình hồi quy:

Hệ số Tolaren đều nhỏ hơn 1 và hệ số -2 <VIF < 2 nên một lần nữa chúng ta khẳng

định rằng không có hiện tượng đa cộng tuyến xảy ra trong mô hình nghiên cứu (Theo Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc Hướng dẫn SPSS trong nghiên cứu kinh

doanh NXB Thống kê 2005) (Nguồn: Kết quả xử lý số liệu điều tra)

Watson

Mô hình hồi quy tuyến tính đã xây dựng phù hợp với tập dữ liệu đến mức

72.8%, và mô hình này giải thích rằng 72.8% sự thay đổi của biến phụ thuộc là

do sự biến động của 4 biến nêu trên

Model Tổng bình

phương df

Trung bình bình phương

Ngân hàng An Bình – Chi nhánh Huế các chính sách về phát triển tín dụng Quy trình tín dụng, đào tạo về chuyên môn và đạo đức của cán bộ tín dụng,

đồng thời vào đó là có những dự báo về những biến động về chính sách, kinh tế

và môi trường tác động tới ngân hàng của hội sở ngân hàng An Bình và cho chi nhánh Huế thì ngay tại chi nhánh Huế thì cũng tiến hành các chính sách áp

dụng cho sự phù hợp với thị trường và sự cạnh tranh tại đây

Tiến hành phỏng vấn cán bộ tín dụng về các biện pháp quản trị rủi ro mà

ngân hàng đã áp dụng đồng thời là đánh giá về mức độ áp dụng đối với

Tiến hành T-test với 3 ( Mức trung lập) để đánh giá được mức

độ áp dụng của các biện pháp này

Các quan sát Giá trị

TB

Giá trị kiểm định

Sig.

T Quan sát

Thực hiện đánh giá và phân loại khách hàng thường

Định giá tài sản thế chấp theo định kỳ 4.4375 3 0.000 11.363 Tăng cường các biện pháp xử lý nợ xấu 4.2500 3 0.000 9.280 Định lượng rủi ro tín dụng theo thang điểm 2.9375 3 0.690 -.403

Áp dụng mô hình cấp tín dụng mới trong quản trị rủi

Còn định lượng rủi ro tín dụng theo thang điểm thì đây là biện pháp được áp dụng rất ít

(Nguồn: Kết quả xử lý số liệu điều tra)

3.1 Định hướng

Phương hướng:

Với sự tiếp tục đổi mới toàn hệ thống, cơ cấu lại ngân hàng với các nội

dung: Đổi mới công nghệ và phát triển nguồn nhân lực để nâng cao năng lực tài chính … Chú trọng cho vay Trung và dài hạn

Với phương châm:

Đào tạo và đào tạo lại cán bộ

Tập trung làm tốt công tác huy động vốn

Mở rộng cho vay đối với các thành phần kinh tế

Mục tiêu cụ thể:

Tăng trưởng tín dụng 12 – 15% so với năm 2011

Tổng dư nợ tăng 12% so với năm 2011

Tỷ lệ nợ quá hạn dưới 1%

(Nguồn ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Huế)

3.2.Giải pháp nhằm han chế rủi ro tín dụng

Định kỳ xem xét các chiến lược và chính sach phát triển tín dụng …Nâng cao việc nhận dạng và quản trị rủi ro cho cán bộ tín dụng thông qua đào tạo và bồi dưỡng

Hoàn thiện chính sách tín dụng

Xây dựng chính sách đãi ngộ và phát triển nhân sự

3.3 Giải pháp về quy trình cấp tín dụng đúng và chuẩn xác

Hoàn thiện quy trình cấp tín dụng đối với từng nhóm khách hàng

Thiết lập và quản lý hạn mức tín dụng, mở rộng hình thức đồng tài trợ

Mở rộng các phương thức cho vay nhằm phân tán rủi ro

Kiểm soát tăng trưởng tín dụng đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng

3.2.Giải pháp nhằm giảm thiểu tổn thất sau khi rủi ro xảy ra

Tăng cường kiểm soát việc theo dõi sau khi cho vay

Trích lập các khoản dự phòng và xử lý nợ xấu

Theo dõi việc sử dụng vốn và giải ngân vốn cho khách hàng Ứng dụng các công cụ giám sát trong khi cho vay

1 KẾT LUẬN

Thứ nhất: Mức độ rủi ro tại ngân hàng vào năm 2009 có số dư nợ cần chú ý tuy nhiên bước sáng năm 2010 và 2011 thì mức độ này đã được cải thiện Về mức độ rủi ro tín dụng mà cán bộ tín dụng đánh giá gặp phải thì nó tương đối thấp và từ những điều kiện đó Ngân hàng An Bình được xếp hạng tín dụng tăng trưởng 15% ( Thuộc nhóm 2).

Thứ 2: Sau khi đánh giá thông qua 2 nhóm đối tượng là cán bộ tín dụng và khách hàng cá nhân tham giá tín dụng tại ngân hàng và nhận được kết quả là các nguyên nhân được phân tích trên 3 nguyên nhân chính: Nguyên nhân do yếu tố khách quan từ môi trường, nguyên nhân do yếu tố chủ quan từ khách hàng và nguyên nhân chủ quan từ phía ngân hàng.

Thứ 3: Thiện các chính sách riêng như: Thực hiện đánh giá và

phân loại khách hàng thường xuyên, phân loại các khoản nợ định

kỳ, kiểm soát nội bộ chặt chẽ và trích lập các khoản dự phòng và

xử lý nợ xấu.

1 KẾT LUẬN

Thứ 4: Xây dựng và hoàn thiện môi trường quản trị rủi ro tín

dụng, nhóm giải pháp về quy trịnh tín dụng đúng và chuẩn xác và nhóm giải pháp nhằm giải thiểu tổn thất rủi ro xảy ra