Slide đánh giá hoạt động quản trị rủi ro lãi suất cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội chi nhánh huế

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH HUẾ Sinh viên thực hiện: Lê Thúc Nguyên Vũ Lớp: K42 Quản trị kinh doanh Giáo viê

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO

LÃI SUẤT CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI

CHI NHÁNH HUẾ

Sinh viên thực hiện:

Lê Thúc Nguyên Vũ Lớp: K42 Quản trị kinh doanh

Giáo viên hướng dẫn:

Ths Nguyễn Văn Chương

ĐỀ TÀI

N I DUNG TRÌNH BÀY ỘI DUNG TRÌNH BÀY

1 ĐẶT VẤN ĐỀ

Lý do chọn đề tài

1

Hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới đã làm nổi bật hơn những tồn tại, thách thức Rủi ro là một vấn đề không thể tránh khỏi trong hoạt động ngân hàng nói chung và lĩnh vực tín dụng

nói riêng

2

Rủi ro lãi suất là một nội dung hết sức quan trọng tác động rất lớn đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại, nhất là trong điều kiện cạnh tranh gay gắt như hiện nay

3 Doanh thu từ hoạt động cho vay chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu của ngân hàng Quân đội Muốn đảm bảo hoạt động

kinh doanh tốt thì cần có mức lãi suất cho vay phù hợp.

4

Quản trị rủi ro lãi suất cho vay một nội dung hết sức quan trọng tác động rất lớn đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại, nhất là trong điều kiện cạnh tranh gay gắt

ĐẶT VẤN ĐỀ

- Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro lãi suất tại cho vay ngân hàng Quân đội chi nhánh Huế

- Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến việc thay đổi lãi suất cho vay, các nguyên nhân gây nên rủi ro lãi suất

- Đề ra giải pháp nhằm khắc phục rủi ro lãi suất cho vay và nâng cao hiệu quả quản trị rủi lo lãi suất.

 Phạm vi không gian: tại ngân hàng TMCP Quân đội – Huế

 Phạm vi thời gian: nghiên cứu triển khai thực hiện từ 1/2 /2012 đến 8/5/2012.

2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU NỘI DUNG VÀ

PHƯƠNG PHÁP THU THẬP, ĐIỀU TRA VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU

Add Your Text in here

PHÂN TÍCH RỦI RO LÃI SUẤT CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH HUẾ

THỰC TRẠNG VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH HUẾ

NỘI DUNG

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH HUẾ

 Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) chính thức thành lập và đi vào hoạt động ngày 04/11/1994

 Trong 16 năm qua, Ngân hàng TMCP Quân đội luôn vững vàng ở vị trí tốp 5 Ngân hàng có mức lợi nhuận trước thuế cao nhất trong hệ thống Ngân hàng TMCP ở Việt Nam

 Ngày 12/02/2007 Ngân hàng TMCP Quân đội đã chính thức khai trương Chi nhánh thứ 39 trên toàn hệ thống và là Chi nhánh đầu tiên tại Thừa Thiên Huế tại địa chỉ số 03 Hùng Vương,

 Việc ra đời chi nhánh tại Huế nhằm tăng cường sức cạnh tranh, quảng bá sản phẩm, nâng cao hình ảnh của Ngân hàng tại khu vực miền Trung, giúp Ngân

hàng thực thi chiến lược phát triển “Trở thành một Ngân hàng đô thị, hiện đại, đa

năng, phục vụ tốt nhất cho các tổ chức và dân cư”

 Sau một thời gian hoạt động ngân hàng Quân đội chi nhánh huế đã có được sự tin cậy của khách hàng Đây là thành quả đáng tự hào

GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH HUẾ

Chỉ tiêu 2009 2010 2011 2010/2009 2011/2010

1.Tài sản 621.202 100 696.586 100 795.008 100 75.384 12,14 98.422 14,13

1.1 Tiền mặt 105.605 17,0 118.430 17,00 160.194 20,15 12.825 12,14 41.764 35,26 1.2 Cho vay các

TCKT và cá nhân 354.085 57,0 371.628 53,35 417.750 52,55 17.543 4,95 46.122 12,411.3 Tiền gửi NHTW 11.803 1,9 15.255 2,19 16.933 2,13 3.452 29,25 1.678 11,00 1.4 TSCĐ 149.709 24,1 191.273 27,46 200.131 25,17 41.564 27,76 8.858 4,63

2 Nguồn vốn 621.202 100 696.586 100 795.008 100 75.384 12,14 98.422 14,13

2.1 Nguồn vốn huy

động 545.023 87,74 530.125 76,10 696.800 87,65 -14.898 -2,73 166.675 31,442.2 Nguồn vốn vay

NHTW 6.399 1,03 7.871 1,13 8.665 1,09 1.472 23,00 794 10,092.4 Vốn và các quỹ 3.420 0,55 6.130 0,88 7.711 0,97 2.710 79,24 1.581 25,79 2.5 TS nợ khác 66.360 10,68 152.460 21,89 81.832 10,29 86.100 129,75 -70.628 -46,33

GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH HUẾ Đặc điểm về vốn

GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH HUẾ Kết quả sản xuất kinh doanh

Phương pháp thu thập số liệu

Phương pháp điều tra khảo sát

Phương pháp phân tích, xử lý số liệu

 Nghiên cứu sơ bộ: Sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính phỏng vấn một số cán bộ,

nhân viên tại chi nhánh, một số khách hàng đến vay tại chi nhánh

 Nghiên cứu chính thức: 110 mẫu.

Chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng tỷ lệ.

Số liệu thứ cấp: do ngân hàng Quân đội cung cấp, ngoài ra đề tài còn sử dụng tài liệu từ một số sách báo, tạp chí, website có thông tin về ngân hàng

Số liệu sơ cấp: điều tra phỏng vấn khách hàng cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Huế.

 Phân tích số liệu thứ cấp

 Phân tích số liệu sơ cấp: với sự hỗ trợ của phần mềm SPSS 16.0

- Phương pháp thống kê mô tả về đặc điểm của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp

- Phương pháp kiểm định giá trị trung bình các yếu tố ảnh hưởng đến sự thay đổi lãi suất ngân hàng.

PHƯƠNG PHÁP THU THẬP, ĐIỀU TRA VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU

THỰC TRẠNG VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG QUÂN Đ I CHI NHÁNH HUẾ ỘI DUNG TRÌNH BÀY

 Phân tích tình hình cho vay giai đoạn 2009 - 2011

Tình hình dư nợ tại ngân hàng giai đoạn 2009 - 2011

327,698

Cho vay ngoại tệ

6,114

16,849

27,560

Nhận xét:

Lãi suất tín dụng tăng cao so với trước đây đã làm giảm nhu cầu vay vốn của

các doanh nghiệp gây nên rủi ro cho ngân hàng.

 Doanh số hoạt động cho vay giai đoạn 2009 - 2011

THỰC TRẠNG VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG QUÂN Đ I CHI NHÁNH HUẾ ỘI DUNG TRÌNH BÀY

Doanh số cho vay 751.123 793.568 854.493

I Phân theo thời hạn 751.123 793.568 854.493

1 Ngắn hạn 664.913 714.192 772.572

2 Trung, dài hạn 86.210 79.376 81.921

II Phân theo loại hình doanh nghiêp 751.123 782.648 854.493

1 Công ty cổ phần, công ty TNHH 487.500 487.530 528.561

2 Doanh nghiệp tư nhân 29.250 63.099 45.029

3 Cá nhân, hộ sản xuất 146.250 218.922 237.071

 Diễn biến về lãi suất ngân hàng Quân đội giai đoạn 2009-2011

PHÂN TÍCH RỦI RO LÃI SUẤT CHO VAY TAI NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH HUẾ

Đặc điểm mẫu khách hàng cá nhân

Đặc điểm mẫu khách hàng doanh nghiệp

PHÂN TÍCH RỦI RO LÃI SUẤT CHO VAY TAI NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH HUẾ

Với mức ý nghĩa lớn hơn 0,05

Tổng trung bìnhGiá trị kiểm địnhGiá trị ý nghĩaMức

Các yếu tố ảnh hưởng đến vi c thay đổi lãi suất cho vay tại ngân ệc thay đổi lãi suất cho vay tại ngân hàng TMCP Quân đ i- Chi nhánh Huế ội- Chi nhánh Huế

Kiểm định One sample T-test mức độ tác động của các yếu tố đến việc thay đổi lãi

suất cho vay (khách hàng cá nhân)

Tổng trung bìnhGiá trị kiểm địnhGiá trị ý nghĩaMức

Các yếu tố ảnh hưởng đến vi c thay đổi lãi suất cho vay tại ngân ệc thay đổi lãi suất cho vay tại ngân hàng TMCP Quân đ i- Chi nhánh Huế ội- Chi nhánh Huế

Kiểm định One sample T-test mức độ tác động của các yếu tố đến việc thay đổi lãi

suất cho vay (khách hàng doanh nghiệp)

Đánh giá rủi ro lãi suất cho vay

Hệ số rủi ro lãi suất

Đánh giá rủi ro lãi suất cho vay

suất (IRU) lãi suất (IRRR) Hệ số rủi ro kỳ hạn (DG) Khe hở

Đánh giá:

 IRU càng lớn thì rủi ro càng thấp

 IRRR > 1: rủi ro xảy ra khi lãi suất giảm

IRRR < 1: rủi ro xảy ra khi lãi suất tăng

 DG = 0: không có rủi ro lãi suất

DG > 0: rủi ro xuất hiện khi lãi suất giảm

DG < 0: rủi ro xuất hiện khi lãi suất tăng

Ảnh hưởng của lãi suất đến các quyết định liên quan tới vi c vay vốn của khách hàng cá nhân và ệc vay vốn của khách hàng cá nhân và

doanh nghiệp

Đánh giá rủi ro lãi suất cho vay

Khách hàng cá nhân Khách hàng doanh nghiệp

Quyết định của khách hàng Giá trị trung bình Giá trị trung bình Lựa chọn ngân hàng để vay tiền 3.93 3.88

Giá trị của khoản vay 3.56 4.08

Duy trì quan hệ vay đối với ngân

Nguyên nhân chủ quan của rủi ro lãi suất

* Sự mất cân đối giữa dư nợ

tín dụng và nguồn vốn huy

đ ng ội- Chi nhánh Huế

 Áp dụng các loại lãi suất khác nhau trong việc huy động và cho vay

* Xuất hi n sự không cân xứng về kỳ ệc thay đổi lãi suất cho vay tại ngân

Theo thời hạn 545.023 530.125 776.510

Dưới 12 tháng

408.750 410.000 660.034 Trên 12 tháng 136.273 120.125 116.477

2009 2010 2011

Dư nợ theo kỳ hạn 380.105 360.521 355.258

Cho vay ngắn hạn 254.894 216.243 217.645

Nguyên nhân khách quan rủi ro lãi suất

 Nguyên nhân thuộc về khách hàng

 Nguyên nhân thu c về môi trường hoạt đ ng kinh doanh ộc về môi trường hoạt động kinh doanh ộc về môi trường hoạt động kinh doanh

 Yếu tố lạm phát

+ Khả năng thanh khoản bị suy giảm

+ Hoạt động huy động vốn gặp khó khăn

+ Hoạt động tín dụng bị kiềm chế và tiềm ẩn nhiều rủi ro

+ Lợi nhuận giảm sút

 Sự thay đổi của lãi suất thị trường

Nguyên nhân khách quan rủi ro lãi suất

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT CHO VAY

NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH HUẾ

Thành tựu

+ Xây dựng khung lãi suất với biên độ hợp lý và chi tiết đảm bảo tính cạnh tranh, mức lợi nhuận hợp lý

+ Hệ thống xếp hạng tín dụng tốt

+ Đội ngũ cán bộ thẩm định làm việc hiệu quả và tận tâm

+ Nắm bắt nhanh chóng tình hình biến động thị trường để kịp thời đưa ra các điều chỉnh lãi suất + Duy trì cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn hợp lý, đảm bảo cơ bản cân đối được nguồn vốn huy động + Bám sát chính sách quản lý của Nhà nước để có thể kịp thời điều chỉnh quy mô, giới hạn tín dụng, đảm bảo các cân đối

Hạn chế

+ Chênh lệch kỳ hạn giữa huy động và cho vay lớn dẫn đến rủi ro lãi suất trong kinh doanh

+ Trong một số thời điểm chưa kịp thời điều chỉnh lãi suất theo biến động thị trường nên dẫn đến giảm thiểu tính cạnh tranh vơi các ngân hàng khác

+ Danh mục sản phẩm huy động chưa đa dạng, chưa khai thác hết các phân khúc thị trường

Thành tựu

+ Xây dựng khung lãi suất tầm

cơ sở, hệ thống xếp hạng tín dụng hiệu quả.

+ Đội ngũ cán bộ nhân viên có kinh nghiệm và trình độ

+ Trang thiết bị phục vụ tốt và hiện đại.

+ Nắm bắt kịp thời biến động của thị trường

+ Duy trì cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn hợp lý.

* Hạn chế

+ Chênh lệch kỳ hạn giữa huy động và cho vay cao.

+ Danh mục sản phẩm cho vay

Thành tựu & hạn chế hoạt động quản trị rủi ro lãi suất tại MB

•MB có hệ thống xếp hạng tín dụng với các chỉ tiêu rõ

ràng

•Áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro hiện đại,

•Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho nhân viên

•Tạo dựng cơ cấu tổ chức hợp lý giữa bộ phận quản

lý rủi ro và bộ phận bán hàng.

Chính sách hoạt động

kinh doanh của MB Chính sách quản trị rủi ro lãi suất của MB

CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

- Tăng cường đào tạo đội ngũ các bộ quản lý rủi ro lãi suất

và có chính sách đãi ngộ hợp lý.

- Nâng cao trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, thiết lập các phần mềm quản lý rủi ro phù hợp và tiên tiến

vụ quản lý rủi ro lãi

suất trong hoạt

động cho vay

- Thực hiện dự báo lãi suất để có chính sách đón đầu

- Duy trì sự cân đối giữa tài sản Có nhạy cảm và tài sản Nợ nhạy cảm để giảm thiểu rủi ro

- Lập bảng theo dõi lãi suất.

- Sử dụng công cụ hoán đổi lãi suất

GIẢI PHÁP

Giải pháp khác

- Sử dụng các công cụ phái sinh của thị trường tài chính.

- Tiếp cận và tận dụng triệt để các nguồn vốn viện trợ với giá rẻ.

- Tư vấn, hướng dẫn khách hàng để gia tăng nghiệp vụ bảo lãnh đặc biệt là bảo lãnh thanh toán, tạm ứng

3 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ

KẾT LUẬN

• Quản trị rủi ro đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tình hình kinh doanh tốt cho ngân hàng, khe hở lãi suất, hệ số rủi ro lãi suất

• Đề tài đã nhận dạng rủi ro, tìm hiểu các yếu tố gây ảnh hưởng đến việc thay đổi

lãi suất như đối tượng khách hàng, quy mô khách hàng, kỳ hạn vay vốn, mục đích sử dụng vốn, hình thức vay, tình hình khách hàng, biến động lãi suất thị trường.

• Phát hiện ra các nguyên nhân chủ quan từ phía ngân hàng (sự thiếu kinh nghiệm của cán bộ ngân hàng, sự hạn chế của phầm mềm quản lý) cũng như các nguyên nhân khách quan từ phía khách hàng (quyền lực đàm phán của khách hàng) hay từ các yếu tố môi trường (lạm phát, sự thay đổi của lãi suất thị trường) tác động đến rủi ro lãi suất

• Đề tài đã đưa ra các đánh giá về ưu điểm, nhược điểm của hoạt động quản trị rủi

ro hiện tại của ngân hàng Quân đội và mạnh dạn đóng góp các ý kiến chủ quan làm giải pháp thích hợp.

KIẾN NGHỊ

Đối với ngân hàng Nhà nước

- Xây dựng cơ chế điều hành lãi suất linh hoạt và hi u quả ệu quả

- NHNN cần tạo điều ki n thu n lợi cho các NHTM thực hi n tốt các chính sách của ệu quả ận lợi cho các NHTM thực hiện tốt các chính sách của ệu quả nhà nước ban hành.

- NHNN phải thường xuyên tổ chức thanh tra, giám sát việc thực hi n đúng các quy ệu quả định về lãi suất của các NHTM.

Đối với ngân hàng Quân đ i ộc về môi trường hoạt động kinh doanh

- Tổ chức các khóa đào tạo đ i ngũ cán b , chuyên viên lành nghề, t n tâm ội ngũ cán bộ, chuyên viên lành nghề, tận tâm ội ngũ cán bộ, chuyên viên lành nghề, tận tâm ận lợi cho các NHTM thực hiện tốt các chính sách của

- Nâng cấp h thống theo dõi lãi suất ệu quả

- Thiết l p kênh thông tin nhanh nhạy, phát triển các h thống, phần mềm hỗ trợ hữu ận lợi cho các NHTM thực hiện tốt các chính sách của ệu quả

hi u cho công tác quản trị rủi ro lãi suất ệu quả

CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN

ĐÃ QUAN TÂM THEO DÕI