Họ và tên: ĐỀ THI KINH TẾ LƯỢNG ĐỀ 2 Thời gian làm bài : 90 phút CHỌN ĐÁP ĐÚNG 1 Hậu quả của các ước lượng OLS là gì nếu hiện tượng phương sai sai số thay đổi tồn tại trong mô hình hồi
Trang 1Họ và tên:
ĐỀ THI KINH TẾ LƯỢNG
ĐỀ 2
Thời gian làm bài : 90 phút
CHỌN ĐÁP ĐÚNG 1) Hậu quả của các ước lượng OLS là gì nếu hiện tượng phương sai sai số thay đổi tồn tại trong mô hình hồi qui
nhưng bị bỏ qua?
a Các ước lượng thu được là ước lượng chệch
b Các ước lượng thu được không vững
c Các ước lượng thu được không hiệu quả
d Cả (a), (b) và (c)
2) Đâu là những phương pháp hợp lý để khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi trong mô hình hồi qui?
i) Lấy logarit của mỗi biến
ii) Hiệu chỉnh sai số tiêu chuẩn
iii) Sử dụng thủ tục bình phương nhỏ nhất tổng quát
iv) Đưa thêm giá trị trễ của các biến vào mô hình hồi qui
a Chỉ có (ii) và (iv) b Chỉ có (i) và (iii)
c Chỉ có (i), (ii) và (iii) d (i), (ii), (iii) và (iv)
3) Những kiểm định nào sau đây có thể được sử dụng để kiểm định hiện tượng tự tương quan đến bậc 3?
a Kiểm định Durbin Watson
b Kiểm định White
c Kiểm định Park
d Kiểm định Breusch-Godfrey
4) Nếu thống kê Durbin Watson nhận giá trị xấp xỉ 0 thì hệ số tự tương quan bậc 1 sẽ như thế nào?
a Xấp xỉ 0 b Xấp xỉ 1 c Xấp xỉ -1 d Hoặc xấp xỉ 1 hoặc xấp xỉ -1
5) Giả sử rằng thống kê Durbin Watson được áp dụng đối với một mô hình hồi qui có 2 biến giải thích cộng với
hệ số chặn và cỡ mẫu là n=50 Giá trị của thống kê là 2.053 Kết luận nào sau đây là thích hợp?
a Phần dư có tự tương quan dương b Phần dư có tự tương quan âm
c Phần dư không có tự tương quan d Không có kết luận
Từ câu 6 đến câu 13 ta dùng dữ liệu sau:
Xét hai biến số: Tiêu dùng (CS) và Thu nhập (X) thời kỳ 1980 - 2006 của một nước
Ước lượng mô hình: CS = 1 + 2 X + u (3) ta có kết quả sau:
Dependent Variable: CS
Included observations: 27
Adjusted R-squared D 0.787050 S.D dependent var 789.2231
S.E of regression E 364.1989 Akaike info criterion 14.70446
Trang 26 Giá trị của A, B lần lượt là
a 9.853648 và 203.4712 b 86.2879 và 9.853648 c 203.4712 và 9.853648 d 203.4712 và 0.9853648
7 Giá trị của C, D lần lượt là
a 0.795240 và 0.787050 b 0.787050 và 0.795240 c 0.795240 và 0.725940 d 0.77780 và 0.725940
8 Giá trị của E, F lần lượt là
a 364.1989 và 90.09438 b 364.1989 và 97.09438 c 304.1989 và 97.09438 d 304.1989 và 90.09438
9 Với mức ý nghĩa 5%, ta được các tới hạn là dL = 1.316 và dU = 1.469 Kết luận về hiện tượng tự tương quan
của mô hình (3) là :
a Mô hình không có tự tương quan b Mô hình có tự tương quan dương
c Không thể đưa ra quyết định về sự tồn tại của hiện tượng tự tương quan
d Mô hình có tự tương quan âm
Từ câu 10 đến câu 13 ta dùng giả thiết sau :
Kiểm định BG đòi hỏi phải ước lượng các mô hình sau đây:
(*)
e = b + b X + v
(**) trong đó: e t là phần dư
Ước lượng mô hình e t b1 b2X t r1e t 1 v t
Dependent Variable: E
Method: Least Squares
Date: 09/27/10 Time: 11:07
Sample(adjusted): 1961 1986
Included observations: 26 after adjusting endpoints
S.E of regression 240.7758 Akaike info criterion 13.91378
2
= (n -1) *R2 = 26* 0.59542 = 15,48092; 2 0,05 (1) = 3,841.10
10 Bằng kiểm đị nh Khi – bình phương, giá trị của 2
q s
c và giá trị tới hạn lần lượt là
a 15,48092 và 3,841 b 1,548092 và 3,841 c 14,48092 và 38,89 d 14,48092 và 37,65
11 Kết luận về hiện tượng tự tương quan cho mô hình (3) theo kiểm đị nh Khi – bình phương là
a Không thể đưa ra quyết định về sự tồn tại của hiện tượng tự tương quan
b Mô hình có tự tương quan âm
c Mô hình không có tự tương quan d Mô hình có tự tương quan dương
Trang 3Khi ước lượng mô hình e t = b1 + b2X t + v t ta nhận được
Dependent Variable: E
Included observations: 27
Adjusted R-squared -0.040000 S.D dependent var 357.1264
S.E of regression 364.1989 Akaike info criterion 14.70446
Vì = 0, do đó F= (0,59542 - 0) * (27 -2)/ ( 1- 0,059542) *1= 35, 032; F0,05 (1,24) = 4, 259
12 Bằng kiểm đị nh F, giá trị của F q s và giá trị tới hạn lần lượt là
a 35,032 và 4,225 b 35, 032 và 4,241 c 14,48092 và 38,89 d 35, 032 và 4, 259
13 Kết luận về hiện tượng tự tương quan cho mô hình (3) theo kiểm đị nh F là
a Mô hình không có tự tương quan b Mô hình có tự tương quan âm
c Không thể đưa ra quyết định về sự tồn tại của hiện tượng tự tương quan
d Mô hình có tự tương quan dương
14 Với các giả thuyết OLS, trong mô hình hồi quy , phương sai của chính xác là:
15 Việc tính đến tồn tại của sai số ngẫu nhiên trong các phân tích hồi quy:
a Là bắt buộc b Tùy thuộc vào từng điều kiện cụ thể
c Không nhất thiết bắt buộc d Hoàn toàn không có ý nghĩa
16 Phần dư của phương pháp OLS cho bởi:
nhận được bằng cách cực tiểu:
b
18 Trong mô hình hồi quy tuyến tính đơn, ước lượng OLS của hệ số góc bằng:
19 Trong mô hình hồi quy tuyến tính đơn, ước lượng OLS của hệ số chặn bằng:
20 Xét hai mô hình hồi qui sau:
Mô hình 1: y t = b1 + b2x2t + u t
Mô hình 2:
y = b + b x + b x + u
Trang 4Những phát biểu nào sau đây là đúng:
i) Mô hình 2 có 2
R lớn hơn hay bằng Mô hình 1 ii) Mô hình 2 có 2
R hiệu chỉnh lớn hơn hay bằng Mô hình 1 iii) Mô hình 1 và Mô hình 2 có cùng 2
R nếu hệ số ước lượng được của b3 bằng 0
iv) Mô hình 1 và Mô hình 2 có cùng 2
R hiệu chỉnh nếu hệ số ước lượng được của b3 bằng 0
a Chỉ có (ii) và (iv) b Chỉ có (i) và (iii)
c Chỉ có (i), (ii) và (iii) d (i), (ii), (iii) và (iv)
21) Xét các mô hình hồi qui trong bài 20, 2
R trong mô hình 2 cao hơn nhưng 2
R hiệu chỉnh trong mô hình 2 lại thấp hơn Kết luận nào dưới đây là hợp lý?
a Hệ số ước lượng của b3 bằng 0
b Hệ số ước lượng của
3
b khác 0 nhưng không có ý nghĩa thống kê
c Biến x 3 t có tương quan mạnh với biến x 2 t
d Người nghiên cứu mắc một sai sót nào đó vì tình huống trong đề bài không thể xảy ra
22) Xét các mô hình trong bài 20, 2
R trong 2 mô hình như nhau Những phát biểu nào dưới đây là đúng? a) Hai mô hình sẽ có cùng 2
R hiệu chỉnh
b.) Mô hình 2 có 2
R hiệu chỉnh cao hơn
c) Mô hình 2 có 2
R hiệu chỉnh thấp hơn
d)Không thể xác định được mô hình nào có Mô hình 2 có 2
R cao hơn nếu không biết cỡ mẫu?
23 Khi kiểm định tính có ý nghĩa thống kê của các hệ số hồi quy, thống kê t bằng:
Từ câu 24 đến câu 27 ta dùng số liệu sau:
Ta có số liệu của một mẫu gồm 8 quan sát như sau:
Y
2
X
3
X
Trong đó: - Y là lượng hàng bán được của một loại hàng, đơn vị tính là tấn/tháng
- X 2 là thu nhập của người tiêu dùng, đơn vị tính là triệu đồng/tháng
- X 3 là giá bán của mặt hàng này, đơn vị tính là ngàn đồng/kg
Ta có mô hình hồi quy của Y theo X2 và X 3 như sau: Y = b1 + b2X 2 + b3X 3 + U
24) Ma trận T
X X là
a
8 4 6 3 5
4 6 1 7 3 1 8 4
3 5 1 8 4 2 8 0
b
8 4 6 3 5
4 6 2 8 0 1 8 4
3 5 1 8 4 1 7 3
8 1 8 4 4 6
1 8 4 1 7 3 3 5
4 6 3 5 2 8 0
d
8 3 5 4 6
3 5 1 7 3 1 8 4
4 6 1 8 4 2 8 0
Trang 525) Véc tơ bˆ là:
a
0 7 1 4 3
0 5 7 1 4
0 4 2 8 6
b
6 7 1 4 3
0 5 7 1 4
0 4 2 8 6
0 7 1 4 3
0 5 7 1 4
0 4 2 8 6
6 7 1 4 3
0 5 7 1 4
0 4 2 8 6
26 TSS và ESS lần lượt được tính theo các công thức nào sau đây:
a T S S = Y T .Y - n (Y )2;E S S = bˆT .X T .Y - n (Y )2
b T S S = n (Y )2 - Y T .Y ;E S S = bˆT .X T .Y - n (Y )2
c T S S = Y T .Y - n (Y )2;E S S = bˆ.X T .Y - n (Y )2
d T S S = Y T .Y - n (Y )2;E S S = bˆT .X Y - n (Y )2
27 Giá trị của TSS và RSS lần lượt là:
a TSS=19; ESS=1,7292 b TSS=19,50; ESS=17,292 c TSS=19,80; ESS=1,7292 d TSS=19,50; ESS=1,7292
28) Hiện tượng tự tương quan xảy ra khi giả thiết nào sau đây bị vi phạm ?
a ( ) 0
i
U
E = "i b ( ) 2
i
V a r U = s "i
c ( , ) 0
C o v U U = "i ¹ j d d e t(X T X )¹ 0
29) Hiện tượng phương sai sai số thay đổi xảy ra khi giả thiết nào sau đây bị vi phạm ?
a ( ) 0
i
U
E = "i b ( ) 2
i
V a r U = s "i
C o v U U = "i ¹ j d d e t(X T X )¹ 0
30) Để dự báo giá trị Y 0, ta cần xây dựng thống kê nào sau đây?
a ( )
( )
0
ˆ
ˆ
T
s e Y
-= b ( )
0
ˆ
T
s e Y
c
( )
0
ˆ ˆ
T
s e Y
-= d
ˆ ˆ
T
s e Y Y
-=
31) Trong mô hình hồi qui bội l n ( ) 1 2 l n ( 2 ) 3 l n ( 3 ) l n ( )
j
b
(j = 2 ,k) của biến giải thích l n( )
j
X cho biết Y tăng
a
j
b phần trăm, khi
j
X tăng 1% và các biến giải thích khác cố định
b b jđơn vị, khi X jtăng 1 đơn vị
c
j
b đơn vị, khi
j
X tăng 1 đơn vị và các biến giải thích khác cố định
d b j đơn vị, khi X jtăng 1% và các biến giải thích khác cố định
đổi của mô hình (4) Đâu là mô hình hồi quy phụ thích hợp nhất cho kiểm định này?
Trang 633) Giả sử rằng ta muốn kiểm định hiện tượng tự tương quan dựa trên hồi qui phụ Mô hình hồi qui phụ nào sau
đây thích hợp nhất?
34).Giả sử mô hình (4) được ước lượng bởi 200 quan sát theo quý và kiểm định trong bài 43 được thực hiện
a) 2.71 b) 233.994 c) 11.07 d) 9.24
35 Mô hình hồi quy tổng thể 3 biến cho bởi:
a b
trong đó u là sai số ngẫu nhiên, e là phần dư
36 Mô hình hồi quy mẫu 4 biến cho bởi:
trong đó u là sai số ngẫu nhiên, e là phần dư
37 Hàm hồi quy mẫu của mô hình hồi quy 5 biến cho bởi:
trong đó u là sai số ngẫu nhiên, e là phần dư
38 Xét mô hình hồi quy sau
y = b + b x + b x + u được ước lượng bởi mẫu có 27 quan sát Giá trị tới hạn để kiểm định 1 phía mức ý nghĩa 5% đối với giả thiết H0 :b3 = 2 là?
a)1.64 b)1.71 c)1.96 d)2.06
39 Trong mô hình hồi quy k biến, khoảng tin cậy của hệ số hồi quy riêng cho bởi:
Trang 7c d
40 Biểu thức nào sau đây đúng?
a.ESS = RSS + TSS
c TSS = ESS - RSS
d.R2 = 1- (RSS/TSS)
41 Thống kê F được dùng để kiểm định giả thuyết:
a tất cả các hệ số hồi quy riêng và hệ số chặn bằng 0
b hệ số chặn trong hồi quy và ít nhất một (không phải là tất cả) hệ số hồi quy riêng bằng 0
c hệ số hồi quy riêng của biến giải thích mà ta quan tâm bằng 0 trong khi hệ số hồi quy riêng của các biến giải thích khác khác 0
d tất cả các hệ số hồi quy riêng bằng 0
42) Theo phương pháp ma trận , T
e e được xác định bằng
a T T ˆ
Y Y - Y X b b T ˆT T
Y Y + b X Y c ˆT T
Y Y - b X Y d T ˆT T
X X - b X Y
43) Những giả thiết nào sau đây cần được thỏa mãn để xuất hiện tính vững, tính không chệch và hiệu quả của
các ước lượng OLS?
i) E(ut) = 0 ii) Var(ut) = σ2 iii) Cov(ut, ut-j) = 0 ∀ j iv) ut~N(0, σ2
)
a Chỉ có (ii) và (iv) b Chỉ có (i) và (iii) c Chỉ có (i), (ii) và (iii) d (i), (ii), (iii) và (iv)
44) Trong mô hình hồi quy bội, 2
ˆs được định nghĩa
a 1 2
e
n - å b R S S
c 2
1 - R d R S S
n - k
45)Theo phương pháp ma trận, 2
R được xác định bằng
a
2
2
ˆT T
T
+
b
2
2
T
X Y n Y
Y Y n Y
c
2
2
ˆT T
T
-+
d
2
2
T
X Y n Y
Y Y n Y
46) Kiểm định Goldfeld- Quandt dùng để kiểm định hiện tượng
a phương sai của sai số thay đổi b tự tương quan
c đa cộng tuyến d cả 3 hiện tượng trên
47) Kiểm định Breusch- Goldfrey dùng để kiểm định hiện tượng
a phương sai của sai số thay đổi b tự tương quan
c đa cộng tuyến d cả 3 hiện tượng trên
48) Kiểm định Durbin-Watson dùng để kiểm định hiện tượng
a phương sai của sai số thay đổi b tự tương quan bậc cao
c tương quan bậc 1 d cả 3 hiện tượng trên
49) Kiểm định Park dùng để kiểm định hiện tượng
a phương sai của sai số thay đổi b tự tương quan bậc 1
c đa cộng tuyến d Mô hình sai
50) Những phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về tổng thể và mẫu?
a Tổng thể là tập hợp tất cả các phần tử đang xét
b Tổng thể có thể là vô hạn
c Về mặt lý thuyết, mẫu có thể lớn hơn tổng thể
d Mẫu ngẫu nhiên là mẫu mà mỗi cá thể được chọn từ tổng thể với cùng một khả năng