Rủi ro của các NHTM ở VN, nghiên cứu và phân tích một trường hợp điển hình

Slide

Đề tài: Rủi ro của các NHTM ở VN, nghiên cứu

và phân tích một trường

hợp điển hình.

NHÓM 5

1

Rủi ro của các NHTM:

2

1 Phân loại

2 Phân tích trường hợp điển hình

1.1 Rủi ro tín dụng

1.3 Rủi ro lãi suất 1.4 Rủi ro tỉ giá 1.2 Rủi ro thanh khoản

1.5 Rủi ro khác

1.1.6 Quản trị RRTD

1.1.2 Những nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng

- Khách hàng vay vốn gặp những nguy cơ và tai nạn bất ngờ

Hoặc thua lổ trong kinh doanh nên không có tiền trả nợ dẫn đến nợ quá

- Bị ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế trong nước và thế giới

RỦI RO NHTM

1.1.2 Những nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng

- Do chính bản thân Ngân hàng chạy theo lợi

nhuận, vi phạm nguyên tắc cho vay

- Phân tích đánh giá khách hàng sai, quyết định

cho vay thiếu thông tin xác thực

RỦI RO NHTM

1.1.3 Thiệt hại do rủi ro tín dụng gây ra

A.Đối với bản thân Ngân hàng

-Thiệt hại về vật chất hoặc uy tín

B.Đối với nền kinh tế xã hội

-Phá sản các NH bởi vì hoạt động của NH có liên quan đến toàn toàn bộ nền kinh tế, đến các doanh nghiệp và tầng lớp dân cư

RỦI RO NHTM

1.1.5 Đo lường rủi ro tín dụng:

RỦI RO NHTM

Mô hình định lượng

Đo lường RRTD

Mô hình định tính

5 Yếu tố xem xét trong phân tích Tín dụng

Tài sản đảm bảo Điều kiện

Năng lực

RỦI RO NHTM

1.1.6 Quản trị rủi ro tín dụng:

Thứ nhất, NH phải luôn coi trọng công tác tín dụng và

phẩm chất cán bộ tín dụng

Thứ hai, thực hiện đúng quy trình, nghiệp vụ từ khi xét

duyệt cho vay tới khi thu hồi nợ, xử lý nợ

Thứ ba, chú trọng công tác đào tạo, đào tạo lại cán bộ Thứ tư, luôn nâng cao chất lượng, hiệu quả quản trị rủi

ro tín dụng

RỦI RO NHTM

1.1.6 Quản trị rủi ro tín dụng:

Thứ năm, một trong những giải pháp hữu hiệu là bản

thân cán bộ liên quan đến công tác cho vay phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp

Thứ sáu, NHNN cần quy định cụ thể, chặt chẽ và bắt

buộc các tổ chức tín dụng cung cấp thông tin rõ ràng

RỦI RO NHTM

365 ngày

1.2 Rủi ro thanh khoản

1.2 Rủi ro thanh khoản(RRTK):

-RRTK là rủi ro khi ngân hàng không đủ tiền đáp ứng các khoản phải trả khi đến hạn thanh toán

Hoặc vì một biến cố nào đó mà khách hàng rút tiền ào ạt

1.2.1 Rủi ro thanh khoản là gì?

RỦI RO NHTM

1.2.2Nguyên nhân RRTK

Sự không cân xứng về kỳ hạn của TSC và TSN của NHTM

Sự nhạy cảm của tài sản tài chính

với những thay đổi lãi suất

Ngân hàng luôn phải đáp ứng nhu cầu

thanh khoản một cách hoàn hảo

RỦI RO NHTM

1.2.2 Nguyên nhân RRTK:

Nguyên nhân khác như:

-Khủng hoảng tín dụng cho vay

-Công tác PR của NH còn yếu

-Thiếu kinh nghiệm trong việc xử lý khủng hoảng

-Sự “thổi phồng” thông tin của báo giới…

RỦI RO NHTM

Lỗ từ việc bán tài sản

Sự biến động giá cổ phiếu

Lòng tin của công chúng

Khả năng đáp ứng KH vay

Vay vốn từ NHTƯ

Dấu hiệu thị trường nhận biết RRTK RỦI RO NHTM

1.2.3

PP tiếp cận các chỉ số

PP thang đáo hạn RỦI RO NHTM

THẢM HOẠ NORTHERN ROCK

RỦI RO NHTM

Điều gì đã xảy ra ???

Nguyễn Phương Quang

ĐỐI VỚI NHTM

 Tuân thủ các quy định chặt chẽ của NHNN

 Tính toán chính xác nhu cầu, khả năng thanh toán

 Tổ chức tốt việc quản lý khả năng thanh toán

 Giải quyết nhanh chóng, đúng hướng khi có rủi ro xảy ra

RỦI RO NHTM

ĐỐI VỚI NHTM

 Tăng cường trang bị các trang thiết bị hiện đại phục

vụ công tác thu thập và xử lý thông tin

 Phối hợp san sẻ thông tin, sử dụng các công cụ, tiêu chí xác định và đo lường rủi ro một cách khoa học

RỦI RO NHTM

1.3 Rủi ro lãi suất:

1.3.1 Khái niệm

1.3.2 Phân loại

1.3.3 Nguyên nhân RRLS

1.3.4 Nhân tố làm biến động LS1.3.5 Quản trị RRLS

1.3.6 Biện pháp phòng ngừa

1.3 Rủi ro lãi suất(RRLS):

RỦI RO NHTM

1.3.1 Khái niệm

RRLS là khả năng xảy ra những biến động của lãi suất dẫn

đến những tác động bất lợi cho các hoạt động kinh doanh và giảm thu nhập dự tính của NH

1.3.4 Các nhân tố làm biến động lãi suất.

Cung tín dụng

Cầu tín dụng.

Thâm hụt NSNN

RỦI RO NHTM

Tổ chức

Quản lý

RRLS

Nhận biết Rủi ro

và

Dự báo LS

Lượng hóa RRLS

1.3.5 Nội dung quản trị RRLS

Phòng ngừa RRLS

RỦI RO NHTM

Biện Pháp Phòng Ngừa Nội Bảng

Điểu chỉnh cơ cấu kỳ hạn

Biện Pháp Phòng Ngừa Ngoại Bảng Sử dụng hợp đồng quyền chọn

Sử dụng hợp đồng hoán dổi

Sử dụng hợp đồng tương lai

Sử dụng hợp đồng kỳ hạn

RỦI RO NHTM

1.4 Rủi ro tỷ giá:

1.4.1 Khái niệm

1.4.2 Nguyên nhân

1.4.3 Biện pháp phòng ngừa RRTG

1.4 Rủi ro tỷ giá(RRTG):

RỦI RO NHTM

1.4.1 Khái niệm

RRTG là khả năng xảy ra những biến động của tỷ giá hối

đoái dẫn đến những tác động bất lợi cho các hoạt động kinh doanh và giảm thu nhập dự tính của Ngân hàng

1.4.2 Những nguyên nhân phát sinh RRTG:

-TGT hiện tại của TSC tính bằng bất kỳ loại TT

nào cũng không ngang bằng với TGT hiện tại

của TSN tính bằng loại tiền đó

RỦI RO NHTM

- Chênh lệch về kỳ hạn mua/kỳ hạn bán của loại

tiền tệ đó so với một loại tiền tệ khác

- Biến động về lãi suất và tỷ giá cũng

như các biến động về giá trị thị trường

Biện Pháp

Phòng

Ngừa

Nội Bảng

Làm cân xứng TSC và TSN bằng ngoại tệ

1.4.3 Biện pháp phòng ngừ RRLS

RỦI RO NHTM

Biện Pháp Phòng Ngừa Ngoại Bảng Phòng ngừa bằng HĐ quyền chọn

RỦI RO NHTM

Chi nhánh Huế

Đặc biệt chú trọng cho vay xây dựng nhà ở, mua nhà

và xây dựng cơ sở hạ tầng

+ Cho vay xây dựng và phát triển nhà ở cho các đối

tượng thuộc diện chính sách theo quy định của TGĐ

2.1 Các hoạt động tín dụng chính:

+ Thực hiện việc cho vay theo chỉ định của nhà nước và theo sự ủy thác của các tổ chức kinh tế, cá nhân trong và ngoài nước

+ Thực hiện chiết khấu các loại chứng từ có giá, các

nghiệp vụ bảo lãnh dự thầu…

RỦI RO NHTM

Kết quả hoạt động kinh doanh qua 3 năm

RỦI RO NHTM

Đvt: triệu đồng Chỉ tiêu 2005 2006 2007

Sự biến động này là do thị trường bất động sản của Huế trong giai đoạn này có nhiều sự biến động.

 Cho nên việc rủi ro trong tín dụng trung và dài

Tình hình sản xuất kinh doanh của các khách hàng gặp nhiều khó khăn do giá Xăng, Dầu leo thang và lạm phát cao

Ảnh hưởng đến tình hình tài chính của công ty

Cho nên việc gia hạn nợ dẫn đến mất khả năng thanh toán là kho tránh khỏi

RỦI RO NHTM

Kết quả hoạt động kinh doanh qua 3 năm

2.1.2 Chỉ tiêu doanh số thu nợ trên doanh số cho vay

RỦI RO NHTM

Đây tuy không thể là một chỉ

tiêu đánh giá khái quát về

hoạt động hiệu quả hay

không của NH

Nhưng một phần nào phản

ánh tổng quát về hiệu quả

hoạt động của NH trong 3

năm

Nhìn chung trong 3 năm qua NH có một mức độ hợp

lý nó không lớn quá và cũng không quá nhỏ

Thể hiện khả năng luân chuyển vốn rất tốt của NH

“Nếu NH không có những khoản nợ xấu thì đó

không phải là hoạt động kinh doanh”

Do vậy, điểm khác biệt của các NH là năng lực quản trị rủi ro tín dụng là khả năng quản lý nợ xấu, khống chế

nợ xấu ở một tỷ lệ có thể chấp nhận được

 Nhóm 1 (nợ đủ tiêu chuẩn) : Nợ còn trong hạn, chưa đến thời hạn thanh toán và được NH đánh giá là có đủ khả năng thu hồi đầy đủ cả gốc và lãi đúng hạn.

2.4 NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN

RỦI RO NHTM

a.Do thực hiện tốt quy trình tín dụng

trung và dài hạn

NH BIDV chi nhánh Huế có một qui

trình tín dụng trung và dài hạn lưu

2.4 NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN

RỦI RO NHTM

b.Do định hướng phát triển của chi nhánh

Do định hướng của NH BIDV chi nhánh Huế là tập trung vào nghiệp vụ tín dụng ngắn hạn

Chính do có sự định hướng này nên doanh số cho vay, thu nợ và dư nợ bình quân tín dụng trung và dài hạn của chi nhánh là tương đối thấp so với toàn hệ thống

2.4 NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN

RỦI RO NHTM

c Do sự biến động của nền kinh tế Huế

Tín dụng là một nghiệp vụ phụ thuộc rất nhiều vào tình hình kinh tế Việt Nam nói chung và TT Huế nói riêng Những năm qua do sự biến động của nền kinh tế TT Huế tạo ra những ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả hoạt động tín dụng trung và dài hạn của chi nhánh BIDV tại Huế

2.5 Vấn đề sai phạm trong cho vay

RỦI RO NHTM

-Sai phạm qui định điều kiện vay vốn

-Sai phạm về lập hồ sơ vay vốn

-Sai phạm về việc kiểm tra, quản lý nợ

vay

-Sai phạm về cơ cấu lại thời hạn trả nợ

(điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ gốc

và lãi)

-Cán bộ ngân hàng phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hiểu biết về pháp luật, đặc biệt có phẩm chất đạo đức tốt

hiện đại hoá trong Ngân Hàng.

- Không ngừng nâng cao chất lượng

sản phẩm, dịch vụ hiện có,đồng

thời coi trọng phát triển sản phẩm,

dịch vụ mới

- Tăng cường nghiệp vụ chuyên

môn trong việc thẩm định những dự

án để cho vay trung và dài hạn

-Hoàn thiện và đổi mới công nghệ Ngân hàng, thiết lập

hệ thống quản lý và cung cấp thông tin trong nội bộ sử dụng chung

-Đồng thời xây dựng trang web riêng chi nhánh

RỦI RO NHTM