Bài 3: Đa cộng tuyến, Phương sai thay đồi và Tự tương quan

•  Phương pháp bình phương có trọng số •  White robust standard error... NGUYÊN NHÂN VÀ HỆ QUẢ 3[r]

ĐA CỘNG TUYẾN,

PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI

VÀ

TỰ TƯƠNG QUAN

ĐA CỘNG TUYẾN

1.  ĐA CỘNG TUYẾN LÀ GÌ

2.  NGUYÊN NHÂN VÀ HỆ QUẢ

3.  KIỂM ĐỊNH ĐA CỘNG TUYẾN

4.  CÁCH XỬ LÝ ĐA CỘNG TUYẾN

1 ĐA CỘNG TUYẾN LÀ GÌ

Với Y=β 0 +β 1 X 1 +β 2 X 2 +…+β k X k+u ta có:

Xi=γ 1 X 1 +γ 2 X 2 +…+γ k X k

à Đa cộng tuyến hoàn hảo

Xi=γ 1 X 1 +γ 2 X 2 +…+γ k X k +w

à Đa cộng tuyến không hoàn hảo

2 NGUYÊN NHÂN VÀ HỆ QUẢ

NGUYÊN NHÂN HỆ QUẢ

-  Phương thức thu thập dữ liệu

-  Các ràng buộc có sẵn

-  Dạng mô hình

-  Mô hình thừa biến

-  Ước lượng vẫn BLUE

-  Sai số lớn hơn à khó bác bỏ H0

-  t-statistic nhỏ nhưng R 2 lớn

-  Mô hình nhạy với những thay đổi trong dữ liệu

3 KIỂM ĐỊNH ĐA CỘNG TUYẾN

•  Ma trận tương quan

•  VIF và TOL

•  Hồi quy phụ

4 XỬ LÝ ĐA CỘNG TUYẾN

•  Vấn đề mẫu nhỏ

•  Bỏ biến và đổi biến

•  Dữ liệu bảng

PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI

1 PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI LÀ GÌ

2 NGUYÊN NHÂN VÀ HỆ QUẢ

3 KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI

4 XỬ LÝ PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI

1 PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI LÀ GÌ

2 NGUYÊN NHÂN

•  Error – Learning model

•  Các quan hệ tiết kiệm – thu nhập, quy mô – thu nhập, …

•  Phương pháp thu thập dữ liệu

•  Outlier

•  Thiếu biến quan trọng

•  Phân phối bị nghiêng (Skew)

•  Dạng hàm

2 … VÀ HỆ QUẢ

•  Ước lượng β không bị chệch

•  Ước lượng σ2 của OLS bị chệch à ước lượng

σ2

β bị ảnh hưởng

•  Các kiểm định dựa trên σ2 như t-test và F-test không còn đáng tin cậy

•  Kết luận của phương trình từ các khoảng khác nhau của dữ liệu không thống nhất

3 KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI

•  Đồ thị (không chính thức)

•  Park test: lnσ 2 =α+βlnX+ε

•  Glejser test: |u i |=α+βX+ε

•  Breus-Pagan test: σ 2 =α+βX+ε

•  White test: σ 2 =α+β 1 X 1 +β 2 X 2 +β 3 X 1 2 +β 4 X 2 2 +β 5 X 1 X 2 +ε

4 XỬ LÝ PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI

•  Dạng hàm logarithm

•  Phương pháp bình phương có trọng số

•  White robust standard error

TỰ TƯƠNG QUAN

1 TỰ TƯƠNG QUAN LÀ GÌ

2 NGUYÊN NHÂN VÀ HỆ QUẢ

3 KIỂM ĐỊNH TỰ TƯƠNG QUAN

4 XỬ LÝ TỰ TƯƠNG QUAN

1 TỰ TƯƠNG QUAN LÀ GÌ

E(u i u j ) ≠ 0 với i ≠ j

2 NGUYÊN NHÂN …

•  Tính trì trệ của chuỗi dự liệu

•  Bỏ sót biến quan trọng

•  Dạng mô hình không đúng

•  Sử dụng dữ liệu bị điều chỉnh

•  Các chuỗi dữ liệu không dừng

2 … VÀ HỆ QUẢ

•  Ước lượng β của OLS không bị chệch

•  Ước lượng σ2 của OLS bị chệch à ước lượng

σ2

β bị ảnh hưởng

•  σ2 thường bị ước lượng thấp à R2 thường bị ước lượng cao

•  Các kiểm định dựa trên σ2 như t-test và F-test không còn đáng tin cậy

3 KIỂM ĐỊNH TỰ TƯƠNG QUAN

•  Đồ thị (không chính thức)

•  Durbin Watson d-test (chú ý các giả định):

•  Breus-Godfrey test:

4 XỬ LÝ TỰ TƯƠNG QUAN

•  FGLS: cách xác định ρ:

– Sai phân bậc 1 nếu ρ=1 (khi d<R 2 ) (không có hằng số)

– ρ=1-d/2

– Hồi quy phần dư và biến trễ của nó

– Phương pháp lặp Cochrane-Orcutt và Hildreth-Lu

•  Newey-West robust standard error