Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 6: Hiện tượng đa cộng tuyến - Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng

Có sự phụ thuộc tuyến tính cao giữa các biến giải thích gọi là đa cộng tuyến.[r]

CH ƯƠ NG 6

HI N T Ệ ƯỢ NG ĐA C NG TUY N Ộ Ế

(MULTICOLLINEARITY)

1 Hiểu bản chất và hậu quả

của đa cộng tuyến

2 Biết cách phát hiện đa cộng

tuyến và biện pháp khắc phục

MỤC

TIÊU

N I DUNG Ộ

3

Bản chất, nguyên nhân của đa cộng tuyến

1

Ước lượng các tham số

2

3

Phát hiện đa cộng tuyến

4

Khắc phục đa cộng tuyến

5

Hậu quả

80 810 70

100 1009 65

120 1273 90

140 1425 95

160 1633 110

180 1876 115

200 2052 120

220 2201 140

240 2435 155

5

7

Khi lập mô hình hồi quy bội

Có sự phụ thuộc tuyến tính cao giữa các biến giải thích gọi là đa cộng tuyến

Tồn tại 2, 3,… k không đồng thời bằng 0 sao cho

2X2 + 3X3 + …+ kXk = 0 Nói cách khác là x y ra trả ường h p m t bi n ợ ộ ế

ki k

i i

Y ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ

3 3

2 2

1

tuy n ế

b Đa cộng tuyến không hoàn hảo

2X2 + 3X3 + …+ kXk + vi= 0

V i vớ i là sai s  ng u nhiên thì ta có hi n tố ẫ ệ ượng đa 

c ng tuy n không hoàn h oộ ế ả  gi a các bi n gi i ữ ế ả

thích. 

Nói cách khác là m t bi n gi i thích nào đó có ộ ế ả

tương quan v i m t s  bi n gi i thích khácớ ộ ố ế ả

6.1 B n ch t c a đa c ng  ả ấ ủ ộ

tuy n ế

X3i = 5X2i, vì v y có c ng tuy n hoàn h o gi a  ậ ộ ế ả ữ

X2 và X3 ; r23 = 1 

X2 và X3* không có c ng tuy n hoàn h o,  ộ ế ả

3

V       

52

tuy n ế

VD