Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 8: Hiện tượng tự tương quan - Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng

• Sự tương quan xảy ra đối với những quan sát theo chuỗi thời gian gọi là “ tự tương quan thời gian ”.... Nguyên nhân  Nguyên nhân chủ quan.[r]

CH ƯƠ NG 8

HI N TỆ ƯỢNG 

(Autocorrelation) 

1 Hiểu bản chất và hậu quả

của tự tương quan

2 Biết cách phát hiện tự

tương quan và biện pháp khắc phục

MỤC

TIÊU

N I DUNG Ộ

3

1

2

3

4

1 T  t ự ươ ng quan là gì ?

Là tương quan gi a các sai s  ng u nhiên.ữ ố ẫ

cov(ui, uj)   0 (i   j)

T  t ự ươ ng quan là gì ?

Giả sử Yt = 1 + 2Xt + ut

AR(p): Tự tương quan bậc p

ut = 1ut-1 + 2ut-2 + … + put-p + vt Quá trình tự hồi quy bậc p của các sai số ngẫu nhiên

• Sự tương quan xảy ra đối với những quan

sát theo không gian gọi là “tự tương quan

không gian”.

• Sự tương quan xảy ra đối với những quan

sát theo chuỗi thời gian gọi là “tự tương

quan thời gian”.

t (a)

t (b)

t (c)

t (d)

t (e)

u i , e i

u i , e i

u i , e i

u i , e i

Hình 8.1 Một số dạng biến thiên của nhiễu theo thời gian

• Quán tính: các chu i th i gian mang tính chu ỗ ờ

k , VD: cỳ ác chuỗi số liệu thời gian về GDP, chỉ số giá, sản lượng, tỷ lệ thất nghiệp…

• Hiện tượng mạng nhện: phản ứng của cung

của nông sản đối với giá thường có một

khoảng trễ về thời gian:

QSt = 1 + 2Pt-1 + ut

• Độ trễ: tiêu dùng ở thời kỳ hiện tại phụ thuộc

vào thu nhập và chi tiêu tiêu dùng ở thời kỳ trước đó: Ct = 1 + 2It + 3Ct-1 + ut

Nguyên nhân chủ quan

• Hiệu chỉnh số liệu: do việc “làm trơn” số

liệu loại bỏ những quan sát “gai góc”

• Sai l ch do l p mô hình: b  sót bi n, ệ ậ ỏ ế

d ng hàm sai.ạ

• Phép nội suy và ngoại suy số liệu

t t

t t

t X X X u

Y 1 2 2 3 3 4 4

10

Với Y: cầu thịt bò

X2: giá thịt bò

X3: thu nhập người tiêu dùng

X4: giá thịt heo

t: thời gian

Mô hình đúng

t t

t

t X X v

Y 1 2 2 3 3

Mô hình bỏ sót biến

t t

t X u

v 4 4